Aronson Family Taxable Portfolio
The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG
Доходность по периодам
Aronson Family Taxable Portfolio на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 6.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | 2.75% | 1.94% | 9.82% | 15.45% | 7.27% | 7.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.51% | 1.72% | 7.14% | 4.93% | 3.74% | 5.08% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 3.03% | 1.90% | 17.03% | 24.43% | 14.33% | 13.37% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 4.19% | 2.68% | 9.10% | 17.61% | 8.48% | 9.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.88% | 16.56% | 24.00% | 13.74% | 12.84% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 6.11% | 6.15% | 4.67% | 10.07% | 6.35% | 5.73% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.11% | 0.72% | 10.70% | 16.35% | 8.80% | 8.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.62% | 1.67% | -6.53% | -2.16% | -6.76% | -1.39% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.57% | 1.68% | 10.01% | 17.05% | 8.93% | 9.17% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.23% | 2.42% | 7.99% | 14.22% | 1.84% | 3.07% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.77% | 1.83% | 0.63% | 4.52% | 1.73% | 2.08% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.55% | 1.15% | 5.59% | 9.90% | 3.26% | 4.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aronson Family Taxable Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | 2.75% | |||||||||||
| 2024 | -1.04% | 3.12% | 2.68% | -4.13% | 4.08% | 0.88% | 4.29% | 0.96% | 1.75% | -2.38% | 5.57% | -4.37% | 11.37% |
| 2023 | 7.27% | -2.69% | 0.80% | -0.15% | -1.04% | 5.19% | 3.30% | -2.91% | -4.66% | -3.38% | 7.96% | 6.91% | 16.61% |
| 2022 | -5.21% | -1.05% | 0.26% | -7.53% | 0.42% | -7.02% | 7.22% | -3.94% | -9.04% | 6.04% | 6.02% | -4.60% | -18.41% |
| 2021 | 1.14% | 2.27% | 1.74% | 2.70% | 1.17% | 1.39% | 0.17% | 1.63% | -2.97% | 3.63% | -1.52% | 2.96% | 15.07% |
| 2020 | -0.80% | -5.05% | -11.35% | 8.24% | 3.28% | 2.33% | 4.44% | 3.29% | -2.22% | -0.80% | 10.11% | 4.63% | 15.17% |
| 2019 | 6.93% | 1.99% | 0.56% | 2.33% | -4.37% | 5.19% | 0.37% | -0.70% | 1.46% | 1.66% | 1.94% | 2.19% | 20.90% |
| 2018 | 2.93% | -3.53% | 0.33% | 0.04% | 2.22% | -0.05% | 2.09% | 2.04% | -1.01% | -7.26% | 1.73% | -6.14% | -7.02% |
| 2017 | 1.57% | 2.01% | 0.47% | 1.10% | 0.59% | 1.13% | 1.58% | 0.12% | 2.38% | 1.54% | 1.94% | 0.97% | 16.50% |
| 2016 | -3.06% | 0.38% | 5.67% | 0.64% | 0.66% | 1.73% | 3.56% | 0.39% | 0.63% | -2.51% | 2.06% | 1.47% | 11.94% |
| 2015 | 0.31% | 2.91% | -0.02% | 0.31% | -0.15% | -1.51% | 0.41% | -4.66% | -2.22% | 4.86% | 0.27% | -2.30% | -2.09% |
| 2014 | -2.28% | 3.29% | 0.55% | 0.01% | 1.86% | 2.17% | -1.68% | 2.82% | -3.62% | 3.04% | 0.41% | 0.11% | 6.61% |
Комиссия
Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aronson Family Taxable Portfolio составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.26 | 0.46 | 1.06 | 0.36 | 0.85 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.92 | 2.56 | 1.35 | 2.93 | 12.09 |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.81 | 1.28 | 1.15 | 1.15 | 3.71 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.34 | 2.85 | 11.36 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.63 | 0.95 | 1.11 | 0.76 | 1.78 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.67 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 3.19 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.45 | -0.53 | 0.94 | -0.14 | -0.97 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.76 | 1.21 | 1.15 | 1.24 | 3.58 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.90 | 1.36 | 1.17 | 0.49 | 2.81 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.66 | 0.92 | 1.11 | 0.26 | 1.92 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.05 | 2.94 | 1.38 | 3.79 | 14.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.60% | 2.46% | 3.00% | 2.32% | 1.61% | 2.24% | 2.53% | 2.10% | 2.13% | 2.06% | 2.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.07% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.20% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 1.02% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.40% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.74% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.76% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.00% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.36% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.48% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 6.01% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 39.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.98% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 470 | 18 янв. 2011 г. | 809 |
| -26.22% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 100 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -25.07% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 444 | 10 июл. 2024 г. | 669 |
| -15.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 259 |
| -13.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | TLT | HYG | EEM | VPL | VGK | IJS | IJT | IJR | VV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.73 | 0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.13 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -0.12 |
| TLT | 0.73 | 1.00 | -0.09 | -0.25 | -0.22 | -0.26 | -0.29 | -0.28 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| HYG | 0.07 | -0.09 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.66 |
| EEM | -0.07 | -0.25 | 0.58 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.76 | 0.76 |
| VPL | -0.05 | -0.22 | 0.59 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.78 | 0.78 |
| VGK | -0.07 | -0.26 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.80 |
| IJS | -0.13 | -0.29 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.85 |
| IJT | -0.12 | -0.28 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.98 | 0.86 | 0.89 |
| IJR | -0.13 | -0.29 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| VV | -0.12 | -0.29 | 0.65 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | -0.12 | -0.29 | 0.66 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |