Alpaca

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Alpaca

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4.03%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	4.03%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4.03%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.03%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	5.60%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4.03%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4.03%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	22.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10.40%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	8.40%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	4.60%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	14.10%
V Visa Inc.	Financial Services	4.03%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Alpaca на 11 мая 2025 г. показал доходность в -8.70% с начала года и доходность в 35.42% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Alpaca	-8.70%	10.48%	-5.45%	22.71%	35.65%	35.42%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.88%	22.54%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.69%	24.45%
TGT Target Corporation	-28.08%	3.98%	-34.62%	-39.09%	-2.03%	4.85%
TSLA Tesla, Inc.	-26.14%	18.17%	-7.15%	77.04%	40.86%	33.91%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-14.86%	15.94%	-30.49%	-32.31%	13.08%	45.95%
AVGO Broadcom Inc.	-9.92%	20.84%	14.02%	58.12%	53.95%	36.26%
V Visa Inc.	11.74%	8.60%	14.92%	26.51%	14.81%	18.64%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
LLY Eli Lilly and Company	-4.68%	1.89%	-11.36%	-2.72%	37.70%	28.45%
JPM JPMorgan Chase & Co.	6.78%	11.43%	8.01%	30.28%	26.54%	17.71%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpaca, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.21%	-6.52%	-10.69%	0.74%	4.16%								-8.70%
2024	3.66%	15.11%	2.25%	-4.28%	7.25%	7.95%	-0.99%	1.96%	6.43%	-0.81%	6.71%	5.36%	62.02%
2023	20.23%	8.54%	11.97%	0.60%	14.11%	9.31%	5.60%	-1.62%	-4.59%	-3.45%	12.81%	6.64%	111.10%
2022	-9.14%	-9.48%	7.23%	-14.03%	-2.40%	-12.87%	13.09%	-5.94%	-11.75%	-5.26%	11.16%	-9.66%	-42.42%
2021	1.77%	-0.02%	2.84%	7.21%	0.12%	8.57%	2.88%	5.53%	-5.37%	12.23%	5.65%	-0.77%	47.41%
2020	8.41%	-2.54%	-11.02%	21.30%	8.00%	8.42%	12.84%	24.29%	-7.58%	-3.43%	15.49%	6.08%	104.77%
2019	10.61%	2.03%	4.03%	4.59%	-11.25%	10.27%	3.40%	-1.37%	0.92%	10.59%	6.22%	8.85%	58.14%
2018	11.59%	-2.34%	-8.47%	3.51%	7.54%	2.99%	-0.42%	7.08%	-1.12%	-6.73%	-2.28%	-7.33%	1.82%
2017	7.19%	3.29%	4.42%	3.32%	6.60%	0.23%	4.86%	2.88%	0.71%	5.32%	-0.50%	-0.34%	44.81%
2016	-6.04%	-1.61%	10.43%	0.97%	5.78%	-1.46%	11.02%	1.09%	2.09%	0.37%	2.11%	6.03%	33.79%
2015	-3.09%	7.47%	-1.90%	3.29%	4.33%	0.75%	3.55%	-2.99%	0.79%	7.72%	4.90%	2.36%	29.90%
2014	4.32%	12.63%	-5.45%	-0.77%	3.24%	4.96%	-0.11%	7.57%	-0.99%	-0.70%	5.07%	-2.04%	29.88%

Комиссия

Комиссия Alpaca составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Alpaca составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.26	1.16	0.79	2.47
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.35	1.05	0.05	0.11
TGT Target Corporation	-0.99	-1.21	0.82	-0.60	-1.94
TSLA Tesla, Inc.	1.03	1.74	1.21	1.15	2.83
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-0.62	-0.74	0.91	-0.53	-1.13
AVGO Broadcom Inc.	0.99	1.73	1.23	1.50	4.15
V Visa Inc.	1.27	1.80	1.27	1.90	6.35
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
LLY Eli Lilly and Company	-0.11	0.08	1.01	-0.20	-0.40
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.09	1.77	1.26	1.43	4.82
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alpaca имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.69
За 5 лет: 1.16
За 10 лет: 1.25
За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpaca за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.60%	0.52%	0.48%	0.64%	0.43%	0.55%	0.70%	0.89%	0.77%	0.77%	0.93%	0.90%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
TGT Target Corporation	4.63%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.07%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
LLY Eli Lilly and Company	0.74%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.00%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alpaca показал максимальную просадку в 46.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка Alpaca составляет 13.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.96%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	152	14 июн. 2023 г.	392
-37.01%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-27.91%	18 февр. 2025 г.	36	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-23.86%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-18.21%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	32	29 мар. 2016 г.	61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LLY	TGT	TSLA	JPM	AMD	V	META	AAPL	AVGO	AMZN	NVDA	GOOGL	MSFT	SMH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.43	0.45	0.45	0.65	0.51	0.68	0.56	0.64	0.65	0.64	0.61	0.69	0.72	0.77	0.78
LLY	0.43	1.00	0.20	0.14	0.25	0.18	0.30	0.26	0.24	0.26	0.26	0.23	0.29	0.32	0.27	0.32
TGT	0.45	0.20	1.00	0.18	0.34	0.23	0.30	0.20	0.26	0.24	0.27	0.25	0.27	0.28	0.32	0.33
TSLA	0.45	0.14	0.18	1.00	0.25	0.35	0.29	0.34	0.38	0.39	0.40	0.39	0.37	0.37	0.43	0.69
JPM	0.65	0.25	0.34	0.25	1.00	0.28	0.47	0.30	0.33	0.38	0.32	0.33	0.37	0.37	0.45	0.44
AMD	0.51	0.18	0.23	0.35	0.28	1.00	0.36	0.38	0.40	0.48	0.43	0.61	0.42	0.46	0.65	0.62
V	0.68	0.30	0.30	0.29	0.47	0.36	1.00	0.43	0.44	0.43	0.47	0.41	0.52	0.53	0.51	0.55
META	0.56	0.26	0.20	0.34	0.30	0.38	0.43	1.00	0.45	0.44	0.57	0.48	0.60	0.50	0.49	0.75
AAPL	0.64	0.24	0.26	0.38	0.33	0.40	0.44	0.45	1.00	0.51	0.50	0.47	0.53	0.56	0.56	0.62
AVGO	0.65	0.26	0.24	0.39	0.38	0.48	0.43	0.44	0.51	1.00	0.47	0.59	0.47	0.52	0.78	0.67
AMZN	0.64	0.26	0.27	0.40	0.32	0.43	0.47	0.57	0.50	0.47	1.00	0.52	0.65	0.60	0.55	0.69
NVDA	0.61	0.23	0.25	0.39	0.33	0.61	0.41	0.48	0.47	0.59	0.52	1.00	0.51	0.56	0.79	0.75
GOOGL	0.69	0.29	0.27	0.37	0.37	0.42	0.52	0.60	0.53	0.47	0.65	0.51	1.00	0.65	0.56	0.69
MSFT	0.72	0.32	0.28	0.37	0.37	0.46	0.53	0.50	0.56	0.52	0.60	0.56	0.65	1.00	0.63	0.68
SMH	0.77	0.27	0.32	0.43	0.45	0.65	0.51	0.49	0.56	0.78	0.55	0.79	0.56	0.63	1.00	0.78
Portfolio	0.78	0.32	0.33	0.69	0.44	0.62	0.55	0.75	0.62	0.67	0.69	0.75	0.69	0.68	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Alpaca

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество