Index Fund + ETF+REIT Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	20%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	20%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	20%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Derivative Income	10%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	Large Cap Growth Equities	10%
PLD Prologis, Inc.	Real Estate	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Fund + ETF+REIT Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Index Fund + ETF+REIT Portfolio	0.79%	0.68%	14.37%	12.69%	37.17%	24.29%	15.17%	—
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.72%	2.59%	6.43%	5.62%	18.49%	15.47%	10.91%	—
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	2.24%	2.90%	12.29%	11.02%	20.88%	16.72%	8.00%	11.76%
JNJ Johnson & Johnson	1.07%	5.14%	17.68%	15.11%	57.60%	17.82%	10.94%	10.46%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.33%	-1.72%	12.04%	12.27%	32.91%	25.07%	14.18%	19.51%
PLD Prologis, Inc.	1.05%	4.75%	17.45%	16.07%	41.93%	10.48%	6.57%	14.79%
WELL Welltower Inc.	1.69%	-2.68%	16.22%	15.53%	43.19%	40.64%	24.91%	15.50%
WMT Walmart Inc.	0.45%	-7.93%	9.07%	4.13%	28.71%	34.18%	22.42%	19.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Index Fund + ETF+REIT Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.20%	6.46%	-3.87%	5.48%	-0.79%	2.50%							14.37%
2025	6.33%	4.02%	-3.71%	-1.27%	3.57%	1.15%	4.07%	3.66%	3.88%	1.79%	6.73%	-2.38%	30.93%
2024	-0.57%	5.03%	1.44%	-5.41%	5.85%	1.21%	5.43%	5.19%	2.08%	-0.40%	4.83%	-5.92%	19.38%
2023	5.84%	-2.49%	0.63%	3.61%	-2.67%	6.48%	2.39%	-1.18%	-3.88%	-2.70%	6.84%	4.87%	18.21%
2022	-3.26%	-3.14%	8.15%	-3.78%	-4.08%	-6.38%	6.49%	-5.19%	-8.49%	5.41%	7.33%	-4.94%	-12.99%
2021	-0.52%	2.32%	4.30%	3.93%	1.49%	2.74%	3.13%	2.43%	-5.52%	4.57%	-1.76%	6.51%	25.63%

Метрики бенчмарка

Index Fund + ETF+REIT Portfolio has an annualized alpha of 5.07%, beta of 0.78, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2016.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.05%) than losses (78.35%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 5.07%

Бета: 0.78

R²: 0.74

Участие в росте: 91.05%

Участие в снижении: 78.35%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Index Fund + ETF+REIT Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

ONEQ

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

FSMDX

Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Index Fund + ETF+REIT Portfolio имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Index Fund + ETF+REIT Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.63	1.86	+1.76
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	5.15	2.53	+2.62
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.67	1.34	+0.34
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	5.84	2.53	+3.31
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	24.55	11.37	+13.18

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	72	2.02	2.99	1.35	3.12	11.23
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	52	1.53	2.20	1.27	2.58	9.88
JNJ Johnson & Johnson	96	3.42	4.94	1.61	5.28	15.52
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	65	1.96	2.58	1.34	2.62	10.05
PLD Prologis, Inc.	89	1.96	2.80	1.34	4.39	14.61
WELL Welltower Inc.	87	2.01	2.66	1.34	3.44	8.47
WMT Walmart Inc.	76	1.22	1.79	1.23	1.83	5.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Index Fund + ETF+REIT Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 3.63 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Index Fund + ETF+REIT Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.97%	2.12%	2.57%	2.36%	2.67%	2.56%	2.76%	3.42%	3.18%	2.95%	2.74%	2.89%
Активы портфеля:
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	6.36%	6.44%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	0.98%	1.10%	2.46%	1.39%	2.07%	3.35%	2.34%	2.86%	2.21%	2.17%	2.23%	2.84%
JNJ Johnson & Johnson	2.18%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.69%	0.54%	0.65%	0.71%	0.97%	0.54%	0.71%	2.51%	1.08%	0.84%	1.12%	1.04%
PLD Prologis, Inc.	2.76%	3.16%	3.63%	2.61%	2.80%	1.50%	2.33%	2.38%	3.27%	2.73%	3.18%	3.54%
WELL Welltower Inc.	1.38%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%
WMT Walmart Inc.	0.80%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Index Fund + ETF+REIT Portfolio показал максимальную просадку в 33.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-33.41%март 2020 г.	1mo 3d	5mo 13d	6mo 16dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.65%окт. 2022 г.	5mo 22d	1y 3mo	1y 8moапр. 2022 г. - янв. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.54%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 25d	4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.06%дек. 2018 г.	20d	1mo 21d	2mo 11dдек. 2018 г. - февр. 2019 г.
Коррекция 2018 года2018	-11.09%март 2018 г.	1mo 23d	4mo 26d	6mo 19dянв. 2018 г. - авг. 2018 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.70	1.52	1.43	1.36

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.36, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Index Fund + ETF+REIT Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Index Fund + ETF+REIT Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.45 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.60
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.73
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.	0.75

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ONEQ: 0.92, а самая низкая у JNJ: 0.32.

0.32

0.33

0.34

0.50

0.78

0.90

0.92

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Index Fund + ETF+REIT Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у FSMDX: 0.78, а самая низкая у WMT: 0.49.

0.49

0.56

0.62

0.71

0.72

0.73

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	JNJ	WELL	PLD	ONEQ	DIVO	FSMDX
WMT	1.00	0.30	0.21	0.28	0.27	0.37	0.30
JNJ	0.30	1.00	0.24	0.33	0.18	0.40	0.28
WELL	0.21	0.24	1.00	0.53	0.23	0.33	0.38
PLD	0.28	0.33	0.53	1.00	0.41	0.46	0.55
ONEQ	0.27	0.18	0.23	0.41	1.00	0.63	0.80
DIVO	0.37	0.40	0.33	0.46	0.63	1.00	0.76
FSMDX	0.30	0.28	0.38	0.55	0.80	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2016 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Index Fund + ETF+REIT Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Index Fund + ETF+REIT Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации