Retirement
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTSNX
Доходность по периодам
Retirement на 7 мая 2025 г. показал доходность в 4.76% с начала года и доходность в 6.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.67% | 10.50% | -3.04% | 8.23% | 14.30% | 10.26% |
| Retirement | 4.76% | 11.01% | 1.96% | 9.61% | 10.78% | 6.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 0.41% | 6.51% | -3.80% | 5.05% | 6.98% | 5.00% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 0.89% | 7.32% | -4.74% | 5.85% | 9.95% | 6.01% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 6.10% | 7.20% | 4.16% | 14.01% | 9.93% | 5.74% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -3.44% | 14.11% | -0.63% | 10.97% | 13.72% | 12.11% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 0.07% | 9.23% | -3.26% | 2.75% | 10.40% | 6.17% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 1.37% | 8.25% | 0.67% | 8.64% | 7.02% | 5.63% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -7.48% | 12.69% | -5.86% | 3.74% | 12.29% | 8.14% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 10.67% | 12.23% | 4.29% | 8.90% | 3.29% | 1.05% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.73% | 5.49% | -5.01% | 13.68% | 8.01% | 5.16% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 10.46% | 12.63% | 5.58% | 10.59% | 11.12% | 5.12% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | -4.44% | 10.58% | -3.60% | 8.32% | 13.90% | 10.95% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -5.71% | 16.28% | -11.74% | -2.11% | 5.41% | 6.14% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 2.21% | -1.34% | 1.45% | 5.47% | -0.93% | 1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.57% | 0.38% | -1.99% | 1.53% | 1.27% | 4.76% | |||||||
| 2024 | -0.78% | 3.62% | 3.03% | -3.18% | 3.72% | 0.43% | 2.85% | 2.40% | 2.29% | -2.87% | 2.46% | -3.70% | 10.31% |
| 2023 | 7.29% | -3.39% | 2.04% | 1.36% | -2.08% | 4.77% | 3.57% | -3.31% | -3.70% | -3.09% | 8.48% | 5.17% | 17.27% |
| 2022 | -4.12% | -2.47% | 0.87% | -6.91% | 0.76% | -7.97% | 5.17% | -3.58% | -9.09% | 4.79% | 9.35% | -3.87% | -17.32% |
| 2021 | -0.12% | 2.37% | 2.29% | 3.42% | 1.99% | 0.38% | -0.19% | 1.97% | -3.47% | 4.25% | -3.36% | 1.57% | 11.32% |
| 2020 | -1.77% | -6.47% | -14.06% | 9.38% | 4.73% | 3.13% | 4.19% | 4.76% | -2.34% | -2.21% | 12.02% | 4.76% | 14.10% |
| 2019 | 7.40% | 2.12% | 1.06% | 2.72% | -5.15% | 5.55% | -0.63% | -1.73% | 1.85% | 2.63% | 2.07% | 2.95% | 22.25% |
| 2018 | 5.09% | -4.36% | -0.98% | 0.74% | 0.03% | -0.73% | 2.44% | -0.22% | 0.21% | -7.36% | 1.80% | -6.51% | -10.10% |
| 2017 | 3.10% | 2.08% | 1.59% | 1.64% | 2.20% | 0.39% | 2.77% | 0.40% | 1.96% | 1.82% | 1.52% | 0.96% | 22.41% |
| 2016 | -5.21% | -1.20% | 7.32% | 1.72% | 0.13% | -0.07% | 3.88% | 0.33% | 0.94% | -2.00% | 0.34% | 1.25% | 7.15% |
| 2015 | -0.59% | 4.94% | -1.20% | 2.98% | -0.12% | -2.36% | 0.39% | -6.32% | -3.23% | 6.57% | -0.49% | -2.62% | -2.72% |
| 2014 | -3.61% | 4.93% | 0.24% | 0.70% | 2.11% | 1.90% | -1.78% | 2.38% | -3.60% | 1.23% | 0.82% | -2.12% | 2.86% |
Комиссия
Комиссия Retirement составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 0.53 | 0.79 | 1.12 | 0.51 | 1.62 |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 0.50 | 0.76 | 1.12 | 0.49 | 1.60 |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.46 | 1.98 | 1.30 | 1.74 | 8.41 |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 0.62 | 1.00 | 1.14 | 0.65 | 2.35 |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 0.26 | 0.47 | 1.07 | 0.29 | 1.05 |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 0.81 | 1.21 | 1.17 | 0.68 | 3.81 |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 0.25 | 0.52 | 1.07 | 0.23 | 0.74 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.65 | 1.01 | 1.13 | 0.36 | 1.26 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.81 | 1.19 | 1.16 | 0.60 | 2.65 |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 0.79 | 1.17 | 1.16 | 0.93 | 2.89 |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 0.56 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.23 |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 0.05 | 0.25 | 1.04 | 0.04 | 0.11 |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 1.13 | 1.70 | 1.20 | 0.47 | 2.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.85% | 3.99% | 3.44% | 2.72% | 5.51% | 2.33% | 3.50% | 4.38% | 3.39% | 3.41% | 3.85% | 4.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.09% | 2.10% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.48% | 8.15% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 6.25% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.67% | 1.74% | 4.76% | 6.61% | 6.10% | 4.83% | 6.54% | 5.46% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.20% | 3.35% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.62% | 4.67% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.31% | 8.99% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% | 9.90% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 1.72% | 1.71% | 1.96% | 2.27% | 1.69% | 2.02% | 2.11% | 2.40% | 2.14% | 2.21% | 2.42% | 8.14% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.61% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% | 1.34% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.66% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.09% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 3.00% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 1.38% | 1.27% | 1.47% | 1.74% | 1.28% | 1.59% | 1.91% | 2.13% | 1.82% | 2.07% | 2.45% | 1.88% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 13.06% | 12.31% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 8.14% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% | 5.44% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.65% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 2.01% | 2.29% | 2.63% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.28% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement показал максимальную просадку в 31.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Retirement составляет 1.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.95% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -28.02% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -22.17% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -19.71% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 427 |
| -19.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VBMFX | VNQ | VNQI | PJFAX | VTSNX | VIEIX | CAIBX | AMRMX | AGTHX | RWMGX | ABALX | VINIX | VFORX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.17 | 0.63 | 0.69 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
| VBMFX | -0.17 | 1.00 | 0.08 | -0.04 | -0.13 | -0.12 | -0.15 | -0.04 | -0.16 | -0.15 | -0.19 | -0.05 | -0.18 | -0.12 | -0.13 |
| VNQ | 0.63 | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.62 |
| VNQI | 0.69 | -0.04 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.84 | 0.66 | 0.77 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.78 | 0.82 |
| PJFAX | 0.88 | -0.13 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.72 | 0.82 | 0.68 | 0.73 | 0.94 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
| VTSNX | 0.81 | -0.12 | 0.55 | 0.84 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.92 | 0.96 |
| VIEIX | 0.88 | -0.15 | 0.63 | 0.66 | 0.82 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.87 |
| CAIBX | 0.85 | -0.04 | 0.67 | 0.77 | 0.68 | 0.88 | 0.77 | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.90 | 0.92 |
| AMRMX | 0.92 | -0.16 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.89 |
| AGTHX | 0.94 | -0.15 | 0.55 | 0.68 | 0.94 | 0.80 | 0.89 | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| RWMGX | 0.95 | -0.19 | 0.62 | 0.68 | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | 0.87 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.90 |
| ABALX | 0.95 | -0.05 | 0.64 | 0.71 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
| VINIX | 1.00 | -0.18 | 0.63 | 0.69 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
| VFORX | 0.96 | -0.12 | 0.64 | 0.78 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.92 | -0.13 | 0.62 | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |