PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
8/24/2025 Fidelity IRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8/24/2025 Fidelity IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSGAX

Доходность по периодам

8/24/2025 Fidelity IRA на 9 апр. 2026 г. показал доходность в -1.49% с начала года и доходность в 14.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
2.51%-0.19%-0.92%0.43%36.13%18.22%10.44%12.72%
Портфель
8/24/2025 Fidelity IRA
1.21%-1.40%-1.49%-1.01%38.07%18.77%9.63%14.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.52%-0.08%-0.61%1.02%37.67%19.83%12.02%14.63%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
0.16%-2.52%-4.89%-2.72%49.19%28.09%11.62%19.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF
2.97%-0.15%-1.21%-0.62%46.38%24.71%13.13%19.58%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.59%-1.63%-6.94%-5.97%40.76%24.09%12.34%17.45%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
2.59%-1.97%-6.29%-6.52%38.83%22.81%12.20%17.10%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
0.12%-2.52%-3.02%-1.45%34.44%18.85%11.64%14.34%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
0.07%-2.33%-2.63%-1.39%35.19%18.60%10.42%13.86%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
3.50%0.15%-1.03%-1.79%31.83%11.40%7.28%14.24%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
0.39%-1.39%1.99%6.02%48.23%22.28%13.63%12.80%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
2.79%-1.83%-3.06%-7.81%27.61%14.80%5.04%11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 8/24/2025 Fidelity IRA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.76%0.18%-5.96%2.74%-1.49%
20253.54%-2.59%-6.13%0.55%7.21%5.22%1.98%2.13%3.09%2.00%-0.50%0.36%17.45%
20240.59%5.92%3.18%-4.66%4.96%2.58%0.87%1.89%2.04%-0.94%6.70%-2.84%21.52%
20238.70%-2.20%3.59%0.81%1.17%6.61%3.59%-2.24%-4.94%-3.04%9.89%5.97%30.13%
2022-8.00%-2.84%2.66%-9.72%-0.93%-8.54%10.22%-4.30%-9.42%6.92%6.41%-6.07%-23.36%
2021-0.33%2.63%2.17%5.21%0.26%3.29%1.81%2.89%-4.71%6.62%-1.63%3.05%22.84%

Метрики бенчмарка

8/24/2025 Fidelity IRA: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 1.03, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 28.09.2011.

  • Портфель участвовал в 106.92% роста S&P 500 Index и в 101.90% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • При бете 1.03 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
0.85%
Бета
1.03
0.97
Участие в росте
106.92%
Участие в снижении
101.90%

Комиссия

Комиссия 8/24/2025 Fidelity IRA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

8/24/2025 Fidelity IRA имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск 8/24/2025 Fidelity IRA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8/24/2025 Fidelity IRA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8/24/2025 Fidelity IRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8/24/2025 Fidelity IRA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8/24/2025 Fidelity IRA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8/24/2025 Fidelity IRA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.19

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

3.49

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

3.70

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.01

16.45

-1.44


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
802.303.631.503.9417.63
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
722.013.071.413.0512.42
QQQ
Invesco QQQ ETF
742.213.381.463.6913.85
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
531.882.971.392.298.00
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
521.882.971.392.257.70
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
721.973.151.432.7212.20
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
711.963.121.422.7712.27
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
481.612.631.322.519.45
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
922.724.071.563.6816.55
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
341.312.141.261.765.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8/24/2025 Fidelity IRA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.12
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 0.80

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8/24/2025 Fidelity IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.81%1.81%2.12%1.26%2.03%2.23%1.51%1.85%3.46%2.53%1.88%2.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.15%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.00%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
QQQ
Invesco QQQ ETF
0.46%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.37%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.38%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.14%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.04%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.94%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

8/24/2025 Fidelity IRA показал максимальную просадку в 34.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка 8/24/2025 Fidelity IRA составляет 4.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-29.64%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.549
-20.6%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.5426 июн. 2025 г.89
-20.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.150
-17.25%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.265

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkFSPSXFIGFXSPGPVSGAXQQQFDGFXFSMDXFBGRXIWPMGKIWFSWPPXVOOFSKAXPortfolio
Benchmark1.000.760.820.850.860.900.930.920.900.890.930.951.001.000.990.98
FSPSX0.761.000.930.680.700.660.770.750.680.700.680.690.760.760.760.80
FIGFX0.820.931.000.730.760.750.800.790.770.780.770.780.820.820.820.86
SPGP0.850.680.731.000.800.780.810.850.780.810.770.790.840.850.860.87
VSGAX0.860.700.760.801.000.800.830.940.860.950.810.840.860.860.900.92
QQQ0.900.660.750.780.801.000.800.780.960.850.970.970.900.900.900.93
FDGFX0.930.770.800.810.830.801.000.900.820.840.820.850.930.930.940.92
FSMDX0.920.750.790.850.940.780.901.000.820.930.800.830.910.920.940.93
FBGRX0.900.680.770.780.860.960.820.821.000.900.960.960.900.900.910.94
IWP0.890.700.780.810.950.850.840.930.901.000.870.900.890.890.920.94
MGK0.930.680.770.770.810.970.820.800.960.871.000.990.930.930.920.94
IWF0.950.690.780.790.840.970.850.830.960.900.991.000.940.950.940.96
SWPPX1.000.760.820.840.860.900.930.910.900.890.930.941.000.990.990.97
VOO1.000.760.820.850.860.900.930.920.900.890.930.950.991.000.990.98
FSKAX0.990.760.820.860.900.900.940.940.910.920.920.940.990.991.000.98
Portfolio0.980.800.860.870.920.930.920.930.940.940.940.960.970.980.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 сент. 2011 г.