Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Acciones seleccionadas y filtradas hilo Reddit nov 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAON AAON, Inc.	Industrials	7.69%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	Industrials	7.69%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	7.69%
CARR Carrier Global Corporation	Industrials	7.69%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.69%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	7.69%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	7.69%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	7.69%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	7.69%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	7.69%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	7.69%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2020 г., начальной даты CARR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024	9.19%	6.84%	-6.55%	45.75%	42.47%	N/A
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	-15.69%	15.45%	-27.76%	27.11%	24.21%	20.70%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	-6.61%	-6.64%	-19.29%	14.64%	33.69%	19.91%
AXON Axon Enterprise, Inc.	23.06%	23.82%	14.82%	156.06%	58.07%	37.04%
CARR Carrier Global Corporation	3.98%	17.69%	-7.82%	8.12%	30.09%	N/A
COST Costco Wholesale Corporation	10.33%	3.52%	4.87%	25.19%	29.35%	23.70%
CTAS Cintas Corporation	22.12%	6.17%	0.61%	31.21%	31.17%	27.69%
EME EMCOR Group, Inc.	2.19%	15.65%	-8.13%	16.49%	50.07%	26.82%
FICO Fair Isaac Corporation	-14.90%	-12.52%	-28.06%	22.37%	34.19%	34.63%
IRM Iron Mountain Incorporated	-7.63%	12.76%	-17.96%	23.45%	38.81%	16.91%
MELI MercadoLibre, Inc.	47.48%	13.74%	25.08%	48.08%	24.41%	33.04%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	2.63%	6.08%	-2.57%	16.14%	36.33%	21.20%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	28.61%	-1.95%	11.08%	97.43%	46.41%	18.58%
TPL Texas Pacific Land Corporation	15.18%	-4.74%	-26.29%	112.19%	48.20%	40.17%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.81%	-3.20%	-5.10%	8.14%	3.88%								9.19%
2024	1.64%	10.64%	3.06%	-0.71%	4.80%	6.36%	6.81%	8.20%	5.62%	5.22%	17.21%	-14.55%	65.02%
2023	8.53%	2.60%	4.37%	-2.39%	-1.70%	8.15%	6.38%	4.53%	-3.53%	-1.27%	11.03%	7.06%	51.85%
2022	-9.20%	1.28%	5.41%	-9.36%	-1.84%	-5.20%	12.42%	1.80%	-6.22%	15.17%	12.76%	-7.57%	5.33%
2021	3.94%	4.12%	7.87%	3.66%	0.29%	3.52%	2.73%	3.23%	-5.41%	3.87%	0.21%	6.63%	39.88%
2020				17.84%	13.28%	6.46%	5.59%	2.18%	-3.47%	0.41%	20.60%	5.20%	88.54%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAON AAON, Inc.	0.59	1.06	1.17	0.62	1.42
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	0.41	0.76	1.09	0.44	1.06
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.89	3.65	1.56	5.12	13.38
CARR Carrier Global Corporation	0.31	0.56	1.07	0.22	0.51
COST Costco Wholesale Corporation	1.25	1.70	1.23	1.54	4.43
CTAS Cintas Corporation	1.15	1.52	1.24	1.43	3.62
EME EMCOR Group, Inc.	0.45	0.84	1.13	0.54	1.33
FICO Fair Isaac Corporation	0.68	1.00	1.15	0.78	1.69
IRM Iron Mountain Incorporated	0.76	0.94	1.13	0.50	1.12
MELI MercadoLibre, Inc.	1.18	1.55	1.21	1.87	4.78
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.55	1.00	1.12	0.74	2.21
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	2.71	3.22	1.49	4.33	12.47
TPL Texas Pacific Land Corporation	2.03	2.50	1.36	2.93	6.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.87
За 5 лет: 1.95
За всё время: 2.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.60%	0.65%	0.85%	0.89%	0.77%	1.50%	1.01%	1.08%	1.16%	0.93%	1.33%	1.06%
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	0.34%	0.27%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%	0.79%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	0.75%	0.62%	0.81%	1.08%	1.29%	1.64%	1.86%	2.22%	1.70%	1.89%	2.67%	2.19%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CARR Carrier Global Corporation	1.17%	1.16%	1.30%	1.54%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CTAS Cintas Corporation	0.70%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.79%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%	2.17%
EME EMCOR Group, Inc.	0.22%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.98%	3.34%	3.63%	4.97%	4.73%	8.40%	7.69%	7.33%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.22%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 показал максимальную просадку в 24.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 составляет 7.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.03%	27 нояб. 2024 г.	89	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.32%	30 дек. 2021 г.	118	17 июн. 2022 г.	92	28 окт. 2022 г.	210
-10.95%	5 дек. 2022 г.	22	5 янв. 2023 г.	17	31 янв. 2023 г.	39
-9.43%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-8.39%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	27	21 июл. 2020 г.	30

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SFM	TPL	PANW	MELI	COST	AXON	IRM	AAON	FICO	CARR	AIT	EME	CTAS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.27	0.38	0.55	0.55	0.59	0.50	0.52	0.52	0.59	0.63	0.60	0.58	0.70	0.82
SFM	0.27	1.00	0.15	0.18	0.15	0.33	0.19	0.25	0.24	0.25	0.20	0.26	0.29	0.23	0.41
TPL	0.38	0.15	1.00	0.15	0.20	0.14	0.25	0.29	0.26	0.22	0.28	0.42	0.40	0.28	0.51
PANW	0.55	0.18	0.15	1.00	0.49	0.38	0.43	0.21	0.29	0.48	0.31	0.26	0.28	0.40	0.58
MELI	0.55	0.15	0.20	0.49	1.00	0.35	0.46	0.24	0.30	0.45	0.34	0.28	0.28	0.35	0.61
COST	0.59	0.33	0.14	0.38	0.35	1.00	0.31	0.35	0.32	0.41	0.34	0.31	0.30	0.52	0.53
AXON	0.50	0.19	0.25	0.43	0.46	0.31	1.00	0.30	0.37	0.44	0.36	0.33	0.36	0.34	0.64
IRM	0.52	0.25	0.29	0.21	0.24	0.35	0.30	1.00	0.41	0.35	0.45	0.45	0.44	0.46	0.58
AAON	0.52	0.24	0.26	0.29	0.30	0.32	0.37	0.41	1.00	0.38	0.56	0.56	0.57	0.43	0.66
FICO	0.59	0.25	0.22	0.48	0.45	0.41	0.44	0.35	0.38	1.00	0.40	0.37	0.38	0.49	0.66
CARR	0.63	0.20	0.28	0.31	0.34	0.34	0.36	0.45	0.56	0.40	1.00	0.56	0.56	0.51	0.68
AIT	0.60	0.26	0.42	0.26	0.28	0.31	0.33	0.45	0.56	0.37	0.56	1.00	0.67	0.51	0.70
EME	0.58	0.29	0.40	0.28	0.28	0.30	0.36	0.44	0.57	0.38	0.56	0.67	1.00	0.49	0.70
CTAS	0.70	0.23	0.28	0.40	0.35	0.52	0.34	0.46	0.43	0.49	0.51	0.51	0.49	1.00	0.66
Portfolio	0.82	0.41	0.51	0.58	0.61	0.53	0.64	0.58	0.66	0.66	0.68	0.70	0.70	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество