Alpaca
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 22.5% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10.4% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.4% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 8.4% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 6.7% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.2% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5.6% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 4.9% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 4.6% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 4.1% |
MSCI MSCI Inc. | Financial Services | 4.1% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpaca и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Alpaca на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 72.27% с начала года и доходность в 30.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Alpaca | -0.27% | 23.67% | 72.27% | 57.30% | 31.01% | 29.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 5.06% | 13.23% | 23.06% | 20.67% | 20.72% | 19.42% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.36% | 23.53% | 47.63% | 31.91% | 17.21% | 19.53% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.30% | 45.18% | 148.53% | 113.00% | 12.61% | 19.76% |
MSCI MSCI Inc. | -3.62% | -5.00% | 11.19% | 22.79% | 24.85% | 30.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.93% | 13.47% | 33.09% | 34.53% | 23.95% | 27.89% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 1.41% | -9.36% | -17.41% | -15.90% | 12.41% | 15.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | -11.77% | 55.41% | 184.83% | 232.66% | 44.71% | 60.56% |
QQQ Invesco QQQ | -0.77% | 15.45% | 35.00% | 30.79% | 15.08% | 17.45% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -4.61% | 11.51% | 39.90% | 50.99% | 25.04% | 25.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -1.13% | 9.55% | 13.80% | 18.82% | 9.99% | 11.84% |
TGT Target Corporation | -9.27% | -26.81% | -22.81% | -24.14% | 7.72% | 8.97% |
TSLA Tesla, Inc. | 6.45% | 28.61% | 98.80% | -11.06% | 65.27% | 34.89% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NEE | TGT | TSLA | COST | META | MSCI | NVDA | GOOGL | MSFT | SMH | SPY | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 1.00 | 0.23 | 0.13 | 0.33 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.40 | 0.32 |
| TGT | 0.23 | 1.00 | 0.18 | 0.49 | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.47 | 0.39 |
| TSLA | 0.13 | 0.18 | 1.00 | 0.25 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.44 | 0.51 |
| COST | 0.33 | 0.49 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.56 | 0.52 |
| META | 0.18 | 0.21 | 0.34 | 0.30 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.60 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.64 |
| MSCI | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.65 |
| NVDA | 0.18 | 0.29 | 0.40 | 0.35 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.77 | 0.60 | 0.70 |
| GOOGL | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.60 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.65 | 0.58 | 0.70 | 0.77 |
| MSFT | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 1.00 | 0.63 | 0.72 | 0.80 |
| SMH | 0.22 | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.77 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.76 | 0.81 |
| SPY | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.56 | 0.55 | 0.65 | 0.60 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | 0.32 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.90 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpaca за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpaca | 0.73% | 0.75% | 0.45% | 0.68% | 1.11% | 1.17% | 1.23% | 1.07% | 1.56% | 1.26% | 1.37% | 2.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COST Costco Wholesale Corporation | 0.69% | 0.77% | 0.55% | 3.45% | 0.91% | 1.16% | 5.18% | 1.24% | 4.66% | 1.16% | 1.23% | 10.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.05% | 0.99% | 0.60% | 0.67% | 1.01% | 1.36% | 1.10% | 1.36% | 1.20% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 2.07% | 1.72% | 1.93% | 2.24% | 2.84% | 2.87% | 3.42% | 3.58% | 3.39% | 3.95% | 4.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.69% | 2.37% | 1.04% | 1.42% | 6.29% | 4.18% | 3.31% | 1.92% | 5.19% | 2.93% | 4.02% | 9.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.51% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
TGT Target Corporation | 3.85% | 2.71% | 1.42% | 1.61% | 2.19% | 4.25% | 4.30% | 3.85% | 3.69% | 3.19% | 3.28% | 3.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Alpaca составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.64 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.92 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.11 | ||||
MSCI MSCI Inc. | 0.52 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.11 | ||||
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.71 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.18 | ||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.34 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.91 | ||||
TGT Target Corporation | -0.83 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpaca с января 2010 показал максимальную просадку в 47.14%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.14% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 171 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
| -36.35% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.83% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 83 | 25 апр. 2019 г. | 188 |
| -14.89% | 30 дек. 2015 г. | 27 | 8 февр. 2016 г. | 28 | 18 мар. 2016 г. | 55 |
| -13.94% | 26 апр. 2019 г. | 26 | 3 июн. 2019 г. | 26 | 10 июл. 2019 г. | 52 |
График волатильности
Текущая волатильность Alpaca составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.