Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAON AAON, Inc.	Industrials	7.69%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	Industrials	7.69%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	7.69%
CARR Carrier Global Corporation	Industrials	7.69%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.69%
CTAS Cintas Corporation	Industrials	7.69%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	7.69%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	7.69%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	7.69%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	7.69%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	7.69%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	7.69%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2020 г., начальной даты CARR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024	0.29%	-8.02%	3.44%	-8.88%	-1.99%	28.34%	25.23%	—
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	-2.74%	-14.55%	6.84%	-17.08%	-1.19%	8.43%	12.07%	16.94%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	-0.83%	-3.81%	4.22%	3.45%	13.87%	24.37%	24.65%	21.65%
AXON Axon Enterprise, Inc.	-2.54%	-28.71%	-27.31%	-42.71%	-26.08%	21.99%	23.61%	36.33%
CARR Carrier Global Corporation	-2.09%	-8.93%	5.88%	-4.64%	-12.85%	8.45%	7.34%	—
COST Costco Wholesale Corporation	1.85%	0.71%	17.86%	11.02%	5.74%	28.60%	24.74%	22.54%
CTAS Cintas Corporation	1.34%	-13.50%	-7.09%	-13.68%	-15.73%	15.81%	15.96%	24.15%
EME EMCOR Group, Inc.	-0.43%	2.72%	23.69%	14.65%	96.87%	66.73%	46.59%	32.35%
FICO Fair Isaac Corporation	2.61%	-24.74%	-35.54%	-38.94%	-42.34%	16.46%	16.82%	26.39%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.33%	-3.38%	25.55%	1.87%	21.36%	29.25%	27.64%	18.55%
MELI MercadoLibre, Inc.	-0.20%	0.09%	-14.83%	-23.64%	-11.30%	9.30%	2.58%	30.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -6.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.51%	7.52%	-8.01%	0.06%									3.44%
2025	5.81%	-3.20%	-5.10%	8.17%	4.92%	0.79%	-3.08%	-1.11%	-0.53%	-0.68%	-6.41%	-3.54%	-4.96%
2024	1.64%	10.61%	2.98%	-0.71%	4.83%	6.38%	6.81%	8.20%	5.62%	5.24%	17.21%	-14.53%	64.97%
2023	8.53%	2.60%	4.37%	-2.39%	-1.66%	8.18%	6.38%	4.53%	-3.53%	-1.24%	11.03%	7.09%	52.03%
2022	-9.20%	1.28%	5.41%	-9.34%	-1.84%	-5.17%	12.42%	1.80%	-6.22%	15.21%	12.76%	-7.54%	5.46%
2021	3.94%	4.12%	7.87%	3.68%	0.29%	3.55%	2.73%	3.23%	-5.41%	3.89%	0.21%	6.65%	39.99%

Метрики бенчмарка

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024: годовая альфа составляет 17.47%, бета — 1.04, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 06.04.2020.

Портфель участвовал в 139.79% роста S&P 500 Index, но только в 63.88% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 17.47% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.04 и R² 0.70 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 17.47%

Бета: 1.04

R²: 0.70

Участие в росте: 139.79%

Участие в снижении: 63.88%

Комиссия

Комиссия Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.09	0.88	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.03	1.37	-1.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.21	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.00	1.39	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.00	6.43	-6.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAON AAON, Inc.	39	-0.02	0.36	1.04	0.10	0.18
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	56	0.42	0.83	1.11	1.34	2.84
AXON Axon Enterprise, Inc.	21	-0.49	-0.45	0.94	-0.44	-0.89
CARR Carrier Global Corporation	26	-0.37	-0.31	0.96	-0.29	-0.48
COST Costco Wholesale Corporation	45	0.29	0.56	1.07	0.36	0.72
CTAS Cintas Corporation	14	-0.74	-0.92	0.88	-0.58	-1.24
EME EMCOR Group, Inc.	90	2.42	2.74	1.41	4.05	10.46
FICO Fair Isaac Corporation	10	-0.81	-1.03	0.86	-0.76	-1.45
IRM Iron Mountain Incorporated	59	0.66	1.09	1.14	0.92	2.20
MELI MercadoLibre, Inc.	28	-0.29	-0.16	0.98	-0.27	-0.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.09
За 5 лет: 1.20
За всё время: 1.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.66%	0.71%	0.58%	0.85%	0.89%	0.77%	1.41%	0.97%	1.07%	1.16%	0.93%	1.33%
Активы портфеля:
AAON AAON, Inc.	0.49%	0.52%	0.27%	0.43%	0.57%	0.48%	0.57%	0.65%	0.91%	0.71%	0.73%	0.95%
AIT Applied Industrial Technologies, Inc.	0.71%	0.72%	0.62%	0.81%	1.08%	1.29%	1.64%	1.86%	2.22%	1.70%	1.89%	2.67%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CARR Carrier Global Corporation	2.05%	1.70%	1.16%	1.30%	1.54%	0.94%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CTAS Cintas Corporation	1.00%	0.89%	0.80%	0.83%	0.93%	0.77%	0.99%	0.95%	1.22%	1.04%	1.15%	1.15%
EME EMCOR Group, Inc.	0.15%	0.16%	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%
IRM Iron Mountain Incorporated	3.19%	3.88%	2.60%	3.63%	4.96%	4.73%	8.39%	7.69%	7.32%	5.93%	6.17%	7.07%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024 составляет 16.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.01%	27 нояб. 2024 г.	89	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-22.3%	30 дек. 2021 г.	118	17 июн. 2022 г.	92	28 окт. 2022 г.	210
-10.92%	5 дек. 2022 г.	22	5 янв. 2023 г.	17	31 янв. 2023 г.	39
-9.43%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-8.4%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	27	21 июл. 2020 г.	30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SFM	TPL	COST	PANW	MELI	AXON	IRM	FICO	AAON	EME	CARR	CTAS	AIT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.36	0.52	0.53	0.53	0.48	0.50	0.54	0.50	0.58	0.60	0.65	0.59	0.79
SFM	0.23	1.00	0.13	0.33	0.17	0.13	0.17	0.23	0.24	0.17	0.23	0.17	0.22	0.22	0.38
TPL	0.36	0.13	1.00	0.12	0.13	0.17	0.23	0.29	0.19	0.27	0.38	0.27	0.26	0.41	0.51
COST	0.52	0.33	0.12	1.00	0.34	0.31	0.27	0.32	0.35	0.26	0.25	0.31	0.48	0.27	0.48
PANW	0.53	0.17	0.13	0.34	1.00	0.46	0.41	0.22	0.44	0.25	0.26	0.29	0.37	0.23	0.55
MELI	0.53	0.13	0.17	0.31	0.46	1.00	0.44	0.23	0.42	0.27	0.27	0.32	0.32	0.26	0.58
AXON	0.48	0.17	0.23	0.27	0.41	0.44	1.00	0.29	0.39	0.34	0.35	0.34	0.32	0.32	0.63
IRM	0.50	0.23	0.29	0.32	0.22	0.23	0.29	1.00	0.33	0.40	0.43	0.43	0.43	0.43	0.59
FICO	0.54	0.24	0.19	0.35	0.44	0.42	0.39	0.33	1.00	0.32	0.31	0.36	0.44	0.32	0.61
AAON	0.50	0.17	0.27	0.26	0.25	0.27	0.34	0.40	0.32	1.00	0.54	0.56	0.39	0.56	0.65
EME	0.58	0.23	0.38	0.25	0.26	0.27	0.35	0.43	0.31	0.54	1.00	0.53	0.44	0.63	0.68
CARR	0.60	0.17	0.27	0.31	0.29	0.32	0.34	0.43	0.36	0.56	0.53	1.00	0.49	0.56	0.67
CTAS	0.65	0.22	0.26	0.48	0.37	0.32	0.32	0.43	0.44	0.39	0.44	0.49	1.00	0.50	0.63
AIT	0.59	0.22	0.41	0.27	0.23	0.26	0.32	0.43	0.32	0.56	0.63	0.56	0.50	1.00	0.69
Portfolio	0.79	0.38	0.51	0.48	0.55	0.58	0.63	0.59	0.61	0.65	0.68	0.67	0.63	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2020 г.

Paco acciones seleccionadas Reddit nov 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов