12-ETF Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	8.33%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	8.33%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	8.33%
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	Large Cap Value Equities	8.33%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	8.33%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	8.33%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	8.33%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	Multi-factor, S&P 500	8.33%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	8.33%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8.33%
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	Momentum, Small Cap Value Equities	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 12-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 12-ETF Portfolio	0.80%	3.54%	16.27%	14.91%	32.15%	18.01%	11.34%	—
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	0.96%	5.11%	22.73%	19.51%	42.12%	19.24%	11.57%	—
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	0.46%	7.83%	14.10%	11.90%	30.59%	9.56%	3.80%	—
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.82%	1.75%	6.93%	6.01%	19.20%	13.01%	10.13%	—
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	0.37%	3.29%	1.84%	1.07%	11.62%	11.92%	8.86%	—
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.61%	0.73%	22.66%	23.40%	50.17%	32.06%	21.19%	25.63%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	0.83%	2.38%	16.18%	15.19%	28.08%	18.59%	12.25%	14.95%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1.11%	5.69%	13.41%	12.60%	31.20%	20.46%	12.03%	16.29%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	0.84%	2.86%	6.06%	5.64%	16.85%	11.97%	7.97%	15.11%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	0.98%	4.18%	17.19%	13.91%	29.68%	12.81%	6.52%	13.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 12-ETF Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.72%	1.60%	-3.58%	8.98%	4.12%	0.85%							16.27%
2025	2.15%	-2.94%	-4.97%	-3.14%	5.70%	4.93%	1.26%	4.76%	1.70%	0.16%	1.19%	0.69%	11.45%
2024	-0.49%	3.97%	4.42%	-5.65%	3.78%	-0.28%	5.87%	-0.53%	0.96%	-1.58%	7.51%	-6.11%	11.41%
2023	8.51%	-1.85%	-0.42%	-0.76%	-0.89%	8.34%	5.64%	-2.02%	-3.60%	-3.64%	8.64%	7.15%	26.47%
2022	-4.52%	-0.77%	1.66%	-6.77%	2.06%	-10.80%	9.58%	-3.57%	-9.98%	11.30%	6.37%	-6.54%	-13.97%
2021	4.39%	5.56%	7.11%	3.70%	2.54%	0.99%	0.42%	2.67%	-3.77%	5.38%	-0.43%	4.87%	38.37%

Метрики бенчмарка

12-ETF Portfolio has an annualized alpha of 2.13%, beta of 1.04, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2019.

This portfolio captured 108.16% of S&P 500 Index gains but only 98.86% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.04 and R2 of 0.88, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.13%

Бета: 1.04

R²: 0.88

Участие в росте: 108.16%

Участие в снижении: 98.86%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 12-ETF Portfolio составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

LEAD

Siren DIVCON Leaders Dividend ETF

DSTL

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

12-ETF Portfolio имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 12-ETF Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.30	1.86	+0.44
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.20	2.53	+0.67
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.33	2.53	+1.79
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	16.08	11.37	+4.71

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	82	2.28	3.24	1.39	5.06	15.09
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	71	1.84	2.69	1.33	4.77	13.43
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	60	1.63	2.42	1.29	3.65	9.73
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	27	0.86	1.32	1.15	1.24	3.66
IYW iShares U.S. Technology ETF	67	2.24	2.82	1.38	2.70	8.68
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	60	1.69	2.35	1.29	2.98	12.62
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	72	2.03	2.90	1.36	3.26	13.71
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	33	1.04	1.57	1.19	1.45	5.54
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	67	1.81	2.75	1.32	4.07	11.04

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 12-ETF Portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.30 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 12-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.29%	1.52%	1.50%	1.52%	1.61%	1.44%	1.38%	1.34%	1.45%	1.12%	1.17%	1.52%
Активы портфеля:
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.61%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.20%	1.43%	1.07%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.93%	2.19%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	1.25%	1.31%	1.34%	1.30%	1.35%	1.01%	0.83%	0.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.11%	0.14%	0.21%	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF	0.57%	0.70%	0.93%	1.13%	1.27%	1.79%	0.81%	1.32%	1.38%	0.97%	1.38%	0.00%
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.89%	1.11%	1.64%	2.09%	2.21%	1.04%	1.53%	1.55%	1.68%	1.25%	2.07%	2.14%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	0.88%	1.04%	1.38%	1.24%	1.22%	0.69%	1.10%	0.86%	0.95%	0.68%	0.89%	1.12%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	1.81%	2.25%	2.04%	1.92%	2.20%	2.37%	1.99%	2.08%	2.52%	1.57%	1.92%	6.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

12-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 38.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 12-ETF Portfolio составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-38.02%март 2020 г.	2mo 2d	5mo 4d	7mo 6dянв. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-23.21%сент. 2022 г.	8mo 28d	9mo 28d	1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.04%апр. 2025 г.	4mo 13d	4mo 16d	8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-10.27%окт. 2023 г.	2mo 27d	1mo 5d	4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г.
Откат 2020 года2020	-9.03%сент. 2020 г.	20d	16d	1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.20	1.13	1.10	1.10

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.10, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 12-ETF Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция 12-ETF Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VGT: 0.90, а самая низкая у XSVM: 0.67.

0.67

0.71

0.71

0.72

0.73

0.74

0.85

0.86

0.88

0.89

0.90

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 12-ETF Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у RDVY: 0.95, а самая низкая у IYW: 0.73.

0.73

0.75

0.85

0.88

0.89

0.91

0.91

0.92

0.92

0.93

0.95

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IYW	VGT	SCHD	XSVM	LEAD	CALF	SYLD	COWZ	AVUV	DSTL	SPGP	RDVY
IYW	1.00	0.99	0.48	0.46	0.80	0.53	0.48	0.52	0.51	0.68	0.72	0.65
VGT	0.99	1.00	0.51	0.49	0.82	0.56	0.51	0.55	0.54	0.70	0.75	0.68
SCHD	0.48	0.51	1.00	0.77	0.74	0.77	0.84	0.87	0.81	0.87	0.81	0.85
XSVM	0.46	0.49	0.77	1.00	0.67	0.92	0.92	0.83	0.94	0.75	0.78	0.84
LEAD	0.80	0.82	0.74	0.67	1.00	0.70	0.71	0.74	0.71	0.87	0.88	0.84
CALF	0.53	0.56	0.77	0.92	0.70	1.00	0.91	0.88	0.94	0.80	0.82	0.84
SYLD	0.48	0.51	0.84	0.92	0.71	0.91	1.00	0.91	0.95	0.81	0.84	0.89
COWZ	0.52	0.55	0.87	0.83	0.74	0.88	0.91	1.00	0.88	0.87	0.87	0.88
AVUV	0.51	0.54	0.81	0.94	0.71	0.94	0.95	0.88	1.00	0.79	0.84	0.90
DSTL	0.68	0.70	0.87	0.75	0.87	0.80	0.81	0.87	0.79	1.00	0.90	0.88
SPGP	0.72	0.75	0.81	0.78	0.88	0.82	0.84	0.87	0.84	0.90	1.00	0.92
RDVY	0.65	0.68	0.85	0.84	0.84	0.84	0.89	0.88	0.90	0.88	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 сент. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 12-ETF Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 12-ETF Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации