März 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в März 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 1980 г., начальной даты AAPL
Доходность по периодам
März 2024 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 20.23% с начала года и доходность в 12.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| März 2024 | 20.23% | 3.60% | 16.37% | 25.24% | 14.04% | 12.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.82% | 8.79% |
IBM International Business Machines Corporation | 26.18% | 5.13% | 4.37% | 41.33% | 13.31% | 5.37% |
PEP PepsiCo, Inc. | 6.85% | 3.67% | 10.46% | 3.74% | 8.45% | 9.96% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.33% | 3.38% | 4.67% | 5.62% | 8.26% | 7.51% |
PG The Procter & Gamble Company | 22.09% | 2.76% | 10.87% | 17.72% | 10.25% | 10.81% |
MMM 3M Company | 44.80% | 3.33% | 65.82% | 51.34% | 2.63% | 4.08% |
MCD McDonald's Corporation | -0.59% | 7.38% | 0.19% | 6.20% | 8.42% | 14.98% |
CL Colgate-Palmolive Company | 37.61% | 5.01% | 23.81% | 50.84% | 10.69% | 7.87% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
CAT Caterpillar Inc. | 12.78% | -2.02% | -2.15% | 18.74% | 23.80% | 15.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью März 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 1.74% | 3.15% | -1.94% | 1.96% | 1.73% | 6.83% | 5.58% | 20.23% | ||||
| 2023 | -1.67% | -2.29% | 3.65% | 2.85% | -4.48% | 6.54% | 3.54% | -1.65% | -5.74% | -1.48% | 7.16% | 3.61% | 9.46% |
| 2022 | -1.40% | -5.06% | 3.88% | 0.11% | -0.07% | -3.97% | 4.13% | -4.12% | -8.20% | 13.00% | 4.53% | -2.25% | -1.15% |
| 2021 | -3.97% | -0.06% | 7.65% | 2.61% | 2.02% | -0.72% | 2.30% | 0.22% | -4.63% | 2.64% | -1.07% | 10.09% | 17.37% |
| 2020 | 2.01% | -8.21% | -8.39% | 9.70% | 1.93% | 1.40% | 5.58% | 7.24% | -1.28% | -2.38% | 7.64% | 3.68% | 18.43% |
| 2019 | 5.69% | 2.47% | 3.59% | 2.41% | -6.19% | 7.02% | 1.81% | -0.55% | 2.41% | 0.17% | 1.89% | 3.39% | 26.23% |
| 2018 | 1.18% | -5.44% | -1.59% | -3.89% | 0.78% | 0.60% | 5.14% | 1.86% | 2.34% | -4.79% | 5.15% | -7.50% | -6.88% |
| 2017 | 1.45% | 6.31% | 0.71% | 1.25% | 4.05% | -0.15% | 0.86% | 2.06% | -0.38% | 4.28% | 3.10% | 1.63% | 28.00% |
| 2016 | -1.23% | 0.93% | 8.07% | -1.43% | 0.28% | 2.69% | 3.11% | -0.25% | 1.57% | -2.54% | 0.24% | 2.27% | 14.13% |
| 2015 | -2.91% | 5.31% | -2.70% | 0.40% | 0.67% | -2.33% | 0.71% | -5.57% | -0.65% | 7.71% | -0.04% | -0.92% | -1.02% |
| 2014 | -4.99% | 3.27% | 3.16% | 4.36% | 0.71% | 1.37% | -2.61% | 4.48% | -0.46% | 1.51% | 3.96% | -3.17% | 11.60% |
| 2013 | 4.67% | 1.67% | 2.79% | 0.95% | -0.41% | -1.75% | 4.51% | -2.54% | 0.73% | 4.72% | 2.96% | 1.07% | 20.82% |
Комиссия
Комиссия März 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг März 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.91 | 2.76 | 1.39 | 2.43 | 5.91 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.27 | 0.50 | 1.06 | 0.25 | 0.70 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.25 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.22 | 1.73 | 1.23 | 1.91 | 6.73 |
MMM 3M Company | 1.49 | 2.62 | 1.37 | 0.87 | 5.83 |
MCD McDonald's Corporation | 0.44 | 0.73 | 1.09 | 0.45 | 0.91 |
CL Colgate-Palmolive Company | 3.61 | 4.85 | 1.65 | 3.34 | 27.60 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
CAT Caterpillar Inc. | 0.71 | 1.09 | 1.14 | 0.87 | 2.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность März 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| März 2024 | 2.33% | 2.78% | 2.70% | 2.45% | 2.63% | 2.71% | 3.02% | 2.48% | 2.85% | 2.98% | 2.58% | 2.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.32% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.95% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.22% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
MMM 3M Company | 3.05% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
MCD McDonald's Corporation | 2.31% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.82% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.61% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
März 2024 показал максимальную просадку в 37.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка März 2024 составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.71% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 159 | 22 окт. 2009 г. | 471 |
| -33.46% | 24 авг. 1987 г. | 40 | 19 окт. 1987 г. | 399 | 17 мая 1989 г. | 439 |
| -30.1% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -24% | 20 мар. 2002 г. | 86 | 22 июл. 2002 г. | 293 | 18 сент. 2003 г. | 379 |
| -23.9% | 6 дек. 1999 г. | 69 | 14 мар. 2000 г. | 415 | 7 нояб. 2001 г. | 484 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность März 2024 составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | CAT | MCD | IBM | JNJ | CL | PEP | MMM | PG | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.29 | 0.24 | 0.37 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.22 |
| CAT | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.46 | 0.26 | 0.28 |
| MCD | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.38 |
| IBM | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.41 | 0.30 | 0.31 |
| JNJ | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.44 | 0.42 |
| CL | 0.19 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.35 | 0.54 | 0.44 |
| PEP | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.40 | 0.42 | 1.00 | 0.34 | 0.45 | 0.54 |
| MMM | 0.28 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.39 |
| PG | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 0.30 | 0.44 | 0.54 | 0.45 | 0.38 | 1.00 | 0.49 |
| KO | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.31 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.39 | 0.49 | 1.00 |