shorting
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
shorting
Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 6.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7.50% |
DOG ProShares Short Dow30 | Inverse Equities | -9% |
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 6.25% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 7.50% |
HEI HEICO Corporation | Industrials | 7.50% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 6.25% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 13.75% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.25% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 13.75% |
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | -8.50% |
SO The Southern Company | Utilities | 6.25% |
USD=X USD Cash | -670% | |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 700% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 6.25% |
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
shorting на 27 мая 2025 г. показал доходность в 5.87% с начала года и доходность в 34.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| shorting | 5.87% | -1.20% | 6.03% | 43.17% | 44.78% | 34.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | -7.20% | -19.15% | -5.11% | -11.00% | 39.02% | 26.90% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.33% | 3.34% | 5.21% | 25.19% | 29.05% | 23.76% |
PGR The Progressive Corporation | 18.08% | 4.64% | 6.41% | 38.87% | 32.02% | 29.18% |
FICO Fair Isaac Corporation | -14.90% | -13.21% | -28.21% | 22.37% | 33.81% | 34.48% |
DOG ProShares Short Dow30 | 2.80% | -3.35% | 8.58% | -2.18% | -9.19% | -10.17% |
PSQ ProShares Short QQQ | -0.92% | -6.94% | -1.47% | -8.85% | -16.43% | -16.91% |
HEI HEICO Corporation | 12.80% | 8.96% | -2.97% | 23.47% | 20.73% | 24.96% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 4.71% | -3.44% | 7.43% | 4.46% | -2.54% | 1.26% |
EUO ProShares UltraShort Euro | -16.15% | 0.24% | -13.55% | -5.12% | 0.96% | 1.34% |
IAU iShares Gold Trust | 28.01% | 1.67% | 27.81% | 43.65% | 14.11% | 10.66% |
SO The Southern Company | 10.74% | -0.04% | 3.10% | 19.20% | 14.64% | 12.15% |
YCS ProShares UltraShort Yen | -14.07% | -1.33% | -11.52% | -10.33% | 16.62% | 5.38% |
NVO Novo Nordisk A/S | -20.44% | 8.49% | -34.55% | -49.51% | 18.42% | 11.29% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 4.14% | 2.52% | 1.72% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью shorting, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.75% | 8.04% | -3.73% | 0.54% | -3.35% | 5.87% | |||||||
| 2024 | 8.93% | 8.15% | 5.58% | 3.59% | 7.84% | 6.95% | 2.51% | 10.05% | 2.85% | 1.82% | 6.73% | -2.86% | 82.02% |
| 2023 | 5.58% | 1.23% | 6.94% | 5.56% | 3.52% | 6.98% | 2.73% | 7.60% | 2.42% | 6.12% | 8.67% | 3.95% | 81.35% |
| 2022 | -2.18% | -0.41% | 7.35% | -2.64% | 2.43% | -0.05% | 6.40% | -0.45% | -2.31% | 9.55% | 6.48% | -0.47% | 25.24% |
| 2021 | -0.27% | -0.68% | 2.72% | 3.73% | 1.60% | 2.87% | 2.65% | 1.52% | -4.32% | 5.73% | -0.89% | 7.69% | 24.12% |
| 2020 | 7.06% | -6.17% | -1.94% | 8.65% | 3.84% | 1.59% | 2.61% | 2.74% | -0.21% | -3.48% | 5.59% | 5.93% | 28.23% |
| 2019 | 8.01% | 6.69% | 4.51% | 2.66% | 1.96% | 4.81% | 3.22% | 3.45% | -0.56% | 1.00% | 4.75% | 2.18% | 51.65% |
| 2018 | 1.73% | 0.25% | 1.35% | 2.58% | 3.84% | 1.52% | 5.88% | 6.74% | 1.21% | -1.74% | 3.64% | -4.14% | 24.84% |
| 2017 | 1.85% | 4.89% | 0.06% | 1.94% | 2.27% | -0.42% | 2.56% | 1.89% | 2.83% | 1.89% | 4.35% | 1.83% | 29.11% |
| 2016 | -1.25% | -0.54% | 4.10% | -1.42% | 2.20% | 1.80% | 2.68% | -2.42% | -1.34% | -2.13% | 1.04% | 4.26% | 6.87% |
| 2015 | 1.51% | 2.80% | 2.41% | -1.80% | 3.01% | -0.28% | 3.20% | -3.44% | 0.37% | 3.97% | 0.37% | 1.04% | 13.68% |
| 2014 | -2.55% | 6.19% | -0.65% | 0.28% | 0.38% | 2.53% | -2.12% | 3.43% | 0.59% | 4.42% | 4.25% | 1.59% | 19.50% |
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое
Комиссия
Комиссия shorting составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг shorting составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | -0.28 | -0.29 | 0.96 | -0.56 | -1.04 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.13 | 1.37 | 1.19 | 1.17 | 3.34 |
PGR The Progressive Corporation | 1.55 | 1.84 | 1.27 | 2.67 | 6.55 |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.59 | 1.13 | 1.18 | 0.92 | 1.94 |
DOG ProShares Short Dow30 | -0.12 | -0.11 | 0.98 | -0.03 | -0.37 |
PSQ ProShares Short QQQ | -0.35 | -0.28 | 0.96 | -0.08 | -0.69 |
HEI HEICO Corporation | 0.80 | 1.16 | 1.16 | 0.91 | 2.19 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.22 | 0.51 | 1.06 | 0.19 | 0.70 |
EUO ProShares UltraShort Euro | -0.30 | -0.26 | 0.97 | -0.21 | -0.57 |
IAU iShares Gold Trust | 2.40 | 3.15 | 1.41 | 5.09 | 13.82 |
SO The Southern Company | 0.99 | 1.43 | 1.18 | 1.34 | 3.12 |
YCS ProShares UltraShort Yen | -0.39 | -0.33 | 0.96 | -0.40 | -0.78 |
NVO Novo Nordisk A/S | -1.15 | -1.87 | 0.76 | -0.87 | -1.50 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.20 | — | — | — | — |
Загрузка...
Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность shorting за предыдущие двенадцать месяцев составила 33.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 33.23% | 35.40% | 34.96% | 11.36% | 1.48% | 4.37% | 15.88% | 12.22% | 4.83% | 1.36% | 1.32% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.78% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
PGR The Progressive Corporation | 1.77% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
DOG ProShares Short Dow30 | 5.10% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 6.74% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.94% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.33% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SO The Southern Company | 3.24% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.39% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.34% | 1.86% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 3.93% | 1.31% | 1.96% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.76% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
shorting показал максимальную просадку в 21.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка shorting составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.13% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 73 |
| -11.69% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.79% | 4 дек. 2018 г. | 15 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 30 янв. 2019 г. | 42 |
| -9.03% | 20 июл. 2015 г. | 27 | 25 авг. 2015 г. | 46 | 28 окт. 2015 г. | 73 |
| -8.83% | 8 апр. 2022 г. | 30 | 19 мая 2022 г. | 45 | 21 июл. 2022 г. | 75 |
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 0.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | USD=X | VMFXX | IAU | EUO | YCS | SO | BTAL | NVO | LLY | PGR | COST | HEI | FICO | PSQ | DOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.16 | 0.21 | 0.28 | -0.51 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.62 | -0.90 | -0.92 | 0.76 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VMFXX | -0.01 | 0.00 | 1.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.16 |
| IAU | 0.04 | 0.00 | -0.01 | 1.00 | -0.40 | -0.41 | 0.12 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.04 |
| EUO | -0.16 | 0.00 | 0.01 | -0.40 | 1.00 | 0.37 | -0.11 | 0.10 | -0.17 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | 0.13 | 0.14 | -0.02 |
| YCS | 0.21 | 0.00 | -0.01 | -0.41 | 0.37 | 1.00 | -0.07 | -0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | -0.17 | -0.22 | 0.23 |
| SO | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.11 | -0.07 | 1.00 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | -0.16 | -0.30 | 0.37 |
| BTAL | -0.51 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | -0.15 | 0.07 | 1.00 | -0.13 | -0.11 | -0.12 | -0.17 | -0.32 | -0.30 | 0.45 | 0.46 | -0.22 |
| NVO | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -0.17 | 0.05 | 0.14 | -0.13 | 1.00 | 0.40 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | -0.37 | -0.35 | 0.50 |
| LLY | 0.43 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.25 | -0.11 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.27 | -0.37 | -0.40 | 0.64 |
| PGR | 0.48 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.05 | 0.15 | 0.28 | -0.12 | 0.21 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | -0.35 | -0.52 | 0.64 |
| COST | 0.56 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.08 | 0.26 | -0.17 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.30 | 0.38 | -0.52 | -0.52 | 0.56 |
| HEI | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -0.08 | 0.13 | 0.18 | -0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.36 | 0.30 | 1.00 | 0.46 | -0.45 | -0.55 | 0.58 |
| FICO | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -0.10 | 0.11 | 0.17 | -0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 1.00 | -0.60 | -0.54 | 0.62 |
| PSQ | -0.90 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.13 | -0.17 | -0.16 | 0.45 | -0.37 | -0.37 | -0.35 | -0.52 | -0.45 | -0.60 | 1.00 | 0.74 | -0.67 |
| DOG | -0.92 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.14 | -0.22 | -0.30 | 0.46 | -0.35 | -0.40 | -0.52 | -0.52 | -0.55 | -0.54 | 0.74 | 1.00 | -0.73 |
| Portfolio | 0.76 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | -0.02 | 0.23 | 0.37 | -0.22 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | -0.67 | -0.73 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2011 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя