PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpaca
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


META 22.5%TSLA 14.1%NVDA 10.4%SMH 8.4%MSFT 6.2%GOOGL 5.6%TGT 4.6%AMD 4.03%AVGO 4.03%V 4.03%AAPL 4.03%LLY 4.03%JPM 4.03%AMZN 4.03%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

4.03%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

4.03%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

4.03%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

4.03%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

5.60%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

4.03%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

4.03%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

22.50%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

6.20%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10.40%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

8.40%

TGT
Target Corporation
Consumer Defensive

4.60%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

14.10%

V
Visa Inc.
Financial Services

4.03%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpaca и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5,461.46%
325.02%
Alpaca
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Alpaca на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 35.72% с начала года и доходность в 36.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Alpaca35.72%1.57%29.98%54.05%43.76%36.26%
GOOGL
Alphabet Inc.
27.33%-1.10%21.83%48.20%25.68%19.59%
META
Meta Platforms, Inc.
34.98%-3.64%25.14%62.36%18.56%20.38%
MSFT
Microsoft Corporation
16.67%-2.82%10.64%28.15%26.76%27.81%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.17%-6.83%97.72%166.23%93.18%75.90%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
41.90%-6.32%31.95%62.32%35.33%29.51%
TGT
Target Corporation
6.64%2.46%8.21%15.43%13.56%12.70%
TSLA
Tesla, Inc.
-3.73%30.70%14.56%-8.01%68.76%32.11%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.83%-5.99%-9.87%36.62%34.92%44.90%
AVGO
Broadcom Inc.
42.01%-4.83%29.88%78.55%43.52%40.96%
V
Visa Inc.
2.34%-3.55%-1.75%11.81%8.47%18.22%
AAPL
Apple Inc
16.81%8.11%15.99%17.49%34.99%26.46%
LLY
Eli Lilly and Company
47.61%-2.99%36.39%86.97%53.68%32.44%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
25.50%7.46%24.73%38.79%15.83%16.77%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.53%-3.15%18.32%40.87%12.91%27.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpaca, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.66%15.11%2.25%-4.28%7.25%7.95%35.72%
202320.23%8.54%11.97%0.60%14.11%9.31%5.60%-1.62%-4.59%-3.45%12.81%6.64%111.10%
2022-9.14%-9.48%7.23%-14.03%-2.40%-12.87%13.09%-5.94%-11.75%-5.26%11.16%-9.56%-42.36%
20211.77%-0.02%2.84%7.21%0.12%8.57%2.88%5.53%-5.37%12.23%5.65%-0.73%47.48%
20208.41%-2.54%-11.02%21.30%8.00%8.42%12.84%24.29%-7.58%-3.43%15.49%6.14%104.90%
201910.61%2.03%4.03%4.59%-11.25%10.27%3.40%-1.37%0.92%10.59%6.22%9.27%58.74%
201811.59%-2.34%-8.45%3.51%7.54%3.01%-0.42%7.08%-1.12%-6.73%-2.28%-7.18%2.04%
20177.19%3.33%4.42%3.32%6.60%0.23%4.86%2.88%0.71%5.32%-0.50%-0.22%45.04%
2016-6.04%-1.55%10.43%0.97%5.78%-1.46%11.02%1.09%2.09%0.37%2.11%6.10%33.95%
2015-3.08%7.54%-1.90%3.29%4.33%0.75%3.55%-2.99%0.79%7.72%4.91%2.54%30.21%
20144.32%12.72%-5.45%-0.77%3.25%4.96%-0.11%7.57%-0.99%-0.70%5.07%-1.94%30.13%
20137.72%-2.78%1.29%10.16%16.68%2.60%15.55%6.37%11.94%-0.15%-1.18%7.87%104.86%

Комиссия

Комиссия Alpaca составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alpaca среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Alpaca, с текущим значением в 8383
Alpaca
Ранг коэф-та Шарпа Alpaca, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpaca, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpaca, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpaca, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpaca, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Alpaca
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alpaca, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alpaca, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alpaca, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alpaca, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alpaca, с текущим значением в 13.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOGL
Alphabet Inc.
1.662.211.312.2410.04
META
Meta Platforms, Inc.
1.392.191.281.988.10
MSFT
Microsoft Corporation
1.211.681.211.855.57
NVDA
NVIDIA Corporation
3.273.721.467.6121.37
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.012.601.333.8510.03
TGT
Target Corporation
0.511.121.130.281.53
TSLA
Tesla, Inc.
-0.34-0.170.98-0.27-0.70
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.641.191.150.722.05
AVGO
Broadcom Inc.
2.012.791.345.3812.54
V
Visa Inc.
0.781.131.141.142.67
AAPL
Apple Inc
0.691.141.140.941.86
LLY
Eli Lilly and Company
2.994.091.567.3222.16
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.252.761.412.458.66
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.271.961.230.987.25

Коэффициент Шарпа

Alpaca на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.08
1.82
Alpaca
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpaca за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpaca0.47%0.48%0.74%0.47%0.61%1.08%1.10%0.92%0.88%1.15%1.04%1.25%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.67%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
TGT
Target Corporation
2.94%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%2.50%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.29%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%4.48%2.57%2.33%2.09%2.42%3.74%
V
Visa Inc.
0.76%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
LLY
Eli Lilly and Company
0.57%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.10%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.68%
-2.86%
Alpaca
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpaca показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка Alpaca составляет 8.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.94%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15113 июн. 2023 г.391
-37.01%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-23.73%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-18.17%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.3229 мар. 2016 г.61
-15.07%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.2812 июл. 2019 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpaca составляет 7.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.84%
2.76%
Alpaca
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYTGTTSLAJPMAMDMETAVAAPLAVGOAMZNNVDAGOOGLMSFTSMH
LLY1.000.200.140.250.170.250.310.240.250.260.220.290.320.26
TGT0.201.000.170.340.230.200.300.250.250.270.260.270.280.32
TSLA0.140.171.000.240.340.330.290.370.370.390.380.360.360.42
JPM0.250.340.241.000.280.300.470.340.380.310.330.370.370.46
AMD0.170.230.340.281.000.370.370.400.470.430.610.410.450.64
META0.250.200.330.300.371.000.440.450.430.560.470.600.500.49
V0.310.300.290.470.370.441.000.450.440.490.430.540.550.53
AAPL0.240.250.370.340.400.450.451.000.520.500.480.540.560.57
AVGO0.250.250.370.380.470.430.440.521.000.460.580.460.510.77
AMZN0.260.270.390.310.430.560.490.500.461.000.510.650.590.54
NVDA0.220.260.380.330.610.470.430.480.580.511.000.510.560.78
GOOGL0.290.270.360.370.410.600.540.540.460.650.511.000.650.56
MSFT0.320.280.360.370.450.500.550.560.510.590.560.651.000.62
SMH0.260.320.420.460.640.490.530.570.770.540.780.560.621.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.