Aapl liks
Sjjsjs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl liks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты SPUS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Aapl liks | -9.83% | 21.67% | -10.09% | 8.22% | 20.29% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -6.94% | 14.14% | -6.99% | 2.85% | 15.36% | N/A |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 19.17% | 19.17% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -32.23% | 63.89% | -38.06% | -17.10% | 28.58% | 32.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -4.07% | 17.21% | -3.28% | 15.76% | 16.17% | 14.24% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -7.99% | 21.52% | -8.44% | 11.54% | 18.93% | 19.06% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -6.90% | 21.10% | -7.87% | 11.28% | 20.08% | 19.47% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | -6.50% | 13.87% | -5.83% | 11.56% | 17.08% | 14.15% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -7.11% | 16.43% | -5.62% | 12.33% | 18.17% | 16.44% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -4.07% | 17.22% | -3.28% | 15.85% | 16.22% | 14.29% |
ROM ProShares Ultra Technology | -18.20% | 42.62% | -22.40% | -1.55% | 24.29% | 27.67% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -5.65% | 18.26% | -4.29% | 14.23% | 17.40% | 15.48% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -7.83% | 14.89% | -8.42% | 5.98% | 16.15% | N/A |
IXN iShares Global Tech ETF | -5.97% | 21.09% | -6.05% | 8.43% | 18.33% | 18.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aapl liks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.24% | -3.01% | -9.69% | 0.13% | 3.05% | -9.83% | |||||||
2024 | 2.31% | 6.03% | 1.15% | -5.76% | 8.53% | 8.91% | -2.31% | 1.32% | 2.68% | -1.82% | 6.44% | 0.42% | 30.36% |
2023 | 10.62% | -0.54% | 11.81% | 0.73% | 7.98% | 7.54% | 3.26% | -2.07% | -7.29% | -1.38% | 14.22% | 4.89% | 59.36% |
2022 | -8.48% | -5.60% | 4.30% | -13.61% | -2.02% | -10.29% | 15.32% | -6.93% | -13.31% | 7.28% | 5.86% | -9.99% | -34.91% |
2021 | -0.49% | 0.38% | 2.18% | 7.01% | -1.39% | 7.94% | 4.55% | 4.67% | -7.11% | 9.99% | 3.78% | 3.56% | 39.72% |
2020 | 3.61% | -9.10% | -12.63% | 16.71% | 8.22% | 7.65% | 8.30% | 14.38% | -7.17% | -4.84% | 12.91% | 6.38% | 47.02% |
2019 | 2.28% | 2.28% |
Комиссия
Комиссия Aapl liks составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aapl liks составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.14 | 0.34 | 1.05 | 0.13 | 0.47 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.24 | 0.54 | 1.07 | 0.28 | 0.87 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.19 | 0.31 | 1.04 | -0.26 | -0.61 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.64 | 1.02 | 1.14 | 0.71 | 2.38 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.40 | 1.33 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.38 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.30 |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.53 | 0.88 | 1.12 | 0.56 | 1.94 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.50 | 0.84 | 1.12 | 0.53 | 1.72 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65 | 1.03 | 1.15 | 0.71 | 2.40 |
ROM ProShares Ultra Technology | -0.03 | 0.38 | 1.05 | -0.03 | -0.09 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 1.99 |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.26 | 0.52 | 1.07 | 0.26 | 0.88 |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.29 | 0.60 | 1.08 | 0.33 | 1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aapl liks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.55% | 0.48% | 0.67% | 0.82% | 0.56% | 0.75% | 0.89% | 1.05% | 0.92% | 1.11% | 1.12% | 1.03% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.72% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.58% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.53% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.22% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% | 1.13% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.78% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.45% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.64% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.27% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.77% | 0.71% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.45% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aapl liks показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Aapl liks составляет 13.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.81% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
-36.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
-29.05% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-17.03% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
-15.47% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 59 | 16 дек. 2020 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aapl liks составляет 16.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AAPL | HLAL | SPUS | XLG | IXN | ROM | IYW | MGK | TECL | XLK | FTEC | VOOG | SPYG | VGT | IWY | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.72 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.93 | 0.93 |
AAPL | 0.72 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.82 |
HLAL | 0.96 | 0.78 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.93 |
SPUS | 0.95 | 0.77 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
XLG | 0.96 | 0.79 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
IXN | 0.91 | 0.78 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
ROM | 0.89 | 0.79 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
IYW | 0.89 | 0.79 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
MGK | 0.92 | 0.79 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
TECL | 0.91 | 0.79 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
XLK | 0.91 | 0.79 | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
FTEC | 0.91 | 0.79 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
VOOG | 0.95 | 0.78 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.98 |
SPYG | 0.95 | 0.78 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.98 |
VGT | 0.91 | 0.79 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
IWY | 0.93 | 0.80 | 0.92 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 0.99 |
Portfolio | 0.93 | 0.82 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |