Portafolio acciones + ETFs optimizado

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	3.98%
ECH iShares MSCI Chile ETF	Foreign Large Cap Equities	4.88%
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	5.12%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	Asia Pacific Equities	5.03%
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	20.17%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	5.73%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.61%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5.78%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	7.22%
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	6.84%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	9.29%
TD The Toronto-Dominion Bank	Financial Services	5.87%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	6.64%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	5.84%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portafolio acciones + ETFs optimizado и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 февр. 2013 г., начальной даты FPE

Доходность по периодам

Portafolio acciones + ETFs optimizado на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 3.22% с начала года и доходность в 9.45% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portafolio acciones + ETFs optimizado	-0.19%	-4.50%	3.22%	9.85%	23.30%	15.35%	9.10%	9.45%
Активы портфеля:
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-2.89%	23.39%	17.79%	17.97%	15.58%	2.85%	4.39%
UL The Unilever Group	-1.09%	-19.81%	-14.57%	-15.09%	-14.96%	1.14%	0.98%	4.27%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
DG Dollar General Corporation	2.19%	-21.76%	-9.43%	19.31%	35.68%	-15.62%	-8.55%	4.69%
TD The Toronto-Dominion Bank	0.55%	-2.56%	1.92%	21.71%	65.61%	21.34%	12.59%	12.93%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	0.36%	-5.36%	4.10%	6.45%	7.32%	5.25%	5.44%	5.77%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	-0.67%	1.54%	2.84%	0.24%	23.18%	18.09%	8.61%	7.24%
EWG iShares MSCI Germany ETF	-0.75%	-4.02%	-6.12%	-6.05%	8.52%	14.38%	5.86%	7.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Portafolio acciones + ETFs optimizado закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.18%	5.20%	-6.86%	0.17%									3.22%
2025	3.67%	3.85%	2.34%	2.17%	2.64%	1.86%	-0.41%	3.97%	1.43%	0.84%	3.47%	1.78%	31.26%
2024	0.02%	1.42%	3.25%	-1.43%	2.78%	-0.57%	3.79%	2.55%	2.27%	-2.87%	1.21%	-3.30%	9.17%
2023	4.24%	-3.39%	-0.54%	2.80%	-4.33%	2.74%	2.90%	-3.86%	-4.39%	-0.78%	6.54%	3.37%	4.60%
2022	-0.54%	-1.08%	0.64%	-3.34%	2.49%	-5.44%	2.45%	-3.27%	-5.89%	4.15%	7.01%	-0.62%	-4.18%
2021	-2.07%	0.26%	4.44%	2.14%	2.02%	-1.43%	0.88%	0.20%	-2.65%	2.26%	-2.87%	4.28%	7.36%

Метрики бенчмарка

Portafolio acciones + ETFs optimizado: годовая альфа составляет 2.01%, бета — 0.53, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 13.02.2013.

Портфель участвовал в 60.46% снижения S&P 500 Index, но только в 58.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.01% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.53 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.01%

Бета: 0.53

R²: 0.69

Участие в росте: 58.30%

Участие в снижении: 60.46%

Комиссия

Комиссия Portafolio acciones + ETFs optimizado составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FPE

First Trust Preferred Securities & Income ETF

ECH

iShares MSCI Chile ETF

EWS

iShares MSCI Singapore ETF

EWG

iShares MSCI Germany ETF

KXI

iShares Global Consumer Staples ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portafolio acciones + ETFs optimizado имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.33	0.88	+1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.15	1.37	+1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.21	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	1.39	+1.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.76	6.43	+5.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
UL The Unilever Group	12	-0.70	-0.84	0.89	-0.58	-1.87
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
DG Dollar General Corporation	71	0.96	1.74	1.21	1.59	4.72
TD The Toronto-Dominion Bank	98	3.91	4.92	1.66	8.96	32.97
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	25	0.56	0.88	1.11	0.71	2.01
EWS iShares MSCI Singapore ETF	60	1.16	1.75	1.26	1.52	6.54
EWG iShares MSCI Germany ETF	23	0.43	0.76	1.10	0.60	1.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portafolio acciones + ETFs optimizado имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.33
За 5 лет: 0.95
За 10 лет: 0.83
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portafolio acciones + ETFs optimizado за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.24%	3.28%	3.65%	3.89%	3.53%	3.19%	2.89%	3.14%	3.47%	2.93%	3.26%	3.27%
Активы портфеля:
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
UL The Unilever Group	4.19%	3.51%	3.29%	3.83%	3.57%	3.77%	3.07%	3.18%	3.49%	2.80%	3.42%	3.02%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
DG Dollar General Corporation	1.97%	1.78%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%
TD The Toronto-Dominion Bank	3.19%	3.17%	5.65%	4.80%	4.24%	3.27%	4.10%	3.89%	4.08%	3.03%	3.58%	5.11%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
KXI iShares Global Consumer Staples ETF	2.20%	2.29%	2.51%	2.99%	1.98%	2.26%	2.34%	2.17%	2.97%	2.17%	2.34%	2.20%
EWS iShares MSCI Singapore ETF	3.98%	4.10%	4.28%	6.50%	2.56%	6.00%	2.68%	4.70%	4.21%	3.46%	3.96%	4.20%
EWG iShares MSCI Germany ETF	1.70%	1.60%	2.38%	2.56%	3.24%	2.70%	1.67%	2.51%	2.93%	2.06%	2.35%	1.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portafolio acciones + ETFs optimizado показал максимальную просадку в 28.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Portafolio acciones + ETFs optimizado составляет 6.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.89%	24 февр. 2020 г.	21	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	182
-15.73%	13 янв. 2022 г.	188	12 окт. 2022 г.	341	22 февр. 2024 г.	529
-11.08%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	78	17 апр. 2019 г.	307
-10.35%	18 мая 2015 г.	171	20 янв. 2016 г.	40	17 мар. 2016 г.	211
-8.18%	9 мая 2013 г.	32	24 июн. 2013 г.	189	25 мар. 2014 г.	221

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOL	DG	FPE	VZ	JNJ	ECH	UL	KO	JPM	TD	EWS	EWG	IGF	KXI	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.32	0.42	0.33	0.41	0.48	0.39	0.42	0.65	0.58	0.61	0.72	0.68	0.63	0.74
SGOL	-0.00	1.00	0.01	0.11	0.02	0.01	0.16	0.09	0.04	-0.11	0.08	0.15	0.10	0.19	0.09	0.25
DG	0.32	0.01	1.00	0.13	0.22	0.28	0.15	0.23	0.25	0.17	0.18	0.20	0.25	0.27	0.38	0.41
FPE	0.42	0.11	0.13	1.00	0.16	0.15	0.28	0.18	0.19	0.26	0.31	0.34	0.38	0.39	0.32	0.45
VZ	0.33	0.02	0.22	0.16	1.00	0.40	0.20	0.32	0.42	0.28	0.27	0.21	0.27	0.40	0.46	0.52
JNJ	0.41	0.01	0.28	0.15	0.40	1.00	0.20	0.37	0.45	0.29	0.26	0.25	0.33	0.39	0.53	0.55
ECH	0.48	0.16	0.15	0.28	0.20	0.20	1.00	0.26	0.25	0.36	0.45	0.51	0.51	0.50	0.38	0.60
UL	0.39	0.09	0.23	0.18	0.32	0.37	0.26	1.00	0.46	0.23	0.30	0.34	0.47	0.49	0.70	0.62
KO	0.42	0.04	0.25	0.19	0.42	0.45	0.25	0.46	1.00	0.29	0.30	0.27	0.35	0.49	0.70	0.61
JPM	0.65	-0.11	0.17	0.26	0.28	0.29	0.36	0.23	0.29	1.00	0.56	0.42	0.52	0.47	0.39	0.58
TD	0.58	0.08	0.18	0.31	0.27	0.26	0.45	0.30	0.30	0.56	1.00	0.51	0.57	0.58	0.45	0.66
EWS	0.61	0.15	0.20	0.34	0.21	0.25	0.51	0.34	0.27	0.42	0.51	1.00	0.61	0.59	0.47	0.64
EWG	0.72	0.10	0.25	0.38	0.27	0.33	0.51	0.47	0.35	0.52	0.57	0.61	1.00	0.68	0.61	0.74
IGF	0.68	0.19	0.27	0.39	0.40	0.39	0.50	0.49	0.49	0.47	0.58	0.59	0.68	1.00	0.69	0.80
KXI	0.63	0.09	0.38	0.32	0.46	0.53	0.38	0.70	0.70	0.39	0.45	0.47	0.61	0.69	1.00	0.82
Portfolio	0.74	0.25	0.41	0.45	0.52	0.55	0.60	0.62	0.61	0.58	0.66	0.64	0.74	0.80	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 февр. 2013 г.

Portafolio acciones + ETFs optimizado

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов