14 Dec 24 Proposed
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 14 Dec 24 Proposed и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты FELC
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
14 Dec 24 Proposed | 0.09% | -0.35% | -0.27% | 8.38% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | -1.18% | -3.54% | -3.19% | 8.26% | 13.46% | 10.03% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -6.31% | -0.93% | -4.84% | 8.68% | N/A | N/A |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 0.95% | -2.55% | -0.85% | 10.23% | 18.23% | N/A |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.94% | 0.00% | -3.45% | 12.71% | N/A | N/A |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | -6.45% | -1.13% | -6.74% | 5.13% | 13.41% | N/A |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.90% | -1.97% | 4.57% | 13.10% | 14.49% | N/A |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 10.43% | 2.69% | 3.78% | 16.10% | 11.54% | N/A |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 0.56% | -1.20% | 1.61% | 6.53% | 12.25% | N/A |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 1.27% | -0.74% | -2.24% | 6.89% | 7.37% | N/A |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 2.45% | 0.35% | 2.49% | 7.99% | 1.81% | 2.81% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | -0.34% | -0.24% | 1.31% | 6.68% | 7.98% | 4.84% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.96% | 0.47% | 3.92% | 8.98% | N/A | N/A |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.70% | -0.34% | 2.55% | 10.51% | 5.35% | 3.97% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 0.23% | 0.04% | 1.71% | 5.78% | 6.62% | N/A |
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 1.68% | 0.27% | 2.58% | 5.91% | 3.24% | N/A |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.90% | 0.99% | 3.31% | 8.30% | -0.84% | 1.35% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.87% | 1.24% | -5.53% | 10.97% | N/A | N/A |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 7.63% | 2.78% | 1.00% | 10.67% | 9.35% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 14 Dec 24 Proposed, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.11% | -0.20% | -1.17% | -0.62% | 0.09% | ||||||||
2024 | 0.65% | 2.10% | 2.33% | -2.23% | 2.81% | 0.93% | 2.55% | 1.40% | 1.47% | -1.11% | 2.72% | -2.15% | 11.89% |
2023 | 0.51% | 3.66% | 4.18% |
Комиссия
Комиссия 14 Dec 24 Proposed составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 14 Dec 24 Proposed составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 14 Dec 24 Proposed за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.61% | 3.60% | 3.45% | 3.09% | 1.80% | 1.80% | 2.21% | 1.57% | 0.83% | 0.77% | 0.69% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 1.12% | 1.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.87% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.03% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.55% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.44% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 5.02% | 4.95% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 1.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.24% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.16% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 4.85% | 4.90% | 3.90% | 2.57% | 2.55% | 3.38% | 3.53% | 2.85% | 2.46% | 2.74% | 2.25% | 0.31% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.69% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 4.07% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.49% | 6.34% | 6.27% | 6.47% | 5.33% | 5.56% | 6.14% | 5.71% | 5.86% | 6.25% | 7.64% | 6.77% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.60% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 5.30% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.68% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.53% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.91% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
14 Dec 24 Proposed показал максимальную просадку в 8.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 14 Dec 24 Proposed составляет 2.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.54% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-3.6% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
-2.92% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 17 | 10 мая 2024 г. | 30 |
-2.88% | 5 дек. 2024 г. | 24 | 10 янв. 2025 г. | 13 | 30 янв. 2025 г. | 37 |
-1.98% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 6 | 16 сент. 2024 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 14 Dec 24 Proposed составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 9.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GSST | VGIT | JCPI | FLBL | SKOR | HYEM | HYGH | FDEM | LVHI | FELG | AUSF | MGV | HSCZ | IGRO | FSMD | FELC | VIGI | FLRG | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.48 | 0.25 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.93 | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.76 | 0.98 | 0.70 | 0.95 | 0.90 |
GSST | 0.08 | 1.00 | 0.56 | 0.41 | 0.03 | 0.56 | 0.20 | -0.01 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.17 |
VGIT | 0.09 | 0.56 | 1.00 | 0.78 | 0.02 | 0.92 | 0.28 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.23 |
JCPI | 0.22 | 0.41 | 0.78 | 1.00 | 0.15 | 0.77 | 0.29 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.24 | 0.33 |
FLBL | 0.48 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 1.00 | 0.16 | 0.26 | 0.40 | 0.26 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
SKOR | 0.25 | 0.56 | 0.92 | 0.77 | 0.16 | 1.00 | 0.37 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.39 | 0.26 | 0.38 |
HYEM | 0.41 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 1.00 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.47 |
HYGH | 0.55 | -0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.40 | 0.16 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.58 |
FDEM | 0.51 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.55 | 0.63 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.51 | 0.66 |
LVHI | 0.49 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 1.00 | 0.34 | 0.61 | 0.60 | 0.77 | 0.73 | 0.57 | 0.47 | 0.73 | 0.50 | 0.67 |
FELG | 0.93 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.43 | 0.18 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 0.58 | 0.47 | 0.58 | 0.93 | 0.57 | 0.84 | 0.75 |
AUSF | 0.64 | 0.04 | 0.10 | 0.22 | 0.37 | 0.24 | 0.35 | 0.53 | 0.39 | 0.61 | 0.40 | 1.00 | 0.88 | 0.63 | 0.60 | 0.83 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.80 |
MGV | 0.74 | 0.06 | 0.11 | 0.23 | 0.38 | 0.24 | 0.38 | 0.50 | 0.42 | 0.60 | 0.50 | 0.88 | 1.00 | 0.64 | 0.61 | 0.83 | 0.71 | 0.65 | 0.79 | 0.84 |
HSCZ | 0.70 | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.45 | 0.21 | 0.36 | 0.49 | 0.55 | 0.77 | 0.58 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.82 | 0.69 | 0.81 |
IGRO | 0.60 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.47 | 0.63 | 0.73 | 0.47 | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 1.00 | 0.63 | 0.58 | 0.92 | 0.61 | 0.78 |
FSMD | 0.76 | 0.08 | 0.14 | 0.24 | 0.41 | 0.29 | 0.39 | 0.56 | 0.46 | 0.57 | 0.58 | 0.83 | 0.83 | 0.70 | 0.63 | 1.00 | 0.74 | 0.68 | 0.82 | 0.89 |
FELC | 0.98 | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.45 | 0.24 | 0.41 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.93 | 0.61 | 0.71 | 0.67 | 0.58 | 0.74 | 1.00 | 0.67 | 0.93 | 0.88 |
VIGI | 0.70 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.61 | 0.73 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.82 | 0.92 | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.84 |
FLRG | 0.95 | 0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.45 | 0.26 | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.84 | 0.70 | 0.79 | 0.69 | 0.61 | 0.82 | 0.93 | 0.69 | 1.00 | 0.92 |
Portfolio | 0.90 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 0.38 | 0.47 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.92 | 1.00 |