12-ETF Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

12-ETF Portfolio

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	8.33%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	8.33%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	8.33%
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	Large Cap Growth Equities	8.33%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	8.33%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	8.33%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	Large Cap Growth Equities	8.33%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	All Cap Equities, Actively Managed	8.33%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8.33%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	Small Cap Value Equities	8.33%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

12-ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.73%	-12.06%	-11.77%	-2.50%	13.85%	9.30%
12-ETF Portfolio	-15.70%	-12.49%	-15.54%	-11.45%	16.56%	N/A
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-18.89%	-11.71%	-17.57%	-13.48%	20.71%	N/A
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-24.00%	-12.39%	-27.54%	-30.14%	13.94%	N/A
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-12.67%	-12.64%	-14.96%	-13.58%	18.30%	N/A
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	-8.96%	-10.28%	-10.66%	-4.19%	15.04%	N/A
IYW iShares U.S. Technology ETF	-21.91%	-16.45%	-17.12%	-7.14%	18.77%	17.60%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	-10.25%	-10.69%	-12.88%	-7.33%	12.54%	N/A
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	-10.47%	-11.55%	-9.92%	-3.14%	16.19%	10.92%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-6.63%	-10.37%	-8.38%	-0.32%	13.42%	10.26%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	-15.07%	-12.12%	-15.44%	-15.01%	14.34%	11.54%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	-14.74%	-11.09%	-18.84%	-18.54%	19.06%	8.94%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-22.93%	-16.79%	-17.40%	-7.18%	17.33%	17.39%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	-14.71%	-10.04%	-13.68%	-15.93%	19.64%	7.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 12-ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.97%	-2.96%	-5.31%	-10.02%									-15.70%
2024	-0.39%	4.03%	4.28%	-5.66%	3.98%	0.05%	5.21%	-0.42%	1.09%	-1.55%	7.43%	-5.73%	11.98%
2023	8.51%	-1.89%	-0.59%	-0.75%	-0.69%	8.33%	5.57%	-2.01%	-3.68%	-3.59%	8.75%	7.08%	26.42%
2022	-4.70%	-0.90%	1.70%	-6.92%	1.98%	-10.84%	9.60%	-3.57%	-10.01%	11.30%	6.35%	-6.56%	-14.51%
2021	4.03%	5.34%	6.70%	3.71%	2.55%	1.06%	0.41%	2.72%	-3.84%	5.43%	-0.30%	4.70%	37.16%
2020	-2.79%	-8.72%	-17.40%	15.18%	5.84%	3.14%	4.67%	7.36%	-3.29%	-1.08%	14.73%	5.25%	19.62%
2019									0.03%	2.87%	4.52%	3.19%	10.98%

Комиссия

Комиссия 12-ETF Portfolio составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

CALF: 0.59%

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

SYLD: 0.59%

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

RDVY: 0.50%

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

COWZ: 0.49%

LEAD

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

LEAD: 0.43%

IYW

iShares U.S. Technology ETF

IYW: 0.42%

DSTL

Distillate US Fundamental Stability & Value ETF

DSTL: 0.39%

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

XSVM: 0.39%

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF

SPGP: 0.36%

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVUV: 0.25%

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGT: 0.10%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 12-ETF Portfolio составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.68

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.81

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.89

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.57

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

Portfolio: -2.46

^GSPC: -0.79

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.62	-0.75	0.90	-0.54	-1.84
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-1.35	-1.93	0.77	-0.97	-3.04
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.85	-1.05	0.87	-0.71	-2.68
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	-0.35	-0.38	0.95	-0.33	-1.35
IYW iShares U.S. Technology ETF	-0.29	-0.22	0.97	-0.29	-1.14
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	-0.50	-0.57	0.93	-0.47	-1.92
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	-0.19	-0.13	0.98	-0.20	-0.84
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-0.07	-0.00	1.00	-0.08	-0.29
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	-0.84	-1.02	0.86	-0.75	-3.08
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	-1.04	-1.35	0.83	-0.81	-2.66
VGT Vanguard Information Technology ETF	-0.29	-0.22	0.97	-0.29	-1.20
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	-0.73	-0.97	0.89	-0.71	-2.00

12-ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.41, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

12-ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 12-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.79%	1.50%	1.53%	1.62%	1.43%	1.38%	1.34%	1.49%	1.11%	1.17%	1.48%	1.13%
Активы портфеля:
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	2.04%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.36%	1.07%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.07%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.94%	0.13%	0.00%	0.00%
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF	1.60%	1.35%	1.30%	1.35%	1.02%	0.83%	0.97%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.26%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	1.00%	0.93%	1.13%	1.27%	1.78%	0.81%	1.32%	1.39%	0.97%	1.39%	0.00%	0.00%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1.90%	1.65%	2.09%	2.21%	1.04%	1.53%	1.55%	1.68%	1.25%	2.07%	2.14%	1.91%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.11%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	1.72%	1.38%	1.24%	1.22%	0.69%	1.10%	0.86%	0.95%	0.68%	0.89%	1.12%	1.52%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	2.43%	2.04%	1.92%	2.20%	2.22%	2.00%	2.07%	2.52%	1.48%	1.92%	6.45%	3.89%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.67%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	2.38%	1.69%	1.31%	1.79%	1.23%	1.21%	1.22%	2.54%	1.90%	2.29%	2.68%	1.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

12-ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

12-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 12-ETF Portfolio составляет 20.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.99%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	151
-23.6%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	206	28 июл. 2023 г.	392
-20.8%	26 нояб. 2024 г.	88	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.28%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-9.21%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 12-ETF Portfolio составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

12-ETF Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IYW	VGT	XSVM	SCHD	LEAD	CALF	SYLD	AVUV	COWZ	DSTL	SPGP	RDVY
IYW	1.00	0.99	0.46	0.53	0.81	0.54	0.50	0.52	0.55	0.73	0.74	0.66
VGT	0.99	1.00	0.49	0.57	0.84	0.57	0.53	0.55	0.58	0.76	0.77	0.69
XSVM	0.46	0.49	1.00	0.78	0.66	0.93	0.93	0.94	0.85	0.75	0.79	0.84
SCHD	0.53	0.57	0.78	1.00	0.78	0.78	0.85	0.83	0.87	0.89	0.85	0.89
LEAD	0.81	0.84	0.66	0.78	1.00	0.72	0.72	0.71	0.76	0.91	0.89	0.84
CALF	0.54	0.57	0.93	0.78	0.72	1.00	0.92	0.95	0.88	0.79	0.83	0.86
SYLD	0.50	0.53	0.93	0.85	0.72	0.92	1.00	0.95	0.92	0.81	0.85	0.90
AVUV	0.52	0.55	0.94	0.83	0.71	0.95	0.95	1.00	0.90	0.80	0.84	0.90
COWZ	0.55	0.58	0.85	0.87	0.76	0.88	0.92	0.90	1.00	0.86	0.88	0.90
DSTL	0.73	0.76	0.75	0.89	0.91	0.79	0.81	0.80	0.86	1.00	0.93	0.90
SPGP	0.74	0.77	0.79	0.85	0.89	0.83	0.85	0.84	0.88	0.93	1.00	0.93
RDVY	0.66	0.69	0.84	0.89	0.84	0.86	0.90	0.90	0.90	0.90	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

12-ETF Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество