My Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Portfolio

Последнее обновление 13 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	Materials	5.68%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	6.81%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	5.72%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Growth Equities	0%
MCHI iShares MSCI China ETF	China Equities	4.83%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	5.87%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	3.91%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	17.23%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8.33%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	12.57%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5.42%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Equities	11.02%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	5.01%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	7.59%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-4.89%	-7.77%	4.68%	13.56%	9.83%
My Portfolio	1.12%	-2.60%	1.21%	14.05%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-9.37%	-5.17%	-7.90%	4.84%	14.78%	11.03%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.80%	-4.91%	-3.09%	5.07%	10.38%	4.88%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-2.03%	-6.37%	-8.23%	6.94%	7.14%	2.68%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-16.24%	-7.50%	-13.16%	1.60%	18.22%	18.33%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-16.87%	-11.15%	-21.23%	-8.37%	26.13%	23.22%
GLD SPDR Gold Trust	23.05%	8.24%	21.37%	37.36%	12.91%	10.01%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	46.56%	13.89%	25.55%	48.94%	11.61%	10.80%
IBIT iShares Bitcoin Trust	-10.14%	-0.98%	32.64%	24.99%	N/A	N/A
IWM iShares Russell 2000 ETF	-16.38%	-8.93%	-16.24%	-6.15%	9.87%	5.24%
MCHI iShares MSCI China ETF	6.02%	-13.40%	-3.82%	29.46%	-1.71%	-0.59%
SLV iShares Silver Trust	10.86%	-4.95%	1.35%	13.89%	14.83%	6.51%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.75%	1.59%	-0.31%	12.34%	8.82%	7.80%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.12%	-5.20%	-10.31%	0.12%	8.83%	8.14%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-15.20%	-3.28%	-3.04%	8.07%	12.30%	10.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.26%	-0.39%	-0.25%	-2.40%									1.12%
2024	-0.55%	5.70%	5.22%	-2.73%	5.76%	0.04%	2.39%	1.23%	4.11%	-0.69%	4.09%	-2.83%	23.36%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MCHI

iShares MSCI China ETF

MCHI: 0.59%

GDX

VanEck Vectors Gold Miners ETF

GDX: 0.53%

SLV

iShares Silver Trust

SLV: 0.50%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IBIT: 0.25%

IWM

iShares Russell 2000 ETF

IWM: 0.19%

XLP

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

XLP: 0.13%

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

XLY: 0.13%

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

XLV: 0.12%

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGT: 0.10%

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VWO: 0.08%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA: 0.05%

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Portfolio составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.73

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.13

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.15

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.95

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 4.23

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.21	0.43	1.06	0.21	0.98
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.21	0.42	1.06	0.27	0.82
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.28	0.53	1.07	0.30	0.94
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.06	0.29	1.04	0.06	0.24
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.21	-0.01	1.00	-0.25	-0.66
GLD SPDR Gold Trust	2.34	3.07	1.40	4.70	12.58
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	1.48	2.00	1.26	2.19	5.33
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.35	0.90	1.10	0.68	1.50
IWM iShares Russell 2000 ETF	-0.30	-0.28	0.97	-0.26	-0.94
MCHI iShares MSCI China ETF	0.76	1.27	1.17	1.04	2.01
SLV iShares Silver Trust	0.47	0.85	1.11	0.86	1.66
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	0.85	1.25	1.16	1.31	3.55
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	-0.13	-0.08	0.99	-0.12	-0.32
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.29	0.59	1.08	0.28	1.00

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.16 до 0.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.56%	1.60%	1.68%	1.68%	1.42%	1.22%	1.67%	1.79%	1.53%	1.63%	1.76%	1.73%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.43%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.16%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.29%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.61%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.53%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.81%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.65%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%	0.66%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.34%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%	1.26%
MCHI iShares MSCI China ETF	2.18%	2.31%	3.49%	2.16%	1.04%	1.04%	1.45%	1.60%	1.56%	1.66%	2.76%	2.35%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	2.54%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%	2.40%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.71%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.58%	1.47%	1.60%	1.43%	1.35%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.93%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%	1.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 13.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio составляет 5.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.51%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.16%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-5.3%	12 дек. 2024 г.	20	13 янв. 2025 г.	12	30 янв. 2025 г.	32
-3.95%	12 апр. 2024 г.	14	1 мая 2024 г.	6	9 мая 2024 г.	20
-2.58%	21 окт. 2024 г.	11	4 нояб. 2024 г.	3	7 нояб. 2024 г.	14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XLP	IBIT	XLV	GLD	MCHI	SLV	GDX	SMH	XLY	VGT	IWM	VWO	VEA	VTI
XLP	1.00	0.08	0.54	0.11	0.17	0.06	0.20	-0.01	0.30	0.06	0.28	0.17	0.34	0.31
IBIT	0.08	1.00	0.16	0.14	0.21	0.20	0.18	0.32	0.40	0.35	0.45	0.31	0.32	0.39
XLV	0.54	0.16	1.00	0.17	0.18	0.12	0.24	0.23	0.39	0.28	0.49	0.28	0.49	0.52
GLD	0.11	0.14	0.17	1.00	0.27	0.78	0.80	0.17	0.14	0.19	0.27	0.41	0.39	0.24
MCHI	0.17	0.21	0.18	0.27	1.00	0.36	0.37	0.28	0.29	0.27	0.32	0.82	0.51	0.31
SLV	0.06	0.20	0.12	0.78	0.36	1.00	0.80	0.29	0.21	0.30	0.31	0.51	0.46	0.30
GDX	0.20	0.18	0.24	0.80	0.37	0.80	1.00	0.28	0.25	0.29	0.37	0.53	0.51	0.35
SMH	-0.01	0.32	0.23	0.17	0.28	0.29	0.28	1.00	0.58	0.92	0.55	0.56	0.57	0.78
XLY	0.30	0.40	0.39	0.14	0.29	0.21	0.25	0.58	1.00	0.70	0.70	0.50	0.61	0.83
VGT	0.06	0.35	0.28	0.19	0.27	0.30	0.29	0.92	0.70	1.00	0.64	0.56	0.61	0.89
IWM	0.28	0.45	0.49	0.27	0.32	0.31	0.37	0.55	0.70	0.64	1.00	0.54	0.70	0.81
VWO	0.17	0.31	0.28	0.41	0.82	0.51	0.53	0.56	0.50	0.56	0.54	1.00	0.75	0.59
VEA	0.34	0.32	0.49	0.39	0.51	0.46	0.51	0.57	0.61	0.61	0.70	0.75	1.00	0.73
VTI	0.31	0.39	0.52	0.24	0.31	0.30	0.35	0.78	0.83	0.89	0.81	0.59	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество