SCHTL1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SCHTL1

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	8%
ET Energy Transfer LP	Energy	5%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	Industrials Equities	3%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	6%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	5%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	8%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	12.50%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	7%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.50%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	2%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	8%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	3%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHTL1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

SCHTL1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
SCHTL1	20.57%	2.45%	10.52%	29.06%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ET Energy Transfer LP	34.71%	6.75%	12.60%	39.15%	18.52%	2.15%
WELL Welltower Inc.	52.59%	4.52%	34.58%	59.47%	13.54%	10.90%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	16.23%	2.62%	7.62%	22.30%	16.68%	N/A
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	23.30%	1.70%	12.09%	35.38%	13.82%	11.90%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	21.50%	1.66%	11.41%	31.86%	17.58%	14.12%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	13.66%	3.88%	11.10%	27.78%	10.18%	9.79%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	26.09%	2.36%	13.01%	33.86%	15.60%	13.32%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	15.42%	1.00%	8.34%	18.87%	N/A	N/A
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	22.78%	1.66%	11.80%	30.79%	15.65%	N/A
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	13.67%	-0.62%	7.69%	26.06%	13.68%	13.25%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	16.89%	1.02%	9.48%	27.47%	12.10%	10.61%
QQQ Invesco QQQ	24.75%	3.63%	12.88%	32.82%	21.02%	18.32%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	16.94%	1.09%	10.43%	26.08%	12.63%	11.59%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	15.94%	5.67%	2.96%	16.00%	15.03%	5.05%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	9.38%	1.42%	3.96%	26.30%	20.83%	7.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHTL1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.15%	4.10%	4.51%	-3.90%	3.37%	0.99%	3.44%	1.56%	1.53%	-0.77%			20.57%
2023	7.45%	-2.67%	1.81%	0.78%	-1.58%	6.82%	4.34%	-1.30%	-3.19%	-3.39%	7.59%	5.35%	23.15%
2022	-1.53%	0.53%	5.06%	-6.66%	2.44%	-9.93%	8.93%	-2.80%	-9.21%	10.46%	5.91%	-5.34%	-4.65%
2021	0.32%	6.76%	5.72%	4.15%	2.93%	2.07%	0.60%	1.73%	-3.04%	5.31%	-2.08%	4.64%	32.67%
2020					3.22%	1.05%	3.52%	5.64%	-4.76%	-1.85%	15.17%	4.32%	28.10%

Комиссия

Комиссия SCHTL1 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

FIDU

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHTL1 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHTL1

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ET Energy Transfer LP	2.52	3.60	1.45	6.46	20.71
WELL Welltower Inc.	3.21	4.68	1.57	7.91	26.82
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.70	2.46	1.29	3.03	7.20
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	2.48	3.47	1.43	5.44	16.39
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	2.98	4.06	1.54	5.05	19.36
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.40	2.09	1.25	1.52	7.92
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.82	3.77	1.53	4.06	18.37
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	2.70	3.76	1.54	4.87	19.06
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	2.75	3.81	1.50	4.88	16.62
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	2.35	3.21	1.42	3.75	12.21
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	2.46	3.41	1.44	3.13	14.19
QQQ Invesco QQQ	1.91	2.55	1.35	2.43	8.85
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	2.44	3.51	1.43	3.30	13.27
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.89	1.29	1.16	1.19	2.76
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	1.03	1.53	1.19	1.36	4.07

Коэффициент Шарпа

SCHTL1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SCHTL1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHTL1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	2.20%	2.50%	2.78%	2.23%	3.21%	2.67%	2.54%	1.98%	1.72%	2.11%	1.61%	1.20%
Активы портфеля:
ET Energy Transfer LP	7.44%	8.96%	7.33%	7.44%	17.28%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%	3.19%
WELL Welltower Inc.	1.90%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%	5.71%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.83%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.94%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	1.19%	1.42%	1.48%	1.12%	1.28%	1.73%	1.99%	1.60%	1.63%	1.98%	1.55%	0.31%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	3.31%	3.75%	4.06%	3.27%	5.87%	6.68%	4.97%	4.54%	3.96%	4.20%	3.97%	0.46%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.24%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.21%	1.48%	1.23%	1.00%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.25%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%	1.80%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.09%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	1.16%	1.22%	1.59%	1.32%	1.44%	1.67%	2.10%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.76%	0.86%	1.25%	1.08%	1.45%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%	0.79%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.45%	1.63%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.46%	1.27%
QQQ Invesco QQQ	0.60%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.02%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.38%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.14%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%	1.73%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.62%	1.00%	1.64%	0.70%	0.99%	2.43%	2.23%	1.15%	1.02%	2.61%	2.21%	1.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SCHTL1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHTL1 показал максимальную просадку в 18.55%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка SCHTL1 составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.55%	30 мар. 2022 г.	124	26 сент. 2022 г.	179	13 июн. 2023 г.	303
-10.86%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	40	24 авг. 2020 г.	54
-9.13%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-9.12%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-6.43%	13 янв. 2022 г.	28	23 февр. 2022 г.	18	21 мар. 2022 г.	46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHTL1 составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SCHTL1

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WELL	ET	XLE	QQQ	XME	JEPI	IJR	IVV	COWZ	JQUA	SCHD	MOAT	FIDU	FNDX	RSP
WELL	1.00	0.26	0.28	0.30	0.33	0.47	0.47	0.45	0.43	0.45	0.49	0.47	0.48	0.50	0.53
ET	0.26	1.00	0.66	0.24	0.51	0.34	0.51	0.40	0.57	0.39	0.51	0.43	0.48	0.54	0.51
XLE	0.28	0.66	1.00	0.18	0.63	0.35	0.56	0.40	0.70	0.40	0.60	0.45	0.54	0.62	0.56
QQQ	0.30	0.24	0.18	1.00	0.43	0.65	0.59	0.91	0.53	0.87	0.54	0.76	0.62	0.67	0.69
XME	0.33	0.51	0.63	0.43	1.00	0.48	0.74	0.59	0.74	0.58	0.66	0.63	0.70	0.72	0.70
JEPI	0.47	0.34	0.35	0.65	0.48	1.00	0.65	0.81	0.69	0.85	0.79	0.77	0.77	0.79	0.81
IJR	0.47	0.51	0.56	0.59	0.74	0.65	1.00	0.77	0.86	0.77	0.83	0.83	0.88	0.89	0.90
IVV	0.45	0.40	0.40	0.91	0.59	0.81	0.77	1.00	0.75	0.97	0.78	0.89	0.82	0.88	0.89
COWZ	0.43	0.57	0.70	0.53	0.74	0.69	0.86	0.75	1.00	0.77	0.87	0.80	0.85	0.89	0.89
JQUA	0.45	0.39	0.40	0.87	0.58	0.85	0.77	0.97	0.77	1.00	0.80	0.90	0.84	0.87	0.91
SCHD	0.49	0.51	0.60	0.54	0.66	0.79	0.83	0.78	0.87	0.80	1.00	0.84	0.87	0.92	0.92
MOAT	0.47	0.43	0.45	0.76	0.63	0.77	0.83	0.89	0.80	0.90	0.84	1.00	0.85	0.88	0.93
FIDU	0.48	0.48	0.54	0.62	0.70	0.77	0.88	0.82	0.85	0.84	0.87	0.85	1.00	0.90	0.94
FNDX	0.50	0.54	0.62	0.67	0.72	0.79	0.89	0.88	0.89	0.87	0.92	0.88	0.90	1.00	0.96
RSP	0.53	0.51	0.56	0.69	0.70	0.81	0.90	0.89	0.89	0.91	0.92	0.93	0.94	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SCHTL1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество