Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 8/24/2025 Fidelity IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSGAX
Доходность по периодам
8/24/2025 Fidelity IRA на 9 апр. 2026 г. показал доходность в -1.49% с начала года и доходность в 14.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 2.51% | -0.19% | -0.92% | 0.43% | 36.13% | 18.22% | 10.44% | 12.72% |
Портфель 8/24/2025 Fidelity IRA | 1.21% | -1.40% | -1.49% | -1.01% | 38.07% | 18.77% | 9.63% | 14.15% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.52% | -0.08% | -0.61% | 1.02% | 37.67% | 19.83% | 12.02% | 14.63% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.16% | -2.52% | -4.89% | -2.72% | 49.19% | 28.09% | 11.62% | 19.46% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 2.97% | -0.15% | -1.21% | -0.62% | 46.38% | 24.71% | 13.13% | 19.58% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 2.59% | -1.63% | -6.94% | -5.97% | 40.76% | 24.09% | 12.34% | 17.45% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.59% | -1.97% | -6.29% | -6.52% | 38.83% | 22.81% | 12.20% | 17.10% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.12% | -2.52% | -3.02% | -1.45% | 34.44% | 18.85% | 11.64% | 14.34% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.07% | -2.33% | -2.63% | -1.39% | 35.19% | 18.60% | 10.42% | 13.86% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 3.50% | 0.15% | -1.03% | -1.79% | 31.83% | 11.40% | 7.28% | 14.24% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 0.39% | -1.39% | 1.99% | 6.02% | 48.23% | 22.28% | 13.63% | 12.80% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 2.79% | -1.83% | -3.06% | -7.81% | 27.61% | 14.80% | 5.04% | 11.95% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 8/24/2025 Fidelity IRA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 0.18% | -5.96% | 2.74% | -1.49% | ||||||||
| 2025 | 3.54% | -2.59% | -6.13% | 0.55% | 7.21% | 5.22% | 1.98% | 2.13% | 3.09% | 2.00% | -0.50% | 0.36% | 17.45% |
| 2024 | 0.59% | 5.92% | 3.18% | -4.66% | 4.96% | 2.58% | 0.87% | 1.89% | 2.04% | -0.94% | 6.70% | -2.84% | 21.52% |
| 2023 | 8.70% | -2.20% | 3.59% | 0.81% | 1.17% | 6.61% | 3.59% | -2.24% | -4.94% | -3.04% | 9.89% | 5.97% | 30.13% |
| 2022 | -8.00% | -2.84% | 2.66% | -9.72% | -0.93% | -8.54% | 10.22% | -4.30% | -9.42% | 6.92% | 6.41% | -6.07% | -23.36% |
| 2021 | -0.33% | 2.63% | 2.17% | 5.21% | 0.26% | 3.29% | 1.81% | 2.89% | -4.71% | 6.62% | -1.63% | 3.05% | 22.84% |
Метрики бенчмарка
8/24/2025 Fidelity IRA: годовая альфа составляет 0.85%, бета — 1.03, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 28.09.2011.
- Портфель участвовал в 106.92% роста S&P 500 Index и в 101.90% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.03 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 106.92%
- Участие в снижении
- 101.90%
Комиссия
Комиссия 8/24/2025 Fidelity IRA составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
8/24/2025 Fidelity IRA имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 3.49 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.70 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 16.45 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 80 | 2.30 | 3.63 | 1.50 | 3.94 | 17.63 |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 72 | 2.01 | 3.07 | 1.41 | 3.05 | 12.42 |
QQQ Invesco QQQ ETF | 74 | 2.21 | 3.38 | 1.46 | 3.69 | 13.85 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 53 | 1.88 | 2.97 | 1.39 | 2.29 | 8.00 |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 52 | 1.88 | 2.97 | 1.39 | 2.25 | 7.70 |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 72 | 1.97 | 3.15 | 1.43 | 2.72 | 12.20 |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 71 | 1.96 | 3.12 | 1.42 | 2.77 | 12.27 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 48 | 1.61 | 2.63 | 1.32 | 2.51 | 9.45 |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 92 | 2.72 | 4.07 | 1.56 | 3.68 | 16.55 |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 34 | 1.31 | 2.14 | 1.26 | 1.76 | 5.68 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 8/24/2025 Fidelity IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.81% | 1.81% | 2.12% | 1.26% | 2.03% | 2.23% | 1.51% | 1.85% | 3.46% | 2.53% | 1.88% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.00% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.46% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.37% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.04% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.94% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.35% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
8/24/2025 Fidelity IRA показал максимальную просадку в 34.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка 8/24/2025 Fidelity IRA составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -29.64% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 549 |
| -20.6% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 89 |
| -20.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -17.25% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FSPSX | FIGFX | SPGP | VSGAX | QQQ | FDGFX | FSMDX | FBGRX | IWP | MGK | IWF | SWPPX | VOO | FSKAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| FSPSX | 0.76 | 1.00 | 0.93 | 0.68 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
| FIGFX | 0.82 | 0.93 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.86 |
| SPGP | 0.85 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 |
| VSGAX | 0.86 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.94 | 0.86 | 0.95 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.92 |
| QQQ | 0.90 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.78 | 0.96 | 0.85 | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.93 |
| FDGFX | 0.93 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
| FSMDX | 0.92 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.94 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.82 | 0.93 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
| FBGRX | 0.90 | 0.68 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| IWP | 0.89 | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.94 |
| MGK | 0.93 | 0.68 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.97 | 0.82 | 0.80 | 0.96 | 0.87 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| IWF | 0.95 | 0.69 | 0.78 | 0.79 | 0.84 | 0.97 | 0.85 | 0.83 | 0.96 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
| SWPPX | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| FSKAX | 0.99 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |