PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Aapl liks

Последнее обновление 8 дек. 2023 г.

Sjjsjs

Распределение активов


AAPL 6.67%HLAL 6.67%XLK 6.67%TECL 6.67%VGT 6.67%VOOG 6.67%FTEC 6.67%IYW 6.67%XLG 6.67%IWY 6.67%SPYG 6.67%ROM 6.67%MGK 6.67%SPUS 6.67%IXN 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology6.67%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
Large Cap Growth Equities6.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities6.67%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged6.67%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities6.67%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities6.67%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Technology Equities6.67%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities6.67%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Large Cap Growth Equities6.67%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
Large Cap Growth Equities6.67%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities6.67%
ROM
ProShares Ultra Technology
Leveraged Equities, Leveraged6.67%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities6.67%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Large Cap Growth Equities6.67%
IXN
iShares Global Tech ETF
Technology Equities6.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl liks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.36%
6.79%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты SPUS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Aapl liks52.42%6.66%12.35%45.17%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
50.35%6.99%7.87%38.61%36.95%27.09%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
25.76%4.43%7.28%22.46%N/AN/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
49.69%5.89%12.52%44.15%24.81%19.83%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
170.53%16.77%27.75%135.89%44.36%40.07%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
45.90%6.51%10.62%40.86%22.91%19.58%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
25.69%4.17%7.87%21.42%14.42%13.13%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
46.57%6.42%11.20%41.47%23.04%19.33%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
58.41%6.42%13.74%53.01%24.04%19.52%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
33.85%3.83%9.18%29.85%15.79%13.03%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
41.58%4.94%12.28%35.83%18.83%15.78%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
25.75%4.11%7.90%21.49%14.47%13.17%
ROM
ProShares Ultra Technology
113.12%11.23%20.34%94.45%35.94%31.43%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
46.97%5.48%12.58%40.38%18.44%14.76%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
29.25%4.46%7.06%25.58%N/AN/A
IXN
iShares Global Tech ETF
46.54%6.02%10.36%40.58%22.37%18.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.98%7.54%3.26%-2.07%-7.29%-1.38%14.22%

Коэффициент Шарпа

Aapl liks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.04. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.04

Коэффициент Шарпа Aapl liks находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.04
1.20
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aapl liks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Aapl liks0.64%0.82%0.56%0.75%0.89%1.05%0.92%1.11%1.12%1.03%0.99%1.01%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.67%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%1.74%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.69%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%1.21%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.03%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%1.75%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.66%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.14%1.12%1.13%1.06%0.94%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
1.02%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%2.21%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.65%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%1.80%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.08%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%1.81%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.00%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.48%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%1.66%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.95%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.54%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%1.08%

Комиссия

Комиссия Aapl liks составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.08%
0.00%2.15%
0.95%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
1.69
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
1.55
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.21
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
2.25
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.03
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.47
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
2.06
IYW
iShares U.S. Technology ETF
2.45
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
1.95
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
2.07
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.48
ROM
ProShares Ultra Technology
2.20
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.17
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
1.67
IXN
iShares Global Tech ETF
2.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLHLALSPUSXLGIXNROMIYWSPYGVOOGMGKVGTFTECIWYTECLXLK
AAPL1.000.810.820.840.850.860.850.840.850.850.860.860.860.870.87
HLAL0.811.000.950.950.920.900.900.950.950.920.920.920.930.920.92
SPUS0.820.951.000.960.940.940.940.970.970.950.940.940.960.950.95
XLG0.840.950.961.000.950.950.950.980.980.970.950.950.980.960.96
IXN0.850.920.940.951.000.980.980.960.960.970.990.990.970.990.99
ROM0.860.900.940.950.981.001.000.960.960.980.990.990.970.990.99
IYW0.850.900.940.950.981.001.000.960.960.980.990.990.980.990.99
SPYG0.840.950.970.980.960.960.961.001.000.980.970.970.990.960.97
VOOG0.850.950.970.980.960.960.961.001.000.980.970.970.990.970.97
MGK0.850.920.950.970.970.980.980.980.981.000.970.971.000.970.97
VGT0.860.920.940.950.990.990.990.970.970.971.001.000.970.990.99
FTEC0.860.920.940.950.990.990.990.970.970.971.001.000.970.990.99
IWY0.860.930.960.980.970.970.980.990.991.000.970.971.000.970.97
TECL0.870.920.950.960.990.990.990.960.970.970.990.990.971.001.00
XLK0.870.920.950.960.990.990.990.970.970.970.990.990.971.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.62%
-4.40%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aapl liks показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.81%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-36.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-15.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.5916 дек. 2020 г.73
-11.37%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.228 апр. 2021 г.37
-8.99%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность Aapl liks составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.77%
2.98%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев