PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.T...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

XFN.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. XFN.TO запущен 23 мар. 2001 г. и имеет комиссию в 0.61%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска23 мар. 2001 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияFinancials Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar Gbl Fin Svc GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XFN.TO составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии XFN.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: XFN.TO с FIE.TO, XFN.TO с CEW.TO, XFN.TO с XUS-U.TO, XFN.TO с VFH, XFN.TO с RY.TO, XFN.TO с XIU.TO, XFN.TO с LBS.TO, XFN.TO с VDY.TO, XFN.TO с VFV.TO, XFN.TO с CDZ.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.88%
8.44%
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF показал доход в 18.89% с начала года и 28.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF составила 9.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.89%17.79%
1 месяц7.06%0.18%
6 месяцев13.88%7.53%
1 год28.92%26.42%
5 лет (среднегодовая)10.92%13.48%
10 лет (среднегодовая)9.09%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XFN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%2.17%3.45%-2.81%3.41%-1.83%7.40%2.69%18.89%
20238.62%-0.59%-5.99%3.23%-5.21%4.14%3.77%-4.26%-2.10%-5.02%9.90%7.70%13.09%
20223.94%-1.18%-0.54%-6.38%1.45%-8.80%3.43%-2.12%-2.53%2.99%6.25%-5.73%-9.92%
20210.05%6.55%6.75%2.84%4.39%0.67%0.30%1.71%-1.05%5.12%-1.60%5.58%35.57%
20202.01%-5.32%-18.63%2.15%0.43%3.62%0.78%6.77%-3.53%-1.58%16.60%1.47%0.99%
20198.57%2.92%-1.29%5.69%-4.87%2.60%1.12%-2.52%6.83%0.23%3.13%-2.58%20.66%
20180.76%-3.11%-1.11%0.42%1.30%0.06%2.54%1.25%-0.08%-6.49%1.85%-7.04%-9.76%
20172.19%1.45%-0.24%-1.50%-2.11%2.55%0.16%0.17%3.94%4.48%0.58%0.42%12.54%
2016-1.52%-2.60%7.58%3.03%1.11%-3.27%3.48%2.19%0.80%2.53%5.01%3.39%23.38%
2015-7.73%7.49%-1.49%3.61%-1.58%-1.42%0.34%-3.31%-0.46%3.64%1.25%-3.25%-3.71%
2014-3.71%4.26%2.10%1.45%0.90%2.95%4.59%0.19%-2.25%0.64%3.92%-3.16%12.06%
20133.80%2.74%-1.98%-0.52%1.99%-0.80%4.46%1.72%2.08%6.47%2.62%1.06%26.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XFN.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XFN.TO, с текущим значением в 7070
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XFN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XFN.TO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XFN.TO, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XFN.TO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XFN.TO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XFN.TO, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09

Коэффициент Шарпа

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.26
2.41
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.95 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.95CA$1.73CA$1.53CA$1.35CA$1.29CA$1.19CA$1.16CA$1.05CA$1.00CA$0.94CA$0.93CA$0.83

Дивидендный доход

3.52%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%2.95%2.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.00CA$1.32
2023CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$1.73
2022CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.53
2021CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$1.35
2020CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$1.29
2019CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$1.19
2018CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.16
2017CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.05
2016CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$1.00
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.94
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.12CA$0.93
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-99.99%
-1.36%
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%5 июл. 2004 г.11829 мар. 2009 г.———
-25.26%22 апр. 2002 г.1217 окт. 2002 г.18016 июн. 2003 г.301
-16.36%28 авг. 2001 г.1921 сент. 2001 г.12719 мар. 2002 г.146
-8.79%13 апр. 2004 г.2517 мая 2004 г.354 июл. 2004 г.60
-4.93%2 апр. 2001 г.221 мая 2001 г.1217 мая 2001 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.32%
3.33%
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF)
Benchmark (^GSPC)