Himanshu Somani
Money Market focused portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | Utilities | 0.83% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 0.96% |
CROX Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | 1.20% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 2.68% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | Government Bonds | 78.13% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 3.88% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 2.12% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 1.06% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | High Yield Bonds | 1.35% |
VFH Vanguard Financials ETF | Financials Equities | 0.86% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare | 1.61% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 2.49% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 2.83% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Himanshu Somani и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2013 г., начальной даты SRLN
Доходность по периодам
Himanshu Somani на 2 мая 2025 г. показал доходность в 0.83% с начала года и доходность в 4.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.72% | -0.51% | -1.78% | 11.67% | 14.69% | 10.26% |
| Himanshu Somani | 0.83% | -0.32% | 1.43% | 5.46% | 6.18% | 4.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFH Vanguard Financials ETF | -0.68% | -2.18% | 4.13% | 21.78% | 19.38% | 11.28% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 0.43% | -0.76% | 1.21% | 7.40% | 5.27% | 3.55% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | -0.96% | -0.71% | 0.74% | 4.90% | 6.32% | 3.59% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -8.21% | 2.43% | -3.81% | 10.44% | 20.17% | 18.81% |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 7.61% | 8.72% | 0.45% | 13.77% | 19.65% | 1.44% |
CPRT Copart, Inc. | 5.42% | 5.75% | 17.54% | 11.13% | 25.32% | 29.75% |
CROX Crocs, Inc. | -13.52% | -13.21% | -12.15% | -23.33% | 33.95% | 21.58% |
CVX Chevron Corporation | -4.88% | -19.14% | -6.48% | -10.95% | 13.76% | 6.81% |
LLY Eli Lilly and Company | 3.04% | -1.38% | -3.97% | 2.90% | 40.75% | 29.40% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -17.07% | -4.38% | -29.52% | -34.61% | 2.38% | 2.23% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 23.88% | 2.91% | 4.81% | 24.05% | 14.42% | 14.76% |
WMT Walmart Inc. | 8.11% | 9.66% | 19.46% | 67.40% | 20.74% | 16.26% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.86% | 0.00% | 1.61% | 4.21% | 2.31% | 1.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Himanshu Somani, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07% | 0.77% | -0.70% | 0.03% | -0.33% | 0.83% | |||||||
| 2024 | 0.98% | 1.55% | 1.16% | -0.26% | 1.73% | 0.63% | 0.50% | 1.30% | 0.13% | -0.38% | 1.24% | -0.63% | 8.21% |
| 2023 | 1.09% | -0.70% | 1.13% | 1.17% | 0.16% | 1.54% | 0.56% | 0.74% | -0.02% | 0.04% | 1.41% | 1.02% | 8.42% |
| 2022 | -0.67% | -0.33% | 1.57% | -0.93% | -0.13% | -1.56% | 2.25% | -0.40% | -0.88% | 2.22% | 1.65% | -0.54% | 2.17% |
| 2021 | 0.33% | 0.22% | 0.37% | 0.80% | 0.45% | 0.83% | 0.52% | 0.68% | -0.79% | 1.12% | -0.20% | 0.86% | 5.31% |
| 2020 | 0.06% | -1.11% | -1.51% | 2.89% | 1.52% | 0.66% | 0.41% | 0.81% | -0.67% | -0.57% | 2.40% | 0.85% | 5.77% |
| 2019 | 1.45% | 0.71% | 0.16% | 0.12% | -0.98% | 1.23% | 0.24% | 0.15% | 0.55% | 1.05% | 0.83% | 1.10% | 6.80% |
| 2018 | 0.75% | -1.00% | 0.41% | 0.08% | 0.30% | 0.39% | 0.91% | 0.85% | -0.10% | -0.29% | 1.07% | -0.92% | 2.46% |
| 2017 | 0.57% | 0.85% | 0.52% | -0.02% | 0.44% | 0.36% | 0.88% | 0.28% | 0.37% | 0.29% | 0.57% | 0.58% | 5.84% |
| 2016 | -1.16% | -0.17% | 1.35% | 0.20% | 0.75% | 0.48% | 1.05% | -0.50% | 0.12% | -0.56% | 0.09% | 0.38% | 2.02% |
| 2015 | -0.63% | 0.66% | -0.07% | 0.48% | 0.33% | -0.57% | 0.03% | -1.20% | -0.81% | 1.05% | 0.11% | -0.37% | -1.02% |
| 2014 | -0.34% | 0.85% | -0.02% | 0.24% | 0.18% | 0.92% | -0.05% | 0.67% | -0.48% | 0.20% | 0.72% | -0.19% | 2.73% |
Комиссия
Комиссия Himanshu Somani составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Himanshu Somani составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 0.97 | 1.43 | 1.21 | 1.19 | 4.48 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 1.22 | 1.80 | 1.25 | 1.43 | 7.36 |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 1.27 | 1.82 | 1.38 | 1.15 | 6.94 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 0.86 |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 0.36 | 0.76 | 1.09 | 0.30 | 1.48 |
CPRT Copart, Inc. | 0.35 | 0.72 | 1.09 | 0.48 | 1.07 |
CROX Crocs, Inc. | -0.50 | -0.47 | 0.94 | -0.51 | -0.97 |
CVX Chevron Corporation | -0.58 | -0.62 | 0.91 | -0.66 | -1.76 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.22 | 0.58 | 1.08 | 0.34 | 0.69 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -1.14 | -1.55 | 0.81 | -0.62 | -1.11 |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.99 | 1.35 | 1.20 | 1.11 | 3.02 |
WMT Walmart Inc. | 2.55 | 3.41 | 1.47 | 2.90 | 9.80 |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.08 | 9.40 | 4.84 | 23.46 | 79.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Himanshu Somani за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.72% | 4.62% | 3.80% | 2.16% | 0.67% | 0.96% | 1.44% | 0.61% | 0.56% | 0.73% | 0.79% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFH Vanguard Financials ETF | 1.87% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.17% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 7.79% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.73% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 13.22% | 13.62% | 11.31% | 15.27% | 10.95% | 4.48% | 3.34% | 5.25% | 4.42% | 12.54% | 14.67% | 27.26% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.84% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.68% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.88% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.91% | 5.04% | 4.03% | 1.95% | 0.17% | 0.48% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Himanshu Somani показал максимальную просадку в 5.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Himanshu Somani составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -4.21% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 290 |
| -3.48% | 14 апр. 2022 г. | 44 | 16 июн. 2022 г. | 93 | 28 окт. 2022 г. | 137 |
| -2.84% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -2.53% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 16 | 17 янв. 2019 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Himanshu Somani составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 1.62, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GUSTX | CIG | WMT | LLY | SRLN | CROX | REGN | CVX | VRTX | CPRT | JNK | VFH | XLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.64 | 0.70 | 0.78 | 0.89 | 0.83 |
| GUSTX | -0.05 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.08 | -0.04 | 0.12 |
| CIG | 0.31 | 0.01 | 1.00 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.40 |
| WMT | 0.41 | 0.01 | 0.12 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.47 |
| LLY | 0.42 | -0.00 | 0.12 | 0.26 | 1.00 | 0.15 | 0.14 | 0.38 | 0.20 | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.53 |
| SRLN | 0.45 | -0.03 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.26 | 0.17 | 0.29 | 0.19 | 0.32 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.42 |
| CROX | 0.47 | -0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.26 | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.54 |
| REGN | 0.42 | -0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.38 | 0.17 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.54 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.53 |
| CVX | 0.49 | -0.03 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.52 | 0.33 | 0.55 |
| VRTX | 0.44 | -0.00 | 0.14 | 0.21 | 0.37 | 0.19 | 0.20 | 0.54 | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.57 |
| CPRT | 0.64 | -0.03 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.58 |
| JNK | 0.70 | -0.01 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.48 | 0.38 | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.61 | 0.65 |
| VFH | 0.78 | -0.08 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.29 | 0.52 | 0.31 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.66 |
| XLK | 0.89 | -0.04 | 0.24 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.83 | 0.12 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.42 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 1.00 |