shorting
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в shorting и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
shorting на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 37.07% с начала года и доходность в 23.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| shorting | 37.07% | 1.97% | 18.21% | 47.64% | 27.55% | 23.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.31% | 2.51% | 5.29% | 2.41% | 1.69% |
LLY Eli Lilly and Company | 56.00% | -4.74% | 17.85% | 59.93% | 53.06% | 32.57% |
COST Costco Wholesale Corporation | 35.82% | 1.86% | 20.56% | 62.92% | 27.79% | 24.31% |
PGR The Progressive Corporation | 62.73% | 7.92% | 25.46% | 81.78% | 30.72% | 29.39% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.17% | 1.48% |
FICO Fair Isaac Corporation | 63.26% | 8.59% | 48.46% | 110.24% | 43.67% | 42.09% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.73% | -1.08% | -0.97% | -11.31% | -10.74% | -11.08% |
PSQ ProShares Short QQQ | -9.72% | 2.29% | -2.81% | -18.33% | -19.86% | -17.42% |
HEI HEICO Corporation | 44.85% | 7.79% | 35.41% | 56.33% | 15.40% | 26.81% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 17.52% | -0.50% | 10.73% | 6.93% | -1.55% | 1.15% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 2.92% | 0.84% | -1.64% | -2.76% | 1.86% | 4.52% |
IAU iShares Gold Trust | 23.37% | 1.35% | 16.70% | 31.52% | 10.79% | 7.49% |
SO The Southern Company | 30.53% | 2.55% | 29.57% | 29.85% | 12.26% | 12.27% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.70% | -2.97% | -6.94% | 3.86% | 15.96% | 7.46% |
NVO Novo Nordisk A/S | 28.80% | -2.76% | 2.63% | 40.65% | 38.30% | 18.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью shorting, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.15% | 5.95% | 3.34% | 0.66% | 5.07% | 4.11% | -0.50% | 7.58% | 37.07% | ||||
| 2023 | 3.22% | -0.96% | 4.35% | 3.14% | 0.91% | 4.35% | -0.09% | 5.03% | -0.56% | 3.25% | 6.30% | 0.96% | 34.00% |
| 2022 | -2.16% | -0.41% | 7.22% | -2.69% | 2.02% | -0.58% | 5.51% | -1.64% | -3.61% | 7.98% | 4.83% | -2.76% | 13.55% |
| 2021 | -0.27% | -0.68% | 2.63% | 3.75% | 1.59% | 2.88% | 2.65% | 1.48% | -4.40% | 5.73% | -0.89% | 7.68% | 23.87% |
| 2020 | 6.31% | -7.06% | -2.64% | 8.39% | 3.72% | 1.54% | 2.53% | 2.62% | -0.22% | -3.47% | 5.49% | 5.95% | 24.38% |
| 2019 | 6.79% | 5.77% | 3.05% | 1.47% | 0.63% | 3.65% | 1.96% | 2.27% | -1.69% | -0.05% | 3.94% | 1.28% | 32.87% |
| 2018 | 1.05% | -0.35% | 0.45% | 1.70% | 2.94% | 0.58% | 4.82% | 5.84% | 1.28% | -2.91% | 2.42% | -5.47% | 12.47% |
| 2017 | 1.85% | 4.93% | -0.05% | 1.95% | 2.32% | -0.40% | 2.00% | 1.33% | 2.31% | 1.36% | 3.76% | 1.21% | 24.92% |
| 2016 | -1.29% | -0.50% | 3.99% | -1.40% | 2.20% | 1.82% | 2.74% | -2.51% | -1.30% | -2.10% | 1.00% | 4.32% | 6.87% |
| 2015 | 1.51% | 2.81% | 2.22% | -1.64% | 3.00% | -0.30% | 3.24% | -3.61% | 0.50% | 3.91% | 0.29% | 1.09% | 13.52% |
| 2014 | 7.62% | -0.80% | 0.28% | 0.37% | 2.54% | -2.12% | 3.44% | 0.58% | 4.36% | 4.26% | 1.58% | 24.02% |
Комиссия
Комиссия shorting составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг shorting среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.92 | 55.54 | 13.82 | 89.26 | 749.80 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.96 | 2.72 | 1.36 | 3.17 | 11.60 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.23 | 3.82 | 1.57 | 6.16 | 16.19 |
PGR The Progressive Corporation | 4.01 | 5.36 | 1.72 | 11.91 | 35.88 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.80 | 483.88 | 484.88 | 496.75 | 7,885.59 |
FICO Fair Isaac Corporation | 3.58 | 3.71 | 1.55 | 6.58 | 21.03 |
DOG ProShares Short Dow30 | -1.01 | -1.42 | 0.84 | -0.15 | -0.85 |
PSQ ProShares Short QQQ | -0.96 | -1.36 | 0.85 | -0.19 | -0.92 |
HEI HEICO Corporation | 2.59 | 3.26 | 1.43 | 4.17 | 16.70 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.54 | 0.86 | 1.10 | 0.28 | 1.31 |
EUO ProShares UltraShort Euro | -0.18 | -0.16 | 0.98 | -0.11 | -0.47 |
IAU iShares Gold Trust | 2.18 | 3.07 | 1.38 | 2.55 | 13.09 |
SO The Southern Company | 1.69 | 2.47 | 1.30 | 1.64 | 7.41 |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.23 | 0.42 | 1.06 | 0.20 | 0.58 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.39 | 2.08 | 1.26 | 2.27 | 7.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность shorting за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shorting | 1.65% | 1.63% | 1.01% | 1.32% | 1.20% | 1.50% | 1.32% | 1.42% | 1.16% | 1.24% | 1.57% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.17% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
PGR The Progressive Corporation | 0.45% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.09% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.42% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.23% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SO The Southern Company | 3.19% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.90% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.78% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
shorting показал максимальную просадку в 22.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка shorting составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.23% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 59 | 16 июн. 2020 г. | 83 |
| -11.12% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 81 |
| -9.19% | 8 апр. 2022 г. | 48 | 16 июн. 2022 г. | 28 | 28 июл. 2022 г. | 76 |
| -9.18% | 20 июл. 2015 г. | 27 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 72 |
| -8.43% | 2 авг. 2016 г. | 68 | 4 нояб. 2016 г. | 42 | 6 янв. 2017 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность shorting составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | USFR | IAU | EUO | SO | YCS | BTAL | NVO | LLY | PGR | HEI | COST | FICO | PSQ | DOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| USFR | 0.16 | 1.00 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| IAU | 0.04 | 0.01 | 1.00 | -0.41 | 0.14 | -0.48 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| EUO | 0.00 | 0.03 | -0.41 | 1.00 | -0.09 | 0.43 | 0.08 | -0.13 | 0.02 | -0.00 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | 0.10 | 0.10 |
| SO | 0.01 | -0.04 | 0.14 | -0.09 | 1.00 | -0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | -0.16 | -0.29 |
| YCS | -0.01 | 0.02 | -0.48 | 0.43 | -0.07 | 1.00 | -0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | -0.16 | -0.22 |
| BTAL | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | -0.14 | 1.00 | -0.12 | -0.08 | -0.10 | -0.33 | -0.15 | -0.28 | 0.44 | 0.47 |
| NVO | -0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.13 | 0.13 | 0.06 | -0.12 | 1.00 | 0.41 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | -0.38 | -0.34 |
| LLY | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.11 | -0.08 | 0.41 | 1.00 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | -0.37 | -0.38 |
| PGR | 0.01 | 0.01 | -0.04 | -0.00 | 0.27 | 0.16 | -0.10 | 0.20 | 0.29 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | -0.34 | -0.51 |
| HEI | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.17 | 0.11 | -0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | 0.44 | -0.44 | -0.54 |
| COST | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | 0.25 | 0.07 | -0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 1.00 | 0.38 | -0.54 | -0.52 |
| FICO | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.06 | 0.16 | 0.08 | -0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | -0.60 | -0.53 |
| PSQ | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.10 | -0.16 | -0.16 | 0.44 | -0.38 | -0.37 | -0.34 | -0.44 | -0.54 | -0.60 | 1.00 | 0.75 |
| DOG | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.10 | -0.29 | -0.22 | 0.47 | -0.34 | -0.38 | -0.51 | -0.54 | -0.52 | -0.53 | 0.75 | 1.00 |