Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.31% с начала года и доходность в 8.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.72% | -3.54% | -3.95% | -2.09% | 15.95% | 16.96% | 10.34% | 12.24% |
Портфель Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX | 1.93% | -3.04% | 0.31% | 2.19% | 14.90% | 12.15% | 6.73% | 8.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.79% | -7.27% | 1.75% | 5.72% | 27.08% | 15.26% | 7.20% | 8.81% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.92% | -5.03% | -4.35% | -2.16% | 17.30% | 18.27% | 11.75% | 14.04% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.91% | -4.61% | 1.62% | 4.26% | 13.54% | 14.35% | 10.23% | 11.39% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.15% | -5.71% | 1.90% | 3.41% | 19.29% | 13.01% | 5.34% | 10.49% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.04% | -1.07% | 0.35% | 0.23% | 2.90% | 3.09% | 1.33% | 2.55% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.24% | -1.57% | 0.04% | 1.01% | 4.93% | 4.98% | 1.39% | 3.05% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 2.86% | -4.48% | 1.73% | 4.20% | 24.89% | 16.51% | 10.14% | 11.81% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.86% | 2.36% | -4.73% | 0.31% | |||||||||
| 2025 | 2.89% | 0.05% | -2.38% | -0.31% | 3.38% | 3.45% | 0.61% | 3.06% | 2.07% | 0.70% | 0.94% | 0.66% | 16.01% |
| 2024 | -0.43% | 2.61% | 2.94% | -3.40% | 3.26% | 0.31% | 3.45% | 1.65% | 1.91% | -1.97% | 3.98% | -3.24% | 11.23% |
| 2023 | 5.95% | -2.69% | 0.88% | 0.63% | -2.00% | 4.56% | 2.76% | -2.54% | -3.63% | -2.88% | 6.94% | 5.42% | 13.35% |
| 2022 | -3.47% | -1.17% | 0.52% | -5.69% | 0.67% | -6.74% | 6.06% | -3.06% | -8.11% | 5.52% | 6.32% | -3.29% | -12.96% |
| 2021 | 0.07% | 2.40% | 2.31% | 3.24% | 1.43% | 0.62% | 0.61% | 1.50% | -2.81% | 3.55% | -2.16% | 3.31% | 14.75% |
Метрики бенчмарка
Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX: годовая альфа составляет 0.73%, бета — 0.65, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 30.11.2010.
- Портфель участвовал в 75.59% снижения S&P 500 Index, но только в 68.77% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.65 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 68.77%
- Участие в снижении
- 75.59%
Комиссия
Комиссия Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.41 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 6.61 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 86 | 1.76 | 2.32 | 1.35 | 2.35 | 9.21 |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 59 | 0.97 | 1.49 | 1.23 | 1.52 | 7.29 |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 45 | 0.88 | 1.29 | 1.20 | 1.31 | 5.58 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 50 | 0.91 | 1.40 | 1.19 | 1.38 | 5.95 |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 31 | 0.74 | 1.03 | 1.13 | 1.20 | 3.63 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 62 | 1.17 | 1.67 | 1.21 | 1.88 | 5.55 |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 72 | 1.22 | 1.79 | 1.26 | 1.79 | 8.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.55% | 4.65% | 5.10% | 3.17% | 4.17% | 4.40% | 2.08% | 2.58% | 3.67% | 2.72% | 2.70% | 3.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.97% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX показал максимальную просадку в 26.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Claude Optimized Retire Portfolio w/ VSEQX составляет 4.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -20.44% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -15.33% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -13.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -13.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DODIX | VAIPX | VTIAX | HLIEX | VSMAX | VSEQX | VFIAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.01 | -0.09 | 0.81 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| DODIX | -0.01 | 1.00 | 0.75 | 0.06 | -0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.10 |
| VAIPX | -0.09 | 0.75 | 1.00 | -0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.08 | -0.09 | 0.03 |
| VTIAX | 0.81 | 0.06 | -0.02 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.90 |
| HLIEX | 0.89 | -0.05 | -0.11 | 0.76 | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
| VSMAX | 0.87 | -0.00 | -0.07 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.94 |
| VSEQX | 0.89 | -0.01 | -0.08 | 0.77 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| VFIAX | 1.00 | -0.01 | -0.09 | 0.81 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | 0.10 | 0.03 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |