Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfol...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Это версия популярного всепогодного портфеля Рэя Далио, воспроизведенного с использованием фондов с кредитным плечом 2x.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4.17%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4.17%
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	Leveraged Equities, Leveraged	7.50%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	4.17%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.17%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4.17%
SSO ProShares Ultra S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	30%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4.17%
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	Leveraged Bonds, Leveraged	15%
UGL ProShares Ultra Gold	Leveraged Commodities, Leveraged, Gold	7.50%
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	Leveraged Bonds, Leveraged	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged на 28 мая 2025 г. показал доходность в 1.91% с начала года и доходность в 17.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged	0.83%	4.70%	-1.78%	14.55%	16.41%	17.82%
Активы портфеля:
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	-5.36%	-9.42%	-15.82%	-10.08%	-23.65%	-7.01%
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	-13.82%	-3.77%	-29.30%	-26.68%	27.99%	-5.28%
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	2.93%	-3.07%	-0.21%	5.68%	-9.53%	-1.56%
UGL ProShares Ultra Gold	48.42%	-4.48%	46.24%	73.47%	17.77%	13.71%
SSO ProShares Ultra S&P 500	-4.01%	13.01%	-8.15%	13.89%	24.40%	18.66%
MSFT Microsoft Corporation	8.92%	17.14%	8.54%	7.10%	21.10%	27.39%
TSLA Tesla, Inc.	-11.62%	24.84%	7.21%	101.92%	45.01%	35.81%
NVDA NVIDIA Corporation	0.40%	23.99%	-0.38%	18.40%	72.44%	73.82%
AAPL Apple Inc	-19.77%	-4.50%	-14.48%	5.98%	21.00%	21.25%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-8.84%	7.32%	2.08%	-1.82%	19.30%	20.31%
AMZN Amazon.com, Inc.	-6.69%	9.07%	-0.50%	12.39%	10.89%	25.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.62%	-0.10%	-3.77%	-2.54%	4.86%								0.83%
2024	-0.28%	4.24%	5.87%	-5.44%	6.17%	4.85%	3.30%	1.50%	3.73%	-2.77%	7.28%	-3.80%	26.43%
2023	13.12%	-4.61%	8.47%	1.07%	0.89%	6.30%	3.27%	-2.40%	-8.07%	-4.54%	12.72%	7.33%	35.78%
2022	-4.55%	-0.53%	3.58%	-14.48%	0.26%	-11.37%	12.90%	-7.27%	-14.30%	5.73%	8.27%	-8.96%	-30.13%
2021	-1.37%	1.58%	1.42%	7.25%	1.71%	4.88%	3.00%	2.96%	-4.94%	10.95%	1.42%	1.62%	34.00%
2020	5.77%	-3.49%	-9.45%	19.32%	4.69%	4.00%	9.17%	9.55%	-7.37%	-4.65%	13.84%	5.48%	52.32%
2019	8.32%	2.37%	4.76%	1.85%	-5.93%	9.59%	1.71%	2.51%	0.27%	3.54%	2.83%	4.53%	41.92%
2018	6.16%	-5.63%	-2.41%	0.90%	4.09%	0.93%	1.86%	4.05%	-1.22%	-8.49%	0.49%	-5.21%	-5.43%
2017	3.27%	3.58%	0.91%	2.11%	3.86%	-0.38%	2.28%	2.44%	0.61%	3.33%	2.20%	2.26%	29.82%
2016	-2.36%	2.46%	7.26%	1.21%	2.03%	3.97%	5.83%	-0.79%	1.22%	-3.92%	-0.37%	3.25%	21.01%
2015	2.89%	1.63%	-2.21%	2.74%	-0.25%	-4.12%	2.80%	-4.69%	-1.15%	9.72%	0.36%	-3.16%	3.77%
2014	0.34%	7.43%	-0.95%	1.94%	3.31%	3.82%	-2.32%	6.97%	-4.56%	1.76%	2.97%	-0.59%	21.28%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UBT

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

DIG

ProShares Ultra Oil & Gas

UST

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

UGL

ProShares Ultra Gold

SSO

ProShares Ultra S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	-0.35	-0.42	0.95	-0.16	-0.70
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	-0.53	-0.40	0.94	-0.36	-1.49
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	0.40	0.56	1.06	0.10	0.62
UGL ProShares Ultra Gold	2.03	2.64	1.33	2.02	12.37
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.36	0.82	1.12	0.44	1.51
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.33	0.74
TSLA Tesla, Inc.	1.42	2.21	1.27	1.81	4.27
NVDA NVIDIA Corporation	0.31	1.07	1.13	0.81	1.98
AAPL Apple Inc	0.18	0.57	1.08	0.23	0.72
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.06	0.21	1.03	-0.01	-0.01
AMZN Amazon.com, Inc.	0.36	0.77	1.10	0.42	1.09

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.65
За 5 лет: 0.75
За 10 лет: 0.90
За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.88%	1.84%	1.21%	0.44%	0.31%	0.49%	0.90%	1.05%	0.73%	0.68%	0.88%	1.26%
Активы портфеля:
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury	4.71%	4.50%	3.53%	0.30%	0.00%	0.26%	1.50%	1.55%	1.37%	1.04%	1.56%	0.79%
DIG ProShares Ultra Oil & Gas	3.72%	3.13%	0.61%	1.33%	2.24%	3.19%	2.72%	2.30%	1.76%	1.09%	1.56%	0.87%
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury	3.74%	4.09%	3.49%	0.47%	0.27%	0.53%	1.42%	1.71%	0.84%	0.64%	0.75%	4.91%
UGL ProShares Ultra Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.88%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%
MSFT Microsoft Corporation	0.71%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.46%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.01%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	349	7 мар. 2024 г.	551
-30.24%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	48	27 мая 2020 г.	68
-19.93%	12 дек. 2024 г.	79	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.46%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-13.28%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	17	24 нояб. 2020 г.	58

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 6.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UGL	UBT	UST	TSLA	DIG	NVDA	AAPL	AMZN	GOOGL	MSFT	SSO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.03	-0.26	-0.25	0.45	0.60	0.61	0.63	0.63	0.69	0.72	1.00	0.84
UGL	0.03	1.00	0.24	0.29	0.01	0.10	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.27
UBT	-0.26	0.24	1.00	0.90	-0.10	-0.30	-0.13	-0.14	-0.12	-0.17	-0.15	-0.26	0.10
UST	-0.25	0.29	0.90	1.00	-0.10	-0.29	-0.15	-0.13	-0.12	-0.16	-0.15	-0.25	0.10
TSLA	0.45	0.01	-0.10	-0.10	1.00	0.23	0.39	0.37	0.39	0.37	0.36	0.45	0.53
DIG	0.60	0.10	-0.30	-0.29	0.23	1.00	0.29	0.30	0.28	0.33	0.31	0.60	0.57
NVDA	0.61	0.01	-0.13	-0.15	0.39	0.29	1.00	0.47	0.50	0.51	0.55	0.60	0.62
AAPL	0.63	0.02	-0.14	-0.13	0.37	0.30	0.47	1.00	0.49	0.54	0.55	0.63	0.61
AMZN	0.63	0.01	-0.12	-0.12	0.39	0.28	0.50	0.49	1.00	0.64	0.58	0.63	0.62
GOOGL	0.69	0.02	-0.17	-0.16	0.37	0.33	0.51	0.54	0.64	1.00	0.63	0.68	0.65
MSFT	0.72	0.01	-0.15	-0.15	0.36	0.31	0.55	0.55	0.58	0.63	1.00	0.72	0.67
SSO	1.00	0.03	-0.26	-0.25	0.45	0.60	0.60	0.63	0.63	0.68	0.72	1.00	0.84
Portfolio	0.84	0.27	0.10	0.10	0.53	0.57	0.62	0.61	0.62	0.65	0.67	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Edited with equities Ray Dalio All Weather Portfolio 2x Leveraged

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество