AI driven portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMPX Amprius Technologies Inc.	Industrials	5%
APLD Applied Digital Corporation	Financial Services	5%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	5%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	5%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	10%
GH Guardant Health, Inc.	Healthcare	5%
INSM Insmed Incorporated	Healthcare	5%
LASR nLIGHT, Inc.	Technology	5%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	5%
OKLO Oklo Inc.	Utilities	5%
PL Planet Labs PBC	Industrials	5%
QBTS D-Wave Quantum Inc	Technology	5%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	5%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	Industrials	5%
SLDP Solid Power, Inc.	Industrials	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	5%
TTMI TTM Technologies, Inc.	Technology	5%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	5%
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI driven portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2022 г., начальной даты AMPX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель AI driven portfolio	2.38%	-4.48%	12.53%	13.73%	236.12%	120.97%	—	—
Активы портфеля:
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	-0.14%	-9.57%	7.65%	7.96%	66.04%	30.77%	16.06%	18.38%
GDX VanEck Gold Miners ETF	-1.48%	-10.66%	10.28%	23.61%	108.39%	43.61%	24.72%	18.24%
AU AngloGold Ashanti Limited	-2.22%	-9.03%	20.69%	41.82%	186.25%	65.04%	37.83%	24.63%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	-1.70%	8.94%	16.89%	101.23%	44.85%	26.17%	31.69%
APLD Applied Digital Corporation	0.29%	-14.28%	0.16%	-7.43%	333.92%	118.64%	77.86%	76.51%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	3.37%	-5.81%	-2.91%	20.60%	278.59%	155.94%	—	—
PL Planet Labs PBC	16.83%	38.00%	81.95%	134.36%	971.04%	114.41%	—	—
RGTI Rigetti Computing Inc	5.11%	-20.10%	-35.94%	-64.58%	74.11%	176.50%	—	—
QBTS D-Wave Quantum Inc	4.53%	-24.27%	-45.24%	-56.21%	100.00%	170.25%	—	—
LASR nLIGHT, Inc.	3.12%	-10.30%	60.28%	94.88%	757.63%	81.71%	12.61%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +6.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AI driven portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -12.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	18.14%	-2.79%	-5.66%	3.86%									12.53%
2025	12.69%	-7.96%	-5.57%	2.20%	26.72%	23.83%	12.61%	12.14%	24.52%	25.80%	-11.28%	2.65%	182.94%
2024	-6.85%	7.92%	6.15%	-10.47%	16.34%	3.36%	10.25%	1.51%	1.31%	6.79%	31.80%	49.64%	174.36%
2023	13.84%	-7.16%	-2.03%	-0.42%	23.48%	6.99%	11.25%	-17.42%	-8.61%	-10.30%	10.73%	12.13%	27.37%
2022									-9.79%	2.59%	0.02%	-9.69%	-16.41%

Метрики бенчмарка

AI driven portfolio: годовая альфа составляет 59.31%, бета — 1.65, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 16.09.2022.

Портфель участвовал в 403.59% роста S&P 500 Index и в 101.34% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 59.31%

Бета: 1.65

R²: 0.35

Участие в росте: 403.59%

Участие в снижении: 101.34%

Комиссия

Комиссия AI driven portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

GDX

VanEck Gold Miners ETF

XAR

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AI driven portfolio имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	4.47	0.88	+3.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.08	1.37	+2.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.21	+0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.85	1.39	+7.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	25.72	6.43	+19.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	88	2.07	2.75	1.35	3.54	12.22
GDX VanEck Gold Miners ETF	89	2.35	2.55	1.37	3.50	12.47
AU AngloGold Ashanti Limited	93	3.08	3.03	1.41	4.98	18.56
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
APLD Applied Digital Corporation	92	2.35	3.04	1.38	6.03	13.73
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	92	2.92	3.00	1.37	6.35	15.88
PL Planet Labs PBC	99	8.44	6.36	1.77	32.61	80.35
RGTI Rigetti Computing Inc	63	0.62	1.74	1.19	1.06	1.99
QBTS D-Wave Quantum Inc	69	0.81	2.08	1.22	1.31	2.73
LASR nLIGHT, Inc.	99	7.72	5.21	1.69	26.99	102.59

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI driven portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.47
За всё время: 1.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI driven portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.49%	0.51%	0.43%	0.61%	0.45%	0.67%	0.23%	0.28%	0.25%	0.33%	0.49%	0.41%
Активы портфеля:
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.34%	0.40%	0.66%	0.54%	0.50%	0.83%	0.63%	0.75%	1.19%	0.76%	1.09%	2.31%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.67%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
AU AngloGold Ashanti Limited	3.52%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
APLD Applied Digital Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RKLB Rocket Lab USA, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PL Planet Labs PBC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RGTI Rigetti Computing Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QBTS D-Wave Quantum Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LASR nLIGHT, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AI driven portfolio показал максимальную просадку в 35.47%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка AI driven portfolio составляет 12.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.47%	2 авг. 2023 г.	63	30 окт. 2023 г.	175	12 июл. 2024 г.	238
-28.92%	11 февр. 2025 г.	40	8 апр. 2025 г.	31	22 мая 2025 г.	71
-25.42%	16 окт. 2025 г.	26	20 нояб. 2025 г.	34	12 янв. 2026 г.	60
-22.22%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-19.98%	16 сент. 2022 г.	127	20 мар. 2023 г.	43	19 мая 2023 г.	170

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 19, при этом эффективное количество активов равно 18.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AU	INSM	GDX	AMPX	GH	OKLO	QBTS	MU	APLD	SLDP	ASTS	RGTI	TTMI	LASR	URA	PL	SMH	RKLB	XAR	Portfolio
Benchmark	1.00	0.21	0.33	0.28	0.27	0.38	0.29	0.31	0.55	0.39	0.39	0.38	0.40	0.59	0.52	0.52	0.49	0.79	0.50	0.66	0.61
AU	0.21	1.00	0.18	0.83	0.09	0.08	0.15	0.07	0.16	0.15	0.11	0.11	0.09	0.18	0.17	0.35	0.20	0.19	0.15	0.22	0.32
INSM	0.33	0.18	1.00	0.21	0.13	0.30	0.16	0.22	0.17	0.19	0.26	0.28	0.20	0.23	0.25	0.26	0.27	0.23	0.33	0.33	0.38
GDX	0.28	0.83	0.21	1.00	0.11	0.15	0.18	0.11	0.19	0.21	0.15	0.14	0.14	0.23	0.25	0.44	0.25	0.24	0.19	0.28	0.39
AMPX	0.27	0.09	0.13	0.11	1.00	0.16	0.31	0.30	0.20	0.27	0.35	0.36	0.31	0.27	0.31	0.32	0.36	0.26	0.35	0.33	0.48
GH	0.38	0.08	0.30	0.15	0.16	1.00	0.20	0.22	0.23	0.27	0.33	0.29	0.26	0.31	0.33	0.25	0.39	0.32	0.38	0.36	0.45
OKLO	0.29	0.15	0.16	0.18	0.31	0.20	1.00	0.28	0.25	0.30	0.25	0.33	0.35	0.24	0.27	0.44	0.34	0.30	0.39	0.35	0.51
QBTS	0.31	0.07	0.22	0.11	0.30	0.22	0.28	1.00	0.21	0.33	0.34	0.31	0.61	0.25	0.25	0.28	0.37	0.28	0.43	0.33	0.62
MU	0.55	0.16	0.17	0.19	0.20	0.23	0.25	0.21	1.00	0.31	0.25	0.30	0.27	0.47	0.42	0.36	0.31	0.74	0.34	0.37	0.48
APLD	0.39	0.15	0.19	0.21	0.27	0.27	0.30	0.33	0.31	1.00	0.33	0.37	0.37	0.29	0.35	0.40	0.37	0.37	0.42	0.38	0.61
SLDP	0.39	0.11	0.26	0.15	0.35	0.33	0.25	0.34	0.25	0.33	1.00	0.39	0.43	0.31	0.40	0.35	0.44	0.32	0.44	0.41	0.58
ASTS	0.38	0.11	0.28	0.14	0.36	0.29	0.33	0.31	0.30	0.37	0.39	1.00	0.39	0.32	0.35	0.34	0.44	0.35	0.51	0.44	0.63
RGTI	0.40	0.09	0.20	0.14	0.31	0.26	0.35	0.61	0.27	0.37	0.43	0.39	1.00	0.33	0.34	0.34	0.43	0.37	0.47	0.40	0.70
TTMI	0.59	0.18	0.23	0.23	0.27	0.31	0.24	0.25	0.47	0.29	0.31	0.32	0.33	1.00	0.54	0.41	0.44	0.59	0.43	0.53	0.52
LASR	0.52	0.17	0.25	0.25	0.31	0.33	0.27	0.25	0.42	0.35	0.40	0.35	0.34	0.54	1.00	0.44	0.46	0.53	0.43	0.51	0.57
URA	0.52	0.35	0.26	0.44	0.32	0.25	0.44	0.28	0.36	0.40	0.35	0.34	0.34	0.41	0.44	1.00	0.41	0.48	0.47	0.52	0.61
PL	0.49	0.20	0.27	0.25	0.36	0.39	0.34	0.37	0.31	0.37	0.44	0.44	0.43	0.44	0.46	0.41	1.00	0.41	0.63	0.57	0.65
SMH	0.79	0.19	0.23	0.24	0.26	0.32	0.30	0.28	0.74	0.37	0.32	0.35	0.37	0.59	0.53	0.48	0.41	1.00	0.43	0.49	0.58
RKLB	0.50	0.15	0.33	0.19	0.35	0.38	0.39	0.43	0.34	0.42	0.44	0.51	0.47	0.43	0.43	0.47	0.63	0.43	1.00	0.66	0.71
XAR	0.66	0.22	0.33	0.28	0.33	0.36	0.35	0.33	0.37	0.38	0.41	0.44	0.40	0.53	0.51	0.52	0.57	0.49	0.66	1.00	0.64
Portfolio	0.61	0.32	0.38	0.39	0.48	0.45	0.51	0.62	0.48	0.61	0.58	0.63	0.70	0.52	0.57	0.61	0.65	0.58	0.71	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2022 г.

AI driven portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов