PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
12-ETF Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
12-ETF Portfolio
0.39%-2.61%2.43%3.60%27.60%14.65%9.89%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
0.68%-1.17%9.54%11.38%38.64%16.21%10.57%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
0.49%-1.52%1.92%3.02%30.42%6.80%3.30%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.32%-2.59%4.25%9.59%23.24%11.56%10.99%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
0.24%-5.48%-1.21%-0.08%12.37%11.73%9.22%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.52%-3.13%-7.13%-6.06%39.57%26.25%15.97%21.86%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
0.15%-3.45%2.02%1.44%24.63%14.55%10.34%13.27%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
0.06%-3.69%-0.57%2.36%24.55%16.90%10.19%14.68%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
0.16%-2.29%12.35%13.59%18.75%11.70%8.35%12.30%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.02%-5.48%-4.83%-5.39%15.86%9.47%6.81%13.80%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
0.44%-0.73%9.32%9.28%27.47%10.54%6.91%12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 12-ETF Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.72%1.60%-3.58%0.81%2.43%
20252.15%-2.94%-4.97%-3.14%5.70%4.93%1.26%4.76%1.70%0.16%1.19%0.69%11.45%
2024-0.49%3.97%4.42%-5.65%3.78%-0.28%5.87%-0.53%0.96%-1.58%7.51%-6.11%11.41%
20238.51%-1.85%-0.42%-0.76%-0.89%8.34%5.64%-2.02%-3.60%-3.64%8.64%7.15%26.47%
2022-4.52%-0.77%1.66%-6.77%2.06%-10.80%9.58%-3.57%-9.98%11.30%6.37%-6.54%-13.97%
20214.39%5.56%7.11%3.70%2.54%0.99%0.42%2.67%-3.77%5.38%-0.43%4.87%38.37%

Метрики бенчмарка

12-ETF Portfolio: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 1.04, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

  • Портфель участвовал в 110.16% роста S&P 500 Index и в 100.62% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • Портфель показал годовую альфу 2.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 1.04 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
2.19%
Бета
1.04
0.88
Участие в росте
110.16%
Участие в снижении
100.62%

Комиссия

Комиссия 12-ETF Portfolio составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

12-ETF Portfolio имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск 12-ETF Portfolio: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 12-ETF Portfolio: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 12-ETF Portfolio: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 12-ETF Portfolio: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 12-ETF Portfolio: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 12-ETF Portfolio: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.88

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.43

+0.55


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
621.171.731.241.907.48
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
450.871.361.201.305.92
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
470.941.411.211.265.81
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
240.460.791.100.762.98
IYW
iShares U.S. Technology ETF
571.121.721.241.735.51
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
581.051.581.211.888.28
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
470.921.411.201.436.23
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
400.891.341.191.093.69
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
210.360.671.090.592.34
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
430.871.391.181.355.25

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

12-ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.54
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 12-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.40%1.52%1.50%1.52%1.61%1.44%1.38%1.34%1.45%1.12%1.17%1.52%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.39%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.42%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF
1.29%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
LEAD
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
0.65%0.70%0.93%1.13%1.27%1.79%0.81%1.32%1.38%0.97%1.38%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.94%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

12-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 38.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 12-ETF Portfolio составляет 4.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.02%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.151
-23.21%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20325 июл. 2023 г.389
-23.04%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.9422 авг. 2025 г.184
-10.27%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.03%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkIYWVGTXSVMSCHDLEADCALFSYLDAVUVCOWZDSTLSPGPRDVYPortfolio
Benchmark1.000.890.910.670.740.910.710.710.720.750.870.890.850.89
IYW0.891.000.990.460.490.800.530.480.510.530.690.730.660.72
VGT0.910.991.000.490.520.830.560.520.550.560.710.750.690.75
XSVM0.670.460.491.000.770.670.920.920.940.840.760.790.840.89
SCHD0.740.490.520.771.000.750.780.840.820.880.880.820.860.86
LEAD0.910.800.830.670.751.000.710.710.720.750.890.880.840.88
CALF0.710.530.560.920.780.711.000.920.940.880.800.820.850.92
SYLD0.710.480.520.920.840.710.921.000.950.910.820.840.890.92
AVUV0.720.510.550.940.820.720.940.951.000.890.790.840.900.93
COWZ0.750.530.560.840.880.750.880.910.891.000.870.870.890.92
DSTL0.870.690.710.760.880.890.800.820.790.871.000.910.890.92
SPGP0.890.730.750.790.820.880.820.840.840.870.911.000.930.95
RDVY0.850.660.690.840.860.840.850.890.900.890.890.931.000.95
Portfolio0.890.720.750.890.860.880.920.920.930.920.920.950.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.