55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	12%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	12%
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	11%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	Dividend	10%
HAP VanEck Natural Resources ETF	Energy Equities	10%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	9%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	6%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	5%
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	Energy Equities, Canada Equities	5%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	5%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	3%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	2%
ENB.TO Enbridge Inc.	Energy	2%
TRP.TO TC Energy Corporation	Energy	2%
FTS.TO Fortis Inc.	Utilities	2%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge	0.50%	-0.32%	16.69%	16.88%	38.49%	25.08%	16.09%	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.89%	-1.99%	14.99%	17.18%	41.91%	26.72%	13.63%	—
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	-6.35%	14.24%	11.38%	-0.24%	25.12%	22.12%	22.27%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	-1.26%	14.93%	45.66%	35.27%	42.07%	64.60%	24.18%	—
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	0.26%	-1.34%	10.27%	11.24%	26.94%	9.64%	8.01%	—
ENB.TO Enbridge Inc.	-0.06%	1.78%	20.96%	22.09%	28.04%	22.35%	14.28%	9.65%
FTS.TO Fortis Inc.	0.80%	1.71%	11.17%	13.74%	22.48%	14.57%	8.11%	9.86%
GDX VanEck Gold Miners ETF	2.97%	-14.82%	-6.69%	-5.89%	48.02%	38.96%	17.51%	13.29%
GLD SPDR Gold Shares	0.06%	-9.52%	-2.47%	-2.25%	22.21%	28.89%	17.08%	12.15%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.53%	-9.30%	15.06%	16.44%	106.51%	43.10%	24.46%	25.76%
HAP VanEck Natural Resources ETF	1.21%	-4.04%	18.44%	19.25%	38.39%	17.05%	11.22%	11.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.45%	5.28%	-3.29%	6.32%	3.66%	-1.39%							16.69%
2025	3.04%	-0.02%	1.38%	2.16%	3.79%	3.18%	0.70%	4.32%	5.94%	1.49%	3.52%	1.33%	35.37%
2024	-0.39%	1.41%	4.81%	-0.48%	3.66%	0.29%	1.61%	2.71%	2.25%	-1.14%	2.46%	-3.13%	14.68%
2023	5.92%	-3.07%	3.06%	1.67%	-1.55%	3.13%	2.94%	-1.69%	-2.01%	-1.01%	5.98%	3.54%	17.64%
2022	0.35%	2.22%	5.20%	-4.36%	0.24%	-7.12%	3.65%	-3.23%	-7.04%	4.92%	4.76%	-3.18%	-4.65%
2021	-0.09%	3.48%	3.58%	4.49%	4.00%	-0.59%	0.68%	0.61%	-1.85%	6.21%	-2.88%	3.33%	22.58%

Метрики бенчмарка

55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge has an annualized alpha of 8.31%, beta of 0.59, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.50%) than losses (56.89%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 8.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.59 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 8.31%

Бета: 0.59

R²: 0.73

Участие в росте: 76.50%

Участие в снижении: 56.89%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

XEG.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

HAP

VanEck Natural Resources ETF

GLD

SPDR Gold Shares

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

XDIV.TO

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.68	1.86	+1.82
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.55	2.53	+2.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.73	1.34	+0.40
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.52	2.53	+3.99
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	26.94	11.37	+15.57

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	80	2.53	3.36	1.46	3.12	12.44
COST Costco Wholesale Corporation	36	-0.08	0.02	1.00	-0.10	-0.22
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	67	0.92	1.48	1.19	1.13	2.57
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	82	2.22	2.92	1.47	4.50	16.30
ENB.TO Enbridge Inc.	84	1.73	2.44	1.30	3.18	7.85
FTS.TO Fortis Inc.	85	1.75	2.45	1.31	3.90	9.53
GDX VanEck Gold Miners ETF	32	1.09	1.51	1.21	1.40	3.87
GLD SPDR Gold Shares	26	0.87	1.24	1.18	0.98	2.81
GOOGL Alphabet Inc. Class A	96	3.62	4.92	1.59	5.20	18.48
HAP VanEck Natural Resources ETF	87	2.54	3.27	1.46	4.74	17.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge на 13 июн. 2026 г. составляет 3.68 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.31%	2.60%	2.92%	2.85%	2.75%	2.40%	2.32%	2.65%	2.22%	1.55%	1.22%	1.62%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.11%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF	5.19%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENB.TO Enbridge Inc.	4.84%	5.74%	6.00%	7.44%	6.50%	6.76%	7.96%	5.72%	6.33%	4.91%	3.75%	4.04%
FTS.TO Fortis Inc.	3.18%	3.48%	3.99%	4.19%	4.01%	3.36%	3.73%	3.39%	3.79%	3.52%	3.68%	3.73%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.79%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.24%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HAP VanEck Natural Resources ETF	1.91%	2.27%	2.65%	3.27%	3.28%	2.16%	2.45%	2.80%	2.85%	2.02%	1.99%	3.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge показал максимальную просадку в 28.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-28.12%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 8d	5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-18.20%окт. 2022 г.	5mo 26d	1y 2mo	1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-9.46%апр. 2025 г.	1mo 18d	16d	2mo 4dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2020 года2020	-7.51%окт. 2020 г.	1mo 25d	19d	2mo 14dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 2024 года2024	-5.86%авг. 2024 г.	21d	12d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 11.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.71	1.63	1.61	1.51

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.51, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge с S&P 500 Index

Корреляция 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge с S&P 500 Index составляет 0.65 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.65
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.72
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLK: 0.90, а самая низкая у VGSH: -0.01.

-0.01

0.12

0.13

0.18

0.26

0.27

0.29

0.31

0.33

0.47

0.48

0.51

0.52

0.63

0.70

0.71

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge. Самая высокая корреляция с портфелем у HAP: 0.83, а самая низкая у VGSH: 0.06.

0.06

0.27

0.27

0.29

0.38

0.40

0.43

0.49

0.52

0.54

0.55

0.59

0.67

0.68

0.73

0.81

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VGSH	DBMF	GLD	CRWD	WMT	FTS.TO	COST	GDX	GOOGL	TRP.TO	XEG.TO	ENB.TO	XLK	XDIV.TO	VDY.TO	AVDV	HAP
VGSH	1.00	-0.26	0.34	0.02	0.01	0.11	0.03	0.25	0.03	0.01	-0.16	0.01	-0.02	-0.06	-0.07	0.07	-0.03
DBMF	-0.26	1.00	0.12	0.10	0.03	-0.05	0.07	0.14	0.11	0.06	0.20	0.07	0.16	0.08	0.11	0.19	0.23
GLD	0.34	0.12	1.00	0.09	0.07	0.08	0.08	0.78	0.11	0.08	0.10	0.07	0.10	0.06	0.08	0.33	0.32
CRWD	0.02	0.10	0.09	1.00	0.10	-0.06	0.25	0.14	0.38	0.03	0.09	0.05	0.55	0.12	0.14	0.27	0.19
WMT	0.01	0.03	0.07	0.10	1.00	0.21	0.59	0.14	0.21	0.16	0.08	0.20	0.23	0.19	0.19	0.22	0.21
FTS.TO	0.11	-0.05	0.08	-0.06	0.21	1.00	0.19	0.12	0.05	0.43	0.09	0.48	0.03	0.53	0.44	0.15	0.15
COST	0.03	0.07	0.08	0.25	0.59	0.19	1.00	0.14	0.35	0.14	0.07	0.17	0.45	0.20	0.20	0.29	0.24
GDX	0.25	0.14	0.78	0.14	0.14	0.12	0.14	1.00	0.20	0.14	0.16	0.14	0.22	0.16	0.18	0.45	0.46
GOOGL	0.03	0.11	0.11	0.38	0.21	0.05	0.35	0.20	1.00	0.13	0.16	0.13	0.68	0.25	0.27	0.45	0.36
TRP.TO	0.01	0.06	0.08	0.03	0.16	0.43	0.14	0.14	0.13	1.00	0.43	0.72	0.15	0.60	0.63	0.33	0.40
XEG.TO	-0.16	0.20	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.16	0.16	0.43	1.00	0.51	0.18	0.54	0.64	0.45	0.65
ENB.TO	0.01	0.07	0.07	0.05	0.20	0.48	0.17	0.14	0.13	0.72	0.51	1.00	0.16	0.66	0.70	0.36	0.44
XLK	-0.02	0.16	0.10	0.55	0.23	0.03	0.45	0.22	0.68	0.15	0.18	0.16	1.00	0.32	0.35	0.56	0.45
XDIV.TO	-0.06	0.08	0.06	0.12	0.19	0.53	0.20	0.16	0.25	0.60	0.54	0.66	0.32	1.00	0.93	0.53	0.56
VDY.TO	-0.07	0.11	0.08	0.14	0.19	0.44	0.20	0.18	0.27	0.63	0.64	0.70	0.35	0.93	1.00	0.58	0.63
AVDV	0.07	0.19	0.33	0.27	0.22	0.15	0.29	0.45	0.45	0.33	0.45	0.36	0.56	0.53	0.58	1.00	0.80
HAP	-0.03	0.23	0.32	0.19	0.21	0.15	0.24	0.46	0.36	0.40	0.65	0.44	0.45	0.56	0.63	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 55/15/15/10/5 Stocks, Bonds, Alternatives, Gold, Inflation Hedge есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации