PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aapl liks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aapl liks

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Sjjsjs

Распределение активов

AAPL 6.67%HLAL 6.67%XLK 6.67%TECL 6.67%VGT 6.67%VOOG 6.67%FTEC 6.67%IYW 6.67%XLG 6.67%IWY 6.67%SPYG 6.67%ROM 6.67%MGK 6.67%SPUS 6.67%IXN 6.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
6.67%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
6.67%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
IXN
iShares Global Tech ETF		Technology Equities
6.67%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
6.67%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
ROM
ProShares Ultra Technology		Leveraged Equities, Leveraged
6.67%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
6.67%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
6.67%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
6.67%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		Large Cap Growth Equities
6.67%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
6.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl liks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.96%
15.83%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты SPUS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Aapl liks28.17%3.79%23.96%54.60%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		15.28%0.40%12.68%31.16%16.71%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		21.85%3.65%19.30%44.34%24.01%20.72%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		42.96%9.63%45.19%130.22%39.53%40.61%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		26.76%4.34%23.72%51.83%23.35%21.01%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		31.63%3.31%21.53%49.25%17.76%15.06%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		26.96%4.44%23.84%51.72%23.52%20.75%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.76%4.47%23.24%53.59%25.06%20.99%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		29.74%2.92%20.39%47.04%18.79%15.04%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		29.62%3.47%21.03%49.84%21.29%17.67%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		31.61%3.32%21.58%49.13%17.80%15.09%
ROM
ProShares Ultra Technology		34.28%6.64%33.38%85.83%34.08%32.06%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		28.29%3.60%21.58%49.33%20.38%16.42%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		24.63%1.84%16.80%43.01%N/AN/A
IXN
iShares Global Tech ETF		23.88%2.22%19.84%47.42%22.28%19.56%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aapl liks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.31%6.03%1.15%-5.76%8.53%8.91%-2.31%1.32%2.68%28.17%
202310.62%-0.54%11.81%0.73%7.98%7.54%3.26%-2.07%-7.29%-1.38%14.22%4.89%59.36%
2022-8.48%-5.60%4.30%-13.61%-2.02%-10.29%15.32%-6.93%-13.31%7.28%5.86%-9.99%-34.91%
2021-0.49%0.38%2.18%7.01%-1.39%7.94%4.55%4.67%-7.11%9.99%3.78%3.56%39.72%
20203.61%-9.10%-12.63%16.71%8.22%7.65%8.30%14.38%-7.17%-4.84%12.91%6.38%47.02%
20192.28%2.28%

Комиссия

Комиссия Aapl liks составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
ROM
ProShares Ultra Technology
График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
IXN
iShares Global Tech ETF
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aapl liks среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Aapl liks, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aapl liks, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aapl liks, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aapl liks, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aapl liks, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aapl liks, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Aapl liks
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aapl liks, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aapl liks, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aapl liks, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aapl liks, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aapl liks, с текущим значением в 11.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.762.521.322.395.67
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		2.533.321.453.4813.25
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		2.152.731.382.709.46
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		2.172.441.332.558.65
VGT
Vanguard Information Technology ETF		2.583.181.443.4912.68
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		3.063.851.562.5015.91
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		2.573.181.443.4912.66
IYW
iShares U.S. Technology ETF		2.663.271.453.4311.98
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		3.404.341.624.3518.20
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		3.063.841.553.7614.39
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		3.053.841.552.5215.91
ROM
ProShares Ultra Technology		2.092.481.342.138.65
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		3.023.811.543.5214.56
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		2.953.821.543.8715.67
IXN
iShares Global Tech ETF		2.302.911.402.919.59

Коэффициент Шарпа

Aapl liks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.60
3.43
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aapl liks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aapl liks0.52%0.66%0.82%0.56%0.75%0.89%1.05%0.92%1.11%1.12%1.03%0.99%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.70%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.30%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.61%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.62%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.31%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.74%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.50%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.70%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.44%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.49%
-0.54%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aapl liks показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Aapl liks составляет 1.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.81%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-36.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-17.03%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-15.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.5916 дек. 2020 г.73
-11.37%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.228 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aapl liks составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.13%
2.71%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AAPLHLALSPUSXLGIXNROMIYWSPYGVOOGMGKTECLFTECXLKVGTIWY
AAPL1.000.790.790.810.800.810.810.800.800.810.820.810.820.810.82
HLAL0.791.000.940.940.910.890.900.940.940.920.910.910.910.910.92
SPUS0.790.941.000.960.940.940.940.970.970.960.940.940.940.940.96
XLG0.810.940.961.000.940.940.950.980.980.970.950.950.950.950.98
IXN0.800.910.940.941.000.980.980.960.960.960.990.990.990.990.96
ROM0.810.890.940.940.981.000.990.960.960.970.990.990.990.990.97
IYW0.810.900.940.950.980.991.000.960.960.980.980.990.990.990.97
SPYG0.800.940.970.980.960.960.961.001.000.980.960.960.960.960.99
VOOG0.800.940.970.980.960.960.961.001.000.980.960.960.960.970.99
MGK0.810.920.960.970.960.970.980.980.981.000.970.970.970.971.00
TECL0.820.910.940.950.990.990.980.960.960.971.000.991.000.990.97
FTEC0.810.910.940.950.990.990.990.960.960.970.991.000.991.000.97
XLK0.820.910.940.950.990.990.990.960.960.971.000.991.000.990.97
VGT0.810.910.940.950.990.990.990.960.970.970.991.000.991.000.97
IWY0.820.920.960.980.960.970.970.990.991.000.970.970.970.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2019 г.