Alpaca
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 4.03% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 4.03% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4.03% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 4.03% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 5.60% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 4.03% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 4.03% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 22.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6.20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10.40% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 8.40% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 4.60% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.10% |
V Visa Inc. | Financial Services | 4.03% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpaca и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Alpaca на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 36.50% с начала года и доходность в 35.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Alpaca | 36.50% | 7.40% | 13.29% | 52.61% | 44.81% | 35.30% |
Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -1.97% | 23.29% | 20.57% | 22.06% | 18.58% |
META Meta Platforms, Inc. | 47.58% | 6.80% | 6.45% | 76.25% | 22.40% | 21.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 3.97% | 27.87% | 25.65% | 26.74% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 38.87% | 146.15% | 93.38% | 73.97% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 10.33% | 56.79% | 35.68% | 28.46% |
TGT Target Corporation | 10.27% | 11.25% | -7.53% | 26.41% | 9.71% | 12.84% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 18.46% | -12.61% | 69.85% | 27.84% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.78% | 12.12% | -27.58% | 35.73% | 36.54% | 43.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 46.95% | 13.21% | 22.16% | 89.89% | 45.76% | 38.22% |
V Visa Inc. | 6.76% | 3.88% | -0.70% | 12.27% | 9.19% | 18.72% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 34.95% | 21.49% | 34.88% | 26.50% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.49% | 19.50% | 23.84% | 73.48% | 55.36% | 33.65% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 34.49% | 12.89% | 20.59% | 56.96% | 18.37% | 17.39% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | 6.31% | 2.52% | 29.24% | 14.23% | 26.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpaca, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.66% | 15.11% | 2.25% | -4.28% | 7.25% | 7.95% | -0.99% | 36.50% | |||||
2023 | 20.23% | 8.54% | 11.97% | 0.60% | 14.11% | 9.31% | 5.60% | -1.62% | -4.59% | -3.45% | 12.81% | 6.64% | 111.10% |
2022 | -9.14% | -9.48% | 7.23% | -14.03% | -2.40% | -12.87% | 13.09% | -5.94% | -11.75% | -5.26% | 11.16% | -9.56% | -42.36% |
2021 | 1.77% | -0.02% | 2.84% | 7.21% | 0.12% | 8.57% | 2.88% | 5.53% | -5.37% | 12.23% | 5.65% | -0.73% | 47.48% |
2020 | 8.41% | -2.54% | -11.02% | 21.30% | 8.00% | 8.42% | 12.84% | 24.29% | -7.58% | -3.43% | 15.49% | 6.14% | 104.90% |
2019 | 10.61% | 2.03% | 4.03% | 4.59% | -11.25% | 10.27% | 3.40% | -1.37% | 0.92% | 10.59% | 6.22% | 9.27% | 58.74% |
2018 | 11.59% | -2.34% | -8.45% | 3.51% | 7.54% | 3.01% | -0.42% | 7.08% | -1.12% | -6.73% | -2.28% | -7.18% | 2.04% |
2017 | 7.19% | 3.33% | 4.42% | 3.32% | 6.60% | 0.23% | 4.86% | 2.88% | 0.71% | 5.32% | -0.50% | -0.22% | 45.04% |
2016 | -6.04% | -1.55% | 10.43% | 0.97% | 5.78% | -1.46% | 11.02% | 1.09% | 2.09% | 0.37% | 2.11% | 6.10% | 33.95% |
2015 | -3.08% | 7.54% | -1.90% | 3.29% | 4.33% | 0.75% | 3.55% | -2.99% | 0.79% | 7.72% | 4.91% | 2.54% | 30.21% |
2014 | 4.32% | 12.72% | -5.45% | -0.77% | 3.25% | 4.96% | -0.11% | 7.57% | -0.99% | -0.70% | 5.07% | -1.94% | 30.13% |
2013 | 7.72% | -2.78% | 1.29% | 10.16% | 16.68% | 2.60% | 15.55% | 6.37% | 11.94% | -0.15% | -1.18% | 7.87% | 104.86% |
Комиссия
Комиссия Alpaca составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Alpaca среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 1.10 | 3.15 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.10 | 2.98 | 1.40 | 3.14 | 12.75 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.77 | 2.35 | 1.30 | 2.31 | 7.87 |
TGT Target Corporation | 0.71 | 1.48 | 1.18 | 0.42 | 2.28 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.83 | 1.41 | 1.18 | 0.93 | 2.22 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.98 | 2.69 | 1.34 | 3.39 | 10.78 |
V Visa Inc. | 0.87 | 1.21 | 1.16 | 1.05 | 2.58 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.53 | 3.31 | 1.44 | 4.07 | 14.34 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 3.05 | 3.52 | 1.55 | 3.45 | 19.44 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpaca за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpaca | 0.46% | 0.48% | 0.74% | 0.47% | 0.61% | 1.08% | 1.10% | 0.92% | 0.88% | 1.15% | 1.04% | 1.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
TGT Target Corporation | 2.88% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.25% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 4.48% | 2.57% | 2.33% | 2.09% | 2.42% | 3.74% |
V Visa Inc. | 0.75% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.52% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpaca показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.
Текущая просадка Alpaca составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.94% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 151 | 13 июн. 2023 г. | 391 |
-37.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-23.73% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
-18.17% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 32 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
-17.63% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alpaca составляет 9.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | TGT | TSLA | JPM | AMD | META | V | AAPL | AVGO | AMZN | NVDA | GOOGL | MSFT | SMH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.20 | 0.14 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.26 |
TGT | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.34 | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.33 |
TSLA | 0.14 | 0.18 | 1.00 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.43 |
JPM | 0.25 | 0.34 | 0.24 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 0.38 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.46 |
AMD | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.28 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.47 | 0.43 | 0.61 | 0.41 | 0.45 | 0.64 |
META | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.56 | 0.47 | 0.60 | 0.50 | 0.49 |
V | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.47 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.52 |
AAPL | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
AVGO | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.46 | 0.59 | 0.46 | 0.51 | 0.78 |
AMZN | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.60 | 0.54 |
NVDA | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.61 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.78 |
GOOGL | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.65 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.56 |
MSFT | 0.33 | 0.28 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 0.56 | 0.65 | 1.00 | 0.63 |
SMH | 0.26 | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.64 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.78 | 0.54 | 0.78 | 0.56 | 0.63 | 1.00 |