Alpaca

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Alpaca

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	4.03%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	4.03%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4.03%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.03%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	5.60%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	4.03%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4.03%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	22.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10.40%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	8.40%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	4.60%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	14.10%
V Visa Inc.	Financial Services	4.03%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpaca и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Alpaca

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Alpaca на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 36.50% с начала года и доходность в 35.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
Alpaca	36.50%	7.40%	13.29%	52.61%	44.81%	35.30%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc.	17.09%	-1.97%	23.29%	20.57%	22.06%	18.58%
META Meta Platforms, Inc.	47.58%	6.80%	6.45%	76.25%	22.40%	21.13%
MSFT Microsoft Corporation	11.54%	2.30%	3.97%	27.87%	25.65%	26.74%
NVDA NVIDIA Corporation	141.08%	11.28%	38.87%	146.15%	93.38%	73.97%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	39.22%	11.46%	10.33%	56.79%	35.68%	28.46%
TGT Target Corporation	10.27%	11.25%	-7.53%	26.41%	9.71%	12.84%
TSLA Tesla, Inc.	-13.83%	3.10%	18.46%	-12.61%	69.85%	27.84%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.78%	12.12%	-27.58%	35.73%	36.54%	43.16%
AVGO Broadcom Inc.	46.95%	13.21%	22.16%	89.89%	45.76%	38.22%
V Visa Inc.	6.76%	3.88%	-0.70%	12.27%	9.19%	18.72%
AAPL Apple Inc	19.39%	4.28%	34.95%	21.49%	34.88%	26.50%
LLY Eli Lilly and Company	65.49%	19.50%	23.84%	73.48%	55.36%	33.65%
JPM JPMorgan Chase & Co.	34.49%	12.89%	20.59%	56.96%	18.37%	17.39%
AMZN Amazon.com, Inc.	17.48%	6.31%	2.52%	29.24%	14.23%	26.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpaca, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.66%	15.11%	2.25%	-4.28%	7.25%	7.95%	-0.99%						36.50%
2023	20.23%	8.54%	11.97%	0.60%	14.11%	9.31%	5.60%	-1.62%	-4.59%	-3.45%	12.81%	6.64%	111.10%
2022	-9.14%	-9.48%	7.23%	-14.03%	-2.40%	-12.87%	13.09%	-5.94%	-11.75%	-5.26%	11.16%	-9.56%	-42.36%
2021	1.77%	-0.02%	2.84%	7.21%	0.12%	8.57%	2.88%	5.53%	-5.37%	12.23%	5.65%	-0.73%	47.48%
2020	8.41%	-2.54%	-11.02%	21.30%	8.00%	8.42%	12.84%	24.29%	-7.58%	-3.43%	15.49%	6.14%	104.90%
2019	10.61%	2.03%	4.03%	4.59%	-11.25%	10.27%	3.40%	-1.37%	0.92%	10.59%	6.22%	9.27%	58.74%
2018	11.59%	-2.34%	-8.45%	3.51%	7.54%	3.01%	-0.42%	7.08%	-1.12%	-6.73%	-2.28%	-7.18%	2.04%
2017	7.19%	3.33%	4.42%	3.32%	6.60%	0.23%	4.86%	2.88%	0.71%	5.32%	-0.50%	-0.22%	45.04%
2016	-6.04%	-1.55%	10.43%	0.97%	5.78%	-1.46%	11.02%	1.09%	2.09%	0.37%	2.11%	6.10%	33.95%
2015	-3.08%	7.54%	-1.90%	3.29%	4.33%	0.75%	3.55%	-2.99%	0.79%	7.72%	4.91%	2.54%	30.21%
2014	4.32%	12.72%	-5.45%	-0.77%	3.25%	4.96%	-0.11%	7.57%	-0.99%	-0.70%	5.07%	-1.94%	30.13%
2013	7.72%	-2.78%	1.29%	10.16%	16.68%	2.60%	15.55%	6.37%	11.94%	-0.15%	-1.18%	7.87%	104.86%

Комиссия

Комиссия Alpaca составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alpaca среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Alpaca

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Alpaca

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc.	0.74	1.12	1.16	1.10	3.15
META Meta Platforms, Inc.	2.10	2.98	1.40	3.14	12.75
MSFT Microsoft Corporation	1.40	1.89	1.24	1.80	5.87
NVDA NVIDIA Corporation	2.84	3.28	1.41	5.26	16.32
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.77	2.35	1.30	2.31	7.87
TGT Target Corporation	0.71	1.48	1.18	0.42	2.28
TSLA Tesla, Inc.	-0.31	-0.10	0.99	-0.25	-0.63
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.83	1.41	1.18	0.93	2.22
AVGO Broadcom Inc.	1.98	2.69	1.34	3.39	10.78
V Visa Inc.	0.87	1.21	1.16	1.05	2.58
AAPL Apple Inc	1.01	1.56	1.19	1.36	2.99
LLY Eli Lilly and Company	2.53	3.31	1.44	4.07	14.34
JPM JPMorgan Chase & Co.	3.05	3.52	1.55	3.45	19.44
AMZN Amazon.com, Inc.	1.13	1.66	1.21	0.90	4.99

Коэффициент Шарпа

Alpaca на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Alpaca

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpaca за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Alpaca	0.46%	0.48%	0.74%	0.47%	0.61%	1.08%	1.10%	0.92%	0.88%	1.15%	1.04%	1.25%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
TGT Target Corporation	2.88%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%	2.50%	2.50%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.25%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
V Visa Inc.	0.75%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
LLY Eli Lilly and Company	0.52%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.96%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alpaca

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpaca показал максимальную просадку в 46.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.

Текущая просадка Alpaca составляет 8.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.94%	22 нояб. 2021 г.	240	3 нояб. 2022 г.	151	13 июн. 2023 г.	391
-37.01%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-23.73%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	126
-18.17%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	32	29 мар. 2016 г.	61
-17.63%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpaca составляет 9.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Alpaca

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	TGT	TSLA	JPM	AMD	META	V	AAPL	AVGO	AMZN	NVDA	GOOGL	MSFT	SMH
LLY	1.00	0.20	0.14	0.25	0.17	0.25	0.31	0.24	0.25	0.26	0.22	0.29	0.33	0.26
TGT	0.20	1.00	0.18	0.34	0.23	0.20	0.30	0.25	0.25	0.28	0.26	0.27	0.28	0.33
TSLA	0.14	0.18	1.00	0.24	0.34	0.33	0.29	0.37	0.38	0.39	0.39	0.36	0.36	0.43
JPM	0.25	0.34	0.24	1.00	0.28	0.30	0.47	0.33	0.38	0.31	0.33	0.37	0.37	0.46
AMD	0.17	0.23	0.34	0.28	1.00	0.37	0.37	0.40	0.47	0.43	0.61	0.41	0.45	0.64
META	0.25	0.20	0.33	0.30	0.37	1.00	0.44	0.45	0.43	0.56	0.47	0.60	0.50	0.49
V	0.31	0.30	0.29	0.47	0.37	0.44	1.00	0.45	0.44	0.49	0.42	0.54	0.55	0.52
AAPL	0.24	0.25	0.37	0.33	0.40	0.45	0.45	1.00	0.52	0.50	0.48	0.54	0.56	0.57
AVGO	0.25	0.25	0.38	0.38	0.47	0.43	0.44	0.52	1.00	0.46	0.59	0.46	0.51	0.78
AMZN	0.26	0.28	0.39	0.31	0.43	0.56	0.49	0.50	0.46	1.00	0.51	0.65	0.60	0.54
NVDA	0.22	0.26	0.39	0.33	0.61	0.47	0.42	0.48	0.59	0.51	1.00	0.51	0.56	0.78
GOOGL	0.29	0.27	0.36	0.37	0.41	0.60	0.54	0.54	0.46	0.65	0.51	1.00	0.65	0.56
MSFT	0.33	0.28	0.36	0.37	0.45	0.50	0.55	0.56	0.51	0.60	0.56	0.65	1.00	0.63
SMH	0.26	0.33	0.43	0.46	0.64	0.49	0.52	0.57	0.78	0.54	0.78	0.56	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.