PortfoliosLab logo
Aapl liks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapl liks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
156.15%
77.49%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2019 г., начальной даты SPUS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Aapl liks-9.83%21.67%-10.09%8.22%20.29%N/A
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
-6.94%14.14%-6.99%2.85%15.36%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-6.14%21.22%-7.92%7.10%19.17%19.17%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-32.23%63.89%-38.06%-17.10%28.58%32.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-8.02%21.43%-8.47%11.41%18.79%19.31%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
-4.07%17.21%-3.28%15.76%16.17%14.24%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
-7.99%21.52%-8.44%11.54%18.93%19.06%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-6.90%21.10%-7.87%11.28%20.08%19.47%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
-6.50%13.87%-5.83%11.56%17.08%14.15%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-7.11%16.43%-5.62%12.33%18.17%16.44%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
-4.07%17.22%-3.28%15.85%16.22%14.29%
ROM
ProShares Ultra Technology
-18.20%42.62%-22.40%-1.55%24.29%27.67%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-5.65%18.26%-4.29%14.23%17.40%15.48%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
-7.83%14.89%-8.42%5.98%16.15%N/A
IXN
iShares Global Tech ETF
-5.97%21.09%-6.05%8.43%18.33%18.05%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aapl liks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.24%-3.01%-9.69%0.13%3.05%-9.83%
20242.31%6.03%1.15%-5.76%8.53%8.91%-2.31%1.32%2.68%-1.82%6.44%0.42%30.36%
202310.62%-0.54%11.81%0.73%7.98%7.54%3.26%-2.07%-7.29%-1.38%14.22%4.89%59.36%
2022-8.48%-5.60%4.30%-13.61%-2.02%-10.29%15.32%-6.93%-13.31%7.28%5.86%-9.99%-34.91%
2021-0.49%0.38%2.18%7.01%-1.39%7.94%4.55%4.67%-7.11%9.99%3.78%3.56%39.72%
20203.61%-9.10%-12.63%16.71%8.22%7.65%8.30%14.38%-7.17%-4.84%12.91%6.38%47.02%
20192.28%2.28%

Комиссия

Комиссия Aapl liks составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Aapl liks составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Aapl liks, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Aapl liks, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aapl liks, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aapl liks, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aapl liks, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aapl liks, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.140.341.050.130.47
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.240.541.070.280.87
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
-0.190.311.04-0.26-0.61
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.390.711.100.411.34
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.641.021.140.712.38
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.390.711.100.401.33
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.380.711.100.411.30
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.530.881.120.561.94
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.500.841.120.531.72
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.651.031.150.712.40
ROM
ProShares Ultra Technology
-0.030.381.05-0.03-0.09
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.560.921.130.591.99
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.260.521.070.260.88
IXN
iShares Global Tech ETF
0.290.601.080.331.00

Aapl liks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.48
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aapl liks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.55%0.48%0.67%0.82%0.56%0.75%0.89%1.05%0.92%1.11%1.12%1.03%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.72%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.72%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.58%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.56%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.58%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.53%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.22%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%1.13%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.78%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.45%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.64%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.27%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.77%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF
0.45%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.67%
-7.82%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aapl liks показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Aapl liks составляет 13.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.81%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-36.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-29.05%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-17.03%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.657 нояб. 2024 г.85
-15.47%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.5916 дек. 2020 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aapl liks составляет 16.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.68%
11.21%
Aapl liks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAAPLHLALSPUSXLGIXNROMIYWMGKTECLXLKFTECVOOGSPYGVGTIWYPortfolio
^GSPC1.000.720.960.950.960.910.890.890.920.910.910.910.950.950.910.930.93
AAPL0.721.000.780.770.790.780.790.790.790.790.790.790.780.780.790.800.82
HLAL0.960.781.000.940.940.910.890.900.920.900.900.910.940.940.910.920.93
SPUS0.950.770.941.000.970.940.940.940.960.940.940.940.970.970.950.960.96
XLG0.960.790.940.971.000.940.940.950.980.950.950.950.980.980.950.980.97
IXN0.910.780.910.940.941.000.980.980.960.990.990.990.960.960.990.960.99
ROM0.890.790.890.940.940.981.000.990.970.990.990.990.960.960.990.970.99
IYW0.890.790.900.940.950.980.991.000.980.980.990.990.960.970.990.970.99
MGK0.920.790.920.960.980.960.970.981.000.960.970.970.980.980.971.000.98
TECL0.910.790.900.940.950.990.990.980.961.001.000.990.960.960.990.970.99
XLK0.910.790.900.940.950.990.990.990.971.001.000.990.960.960.990.970.99
FTEC0.910.790.910.940.950.990.990.990.970.990.991.000.960.961.000.970.99
VOOG0.950.780.940.970.980.960.960.960.980.960.960.961.001.000.960.990.98
SPYG0.950.780.940.970.980.960.960.970.980.960.960.961.001.000.960.990.98
VGT0.910.790.910.950.950.990.990.990.970.990.991.000.960.961.000.970.99
IWY0.930.800.920.960.980.960.970.971.000.970.970.970.990.990.971.000.99
Portfolio0.930.820.930.960.970.990.990.990.980.990.990.990.980.980.990.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2019 г.