PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Alpaca

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


META 22.5%TSLA 14.1%NVDA 10.4%QQQ 8.4%SMH 8.4%SPY 6.7%MSFT 6.2%GOOGL 5.6%NEE 4.9%TGT 4.6%COST 4.1%MSCI 4.1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services22.5%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical14.1%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10.4%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities8.4%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities8.4%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities6.7%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology6.2%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services5.6%
NEE
NextEra Energy, Inc.
Utilities4.9%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive4.6%
COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive4.1%
MSCI
MSCI Inc.
Financial Services4.1%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpaca и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
24.60%
8.61%
Alpaca
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Alpaca на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 72.27% с начала года и доходность в 30.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
Alpaca-0.27%23.67%72.27%57.30%31.01%29.96%
COST
Costco Wholesale Corporation
5.06%13.23%23.06%20.67%20.72%19.42%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.36%23.53%47.63%31.91%17.21%19.53%
META
Meta Platforms, Inc.
4.30%45.18%148.53%113.00%12.61%19.76%
MSCI
MSCI Inc.
-3.62%-5.00%11.19%22.79%24.85%30.31%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.93%13.47%33.09%34.53%23.95%27.89%
NEE
NextEra Energy, Inc.
1.41%-9.36%-17.41%-15.90%12.41%15.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
-11.77%55.41%184.83%232.66%44.71%60.56%
QQQ
Invesco QQQ
-0.77%15.45%35.00%30.79%15.08%17.45%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
-4.61%11.51%39.90%50.99%25.04%25.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-1.13%9.55%13.80%18.82%9.99%11.84%
TGT
Target Corporation
-9.27%-26.81%-22.81%-24.14%7.72%8.97%
TSLA
Tesla, Inc.
6.45%28.61%98.80%-11.06%65.27%34.89%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

NEETGTTSLACOSTMETAMSCINVDAGOOGLMSFTSMHSPYQQQ
NEE1.000.230.130.330.180.290.180.270.310.220.400.32
TGT0.231.000.180.490.210.310.290.290.310.350.470.39
TSLA0.130.181.000.250.340.340.400.370.370.430.440.51
COST0.330.490.251.000.300.410.350.420.460.410.560.52
META0.180.210.340.301.000.430.470.600.490.490.550.64
MSCI0.290.310.340.410.431.000.480.510.540.540.650.65
NVDA0.180.290.400.350.470.481.000.520.560.770.600.70
GOOGL0.270.290.370.420.600.510.521.000.650.580.700.77
MSFT0.310.310.370.460.490.540.560.651.000.630.720.80
SMH0.220.350.430.410.490.540.770.580.631.000.760.81
SPY0.400.470.440.560.550.650.600.700.720.761.000.90
QQQ0.320.390.510.520.640.650.700.770.800.810.901.00

Коэффициент Шарпа

Alpaca на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.68

Коэффициент Шарпа Alpaca находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.68
0.81
Alpaca
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpaca за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Alpaca0.73%0.75%0.45%0.68%1.11%1.17%1.23%1.07%1.56%1.26%1.37%2.21%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.69%0.77%0.55%3.45%0.91%1.16%5.18%1.24%4.66%1.16%1.23%10.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.
1.05%0.99%0.60%0.67%1.01%1.36%1.10%1.36%1.20%0.42%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.70%2.07%1.72%1.93%2.24%2.84%2.87%3.42%3.58%3.39%3.95%4.60%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.69%2.37%1.04%1.42%6.29%4.18%3.31%1.92%5.19%2.93%4.02%9.94%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.51%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
TGT
Target Corporation
3.85%2.71%1.42%1.61%2.19%4.25%4.30%3.85%3.69%3.19%3.28%3.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Alpaca составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
COST
Costco Wholesale Corporation
0.64
GOOGL
Alphabet Inc.
0.92
META
Meta Platforms, Inc.
2.11
MSCI
MSCI Inc.
0.52
MSFT
Microsoft Corporation
1.11
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.71
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
QQQ
Invesco QQQ
1.18
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.34
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.91
TGT
Target Corporation
-0.83
TSLA
Tesla, Inc.
-0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.64%
-9.93%
Alpaca
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpaca с января 2010 показал максимальную просадку в 47.14%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.14%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.17113 июл. 2023 г.411
-36.35%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-24.83%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.8325 апр. 2019 г.188
-14.89%30 дек. 2015 г.278 февр. 2016 г.2818 мар. 2016 г.55
-13.94%26 апр. 2019 г.263 июн. 2019 г.2610 июл. 2019 г.52

График волатильности

Текущая волатильность Alpaca составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.14%
3.41%
Alpaca
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля