SCHTL1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHTL1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
SCHTL1 | 15.21% | 1.81% | 6.97% | 25.96% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Energy Transfer LP | 24.89% | 1.12% | 8.32% | 28.67% | 13.43% | 1.93% |
Welltower Inc. | 41.50% | 7.69% | 37.67% | 53.48% | 10.82% | 11.75% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 11.44% | 1.47% | 1.01% | 18.66% | 16.99% | N/A |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 16.98% | 3.70% | 6.16% | 32.54% | 13.85% | 11.75% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 16.21% | 2.43% | 7.95% | 27.86% | 14.84% | 11.66% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.76% | 2.65% | 8.91% | 25.37% | 9.73% | 9.81% |
iShares Core S&P 500 ETF | 20.71% | 1.60% | 9.69% | 33.58% | 15.63% | 13.18% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 12.73% | 2.69% | 6.72% | 17.65% | N/A | N/A |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 18.11% | 1.98% | 7.13% | 30.62% | 15.47% | N/A |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.02% | 2.04% | 7.36% | 25.37% | 14.89% | 13.24% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 13.37% | 2.80% | 6.91% | 25.36% | 12.26% | 10.65% |
Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.31% | 7.55% | 21.69% | 12.91% | 11.59% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 7.58% | -0.08% | -3.17% | 2.13% | 12.86% | 3.52% |
SPDR S&P Metals & Mining ETF | 1.27% | 1.34% | 4.38% | 18.86% | 19.30% | 6.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHTL1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.15% | 4.10% | 4.51% | -3.90% | 3.37% | 0.93% | 3.44% | 1.56% | 15.21% | ||||
2023 | 7.45% | -2.67% | 1.75% | 0.78% | -1.58% | 6.75% | 4.34% | -1.30% | -3.19% | -3.39% | 7.59% | 5.28% | 22.93% |
2022 | -1.53% | 0.53% | 5.06% | -6.66% | 2.44% | -9.99% | 8.93% | -2.80% | -9.21% | 10.46% | 5.91% | -5.34% | -4.72% |
2021 | 0.32% | 6.76% | 5.67% | 4.15% | 2.93% | 2.02% | 0.60% | 1.73% | -3.04% | 5.31% | -2.08% | 4.57% | 32.46% |
2020 | 3.22% | 0.97% | 3.52% | 5.64% | -4.86% | -1.85% | 15.17% | 4.25% | 27.78% |
Комиссия
Комиссия SCHTL1 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHTL1 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Energy Transfer LP | 1.64 | 2.41 | 1.29 | 4.38 | 12.30 |
Welltower Inc. | 2.68 | 3.73 | 1.46 | 3.28 | 22.31 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.21 | 1.81 | 1.21 | 2.07 | 5.13 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 2.05 | 2.80 | 1.34 | 2.33 | 12.15 |
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.29 | 3.11 | 1.40 | 2.57 | 14.03 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.16 | 1.76 | 1.20 | 0.95 | 6.28 |
iShares Core S&P 500 ETF | 2.48 | 3.32 | 1.45 | 2.70 | 15.49 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.00 | 2.75 | 1.38 | 2.39 | 13.45 |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 2.40 | 3.31 | 1.43 | 3.24 | 14.07 |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.77 | 2.48 | 1.32 | 1.54 | 9.15 |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.87 | 2.62 | 1.33 | 1.46 | 10.30 |
Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Energy Select Sector SPDR Fund | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.06 | 0.10 |
SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.66 | 1.02 | 1.13 | 0.68 | 2.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHTL1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHTL1 | 1.90% | 2.39% | 2.66% | 2.13% | 2.99% | 2.40% | 2.38% | 1.82% | 1.60% | 1.98% | 1.47% | 1.20% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Energy Transfer LP | 7.81% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Welltower Inc. | 2.00% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.47% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.26% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% | 1.55% | 0.31% |
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.29% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.24% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.89% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.10% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.45% | 1.27% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 2.54% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.49% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHTL1 показал максимальную просадку в 18.61%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка SCHTL1 составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.61% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 179 | 13 июн. 2023 г. | 303 |
-10.94% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 40 | 24 авг. 2020 г. | 54 |
-9.21% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-9.13% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-6.43% | 13 янв. 2022 г. | 28 | 23 февр. 2022 г. | 18 | 21 мар. 2022 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHTL1 составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
WELL | ET | XLE | QQQ | XME | JEPI | IJR | IVV | COWZ | JQUA | SCHD | MOAT | FIDU | FNDX | RSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.54 |
ET | 0.27 | 1.00 | 0.66 | 0.25 | 0.52 | 0.34 | 0.52 | 0.40 | 0.57 | 0.39 | 0.51 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.51 |
XLE | 0.29 | 0.66 | 1.00 | 0.19 | 0.64 | 0.36 | 0.57 | 0.41 | 0.71 | 0.41 | 0.61 | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.57 |
QQQ | 0.30 | 0.25 | 0.19 | 1.00 | 0.43 | 0.65 | 0.59 | 0.91 | 0.54 | 0.87 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | 0.68 | 0.69 |
XME | 0.34 | 0.52 | 0.64 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
JEPI | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 0.65 | 0.48 | 1.00 | 0.65 | 0.81 | 0.69 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.81 |
IJR | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.74 | 0.65 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
IVV | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.91 | 0.59 | 0.81 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.97 | 0.78 | 0.90 | 0.83 | 0.89 | 0.90 |
COWZ | 0.44 | 0.57 | 0.71 | 0.54 | 0.74 | 0.69 | 0.87 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.91 | 0.90 |
JQUA | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.87 | 0.58 | 0.85 | 0.78 | 0.97 | 0.77 | 1.00 | 0.81 | 0.90 | 0.84 | 0.88 | 0.91 |
SCHD | 0.50 | 0.51 | 0.61 | 0.54 | 0.66 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.87 | 0.81 | 1.00 | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.92 |
MOAT | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.77 | 0.63 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | 0.85 | 0.89 | 0.93 |
FIDU | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 1.00 | 0.91 | 0.94 |
FNDX | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
RSP | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |