이상적인 포트폴리오

График показывает рост $10,000 инвестированных в 이상적인 포트폴리오 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 이상적인 포트폴리오 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 июл. 2025 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 9 июл. 2025 г. с доходностью -11.1%.

이상적인 포트폴리오: годовая альфа составляет 7.62%, бета — 1.89, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

• Портфель участвовал в 225.43% роста S&P 500 Index и в 184.56% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.29 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 이상적인 포트폴리오 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 이상적인 포트폴리오. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 이상적인 포트폴리오 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

이상적인 포트폴리오 показал максимальную просадку в 26.15%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 이상적인 포트폴리오 составляет 22.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.