Blender
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blender и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Blender на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 20.27% с начала года и доходность в 17.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| Blender | 20.27% | 0.55% | 8.68% | 35.54% | 18.55% | 17.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.30% | 0.63% | 8.62% | 28.62% | 15.40% | 12.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 5.20% | 1.92% | 6.48% | 10.68% | 0.45% | 1.88% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.61% | 0.26% | 5.03% | 16.95% | 6.83% | 4.74% |
QQQ Invesco QQQ | 15.96% | -1.62% | 6.87% | 28.71% | 20.82% | 17.81% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.57% | 6.72% | 17.02% | 27.10% | 4.92% | 7.18% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.04% | 0.83% | 8.09% | 28.01% | 14.60% | 12.32% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 23.00% | 4.86% | 4.90% | 35.78% | 15.88% | 27.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.35% | 3.23% | 2.70% | 33.40% | 26.84% | 26.83% |
GOOG Alphabet Inc. | 14.01% | -4.70% | 7.34% | 15.73% | 21.27% | 18.43% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.31% | -2.87% | -16.09% | 48.43% | 38.26% | 44.59% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 18.32% | -2.69% | 1.55% | 55.55% | 19.93% | 11.60% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 62.67% | -4.26% | 23.21% | 92.77% | 33.51% | 26.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Blender, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.01% | 5.95% | 2.89% | -3.71% | 6.21% | 4.42% | -0.77% | 1.64% | 20.27% | ||||
| 2023 | 11.32% | -3.62% | 6.59% | -0.40% | 4.94% | 4.32% | 2.87% | -2.83% | -4.91% | -1.61% | 11.06% | 6.59% | 38.04% |
| 2022 | -6.12% | -3.24% | 1.41% | -10.37% | 0.32% | -9.14% | 10.28% | -5.46% | -11.79% | 1.75% | 9.76% | -7.43% | -28.45% |
| 2021 | 1.15% | 1.43% | 1.28% | 5.44% | -0.23% | 4.15% | 2.59% | 2.94% | -5.56% | 6.83% | 3.14% | 2.34% | 28.04% |
| 2020 | 0.78% | -5.76% | -10.28% | 12.72% | 2.88% | 5.04% | 11.39% | 6.74% | -3.77% | -1.27% | 11.31% | 4.32% | 36.15% |
| 2019 | 7.84% | 2.15% | 3.86% | 6.71% | -6.87% | 6.20% | 2.06% | -0.11% | 1.71% | 4.21% | 3.34% | 4.64% | 41.09% |
| 2018 | 8.20% | -3.93% | -3.03% | -0.47% | 4.79% | 1.36% | 5.79% | 5.79% | 2.15% | -9.83% | 1.98% | -6.87% | 4.33% |
| 2017 | 1.66% | 4.61% | 1.18% | 1.03% | 2.15% | 0.14% | 2.53% | 0.57% | 0.72% | 3.42% | 2.65% | 0.34% | 23.03% |
| 2016 | -5.57% | -0.33% | 8.40% | -0.48% | 5.04% | 1.87% | 7.31% | 0.83% | 1.33% | -1.16% | 1.18% | 3.04% | 22.76% |
| 2015 | -0.89% | 5.92% | -2.55% | 1.40% | 0.38% | -2.69% | 3.13% | -6.28% | -0.86% | 10.11% | 0.99% | 1.24% | 9.31% |
| 2014 | -0.62% | 2.37% | 2.29% | -1.66% | 3.94% | -3.13% | 2.18% | 2.36% | -1.60% | 6.03% |
Комиссия
Комиссия Blender составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Blender среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.26 | 3.03 | 1.41 | 2.45 | 12.14 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.67 | 2.44 | 1.29 | 0.59 | 6.51 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.29 | 1.83 | 1.23 | 0.90 | 6.65 |
QQQ Invesco QQQ | 1.62 | 2.17 | 1.29 | 2.07 | 7.55 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.37 | 2.00 | 1.25 | 0.74 | 4.89 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.13 | 2.87 | 1.38 | 1.97 | 11.22 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.16 | 1.69 | 1.22 | 0.92 | 5.35 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.65 | 2.19 | 1.28 | 2.12 | 6.45 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.57 | 0.91 | 1.13 | 0.73 | 2.14 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.01 | 1.60 | 1.20 | 1.15 | 2.59 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.43 | 1.93 | 1.27 | 1.23 | 4.68 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.43 | 3.09 | 1.39 | 2.39 | 13.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Blender за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blender | 1.51% | 1.70% | 1.86% | 1.32% | 1.54% | 1.96% | 2.32% | 1.97% | 2.18% | 2.10% | 1.95% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.48% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.62% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.96% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Blender показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Blender составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.72% | 4 янв. 2022 г. | 211 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 513 |
| -29.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -19.43% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -13.26% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 32 | 30 мар. 2016 г. | 62 |
| -12.23% | 28 апр. 2015 г. | 84 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Blender составляет 5.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VNQ | AMD | TSM | QCOM | AMZN | GOOG | MSFT | VXUS | VTI | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.20 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| VNQ | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.52 | 0.62 | 0.61 | 0.48 |
| AMD | -0.01 | 0.26 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.58 |
| TSM | -0.04 | 0.31 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.63 |
| QCOM | -0.03 | 0.35 | 0.50 | 0.59 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.65 | 0.68 |
| AMZN | 0.02 | 0.32 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.51 | 0.63 | 0.64 | 0.76 |
| GOOG | -0.00 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 0.70 | 0.78 |
| MSFT | 0.01 | 0.40 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.56 | 0.72 | 0.75 | 0.82 |
| VXUS | -0.00 | 0.52 | 0.43 | 0.60 | 0.57 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.72 |
| VTI | -0.04 | 0.62 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.81 | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
| VOO | -0.04 | 0.61 | 0.51 | 0.59 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.99 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | 0.00 | 0.48 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.72 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |