PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Aronson Family Taxable Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The Aronson Family Taxable Portfolio is a portfolio by Ted Aronson, an asset manager at AJO Partners. It's a well-diversified portfolio consisting of 11 funds that cover 4 major asset classes: Emerging Market Equity, US Equity, Fixed Income, and Foreign Equity.

Распределение активов


TIP 15%TLT 10%HYG 5%VPL 15%VV 15%IJR 10%EEM 10%IJT 5%VTI 5%VGK 5%IJS 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

15%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

5%

VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities

15%

VV
Vanguard Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

15%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

10%

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

10%

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities

5%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

5%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

5%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aronson Family Taxable Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
182.80%
257.02%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2007 г., начальной даты HYG

Доходность по периодам

Aronson Family Taxable Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.90% с начала года и доходность в 6.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Aronson Family Taxable Portfolio1.90%3.23%7.61%11.87%6.68%6.44%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
4.11%5.06%9.87%16.86%5.49%5.14%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
8.07%6.19%15.05%31.83%14.69%12.57%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
2.17%4.92%9.10%12.05%7.71%8.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%6.27%14.35%29.27%13.89%11.99%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
2.00%3.27%9.59%13.11%7.43%4.33%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
-2.90%2.70%4.14%0.52%6.91%7.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.85%-1.64%1.54%-1.61%-2.28%1.15%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.32%3.75%6.78%6.36%7.64%8.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.67%5.44%4.08%6.07%1.32%2.48%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.34%-0.68%2.69%3.04%2.66%1.98%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.80%0.68%6.02%10.71%3.05%3.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.29%2.46%
2023-3.11%-4.29%-3.25%7.49%6.36%

Коэффициент Шарпа

Aronson Family Taxable Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.14

Коэффициент Шарпа Aronson Family Taxable Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.14
2.44
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aronson Family Taxable Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aronson Family Taxable Portfolio2.44%2.46%3.00%2.32%1.58%2.24%2.53%2.10%2.13%2.06%2.24%2.06%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.99%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%2.69%2.49%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
1.31%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.00%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%0.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.09%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.46%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.62%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.61%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.74%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.76%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Комиссия

Комиссия Aronson Family Taxable Portfolio составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Aronson Family Taxable Portfolio
1.14
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.26
VV
Vanguard Large-Cap ETF
2.64
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
0.65
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.91
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.04
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.14
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.33
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.43
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.46
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPTLTHYGEEMVPLVGKIJSIJTIJRVVVTI
TIP1.000.730.05-0.08-0.07-0.08-0.15-0.14-0.14-0.14-0.14
TLT0.731.00-0.12-0.26-0.25-0.28-0.32-0.30-0.31-0.31-0.31
HYG0.05-0.121.000.580.590.610.570.590.590.660.66
EEM-0.08-0.260.581.000.810.780.660.680.670.760.76
VPL-0.07-0.250.590.811.000.800.690.710.700.780.78
VGK-0.08-0.280.610.780.801.000.700.720.720.810.81
IJS-0.15-0.320.570.660.690.701.000.950.980.830.86
IJT-0.14-0.300.590.680.710.720.951.000.980.870.89
IJR-0.14-0.310.590.670.700.720.980.981.000.850.88
VV-0.14-0.310.660.760.780.810.830.870.851.000.99
VTI-0.14-0.310.660.760.780.810.860.890.880.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.87%
0
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aronson Family Taxable Portfolio показал максимальную просадку в 42.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Aronson Family Taxable Portfolio составляет 5.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.95%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.759
-25.12%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.138
-24.93%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-14.49%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.317
-14.09%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

График волатильности

Текущая волатильность Aronson Family Taxable Portfolio составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.15%
3.47%
Aronson Family Taxable Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев