Retirement
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTSNX
Доходность по периодам
Retirement на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -3.95% с начала года и доходность в 5.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -4.21% | -7.77% | 3.16% | 13.99% | 9.87% |
| Retirement | -4.24% | -3.41% | -6.97% | 3.89% | 10.16% | 6.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -3.25% | -2.21% | -8.11% | 1.99% | 6.68% | 4.67% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -2.59% | -2.71% | -9.36% | 3.58% | 9.58% | 5.67% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 0.84% | -2.80% | -1.96% | 10.48% | 8.89% | 5.27% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -9.78% | -3.03% | -7.81% | 4.36% | 14.11% | 11.43% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | -3.55% | -2.07% | -8.33% | -0.03% | 10.26% | 5.80% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -5.00% | -4.00% | -6.51% | 3.45% | 6.32% | 4.97% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | -15.11% | -5.29% | -12.41% | -2.66% | 12.21% | 6.98% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 2.81% | 1.22% | -6.15% | 5.69% | 1.54% | 0.37% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -5.15% | -4.42% | -10.00% | 6.59% | 6.03% | 4.33% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 1.73% | -3.73% | -4.81% | 4.97% | 9.76% | 4.36% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | -8.63% | -2.92% | -8.31% | 4.76% | 13.84% | 10.51% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -12.26% | -2.37% | -18.31% | -8.73% | 6.30% | 5.39% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 0.93% | -1.24% | -0.65% | 4.80% | -1.03% | 1.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.89% | -0.59% | -3.28% | -4.13% | -4.24% | ||||||||
| 2024 | -0.40% | 4.18% | 3.05% | -3.54% | 3.71% | 1.02% | 2.57% | 2.31% | 2.31% | -2.22% | 3.59% | -3.82% | 13.02% |
| 2023 | 7.29% | -3.14% | 1.94% | 1.19% | -1.47% | 5.08% | 3.63% | -3.02% | -3.87% | -3.08% | 8.76% | 5.29% | 19.01% |
| 2022 | -5.18% | -2.46% | 1.32% | -7.60% | 0.32% | -8.10% | 5.89% | -3.45% | -8.93% | 5.20% | 8.08% | -4.76% | -19.52% |
| 2021 | -0.01% | 2.40% | 2.12% | 3.73% | 1.50% | 0.86% | 0.03% | 2.17% | -3.51% | 5.00% | -3.21% | 0.96% | 12.35% |
| 2020 | -1.38% | -6.42% | -13.77% | 10.03% | 4.87% | 2.99% | 4.42% | 5.22% | -2.54% | -2.17% | 12.04% | 4.76% | 16.27% |
| 2019 | 7.52% | 2.23% | 1.11% | 2.81% | -5.21% | 5.58% | -0.34% | -1.72% | 1.61% | 2.51% | 2.38% | 2.72% | 22.69% |
| 2018 | 5.15% | -4.20% | -1.05% | 0.77% | 0.45% | -0.50% | 2.40% | 0.28% | 0.19% | -7.42% | 1.88% | -6.97% | -9.37% |
| 2017 | 2.99% | 2.20% | 1.33% | 1.56% | 2.03% | 0.37% | 2.68% | 0.34% | 2.01% | 1.87% | 1.66% | 0.79% | 21.69% |
| 2016 | -5.24% | -1.03% | 7.18% | 1.63% | 0.36% | 0.07% | 3.80% | 0.27% | 0.85% | -2.04% | 0.88% | 1.08% | 7.56% |
| 2015 | -0.74% | 4.88% | -1.13% | 2.62% | 0.04% | -2.29% | 0.57% | -6.19% | -3.19% | 6.66% | -0.31% | -2.73% | -2.48% |
| 2014 | -3.49% | 4.89% | 0.20% | 0.60% | 2.13% | 1.94% | -1.82% | 2.54% | -3.46% | 1.42% | 0.96% | -1.93% | 3.69% |
Комиссия
Комиссия Retirement составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.70% | 3.58% | 3.30% | 2.47% | 5.24% | 2.35% | 3.25% | 3.99% | 3.03% | 3.17% | 3.47% | 4.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.17% | 2.10% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.48% | 8.15% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 1.80% | 1.74% | 2.12% | 2.00% | 1.64% | 1.92% | 2.02% | 2.25% | 2.00% | 2.09% | 2.24% | 2.00% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 3.36% | 3.35% | 3.36% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 3.29% | 3.80% | 3.41% | 3.52% | 3.62% | 4.67% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.96% | 8.99% | 6.81% | 0.75% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% | 9.90% |
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 1.78% | 1.71% | 1.96% | 2.27% | 1.69% | 2.02% | 2.11% | 2.40% | 2.14% | 2.21% | 2.41% | 8.09% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.79% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.40% | 1.10% | 1.28% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% | 1.34% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 5.02% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 3.25% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 1.44% | 1.27% | 1.47% | 1.74% | 1.28% | 1.59% | 1.91% | 2.13% | 1.82% | 2.07% | 2.45% | 1.88% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.66% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 2.01% | 2.29% | 2.63% | 2.70% | 2.46% | 2.43% | 2.48% | 2.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement показал максимальную просадку в 31.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка Retirement составляет 9.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -29.18% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 665 |
| -22.15% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 304 | 18 дек. 2012 г. | 412 |
| -19.11% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 233 | 13 янв. 2017 г. | 416 |
| -18.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement составляет 10.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBMFX | VNQ | VNQI | PJFAX | VTSNX | VIEIX | CAIBX | AGTHX | AMRMX | RWMGX | ABALX | VINIX | VFORX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBMFX | 1.00 | 0.08 | -0.04 | -0.13 | -0.12 | -0.15 | -0.04 | -0.15 | -0.16 | -0.19 | -0.05 | -0.18 | -0.12 |
| VNQ | 0.08 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.55 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
| VNQI | -0.04 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.84 | 0.67 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.79 |
| PJFAX | -0.13 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.72 | 0.82 | 0.68 | 0.94 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.85 |
| VTSNX | -0.12 | 0.55 | 0.84 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.88 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.81 | 0.92 |
| VIEIX | -0.15 | 0.63 | 0.67 | 0.82 | 0.77 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.90 |
| CAIBX | -0.04 | 0.67 | 0.77 | 0.68 | 0.88 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.90 |
| AGTHX | -0.15 | 0.55 | 0.68 | 0.94 | 0.81 | 0.89 | 0.79 | 1.00 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| AMRMX | -0.16 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.83 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| RWMGX | -0.19 | 0.62 | 0.68 | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.92 |
| ABALX | -0.05 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| VINIX | -0.18 | 0.63 | 0.69 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| VFORX | -0.12 | 0.64 | 0.79 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |