PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfol...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged

Последнее обновление 17 сент. 2024 г.

Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.

Распределение активов

UBT 15%UST 15%UGL 7.5%SSO 30%DIG 7.5%MSFT 4.17%TSLA 4.17%NVDA 4.17%AAPL 4.17%GOOGL 4.17%AMZN 4.17%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
4.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4.17%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		Leveraged Equities, Leveraged
7.50%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
4.17%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
4.17%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4.17%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
30%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
4.17%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		Leveraged Bonds, Leveraged
15%
UGL
ProShares Ultra Gold		Leveraged Commodities, Leveraged, Gold
7.50%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		Leveraged Bonds, Leveraged
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.13%
9.39%
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged на 17 сент. 2024 г. показал доходность в 23.74% с начала года и доходность в 18.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.10%1.42%9.39%26.58%13.42%10.88%
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged23.74%2.33%16.13%34.31%21.58%18.33%
Активы портфеля:
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		4.47%8.11%19.71%17.43%-13.42%-2.25%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%-10.26%-13.52%-15.97%5.10%-7.61%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		5.91%4.42%12.94%13.76%-4.39%0.30%
UGL
ProShares Ultra Gold		45.20%5.21%35.29%62.08%13.99%8.50%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		33.71%2.44%16.14%51.24%21.95%19.56%
MSFT
Microsoft Corporation		15.33%3.08%3.73%31.60%26.76%26.73%
TSLA
Tesla, Inc.		-8.73%4.93%30.48%-17.35%69.74%29.45%
NVDA
NVIDIA Corporation		135.86%-6.25%32.04%166.09%92.38%74.38%
AAPL
Apple Inc		12.62%-4.44%24.66%24.06%32.12%25.51%
GOOGL
Alphabet Inc.		13.00%-3.25%6.89%14.88%20.77%18.01%
AMZN
Amazon.com, Inc.		21.69%4.42%5.97%31.70%15.32%27.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%4.24%5.87%-5.44%6.17%4.85%3.30%1.50%23.74%
202313.12%-4.61%8.47%1.07%0.89%6.30%3.27%-2.40%-8.07%-4.54%12.72%7.33%35.78%
2022-4.55%-0.53%3.58%-14.48%0.26%-11.37%12.90%-7.27%-14.30%5.73%8.27%-8.96%-30.13%
2021-1.37%1.58%1.42%7.25%1.71%4.88%3.00%2.96%-4.94%10.95%1.42%1.62%34.00%
20205.77%-3.49%-9.45%19.32%4.69%4.00%9.17%9.55%-7.37%-4.65%13.84%5.48%52.32%
20198.32%2.37%4.76%1.85%-5.93%9.59%1.71%2.51%0.27%3.54%2.83%4.53%41.92%
20186.16%-5.63%-2.41%0.90%4.09%0.93%1.86%4.05%-1.22%-8.49%0.49%-5.21%-5.43%
20173.27%3.58%0.91%2.11%3.86%-0.38%2.28%2.44%0.61%3.33%2.20%2.26%29.82%
2016-2.36%2.46%7.26%1.21%2.03%3.97%5.83%-0.79%1.22%-3.92%-0.37%3.25%21.01%
20152.89%1.63%-2.21%2.74%-0.25%-4.12%2.80%-4.69%-1.15%9.72%0.36%-3.16%3.77%
20140.34%7.43%-0.95%1.95%3.30%3.82%-2.32%6.97%-4.56%1.76%2.97%-0.59%21.28%
20133.45%0.69%3.37%4.38%3.69%-3.11%5.91%-0.47%3.48%5.15%0.62%1.25%31.93%

Комиссия

Комиссия Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
График комиссии UBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
График комиссии UST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 4040
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Ранг коэф-та Шарпа Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		0.500.891.100.211.21
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		-0.50-0.500.94-0.28-1.18
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		0.831.261.150.282.32
UGL
ProShares Ultra Gold		2.242.881.361.1112.33
SSO
ProShares Ultra S&P 500		1.882.421.321.419.53
MSFT
Microsoft Corporation		1.421.911.251.835.58
TSLA
Tesla, Inc.		-0.33-0.130.98-0.27-0.68
NVDA
NVIDIA Corporation		3.023.331.425.7818.51
AAPL
Apple Inc		1.061.641.201.423.35
GOOGL
Alphabet Inc.		0.500.841.120.651.90
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.961.461.190.774.46

Коэффициент Шарпа

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.29, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.88
1.96
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged1.40%1.21%0.44%0.31%0.49%0.90%1.05%0.73%0.68%0.88%1.26%0.41%
Активы портфеля:
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.37%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%1.04%1.56%0.79%0.17%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		2.10%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%0.43%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.36%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%4.91%0.00%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.56%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.60%
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.01%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.551
-30.24%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.68
-19.46%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-13.28%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.1724 нояб. 2020 г.58
-13.1%28 апр. 2015 г.8425 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.129

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.89%
4.09%
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
UGLUSTUBTTSLADIGNVDAAAPLAMZNMSFTGOOGLSSO
UGL1.000.300.240.020.100.020.030.010.020.020.03
UST0.301.000.90-0.10-0.30-0.14-0.14-0.12-0.15-0.16-0.26
UBT0.240.901.00-0.11-0.32-0.14-0.15-0.13-0.16-0.18-0.28
TSLA0.02-0.10-0.111.000.230.390.370.380.350.360.44
DIG0.10-0.30-0.320.231.000.300.310.280.320.340.61
NVDA0.02-0.14-0.140.390.301.000.470.500.540.500.60
AAPL0.03-0.14-0.150.370.310.471.000.500.550.540.63
AMZN0.01-0.12-0.130.380.280.500.501.000.570.640.62
MSFT0.02-0.15-0.160.350.320.540.550.571.000.630.72
GOOGL0.02-0.16-0.180.360.340.500.540.640.631.000.69
SSO0.03-0.26-0.280.440.610.600.630.620.720.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.