Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | Ultrashort Bond | 38.20% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | Ultrashort Bond | 29.60% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | Ultrashort Bond | 20.80% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | Tactical Allocation | 9.50% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | Money Market | 1.90% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-TAXABLE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.19% | -0.76% | 7.25% | 8.73% | 18.21% | 17.95% | 11.30% | 13.09% |
Портфель 3-TAXABLE | -0.02% | 0.10% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.01% | 0.38% | 1.89% | 2.09% | 4.08% | 4.71% | — | — |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 0.02% | 0.33% | 2.63% | 2.75% | 5.09% | 5.37% | — | — |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 0.01% | 0.27% | 1.73% | 1.89% | 3.74% | — | — | — |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | -0.26% | -2.03% | 6.31% | 12.81% | 30.11% | 18.95% | — | — |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.32% | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении 3-TAXABLE закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 26 мар. 2026 г. с доходностью -0.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.15% | 0.81% | 0.62% | 0.16% | 0.19% | 1.64% |
Метрики бенчмарка
3-TAXABLE has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.08, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2026.
- This portfolio captured 6.14% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.93%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This portfolio generated an annualized alpha of 2.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.08 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 6.14%
- Участие в снижении
- -4.93%
Комиссия
Комиссия 3-TAXABLE составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3-TAXABLE и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 1.45 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.03 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 100 | 12.46 | 36.19 | 8.79 | 59.60 | 502.06 |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 99 | 6.01 | 10.98 | 2.78 | 24.10 | 139.84 |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 100 | 16.79 | 62.64 | 16.03 | 150.42 | 907.31 |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 79 | 2.06 | 2.48 | 1.40 | 3.12 | 9.45 |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3-TAXABLE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 1.18% | 1.44% | 1.41% | 0.45% |
| Активы портфеля: | |||||
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 5.27% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.67% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
3-TAXABLE показал максимальную просадку в 0.43%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка 3-TAXABLE составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.43%март 2026 г. | 2d | 13d | 15dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.31%июнь 2026 г. | 7d | 2d | 9dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.25%июнь 2026 г. | 2d | 12d | 14dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.16%май 2026 г. | 4d | 2d | 6dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-0.14%июнь 2026 г. | 1d | 1d | 2dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.47 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.47, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 3-TAXABLE с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.83 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MOOD: 0.86, а самая низкая у MMKT: -0.19.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 3-TAXABLE
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 3-TAXABLE есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации