BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126

График показывает рост $10,000 инвестированных в BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +6.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -9.0%.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 has an annualized alpha of 84.31%, beta of 1.50, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2024.

• This portfolio captured 559.33% of S&P 500 Index gains but only 59.26% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 84.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.50 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 8.30
• За всё время: 3.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.

Текущая просадка BarChartStocksByGroupingWeightedAlphaAndVol20260126 составляет 8.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.