PortfoliosLab logo
14 Dec 24 Proposed
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GSST 25%VGIT 12%HYEM 3%FLBL 2%SKOR 1%HYGH 1%JCPI 1%FELC 7.5%FLRG 7.5%FSMD 7.5%FDEM 7.5%MGV 5%AUSF 5%LVHI 5%IGRO 2.5%HSCZ 2.5%FELG 2.5%VIGI 2.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 14 Dec 24 Proposed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
21.58%
14 Dec 24 Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты FELC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.00%-0.94%-5.06%8.41%13.52%10.15%
14 Dec 24 Proposed0.09%-0.35%-0.27%8.38%N/AN/A
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
-1.18%-3.54%-3.19%8.26%13.46%10.03%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
-6.31%-0.93%-4.84%8.68%N/AN/A
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
0.95%-2.55%-0.85%10.23%18.23%N/A
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
-2.94%0.00%-3.45%12.71%N/AN/A
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
-6.45%-1.13%-6.74%5.13%13.41%N/A
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
4.90%-1.97%4.57%13.10%14.49%N/A
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
10.43%2.69%3.78%16.10%11.54%N/A
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
0.56%-1.20%1.61%6.53%12.25%N/A
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
1.27%-0.74%-2.24%6.89%7.37%N/A
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
2.45%0.35%2.49%7.99%1.81%2.81%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
-0.34%-0.24%1.31%6.68%7.98%4.84%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
3.96%0.47%3.92%8.98%N/AN/A
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
1.70%-0.34%2.55%10.51%5.35%3.97%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
0.23%0.04%1.71%5.78%6.62%N/A
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
1.68%0.27%2.58%5.91%3.24%N/A
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.90%0.99%3.31%8.30%-0.84%1.35%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.87%1.24%-5.53%10.97%N/AN/A
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
7.63%2.78%1.00%10.67%9.35%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 14 Dec 24 Proposed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%-0.20%-1.17%-0.62%0.09%
20240.65%2.10%2.33%-2.23%2.81%0.93%2.55%1.40%1.47%-1.11%2.72%-2.15%11.89%
20230.51%3.66%4.18%

Комиссия

Комиссия 14 Dec 24 Proposed составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEM: 0.45%
График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLBL: 0.45%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%
График комиссии LVHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LVHI: 0.40%
График комиссии HYEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYEM: 0.40%
График комиссии FLRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRG: 0.29%
График комиссии FSMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMD: 0.29%
График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AUSF: 0.27%
График комиссии JCPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JCPI: 0.25%
График комиссии IGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGRO: 0.22%
График комиссии SKOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SKOR: 0.22%
График комиссии FELC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELC: 0.18%
График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELG: 0.18%
График комиссии GSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSST: 0.16%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGV: 0.07%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 14 Dec 24 Proposed составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 14 Dec 24 Proposed, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 14 Dec 24 Proposed, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 14 Dec 24 Proposed, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 14 Dec 24 Proposed, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 14 Dec 24 Proposed, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 14 Dec 24 Proposed, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.34
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.20
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.00
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 4.74
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
0.520.821.120.602.39
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
0.480.791.120.491.99
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
0.590.921.130.742.71
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
0.731.121.160.793.16
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
0.230.481.060.210.71
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
0.961.321.211.095.54
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
1.111.561.221.503.69
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
0.460.741.110.572.46
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
0.500.821.110.531.77
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
2.173.201.423.548.92
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.911.161.240.855.32
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
2.113.121.413.198.64
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
1.482.111.312.0411.33
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
1.472.061.471.469.53
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
8.1715.644.2323.99159.81
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
1.782.751.331.884.24
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.500.851.120.521.81
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.711.081.150.742.12

14 Dec 24 Proposed на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
0.93
0.46
14 Dec 24 Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 14 Dec 24 Proposed за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.61%3.60%3.45%3.09%1.80%1.80%2.21%1.57%0.83%0.77%0.69%0.54%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.33%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
1.12%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.87%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.03%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
1.55%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.44%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
5.02%4.95%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%1.97%1.16%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.18%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
4.16%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
4.85%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%0.31%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.69%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
4.07%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
6.49%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
7.60%8.05%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
5.30%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.68%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.53%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.91%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.85%
-10.02%
14 Dec 24 Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

14 Dec 24 Proposed показал максимальную просадку в 8.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 14 Dec 24 Proposed составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.54%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-3.6%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-2.92%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.1710 мая 2024 г.30
-2.88%5 дек. 2024 г.2410 янв. 2025 г.1330 янв. 2025 г.37
-1.98%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 14 Dec 24 Proposed составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.66%
14.23%
14 Dec 24 Proposed
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
5.0010.0015.00
Эффективные активы: 9.01

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 9.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGSSTVGITJCPIFLBLSKORHYEMHYGHFDEMLVHIFELGAUSFMGVHSCZIGROFSMDFELCVIGIFLRGPortfolio
^GSPC1.000.080.090.220.480.250.410.550.510.490.930.640.740.700.600.760.980.700.950.90
GSST0.081.000.560.410.030.560.20-0.010.140.100.070.040.060.060.180.080.090.180.070.17
VGIT0.090.561.000.780.020.920.280.000.120.130.040.100.110.060.250.140.100.260.120.23
JCPI0.220.410.781.000.150.770.290.100.170.210.140.220.230.170.330.240.210.320.240.33
FLBL0.480.030.020.151.000.160.260.400.260.330.430.370.380.450.380.410.450.430.450.47
SKOR0.250.560.920.770.161.000.370.160.230.250.180.240.240.210.380.290.240.390.260.38
HYEM0.410.200.280.290.260.371.000.330.300.320.370.350.380.360.390.390.410.420.400.47
HYGH0.55-0.010.000.100.400.160.331.000.330.400.460.530.500.490.470.560.530.490.520.58
FDEM0.510.140.120.170.260.230.300.331.000.490.460.390.420.550.630.460.510.610.510.66
LVHI0.490.100.130.210.330.250.320.400.491.000.340.610.600.770.730.570.470.730.500.67
FELG0.930.070.040.140.430.180.370.460.460.341.000.400.500.580.470.580.930.570.840.75
AUSF0.640.040.100.220.370.240.350.530.390.610.401.000.880.630.600.830.610.630.700.80
MGV0.740.060.110.230.380.240.380.500.420.600.500.881.000.640.610.830.710.650.790.84
HSCZ0.700.060.060.170.450.210.360.490.550.770.580.630.641.000.760.700.670.820.690.81
IGRO0.600.180.250.330.380.380.390.470.630.730.470.600.610.761.000.630.580.920.610.78
FSMD0.760.080.140.240.410.290.390.560.460.570.580.830.830.700.631.000.740.680.820.89
FELC0.980.090.100.210.450.240.410.530.510.470.930.610.710.670.580.741.000.670.930.88
VIGI0.700.180.260.320.430.390.420.490.610.730.570.630.650.820.920.680.671.000.690.84
FLRG0.950.070.120.240.450.260.400.520.510.500.840.700.790.690.610.820.930.691.000.92
Portfolio0.900.170.230.330.470.380.470.580.660.670.750.800.840.810.780.890.880.840.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.