FTAI & TTD 12.280

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

FTAI & TTD 12.280

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	9.09%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	9.09%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	Industrials	9.09%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	9.09%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.09%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	9.09%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	9.09%
TTD The Trade Desk, Inc.	Technology	9.09%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	9.09%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	Energy	9.09%
VST Vistra Corp.	Utilities	9.09%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTAI & TTD 12.280 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

FTAI & TTD 12.280

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.92%	-9.92%	5.42%	12.98%	9.70%
FTAI & TTD 12.280	-17.47%	-4.93%	-4.73%	49.08%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-24.42%	-13.64%	-26.44%	19.90%	69.59%	69.30%
PLTR Palantir Technologies Inc.	24.00%	8.92%	118.25%	343.82%	N/A	N/A
LLY Eli Lilly and Company	8.99%	0.35%	-8.19%	13.33%	41.64%	30.28%
PGR The Progressive Corporation	13.03%	-2.83%	7.85%	29.23%	28.98%	28.97%
TTD The Trade Desk, Inc.	-57.24%	-9.15%	-57.68%	-37.80%	17.12%	N/A
VST Vistra Corp.	-16.14%	-10.96%	-11.71%	76.66%	49.56%	N/A
AXON Axon Enterprise, Inc.	-5.85%	-1.51%	27.73%	88.02%	48.93%	34.31%
DECK Deckers Outdoor Corporation	-47.97%	-11.24%	-34.71%	-22.04%	34.30%	24.29%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	-11.64%	2.77%	-0.81%	15.73%	84.05%	N/A
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	-35.24%	-14.69%	-34.90%	38.21%	70.39%	N/A
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	-31.52%	-5.20%	-12.35%	54.33%	39.80%	22.42%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTAI & TTD 12.280, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-2.10%	-5.89%	-8.79%	-1.79%									-17.47%
2024	8.37%	19.54%	9.52%	-0.36%	12.93%	3.60%	-0.12%	11.93%	6.54%	5.59%	23.33%	-4.50%	144.97%
2023	11.99%	5.54%	8.82%	1.81%	12.32%	9.54%	5.80%	3.06%	-0.69%	0.48%	11.01%	2.45%	99.37%
2022	-8.09%	2.19%	4.14%	-10.70%	0.73%	-8.52%	11.85%	-0.52%	-4.71%	14.43%	8.01%	-4.24%	1.00%
2021	8.38%	0.59%	-3.37%	3.52%	2.08%	15.33%	0.48%	3.14%	-7.80%	10.20%	0.39%	1.87%	38.21%
2020										-0.61%	34.23%	0.70%	34.34%

Комиссия

Комиссия FTAI & TTD 12.280 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTAI & TTD 12.280 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.38

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.90

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.26

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 1.49

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 5.11

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.27	0.79	1.10	0.44	1.21
PLTR Palantir Technologies Inc.	4.59	4.22	1.58	6.92	23.79
LLY Eli Lilly and Company	0.37	0.79	1.10	0.54	1.11
PGR The Progressive Corporation	1.24	1.72	1.24	2.44	6.38
TTD The Trade Desk, Inc.	-0.66	-0.64	0.90	-0.57	-1.55
VST Vistra Corp.	0.97	1.57	1.22	1.48	3.57
AXON Axon Enterprise, Inc.	1.58	2.56	1.38	2.87	7.22
DECK Deckers Outdoor Corporation	-0.45	-0.36	0.95	-0.40	-1.01
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	0.26	0.75	1.09	0.32	1.12
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	0.41	1.02	1.15	0.60	1.51
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	1.29	1.96	1.24	1.23	2.77

FTAI & TTD 12.280 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FTAI & TTD 12.280

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FTAI & TTD 12.280 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.44%	0.25%	0.56%	1.10%	1.38%	1.23%	1.96%	1.29%	1.03%	2.84%	0.99%	0.98%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.04%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.64%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
PGR The Progressive Corporation	1.85%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
TTD The Trade Desk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.77%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC	1.29%	0.83%	2.59%	6.97%	4.56%	5.63%	6.76%	9.21%	6.62%	9.93%	4.26%	0.00%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	0.23%	0.15%	0.35%	0.57%	0.50%	0.56%	6.52%	0.76%	0.70%	0.66%	0.91%	0.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FTAI & TTD 12.280

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

FTAI & TTD 12.280 показал максимальную просадку в 31.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FTAI & TTD 12.280 составляет 23.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.31%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-25.96%	17 нояб. 2021 г.	146	16 июн. 2022 г.	115	30 нояб. 2022 г.	261
-15.28%	12 февр. 2021 г.	62	12 мая 2021 г.	27	21 июн. 2021 г.	89
-12.74%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	6	13 авг. 2024 г.	20
-9.26%	31 авг. 2021 г.	24	4 окт. 2021 г.	15	25 окт. 2021 г.	39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FTAI & TTD 12.280 составляет 19.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FTAI & TTD 12.280

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PGR	VIST	LLY	USLM	VST	FTAI	PLTR	DECK	AXON	TTD	NVDA
PGR	1.00	0.10	0.23	0.18	0.20	0.18	0.02	0.16	0.11	0.07	0.07
VIST	0.10	1.00	0.08	0.15	0.22	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18	0.19
LLY	0.23	0.08	1.00	0.19	0.19	0.18	0.11	0.19	0.20	0.14	0.22
USLM	0.18	0.15	0.19	1.00	0.27	0.27	0.24	0.30	0.26	0.25	0.25
VST	0.20	0.22	0.19	0.27	1.00	0.34	0.24	0.29	0.25	0.22	0.29
FTAI	0.18	0.18	0.18	0.27	0.34	1.00	0.30	0.31	0.32	0.30	0.32
PLTR	0.02	0.18	0.11	0.24	0.24	0.30	1.00	0.39	0.52	0.57	0.50
DECK	0.16	0.18	0.19	0.30	0.29	0.31	0.39	1.00	0.43	0.44	0.42
AXON	0.11	0.16	0.20	0.26	0.25	0.32	0.52	0.43	1.00	0.48	0.46
TTD	0.07	0.18	0.14	0.25	0.22	0.30	0.57	0.44	0.48	1.00	0.55
NVDA	0.07	0.19	0.22	0.25	0.29	0.32	0.50	0.42	0.46	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

FTAI & TTD 12.280

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество