Alpaca
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpaca и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Alpaca на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 45.13% с начала года и доходность в 37.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Alpaca | 45.40% | 2.77% | 28.22% | 71.41% | 45.94% | 36.87% |
Активы портфеля: | ||||||
Alphabet Inc. | 17.28% | -0.10% | 4.83% | 20.81% | 21.20% | 19.63% |
Meta Platforms, Inc. | 63.35% | 2.69% | 19.90% | 87.33% | 25.56% | 21.85% |
Microsoft Corporation | 11.81% | -3.93% | 4.67% | 28.97% | 26.23% | 26.73% |
NVIDIA Corporation | 178.72% | 18.97% | 73.57% | 233.54% | 95.85% | 77.93% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 43.83% | 5.72% | 23.88% | 78.06% | 36.15% | 29.64% |
Target Corporation | 12.58% | 1.35% | -4.76% | 48.85% | 9.61% | 12.99% |
Tesla, Inc. | -11.18% | -7.37% | 55.37% | 4.11% | 67.37% | 30.38% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 5.81% | 0.01% | 4.93% | 53.20% | 38.00% | 50.33% |
Broadcom Inc. | 62.89% | 5.14% | 47.86% | 113.98% | 49.65% | 39.92% |
Visa Inc. | 12.27% | 2.05% | 7.13% | 25.51% | 11.98% | 19.37% |
Apple Inc | 22.52% | 2.98% | 42.06% | 36.63% | 32.06% | 26.06% |
Eli Lilly and Company | 58.24% | -0.38% | 25.91% | 58.07% | 55.99% | 32.80% |
JPMorgan Chase & Co. | 35.66% | 7.42% | 20.38% | 61.42% | 15.86% | 17.66% |
Amazon.com, Inc. | 24.38% | -1.36% | 6.64% | 50.99% | 16.56% | 29.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpaca, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.66% | 15.11% | 2.25% | -4.28% | 7.25% | 7.95% | -0.99% | 1.96% | 6.43% | 45.40% | |||
2023 | 20.23% | 8.54% | 11.97% | 0.60% | 14.11% | 9.31% | 5.60% | -1.62% | -4.59% | -3.45% | 12.81% | 6.64% | 111.10% |
2022 | -9.14% | -9.48% | 7.23% | -14.03% | -2.40% | -12.87% | 13.09% | -5.94% | -11.75% | -5.26% | 11.16% | -9.56% | -42.36% |
2021 | 1.77% | -0.02% | 2.84% | 7.21% | 0.12% | 8.57% | 2.88% | 5.53% | -5.37% | 12.23% | 5.65% | -0.73% | 47.48% |
2020 | 8.41% | -2.54% | -11.02% | 21.30% | 8.00% | 8.42% | 12.84% | 24.29% | -7.58% | -3.43% | 15.49% | 6.14% | 104.90% |
2019 | 10.61% | 2.03% | 4.03% | 4.59% | -11.25% | 10.27% | 3.40% | -1.37% | 0.92% | 10.59% | 6.22% | 9.27% | 58.74% |
2018 | 11.59% | -2.34% | -8.47% | 3.51% | 7.54% | 2.99% | -0.42% | 7.08% | -1.12% | -6.73% | -2.28% | -7.18% | 1.99% |
2017 | 7.19% | 3.29% | 4.42% | 3.32% | 6.60% | 0.23% | 4.86% | 2.88% | 0.71% | 5.32% | -0.50% | -0.22% | 44.99% |
2016 | -6.04% | -1.61% | 10.43% | 0.97% | 5.78% | -1.46% | 11.02% | 1.09% | 2.09% | 0.38% | 2.10% | 6.10% | 33.88% |
2015 | -3.09% | 7.47% | -1.90% | 3.29% | 4.33% | 0.75% | 3.55% | -2.99% | 0.79% | 7.72% | 4.91% | 2.54% | 30.13% |
2014 | 4.32% | 12.63% | -5.46% | -0.77% | 3.24% | 4.96% | -0.11% | 7.57% | -1.00% | -0.70% | 5.07% | -1.94% | 30.01% |
2013 | 7.72% | -2.91% | 1.29% | 10.16% | 16.68% | 2.60% | 15.55% | 6.37% | 11.94% | -0.15% | -1.18% | 7.87% | 104.58% |
Комиссия
Комиссия Alpaca составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Alpaca среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 0.67 | 1.03 | 1.15 | 0.85 | 2.19 |
Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 3.36 | 13.94 |
Microsoft Corporation | 1.42 | 1.92 | 1.25 | 1.78 | 4.78 |
NVIDIA Corporation | 4.39 | 4.17 | 1.54 | 8.40 | 26.44 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.15 | 2.64 | 1.36 | 2.99 | 8.61 |
Target Corporation | 1.36 | 2.45 | 1.30 | 0.81 | 4.42 |
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.15 | 1.02 | -0.14 | -0.40 |
Advanced Micro Devices, Inc. | 1.09 | 1.68 | 1.21 | 1.25 | 2.63 |
Broadcom Inc. | 2.32 | 2.89 | 1.37 | 4.19 | 12.99 |
Visa Inc. | 1.45 | 1.89 | 1.27 | 1.87 | 4.78 |
Apple Inc | 1.52 | 2.22 | 1.28 | 2.07 | 4.90 |
Eli Lilly and Company | 1.76 | 2.47 | 1.33 | 2.78 | 10.32 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.92 | 3.36 | 1.54 | 3.61 | 17.22 |
Amazon.com, Inc. | 1.72 | 2.36 | 1.31 | 1.32 | 8.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpaca за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpaca | 0.48% | 0.48% | 0.74% | 0.47% | 0.61% | 1.08% | 1.05% | 0.89% | 0.84% | 1.11% | 0.99% | 1.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Target Corporation | 2.82% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Broadcom Inc. | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Visa Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.04% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpaca показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.
Текущая просадка Alpaca составляет 2.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.94% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 151 | 13 июн. 2023 г. | 391 |
-37.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-23.73% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-18.21% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
-17.63% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alpaca составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | TGT | TSLA | JPM | AMD | META | V | AAPL | AVGO | AMZN | NVDA | GOOGL | MSFT | SMH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.33 | 0.26 |
TGT | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
TSLA | 0.14 | 0.18 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
JPM | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.46 |
AMD | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.61 | 0.41 | 0.45 | 0.64 |
META | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.47 | 0.60 | 0.50 | 0.49 |
V | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.47 | 0.36 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | 0.52 |
AAPL | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
AVGO | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0.51 | 0.78 |
AMZN | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.60 | 0.54 |
NVDA | 0.23 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.61 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 0.78 |
GOOGL | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.46 | 0.65 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.56 |
MSFT | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 1.00 | 0.62 |
SMH | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.64 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.78 | 0.54 | 0.78 | 0.56 | 0.62 | 1.00 |