Himanshu Somani
Money Market focused portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | Utilities | 0.83% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 0.96% |
CROX Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | 1.20% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 2.68% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | Government Bonds | 78.13% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 3.88% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 2.12% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 1.06% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | High Yield Bonds | 1.35% |
VFH Vanguard Financials ETF | Financials Equities | 0.86% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare | 1.61% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 2.49% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 2.83% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Himanshu Somani и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2013 г., начальной даты SRLN
Доходность по периодам
Himanshu Somani на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 6.12% с начала года и доходность в 4.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Himanshu Somani | 6.12% | 0.68% | 3.33% | 8.59% | 6.30% | 4.46% |
Активы портфеля: | ||||||
VFH Vanguard Financials ETF | 16.90% | 4.44% | 9.02% | 31.15% | 11.49% | 10.87% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.52% | 2.05% | 5.36% | 12.77% | 3.28% | 3.44% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 5.00% | 1.15% | 3.49% | 8.46% | 4.23% | 3.61% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.54% | 19.20% |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 29.44% | 17.09% | 26.71% | 34.76% | 15.60% | 5.32% |
CPRT Copart, Inc. | 0.94% | -1.26% | -10.01% | 10.67% | 19.23% | 27.95% |
CROX Crocs, Inc. | 38.98% | -1.46% | 3.82% | 39.04% | 38.32% | 24.12% |
CVX Chevron Corporation | -4.08% | -3.03% | -5.57% | -13.54% | 7.72% | 5.51% |
LLY Eli Lilly and Company | 55.61% | 6.94% | 18.81% | 54.96% | 54.31% | 32.80% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28.83% | 1.63% | 16.79% | 36.21% | 32.40% | 12.34% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 15.02% | 0.44% | 13.16% | 36.42% | 21.83% | 17.36% |
WMT Walmart Inc. | 47.26% | 13.59% | 28.72% | 42.28% | 16.42% | 13.96% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 2.66% | 0.00% | 1.83% | 4.57% | 1.99% | 1.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Himanshu Somani, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.98% | 1.55% | 1.16% | -0.26% | 1.73% | 0.56% | 0.16% | 0.95% | 6.12% | ||||
2023 | 1.08% | -0.70% | 1.13% | 1.17% | 0.16% | 1.54% | 0.56% | 0.74% | -0.02% | 0.04% | 1.41% | 1.02% | 8.42% |
2022 | -0.66% | -0.33% | 1.57% | -0.93% | 0.10% | -1.59% | 2.25% | -0.40% | -0.88% | 2.22% | 1.65% | -0.54% | 2.37% |
2021 | 0.34% | 0.22% | 0.36% | 0.80% | 0.59% | 0.82% | 0.52% | 0.68% | -0.79% | 1.13% | -0.20% | 0.88% | 5.46% |
2020 | 0.07% | -1.11% | -1.51% | 2.89% | 1.52% | 0.66% | 0.41% | 0.85% | -0.67% | -0.58% | 2.40% | 0.85% | 5.81% |
2019 | 1.45% | 0.71% | 0.16% | 0.12% | -0.96% | 1.23% | 0.24% | 0.15% | 0.55% | 1.05% | 0.83% | 1.10% | 6.82% |
2018 | 0.75% | -1.00% | 0.41% | 0.08% | 0.33% | 0.39% | 0.91% | 0.85% | -0.10% | -0.29% | 1.07% | -0.91% | 2.49% |
2017 | 0.57% | 0.85% | 0.52% | -0.02% | 0.45% | 0.36% | 0.88% | 0.28% | 0.37% | 0.29% | 0.57% | 0.58% | 5.85% |
2016 | -1.16% | -0.17% | 1.35% | 0.20% | 0.77% | 0.49% | 1.06% | -0.50% | 0.12% | -0.56% | 0.09% | 0.41% | 2.08% |
2015 | -0.62% | 0.66% | -0.07% | 0.48% | 0.35% | -0.57% | 0.03% | -1.20% | -0.81% | 1.05% | 0.11% | -0.37% | -1.00% |
2014 | -0.34% | 0.85% | -0.02% | 0.24% | 0.21% | 0.92% | -0.02% | 0.68% | -0.49% | 0.20% | 0.74% | -0.20% | 2.82% |
2013 | 1.43% | 0.28% | -0.86% | 0.79% | -0.79% | 0.52% | 0.06% | 0.55% | 0.47% | 2.44% |
Комиссия
Комиссия Himanshu Somani составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Himanshu Somani среди портфелей на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 2.30 | 3.03 | 1.39 | 1.41 | 10.75 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 2.37 | 3.65 | 1.45 | 1.29 | 12.38 |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 4.28 | 6.37 | 2.11 | 6.35 | 37.10 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 3.77 |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 0.99 | 1.48 | 1.19 | 1.55 | 3.75 |
CPRT Copart, Inc. | 0.41 | 0.70 | 1.08 | 0.57 | 1.40 |
CROX Crocs, Inc. | 0.78 | 1.59 | 1.17 | 0.61 | 3.48 |
CVX Chevron Corporation | -0.64 | -0.76 | 0.90 | -0.59 | -1.41 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.32 | 11.65 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.18 | 3.15 | 1.37 | 3.45 | 10.96 |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1.52 | 2.36 | 1.31 | 3.01 | 6.75 |
WMT Walmart Inc. | 2.43 | 3.33 | 1.51 | 4.10 | 11.97 |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 2.96 | 9.13 | 4.73 | 22.78 | 77.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Himanshu Somani за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himanshu Somani | 4.18% | 3.80% | 2.16% | 0.69% | 0.97% | 1.45% | 0.63% | 0.57% | 0.77% | 0.85% | 0.92% | 0.71% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VFH Vanguard Financials ETF | 1.78% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.51% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 9.02% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
CIG Companhia Energética de Minas Gerais | 14.22% | 10.79% | 14.78% | 14.23% | 6.05% | 5.04% | 7.93% | 6.30% | 18.28% | 22.13% | 41.14% | 16.64% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.62% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 1.06% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 4.46% | 4.03% | 1.95% | 0.17% | 0.48% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Himanshu Somani показал максимальную просадку в 5.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Himanshu Somani составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-5.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 62 |
-4.21% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 290 |
-3.29% | 14 апр. 2022 г. | 44 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 84 |
-2.54% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 16 | 17 янв. 2019 г. | 30 |
-2.33% | 17 авг. 2022 г. | 28 | 26 сент. 2022 г. | 24 | 28 окт. 2022 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Himanshu Somani составляет 0.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GUSTX | CIG | WMT | LLY | SRLN | CROX | REGN | CVX | VRTX | CPRT | JNK | VFH | XLK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX | 1.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.04 |
CIG | 0.01 | 1.00 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.34 | 0.28 | 0.25 |
WMT | -0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
LLY | -0.00 | 0.12 | 0.26 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.35 |
SRLN | -0.03 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 1.00 | 0.26 | 0.16 | 0.29 | 0.18 | 0.31 | 0.47 | 0.39 | 0.39 |
CROX | -0.05 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.41 |
REGN | -0.01 | 0.14 | 0.22 | 0.38 | 0.16 | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.54 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.38 |
CVX | -0.03 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.40 | 0.54 | 0.34 |
VRTX | -0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.37 | 0.18 | 0.20 | 0.54 | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.41 |
CPRT | -0.03 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.59 |
JNK | -0.02 | 0.34 | 0.25 | 0.26 | 0.47 | 0.38 | 0.30 | 0.40 | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.57 | 0.62 |
VFH | -0.09 | 0.28 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | 0.29 | 0.54 | 0.31 | 0.52 | 0.57 | 1.00 | 0.59 |
XLK | -0.04 | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 1.00 |