Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 12-ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 12-ETF Portfolio | 0.39% | -2.61% | 2.43% | 3.60% | 27.60% | 14.65% | 9.89% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 0.68% | -1.17% | 9.54% | 11.38% | 38.64% | 16.21% | 10.57% | — |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 0.49% | -1.52% | 1.92% | 3.02% | 30.42% | 6.80% | 3.30% | — |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.32% | -2.59% | 4.25% | 9.59% | 23.24% | 11.56% | 10.99% | — |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 0.24% | -5.48% | -1.21% | -0.08% | 12.37% | 11.73% | 9.22% | — |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.52% | -3.13% | -7.13% | -6.06% | 39.57% | 26.25% | 15.97% | 21.86% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.15% | -3.45% | 2.02% | 1.44% | 24.63% | 14.55% | 10.34% | 13.27% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.06% | -3.69% | -0.57% | 2.36% | 24.55% | 16.90% | 10.19% | 14.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.29% | 12.35% | 13.59% | 18.75% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.02% | -5.48% | -4.83% | -5.39% | 15.86% | 9.47% | 6.81% | 13.80% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 0.44% | -0.73% | 9.32% | 9.28% | 27.47% | 10.54% | 6.91% | 12.56% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении 12-ETF Portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.72% | 1.60% | -3.58% | 0.81% | 2.43% | ||||||||
| 2025 | 2.15% | -2.94% | -4.97% | -3.14% | 5.70% | 4.93% | 1.26% | 4.76% | 1.70% | 0.16% | 1.19% | 0.69% | 11.45% |
| 2024 | -0.49% | 3.97% | 4.42% | -5.65% | 3.78% | -0.28% | 5.87% | -0.53% | 0.96% | -1.58% | 7.51% | -6.11% | 11.41% |
| 2023 | 8.51% | -1.85% | -0.42% | -0.76% | -0.89% | 8.34% | 5.64% | -2.02% | -3.60% | -3.64% | 8.64% | 7.15% | 26.47% |
| 2022 | -4.52% | -0.77% | 1.66% | -6.77% | 2.06% | -10.80% | 9.58% | -3.57% | -9.98% | 11.30% | 6.37% | -6.54% | -13.97% |
| 2021 | 4.39% | 5.56% | 7.11% | 3.70% | 2.54% | 0.99% | 0.42% | 2.67% | -3.77% | 5.38% | -0.43% | 4.87% | 38.37% |
Метрики бенчмарка
12-ETF Portfolio: годовая альфа составляет 2.19%, бета — 1.04, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.
- Портфель участвовал в 110.16% роста S&P 500 Index и в 100.62% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 2.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.04 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 110.16%
- Участие в снижении
- 100.62%
Комиссия
Комиссия 12-ETF Portfolio составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
12-ETF Portfolio имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.37 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.39 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.43 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 62 | 1.17 | 1.73 | 1.24 | 1.90 | 7.48 |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 45 | 0.87 | 1.36 | 1.20 | 1.30 | 5.92 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 47 | 0.94 | 1.41 | 1.21 | 1.26 | 5.81 |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 24 | 0.46 | 0.79 | 1.10 | 0.76 | 2.98 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 57 | 1.12 | 1.72 | 1.24 | 1.73 | 5.51 |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 58 | 1.05 | 1.58 | 1.21 | 1.88 | 8.28 |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 47 | 0.92 | 1.41 | 1.20 | 1.43 | 6.23 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 21 | 0.36 | 0.67 | 1.09 | 0.59 | 2.34 |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 43 | 0.87 | 1.39 | 1.18 | 1.35 | 5.25 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 12-ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.52% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.44% | 1.38% | 1.34% | 1.45% | 1.12% | 1.17% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.65% | 0.70% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.79% | 0.81% | 1.32% | 1.38% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
12-ETF Portfolio показал максимальную просадку в 38.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка 12-ETF Portfolio составляет 4.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.02% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 151 |
| -23.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 389 |
| -23.04% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 184 |
| -10.27% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -9.03% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | IYW | VGT | XSVM | SCHD | LEAD | CALF | SYLD | AVUV | COWZ | DSTL | SPGP | RDVY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.67 | 0.74 | 0.91 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.89 |
| IYW | 0.89 | 1.00 | 0.99 | 0.46 | 0.49 | 0.80 | 0.53 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.69 | 0.73 | 0.66 | 0.72 |
| VGT | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 0.49 | 0.52 | 0.83 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.75 |
| XSVM | 0.67 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.77 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.84 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.89 |
| SCHD | 0.74 | 0.49 | 0.52 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.86 |
| LEAD | 0.91 | 0.80 | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.88 |
| CALF | 0.71 | 0.53 | 0.56 | 0.92 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.92 | 0.94 | 0.88 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.92 |
| SYLD | 0.71 | 0.48 | 0.52 | 0.92 | 0.84 | 0.71 | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.92 |
| AVUV | 0.72 | 0.51 | 0.55 | 0.94 | 0.82 | 0.72 | 0.94 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.93 |
| COWZ | 0.75 | 0.53 | 0.56 | 0.84 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| DSTL | 0.87 | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.89 | 0.92 |
| SPGP | 0.89 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| RDVY | 0.85 | 0.66 | 0.69 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.89 | 0.72 | 0.75 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |