ali | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^GSPC S&P 500 Index		15%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
GOLD Gold.com, Inc	Financial Services	10%
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)	Government Bonds	20%
IBDRY Iberdrola SA	Utilities	2%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	5%
NEE NextEra Energy, Inc.	Utilities	3%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	3%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	5%
STZ Constellation Brands, Inc.	Consumer Defensive	3%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
V Visa Inc.	Financial Services	2%
WCC WESCO International, Inc.	Industrials	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в ali и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.41%	0.56%	0.02%	0.39%	19.41%	15.27%	11.03%	13.48%
Портфель ali	0.27%	-3.82%	-1.01%	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.41%	0.56%	0.02%	0.39%	19.41%	15.27%	11.03%	13.48%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	-13.83%	-23.19%	-21.68%	20.76%	19.83%	9.27%	36.16%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	-2.69%	-3.95%	-4.02%	-11.89%	12.38%	13.05%	13.72%
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.54%	1.55%	1.20%	-0.38%	2.18%	3.76%	—
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.00%	-5.48%	-24.50%	-22.63%	-12.97%	0.53%	0.71%	13.39%
STZ Constellation Brands, Inc.	0.00%	0.34%	10.32%	5.95%	-19.50%	-13.11%	-5.65%	1.68%
WCC WESCO International, Inc.	0.00%	9.13%	20.56%	31.36%	83.57%	26.66%	28.70%	19.52%
IBDRY Iberdrola SA	0.69%	6.32%	13.09%	26.42%	49.06%	26.10%	17.40%	20.13%
NEE NextEra Energy, Inc.	0.12%	3.13%	18.88%	13.35%	37.45%	6.63%	7.09%	16.10%
GOLD Gold.com, Inc	-3.78%	-12.96%	30.45%	—	—	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.30%.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ali закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -2.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.11%	1.92%	-7.39%	0.73%									-1.01%
2025												-0.86%	-0.86%

Метрики бенчмарка

ali: годовая альфа составляет -1.44%, бета — 0.76, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.

Портфель участвовал в 86.72% снижения S&P 500 Index, но только в 71.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -1.44%

Бета: 0.76

R²: 0.56

Участие в росте: 71.83%

Участие в снижении: 86.72%

Комиссия

Комиссия ali составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IB01.L

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^GSPC S&P 500 Index	44	1.33	1.81	1.26	2.95	11.14
TSLA Tesla, Inc.	49	0.43	0.92	1.11	1.34	3.36
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	14	-0.69	-0.84	0.89	-0.45	-0.71
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)	6	-0.05	-0.03	1.00	-0.12	-0.23
QCOM QUALCOMM Incorporated	21	-0.40	-0.35	0.95	-0.13	-0.33
STZ Constellation Brands, Inc.	14	-0.70	-0.87	0.90	-0.45	-0.70
WCC WESCO International, Inc.	85	2.22	2.89	1.35	5.52	17.63
IBDRY Iberdrola SA	90	2.70	3.43	1.49	6.59	18.17
NEE NextEra Energy, Inc.	74	1.58	2.07	1.28	3.57	8.47
GOLD Gold.com, Inc	—	—	—	—	—	—

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ali. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ali за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.68%	0.58%	0.58%	0.50%	0.42%	0.30%	0.32%	0.41%	0.55%	0.56%	0.65%	0.49%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.79%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
STZ Constellation Brands, Inc.	2.50%	2.95%	1.77%	1.44%	1.36%	1.21%	1.37%	1.58%	1.70%	0.86%	0.98%	0.65%
WCC WESCO International, Inc.	0.62%	0.74%	0.91%	0.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBDRY Iberdrola SA	3.26%	4.18%	4.38%	4.11%	4.14%	3.77%	2.83%	3.01%	3.76%	7.28%	10.00%	1.71%
NEE NextEra Energy, Inc.	2.46%	2.82%	2.87%	3.08%	2.03%	1.65%	1.81%	2.06%	2.55%	2.52%	2.91%	2.96%
GOLD Gold.com, Inc	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ali показал максимальную просадку в 11.00%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ali составляет 8.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11%	12 февр. 2026 г.	32	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-1.97%	13 янв. 2026 г.	6	20 янв. 2026 г.	6	28 янв. 2026 г.	12
-1.18%	8 дек. 2025 г.	15	29 дек. 2025 г.	5	6 янв. 2026 г.	20
-0.45%	7 янв. 2026 г.	1	7 янв. 2026 г.	1	8 янв. 2026 г.	2
-0.43%	3 февр. 2026 г.	3	5 февр. 2026 г.	1	6 февр. 2026 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NEE	STZ	IB01.L	IBDRY	GOLD	BRK-B	MSFT	TSLA	V	BABA	QCOM	META	NKE	WCC	^GSPC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.14	0.14	0.33	0.22	0.18	0.39	0.41	0.46	0.52	0.55	0.55	0.45	0.57	1.00	0.65
NEE	0.02	1.00	0.28	0.09	0.23	0.10	0.20	-0.23	0.02	-0.09	0.11	0.00	-0.18	0.20	0.18	0.02	0.26
STZ	0.14	0.28	1.00	0.24	-0.06	-0.10	0.15	-0.25	-0.08	0.03	0.26	0.02	-0.14	0.20	0.16	0.15	0.11
IB01.L	0.14	0.09	0.24	1.00	0.03	-0.31	0.43	0.09	-0.16	0.29	-0.04	0.06	-0.07	0.12	-0.19	0.13	-0.00
IBDRY	0.33	0.23	-0.06	0.03	1.00	0.10	0.22	0.16	0.02	0.19	0.14	0.25	0.16	0.16	0.14	0.33	0.30
GOLD	0.22	0.10	-0.10	-0.31	0.10	1.00	-0.15	0.11	0.29	-0.01	0.12	0.02	0.16	0.08	0.39	0.21	0.64
BRK-B	0.18	0.20	0.15	0.43	0.22	-0.15	1.00	0.08	-0.02	0.46	-0.13	0.11	0.14	0.34	-0.07	0.18	0.21
MSFT	0.39	-0.23	-0.25	0.09	0.16	0.11	0.08	1.00	0.13	0.26	-0.01	0.17	0.43	0.06	-0.11	0.39	0.33
TSLA	0.41	0.02	-0.08	-0.16	0.02	0.29	-0.02	0.13	1.00	-0.06	0.35	0.28	0.36	0.24	0.36	0.41	0.45
V	0.46	-0.09	0.03	0.29	0.19	-0.01	0.46	0.26	-0.06	1.00	0.15	0.33	0.34	0.30	0.12	0.46	0.28
BABA	0.52	0.11	0.26	-0.04	0.14	0.12	-0.13	-0.01	0.35	0.15	1.00	0.28	0.27	0.27	0.42	0.52	0.48
QCOM	0.55	0.00	0.02	0.06	0.25	0.02	0.11	0.17	0.28	0.33	0.28	1.00	0.20	0.50	0.33	0.55	0.42
META	0.55	-0.18	-0.14	-0.07	0.16	0.16	0.14	0.43	0.36	0.34	0.27	0.20	1.00	0.20	0.21	0.55	0.45
NKE	0.45	0.20	0.20	0.12	0.16	0.08	0.34	0.06	0.24	0.30	0.27	0.50	0.20	1.00	0.40	0.45	0.50
WCC	0.57	0.18	0.16	-0.19	0.14	0.39	-0.07	-0.11	0.36	0.12	0.42	0.33	0.21	0.40	1.00	0.57	0.52
^GSPC	1.00	0.02	0.15	0.13	0.33	0.21	0.18	0.39	0.41	0.46	0.52	0.55	0.55	0.45	0.57	1.00	0.65
Portfolio	0.65	0.26	0.11	-0.00	0.30	0.64	0.21	0.33	0.45	0.28	0.48	0.42	0.45	0.50	0.52	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2025 г.