PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIAX с VAIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIAX с VAIPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) and VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTIAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTIAX returned 9.18%/yr vs 2.54%/yr for VAIPX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VTIAX charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VAIPX.

Доходность

Сравнение доходности VTIAX и VAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIAX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у VAIPX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции VTIAX превзошли акции VAIPX по среднегодовой доходности: 9.18% против 2.54% соответственно.

VTIAX

1 день
-3.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.83%
1 год
26.28%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.18%

VAIPX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.04%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIAX и VAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		10.42%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		0.95%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%

Correlation

The correlation between VTIAX and VAIPX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

-0.02

The correlation between VTIAX and VAIPX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO
Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VWEAXVAIPX с VFIAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX

Доходность на риск

VTIAX vs. VAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIAX c VAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIAXVAIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.31

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.97

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.16

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

6.88

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIAX vs. VAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VAIPX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIAX и VAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIAXVAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTIAX и VAIPX

Максимальная просадка VTIAX за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки VAIPX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIAX и VAIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIAXVAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-15.04%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-2.05%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.13%

-4.52%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-14.40%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-14.40%

-21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.77%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-3.81%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.64%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIAX и VAIPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что VTIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIAXVAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.09%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

2.34%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

3.38%

+11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

5.99%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

5.32%

+10.64%

Сравнение комиссий VTIAX и VAIPX

VTIAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VAIPX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIAX и VAIPX

Дивидендная доходность VTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VAIPX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.52%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.72%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

VTIAX and VAIPX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (5.51%) compared to VAIPX (1.09%). In terms of maximum drawdown, VTIAX dropped -35.83% vs VAIPX's -15.04%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIAX и VAIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор