BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126

График показывает рост $10,000 инвестированных в BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 30 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.34%, а средняя месячная доходность — +6.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -9.0%.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126: годовая альфа составляет 95.75%, бета — 1.44, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 30.05.2024.

• Портфель участвовал в 644.92% роста S&P 500 Index, но только в 50.81% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 95.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 8.07
• За всё время: 3.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 составляет 9.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.