Calmd 07 ex from 96+2-lly

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	Financial Services	7.14%
AZO AutoZone, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
BMI Badger Meter, Inc.	Industrials	7.14%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7.14%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	Financial Services	7.14%
MLI Mueller Industries, Inc.	Industrials	7.14%
NBN Northeast Bank	Financial Services	7.14%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	7.14%
TJX The TJX Companies, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	7.14%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calmd 07 ex from 96+2-lly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 1994 г., начальной даты RHM.DE

Доходность по периодам

Calmd 07 ex from 96+2-lly на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 10.04% с начала года и доходность в 28.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Calmd 07 ex from 96+2-lly	-1.41%	0.84%	10.04%	12.86%	21.48%	38.93%	33.30%	28.92%
Активы портфеля:
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-2.69%	-2.99%	32.92%	64.01%	46.93%	58.06%	47.66%	29.56%
TPL Texas Pacific Land Corporation	8.47%	-22.50%	42.90%	38.72%	0.11%	28.36%	19.65%	39.10%
NBN Northeast Bank	-0.50%	13.88%	19.22%	35.54%	49.68%	51.75%	35.49%	28.28%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	-0.43%	9.15%	-7.19%	17.18%	20.55%	26.96%	18.87%	23.83%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	-1.47%	0.03%	1.97%	-8.95%	0.39%	17.00%	21.98%	17.90%
WMT Walmart Inc.	-1.83%	1.36%	14.02%	24.99%	37.82%	37.91%	23.78%	20.76%
TJX The TJX Companies, Inc.	-2.06%	3.73%	5.50%	15.77%	27.64%	29.03%	20.15%	17.20%
BMI Badger Meter, Inc.	-0.12%	7.57%	-10.77%	-9.79%	-14.68%	9.54%	11.08%	18.10%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	-2.22%	4.57%	-17.23%	-28.82%	-35.43%	3.73%	11.16%	19.04%
CASY Casey's General Stores, Inc.	-2.71%	9.55%	33.68%	32.87%	62.12%	49.85%	28.20%	22.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Calmd 07 ex from 96+2-lly закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.92%	5.94%	-3.88%	2.03%									10.04%
2025	7.76%	5.26%	0.64%	2.47%	2.20%	0.09%	-1.30%	3.78%	2.47%	-5.05%	4.38%	0.29%	24.83%
2024	1.96%	7.77%	5.25%	-1.64%	6.03%	4.89%	9.50%	3.51%	0.11%	2.26%	13.51%	-7.24%	54.54%
2023	3.65%	-0.41%	2.47%	3.60%	0.05%	7.06%	3.81%	2.03%	-1.81%	1.42%	4.56%	4.34%	35.09%
2022	-5.54%	3.06%	6.99%	-2.76%	1.80%	-1.62%	8.91%	-1.02%	-3.93%	13.69%	6.57%	-5.39%	20.42%
2021	0.01%	7.09%	9.34%	4.93%	2.49%	-0.18%	1.59%	2.65%	-2.65%	4.83%	3.18%	6.75%	47.35%

Метрики бенчмарка

Calmd 07 ex from 96+2-lly: годовая альфа составляет 14.35%, бета — 0.78, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 20.03.2007.

Портфель участвовал в 108.43% роста S&P 500 Index, но только в 49.60% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 14.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 14.35%

Бета: 0.78

R²: 0.71

Участие в росте: 108.43%

Участие в снижении: 49.60%

Комиссия

Комиссия Calmd 07 ex from 96+2-lly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Calmd 07 ex from 96+2-lly имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	2.23	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.70	3.12	-0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.42	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.03	4.05	-1.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.59	17.91	-10.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	67	1.54	1.99	1.28	2.32	4.31
TPL Texas Pacific Land Corporation	34	0.09	0.46	1.06	0.25	0.38
NBN Northeast Bank	65	1.44	2.02	1.26	1.74	4.29
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	51	0.78	1.15	1.16	1.16	2.64
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	33	0.08	0.26	1.03	0.32	0.68
WMT Walmart Inc.	81	1.88	2.75	1.34	5.16	14.19
TJX The TJX Companies, Inc.	75	1.65	2.36	1.28	3.58	9.56
BMI Badger Meter, Inc.	21	-0.38	-0.28	0.96	-0.19	-0.30
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	5	-1.24	-1.68	0.78	-0.75	-1.35
CASY Casey's General Stores, Inc.	92	2.75	4.02	1.49	8.24	24.91

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calmd 07 ex from 96+2-lly имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.80
За 5 лет: 2.06
За 10 лет: 1.60
За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Calmd 07 ex from 96+2-lly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.56%	0.57%	0.70%	0.88%	0.84%	0.76%	1.28%	0.86%	1.06%	1.79%	1.01%	1.23%
Активы портфеля:
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.49%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.54%	0.74%	1.37%	0.83%	1.37%	0.88%	2.20%	0.22%	0.55%	0.30%	0.10%	0.22%
NBN Northeast Bank	0.03%	0.04%	0.04%	0.07%	0.10%	0.11%	0.18%	0.18%	0.24%	0.17%	0.31%	0.38%
FCNCA First Citizens BancShares, Inc.	0.41%	0.37%	0.33%	0.27%	0.28%	0.23%	0.29%	0.30%	0.38%	0.31%	0.34%	0.46%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.75%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
TJX The TJX Companies, Inc.	1.05%	1.07%	1.21%	1.38%	1.44%	1.37%	0.34%	1.45%	1.66%	1.57%	1.32%	1.14%
BMI Badger Meter, Inc.	0.99%	0.85%	0.58%	0.64%	0.78%	0.71%	0.74%	0.99%	1.14%	1.03%	1.16%	1.33%
AJG Arthur J. Gallagher & Co.	1.24%	1.00%	0.85%	0.98%	1.08%	1.13%	1.46%	1.81%	2.23%	2.47%	2.93%	3.62%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.30%	0.39%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	0.89%	0.77%	0.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calmd 07 ex from 96+2-lly показал максимальную просадку в 35.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка Calmd 07 ex from 96+2-lly составляет 2.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.15%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	116	2 сент. 2020 г.	138
-34.42%	15 мая 2008 г.	211	9 мар. 2009 г.	156	14 окт. 2009 г.	367
-15.76%	24 сент. 2018 г.	66	24 дек. 2018 г.	29	5 февр. 2019 г.	95
-15.44%	15 окт. 2007 г.	69	21 янв. 2008 г.	79	12 мая 2008 г.	148
-14.63%	8 июл. 2011 г.	22	8 авг. 2011 г.	112	12 янв. 2012 г.	134

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NBN	TPL	RHM.DE	COKE	WMT	AZO	CASY	FCNCA	AJG	COST	ORLY	BMI	TJX	MLI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.19	0.30	0.34	0.40	0.43	0.42	0.46	0.54	0.57	0.55	0.47	0.59	0.56	0.65	0.76
NBN	0.19	1.00	0.12	0.11	0.10	0.08	0.10	0.11	0.23	0.11	0.09	0.10	0.17	0.12	0.22	0.34
TPL	0.30	0.12	1.00	0.17	0.14	0.11	0.12	0.16	0.25	0.17	0.14	0.13	0.23	0.19	0.29	0.43
RHM.DE	0.34	0.11	0.17	1.00	0.13	0.12	0.13	0.18	0.20	0.21	0.15	0.17	0.23	0.18	0.28	0.42
COKE	0.40	0.10	0.14	0.13	1.00	0.26	0.26	0.30	0.30	0.31	0.31	0.27	0.33	0.31	0.37	0.52
WMT	0.43	0.08	0.11	0.12	0.26	1.00	0.32	0.35	0.23	0.35	0.57	0.37	0.27	0.39	0.26	0.49
AZO	0.42	0.10	0.12	0.13	0.26	0.32	1.00	0.34	0.24	0.35	0.39	0.70	0.31	0.43	0.31	0.55
CASY	0.46	0.11	0.16	0.18	0.30	0.35	0.34	1.00	0.31	0.36	0.41	0.39	0.37	0.39	0.39	0.58
FCNCA	0.54	0.23	0.25	0.20	0.30	0.23	0.24	0.31	1.00	0.39	0.26	0.28	0.40	0.37	0.50	0.60
AJG	0.57	0.11	0.17	0.21	0.31	0.35	0.35	0.36	0.39	1.00	0.38	0.39	0.39	0.41	0.41	0.58
COST	0.55	0.09	0.14	0.15	0.31	0.57	0.39	0.41	0.26	0.38	1.00	0.43	0.36	0.47	0.34	0.58
ORLY	0.47	0.10	0.13	0.17	0.27	0.37	0.70	0.39	0.28	0.39	0.43	1.00	0.34	0.47	0.35	0.60
BMI	0.59	0.17	0.23	0.23	0.33	0.27	0.31	0.37	0.40	0.39	0.36	0.34	1.00	0.39	0.56	0.65
TJX	0.56	0.12	0.19	0.18	0.31	0.39	0.43	0.39	0.37	0.41	0.47	0.47	0.39	1.00	0.42	0.62
MLI	0.65	0.22	0.29	0.28	0.37	0.26	0.31	0.39	0.50	0.41	0.34	0.35	0.56	0.42	1.00	0.70
Portfolio	0.76	0.34	0.43	0.42	0.52	0.49	0.55	0.58	0.60	0.58	0.58	0.60	0.65	0.62	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2007 г.

Calmd 07 ex from 96+2-lly

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов