Turbo v7

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	2%
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	5%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	5%
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust	Cryptocurrency	3%
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	15%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	2%
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF	Technology Equities	3%
NATO Themes Transatlantic Defense ETF	Aerospace & Defense	5%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	7%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	21%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	5%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Turbo v7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2025 г., начальной даты IVES

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Turbo v7	0.43%	-2.10%	-1.36%	-0.08%	—	—	—	—
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.12%	-2.64%	-4.64%	-3.14%	23.54%	23.07%	13.26%	—
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.72%	-3.44%	-3.65%	-1.50%	17.37%	18.58%	11.95%	14.16%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	0.41%	-1.18%	7.50%	15.45%	30.90%	15.06%	—	—
NATO Themes Transatlantic Defense ETF	-0.75%	-8.15%	3.96%	1.11%	37.52%	—	—	—
IAUM iShares Gold Trust Micro	-1.96%	-8.31%	8.33%	21.18%	49.41%	32.93%	—	—
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	4.31%	3.97%	14.32%	14.63%	7.14%	15.93%	—	—
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	0.33%	0.36%	8.44%	15.46%	27.06%	10.31%	8.74%	—
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.34%	0.84%	-16.48%	-20.63%	69.77%	160.69%	45.12%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Turbo v7 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.42%	-1.11%	-3.91%	1.34%									-1.36%
2025						5.06%	3.73%	1.25%	5.66%	4.65%	-3.62%	2.02%	19.95%

Метрики бенчмарка

Turbo v7: годовая альфа составляет 6.85%, бета — 1.20, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 05.06.2025.

Портфель участвовал в 129.25% роста S&P 500 Index, но только в 53.47% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 6.85% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 6.85%

Бета: 1.20

R²: 0.82

Участие в росте: 129.25%

Участие в снижении: 53.47%

Комиссия

Комиссия Turbo v7 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

CTA

Simplify Managed Futures Strategy ETF

IVES

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

NATO

Themes Transatlantic Defense ETF

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF

FBTC

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

IAUM

iShares Gold Trust Micro

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	60	1.05	1.63	1.23	1.95	7.03
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.53	7.30
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	91	2.23	2.93	1.42	3.32	12.11
NATO Themes Transatlantic Defense ETF	78	1.64	2.29	1.32	2.35	8.64
IAUM iShares Gold Trust Micro	81	1.80	2.23	1.33	2.60	9.38
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	22	0.43	0.68	1.09	0.71	1.23
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	94	2.25	3.05	1.48	4.38	18.76
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
PLTR Palantir Technologies Inc.	74	1.22	1.79	1.24	1.99	4.80

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Turbo v7. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Turbo v7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.30%	1.32%	1.50%	1.49%	1.75%	1.25%	0.61%	1.22%	0.90%	0.70%	0.76%	0.80%
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.16%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF	3.45%	3.55%	4.64%	3.97%	3.67%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NATO Themes Transatlantic Defense ETF	0.43%	0.45%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF	3.74%	3.19%	4.80%	7.78%	6.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	5.28%	5.91%	5.75%	2.91%	7.72%	10.38%	0.86%	9.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Turbo v7 показал максимальную просадку в 10.12%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Turbo v7 составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.12%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.35%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	30	6 янв. 2026 г.	46
-3.08%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	11	27 окт. 2025 г.	13
-2.99%	14 авг. 2025 г.	6	21 авг. 2025 г.	14	11 сент. 2025 г.	20
-2.35%	28 июл. 2025 г.	5	1 авг. 2025 г.	3	6 авг. 2025 г.	8

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CTA	IAUM	ASTS	SCHY	FBTC	NVDA	PLTR	DBMF	NATO	VEA	IVES	QQQM	FXAIX	FDMO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.13	0.35	0.53	0.47	0.59	0.52	0.45	0.54	0.79	0.80	0.94	1.00	0.91	0.88
CTA	-0.01	1.00	0.34	0.10	0.11	0.08	0.03	0.08	0.36	0.01	0.10	0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.13
IAUM	0.13	0.34	1.00	0.15	0.30	0.16	0.02	0.07	0.61	0.23	0.34	0.11	0.12	0.13	0.14	0.23
ASTS	0.35	0.10	0.15	1.00	0.16	0.35	0.26	0.39	0.23	0.39	0.29	0.47	0.34	0.35	0.41	0.55
SCHY	0.53	0.11	0.30	0.16	1.00	0.25	0.15	0.15	0.46	0.34	0.82	0.27	0.41	0.53	0.41	0.45
FBTC	0.47	0.08	0.16	0.35	0.25	1.00	0.34	0.39	0.33	0.39	0.40	0.54	0.49	0.47	0.50	0.60
NVDA	0.59	0.03	0.02	0.26	0.15	0.34	1.00	0.41	0.20	0.33	0.38	0.65	0.67	0.59	0.65	0.68
PLTR	0.52	0.08	0.07	0.39	0.15	0.39	0.41	1.00	0.22	0.45	0.33	0.59	0.58	0.52	0.60	0.72
DBMF	0.45	0.36	0.61	0.23	0.46	0.33	0.20	0.22	1.00	0.34	0.59	0.40	0.44	0.45	0.43	0.50
NATO	0.54	0.01	0.23	0.39	0.34	0.39	0.33	0.45	0.34	1.00	0.54	0.49	0.48	0.55	0.59	0.63
VEA	0.79	0.10	0.34	0.29	0.82	0.40	0.38	0.33	0.59	0.54	1.00	0.60	0.71	0.79	0.70	0.73
IVES	0.80	0.01	0.11	0.47	0.27	0.54	0.65	0.59	0.40	0.49	0.60	1.00	0.86	0.80	0.84	0.87
QQQM	0.94	0.02	0.12	0.34	0.41	0.49	0.67	0.58	0.44	0.48	0.71	0.86	1.00	0.94	0.91	0.90
FXAIX	1.00	-0.01	0.13	0.35	0.53	0.47	0.59	0.52	0.45	0.55	0.79	0.80	0.94	1.00	0.91	0.88
FDMO	0.91	-0.01	0.14	0.41	0.41	0.50	0.65	0.60	0.43	0.59	0.70	0.84	0.91	0.91	1.00	0.91
Portfolio	0.88	0.13	0.23	0.55	0.45	0.60	0.68	0.72	0.50	0.63	0.73	0.87	0.90	0.88	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2025 г.