Himanshu Somani

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Himanshu Somani

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Money Market focused portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CIG Companhia Energética de Minas Gerais	Utilities	0.83%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	0.96%
CROX Crocs, Inc.	Consumer Cyclical	1.20%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.68%
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund	Government Bonds	78.13%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	3.88%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.12%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	1.06%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	High Yield Bonds	1.35%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	0.86%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	1.61%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	2.49%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	2.83%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Himanshu Somani и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Himanshu Somani

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2013 г., начальной даты SRLN

Доходность по периодам

Himanshu Somani на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 6.12% с начала года и доходность в 4.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Himanshu Somani	6.12%	0.68%	3.33%	8.59%	6.30%	4.46%
Активы портфеля:
VFH Vanguard Financials ETF	16.90%	4.44%	9.02%	31.15%	11.49%	10.87%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	6.52%	2.05%	5.36%	12.77%	3.28%	3.44%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	5.00%	1.15%	3.49%	8.46%	4.23%	3.61%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	6.30%	-0.39%	-1.32%	18.93%	21.54%	19.20%
CIG Companhia Energética de Minas Gerais	29.44%	17.09%	26.71%	34.76%	15.60%	5.32%
CPRT Copart, Inc.	0.94%	-1.26%	-10.01%	10.67%	19.23%	27.95%
CROX Crocs, Inc.	38.98%	-1.46%	3.82%	39.04%	38.32%	24.12%
CVX Chevron Corporation	-4.08%	-3.03%	-5.57%	-13.54%	7.72%	5.51%
LLY Eli Lilly and Company	55.61%	6.94%	18.81%	54.96%	54.31%	32.80%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	28.83%	1.63%	16.79%	36.21%	32.40%	12.34%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	15.02%	0.44%	13.16%	36.42%	21.83%	17.36%
WMT Walmart Inc.	47.26%	13.59%	28.72%	42.28%	16.42%	13.96%
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund	2.66%	0.00%	1.83%	4.57%	1.99%	1.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Himanshu Somani, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.98%	1.55%	1.16%	-0.26%	1.73%	0.56%	0.16%	0.95%					6.12%
2023	1.08%	-0.70%	1.13%	1.17%	0.16%	1.54%	0.56%	0.74%	-0.02%	0.04%	1.41%	1.02%	8.42%
2022	-0.66%	-0.33%	1.57%	-0.93%	0.10%	-1.59%	2.25%	-0.40%	-0.88%	2.22%	1.65%	-0.54%	2.37%
2021	0.34%	0.22%	0.36%	0.80%	0.59%	0.82%	0.52%	0.68%	-0.79%	1.13%	-0.20%	0.88%	5.46%
2020	0.07%	-1.11%	-1.51%	2.89%	1.52%	0.66%	0.41%	0.85%	-0.67%	-0.58%	2.40%	0.85%	5.81%
2019	1.45%	0.71%	0.16%	0.12%	-0.96%	1.23%	0.24%	0.15%	0.55%	1.05%	0.83%	1.10%	6.82%
2018	0.75%	-1.00%	0.41%	0.08%	0.33%	0.39%	0.91%	0.85%	-0.10%	-0.29%	1.07%	-0.91%	2.49%
2017	0.57%	0.85%	0.52%	-0.02%	0.45%	0.36%	0.88%	0.28%	0.37%	0.29%	0.57%	0.58%	5.85%
2016	-1.16%	-0.17%	1.35%	0.20%	0.77%	0.49%	1.06%	-0.50%	0.12%	-0.56%	0.09%	0.41%	2.08%
2015	-0.62%	0.66%	-0.07%	0.48%	0.35%	-0.57%	0.03%	-1.20%	-0.81%	1.05%	0.11%	-0.37%	-1.00%
2014	-0.34%	0.85%	-0.02%	0.24%	0.21%	0.92%	-0.02%	0.68%	-0.49%	0.20%	0.74%	-0.20%	2.82%
2013				1.43%	0.28%	-0.86%	0.79%	-0.79%	0.52%	0.06%	0.55%	0.47%	2.44%

Комиссия

Комиссия Himanshu Somani составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRLN

SPDR Blackstone Senior Loan ETF

JNK

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VFH

Vanguard Financials ETF

GUSTX

GMO U.S. Treasury Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Himanshu Somani среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Himanshu Somani

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Himanshu Somani

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VFH Vanguard Financials ETF	2.30	3.03	1.39	1.41	10.75
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	2.37	3.65	1.45	1.29	12.38
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	4.28	6.37	2.11	6.35	37.10
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.82	1.20	1.16	1.03	3.77
CIG Companhia Energética de Minas Gerais	0.99	1.48	1.19	1.55	3.75
CPRT Copart, Inc.	0.41	0.70	1.08	0.57	1.40
CROX Crocs, Inc.	0.78	1.59	1.17	0.61	3.48
CVX Chevron Corporation	-0.64	-0.76	0.90	-0.59	-1.41
LLY Eli Lilly and Company	2.04	2.80	1.37	3.32	11.65
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2.18	3.15	1.37	3.45	10.96
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	1.52	2.36	1.31	3.01	6.75
WMT Walmart Inc.	2.43	3.33	1.51	4.10	11.97
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund	2.96	9.13	4.73	22.78	77.26

Коэффициент Шарпа

Himanshu Somani на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Himanshu Somani

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Himanshu Somani за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Himanshu Somani	4.18%	3.80%	2.16%	0.69%	0.97%	1.45%	0.63%	0.57%	0.77%	0.85%	0.92%	0.71%
Активы портфеля:
VFH Vanguard Financials ETF	1.78%	2.08%	2.31%	1.87%	2.21%	2.17%	2.30%	1.53%	1.63%	2.00%	1.85%	1.82%
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF	6.51%	6.38%	6.06%	4.27%	5.11%	5.44%	5.90%	5.60%	6.06%	6.59%	5.99%	6.05%
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF	9.02%	8.44%	5.72%	4.45%	4.91%	5.39%	4.98%	4.01%	3.94%	4.43%	3.66%	1.91%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.75%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
CIG Companhia Energética de Minas Gerais	14.22%	10.79%	14.78%	14.23%	6.05%	5.04%	7.93%	6.30%	18.28%	22.13%	41.14%	16.64%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CROX Crocs, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	4.62%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	1.06%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%	2.39%
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund	4.46%	4.03%	1.95%	0.17%	0.48%	1.13%	0.00%	0.00%	0.05%	0.04%	0.01%	0.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Himanshu Somani

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Himanshu Somani показал максимальную просадку в 5.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка Himanshu Somani составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-5.68%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	39	18 мая 2020 г.	62
-4.21%	19 мая 2015 г.	186	11 февр. 2016 г.	104	12 июл. 2016 г.	290
-3.29%	14 апр. 2022 г.	44	16 июн. 2022 г.	40	15 авг. 2022 г.	84
-2.54%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	16	17 янв. 2019 г.	30
-2.33%	17 авг. 2022 г.	28	26 сент. 2022 г.	24	28 окт. 2022 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Himanshu Somani составляет 0.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Himanshu Somani

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GUSTX	CIG	WMT	LLY	SRLN	CROX	REGN	CVX	VRTX	CPRT	JNK	VFH	XLK
GUSTX	1.00	0.01	-0.00	-0.00	-0.03	-0.05	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	-0.02	-0.09	-0.04
CIG	0.01	1.00	0.13	0.12	0.22	0.16	0.14	0.25	0.14	0.18	0.34	0.28	0.25
WMT	-0.00	0.13	1.00	0.26	0.19	0.18	0.22	0.21	0.21	0.27	0.25	0.33	0.33
LLY	-0.00	0.12	0.26	1.00	0.14	0.14	0.38	0.21	0.37	0.27	0.26	0.29	0.35
SRLN	-0.03	0.22	0.19	0.14	1.00	0.26	0.16	0.29	0.18	0.31	0.47	0.39	0.39
CROX	-0.05	0.16	0.18	0.14	0.26	1.00	0.19	0.26	0.20	0.39	0.38	0.44	0.41
REGN	-0.01	0.14	0.22	0.38	0.16	0.19	1.00	0.17	0.54	0.30	0.30	0.29	0.38
CVX	-0.03	0.25	0.21	0.21	0.29	0.26	0.17	1.00	0.21	0.28	0.40	0.54	0.34
VRTX	-0.01	0.14	0.21	0.37	0.18	0.20	0.54	0.21	1.00	0.31	0.32	0.31	0.41
CPRT	-0.03	0.18	0.27	0.27	0.31	0.39	0.30	0.28	0.31	1.00	0.47	0.52	0.59
JNK	-0.02	0.34	0.25	0.26	0.47	0.38	0.30	0.40	0.32	0.47	1.00	0.57	0.62
VFH	-0.09	0.28	0.33	0.29	0.39	0.44	0.29	0.54	0.31	0.52	0.57	1.00	0.59
XLK	-0.04	0.25	0.33	0.35	0.39	0.41	0.38	0.34	0.41	0.59	0.62	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 апр. 2013 г.