MS 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	2.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.60%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	11.70%
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	9.60%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	8.30%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.90%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	9%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	5.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	3%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	8.60%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	9.70%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8.10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	8.10%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	4.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

MS 2026 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.65% с начала года и доходность в 20.97% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.63%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель MS 2026	0.02%	-2.67%	-2.65%	0.60%	44.51%	27.96%	18.80%	20.97%
Активы портфеля:
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-1.47%	2.81%	5.79%	39.16%	15.41%	7.43%	9.01%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.03%	0.34%	5.80%	8.85%	39.42%	18.68%	9.45%	10.44%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	-0.38%	-1.85%	-1.75%	-0.92%	18.44%	8.66%	4.48%	7.77%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	-0.57%	1.63%	11.84%	24.73%	70.46%	34.98%	24.74%	17.53%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.50%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	0.17%	-3.72%	-1.68%	1.08%	26.04%	16.06%	11.02%	13.63%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-9.06%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-4.69%	-9.29%	-7.99%	32.91%	21.67%	11.69%	16.20%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-5.28%	-8.93%	-6.67%	116.76%	72.07%	48.84%	38.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.24%	-4.88%	-5.44%	88.14%	85.17%	66.71%	70.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MS 2026 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.39%	0.70%	-5.53%	0.93%									-2.65%
2025	1.27%	-1.73%	-4.34%	1.28%	8.86%	6.23%	3.06%	2.04%	4.57%	3.83%	0.42%	0.07%	27.94%
2024	3.62%	6.60%	4.01%	-2.49%	5.70%	5.22%	-0.18%	1.48%	2.30%	-0.71%	2.78%	1.88%	34.24%
2023	9.52%	-0.90%	6.45%	1.83%	5.27%	6.42%	3.44%	-1.42%	-4.27%	-1.18%	9.15%	4.64%	45.22%
2022	-4.66%	-3.04%	2.77%	-9.67%	0.47%	-7.98%	8.22%	-4.66%	-9.95%	4.45%	10.04%	-5.50%	-19.94%
2021	0.82%	3.04%	2.71%	4.06%	1.89%	3.70%	0.84%	3.96%	-3.45%	6.68%	0.44%	3.68%	31.93%

Метрики бенчмарка

MS 2026: годовая альфа составляет 7.62%, бета — 1.03, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 03.03.2016.

Портфель участвовал в 120.10% роста S&P 500 Index, но только в 82.95% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.03 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 7.62%

Бета: 1.03

R²: 0.92

Участие в росте: 120.10%

Участие в снижении: 82.95%

Комиссия

Комиссия MS 2026 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

EQWL

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MS 2026 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.88	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.24	1.37	+0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.56	1.39	+1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.31	6.43	+4.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	78	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	76	1.63	2.20	1.33	2.11	9.26
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	30	0.65	1.00	1.13	0.95	3.51
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	92	2.18	2.82	1.44	3.95	15.29
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	43	0.85	1.29	1.19	1.25	5.65
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MS 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За 5 лет: 1.03
За 10 лет: 1.09
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MS 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.46%	1.45%	1.82%	1.91%	2.12%	2.16%	1.60%	1.98%	2.14%	1.67%	2.56%	2.16%
Активы портфеля:
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.96%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	2.24%	2.14%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	1.05%	0.00%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.16%	1.29%	3.48%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	1.70%	1.67%	1.86%	1.97%	2.12%	1.65%	2.01%	2.04%	2.23%	1.27%	2.01%	2.03%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MS 2026 показал максимальную просадку в 31.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка MS 2026 составляет 6.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.08%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	76	10 июл. 2020 г.	99
-27.82%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	158	2 июн. 2023 г.	360
-20.34%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139
-18.11%	27 янв. 2025 г.	51	8 апр. 2025 г.	25	14 мая 2025 г.	76
-12.21%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	55

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 12.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DXJ	XLF	AMZN	NVDA	TSM	AAPL	AVGO	FNDE	GOOGL	MSFT	VIGI	EQWL	VXUS	VUG	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.63	0.74	0.64	0.64	0.60	0.68	0.66	0.64	0.69	0.74	0.76	0.87	0.79	0.93	1.00	0.94
DXJ	0.63	1.00	0.60	0.37	0.38	0.44	0.40	0.43	0.53	0.43	0.41	0.61	0.62	0.67	0.55	0.63	0.69
XLF	0.74	0.60	1.00	0.34	0.34	0.38	0.40	0.39	0.51	0.40	0.41	0.58	0.80	0.63	0.56	0.74	0.64
AMZN	0.64	0.37	0.34	1.00	0.56	0.46	0.56	0.48	0.41	0.65	0.66	0.48	0.48	0.49	0.74	0.64	0.68
NVDA	0.64	0.38	0.34	0.56	1.00	0.62	0.51	0.62	0.42	0.52	0.59	0.46	0.47	0.49	0.73	0.63	0.75
TSM	0.60	0.44	0.38	0.46	0.62	1.00	0.47	0.62	0.58	0.48	0.50	0.55	0.48	0.60	0.63	0.60	0.72
AAPL	0.68	0.40	0.40	0.56	0.51	0.47	1.00	0.52	0.44	0.58	0.60	0.51	0.53	0.52	0.73	0.68	0.69
AVGO	0.66	0.43	0.39	0.48	0.62	0.62	0.52	1.00	0.46	0.49	0.56	0.50	0.53	0.54	0.69	0.65	0.75
FNDE	0.64	0.53	0.51	0.41	0.42	0.58	0.44	0.46	1.00	0.46	0.43	0.75	0.61	0.86	0.58	0.64	0.72
GOOGL	0.69	0.43	0.40	0.65	0.52	0.48	0.58	0.49	0.46	1.00	0.67	0.52	0.52	0.54	0.75	0.69	0.71
MSFT	0.74	0.41	0.41	0.66	0.59	0.50	0.60	0.56	0.43	0.67	1.00	0.55	0.54	0.53	0.81	0.73	0.77
VIGI	0.76	0.61	0.58	0.48	0.46	0.55	0.51	0.50	0.75	0.52	0.55	1.00	0.73	0.93	0.70	0.76	0.80
EQWL	0.87	0.62	0.80	0.48	0.47	0.48	0.53	0.53	0.61	0.52	0.54	0.73	1.00	0.75	0.73	0.87	0.79
VXUS	0.79	0.67	0.63	0.49	0.49	0.60	0.52	0.54	0.86	0.54	0.53	0.93	0.75	1.00	0.71	0.79	0.84
VUG	0.93	0.55	0.56	0.74	0.73	0.63	0.73	0.69	0.58	0.75	0.81	0.70	0.73	0.71	1.00	0.93	0.93
VOO	1.00	0.63	0.74	0.64	0.63	0.60	0.68	0.65	0.64	0.69	0.73	0.76	0.87	0.79	0.93	1.00	0.93
Portfolio	0.94	0.69	0.64	0.68	0.75	0.72	0.69	0.75	0.72	0.71	0.77	0.80	0.79	0.84	0.93	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.

MS 2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов