Sharpekvot baserad

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Sharpekvot baserad

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	15%
ADBE Adobe Inc	Technology	3.40%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.40%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	3.40%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
ORCL Oracle Corporation	Technology	3.40%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	Communication Services	3.40%
V Visa Inc.	Financial Services	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharpekvot baserad и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Sharpekvot baserad

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW

Доходность по периодам

Sharpekvot baserad на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 34.67% с начала года и доходность в 38.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Sharpekvot baserad	34.67%	-0.86%	9.46%	64.00%	39.61%	38.84%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.79%	-1.18%	-13.19%	62.26%	39.08%	45.52%
MA Mastercard Inc	16.04%	5.29%	2.59%	22.88%	13.34%	21.42%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	2.62%	1.89%	37.24%	26.77%	27.08%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-9.72%	23.05%	182.90%	93.52%	74.43%
V Visa Inc.	10.01%	6.18%	0.92%	21.30%	11.14%	19.16%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	6.38%	7.12%	48.15%	16.42%	28.10%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	-7.56%	-7.05%	-2.41%	9.45%	2.65%	20.49%
ADBE Adobe Inc	-12.45%	-7.69%	4.56%	1.64%	13.47%	22.70%
ORCL Oracle Corporation	60.93%	19.83%	32.26%	55.62%	27.79%	17.63%
NOW ServiceNow, Inc.	32.68%	11.70%	21.08%	70.57%	28.20%	31.89%
AAPL Apple Inc	18.98%	0.80%	32.79%	31.87%	34.14%	25.97%
AVGO Broadcom Inc.	54.93%	3.55%	27.23%	114.92%	47.60%	38.23%
ASML ASML Holding N.V.	5.67%	-15.72%	-18.53%	37.75%	27.72%	24.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharpekvot baserad, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.44%	8.97%	2.37%	-5.90%	9.07%	8.71%	-2.75%	1.67%					34.67%
2023	14.73%	2.06%	13.82%	0.37%	15.32%	6.45%	2.51%	-0.79%	-7.61%	0.09%	13.69%	5.78%	85.75%
2022	-9.13%	-2.17%	2.71%	-15.56%	1.10%	-12.00%	15.49%	-8.85%	-15.05%	7.83%	12.22%	-8.72%	-32.26%
2021	-0.92%	1.26%	0.35%	6.89%	0.22%	10.06%	5.12%	4.91%	-6.32%	11.84%	8.50%	-0.21%	48.49%
2020	3.54%	-3.48%	-4.66%	13.70%	8.96%	7.91%	10.68%	14.97%	-4.61%	-5.85%	11.71%	5.49%	71.54%
2019	10.33%	3.65%	7.86%	6.95%	-9.41%	11.05%	3.14%	-0.27%	1.41%	7.30%	7.31%	6.83%	70.29%
2018	14.37%	-0.91%	-4.62%	0.92%	10.40%	0.30%	5.19%	12.52%	4.29%	-13.60%	-3.86%	-8.85%	12.91%
2017	4.99%	5.88%	4.43%	0.30%	8.30%	-0.46%	7.21%	4.43%	0.75%	7.89%	0.57%	-1.62%	51.12%
2016	-7.81%	-1.19%	12.52%	-0.94%	12.39%	-0.15%	12.57%	3.68%	3.43%	1.48%	6.10%	8.34%	60.47%
2015	-1.80%	10.73%	-5.04%	3.23%	3.34%	-4.03%	0.20%	-3.18%	0.54%	12.97%	4.96%	2.15%	24.88%
2014	-4.12%	7.23%	1.96%	-1.25%	4.16%	2.72%	-1.14%	6.89%	-2.73%	2.70%	5.88%	-1.78%	21.59%
2013	2.64%	0.43%	2.45%	5.15%	9.10%	-1.97%	3.67%	1.14%	6.33%	2.37%	4.36%	3.87%	46.95%

Комиссия

Комиссия Sharpekvot baserad составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sharpekvot baserad среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Sharpekvot baserad

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sharpekvot baserad

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.14	1.74	1.22	1.32	2.92
MA Mastercard Inc	1.25	1.67	1.24	1.65	4.19
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
V Visa Inc.	1.24	1.68	1.22	1.50	3.93
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	0.24	0.47	1.06	0.15	0.62
ADBE Adobe Inc	-0.07	0.14	1.02	-0.07	-0.17
ORCL Oracle Corporation	1.51	2.27	1.33	2.48	8.92
NOW ServiceNow, Inc.	1.91	2.39	1.35	2.63	10.47
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
AVGO Broadcom Inc.	2.40	2.96	1.38	4.32	13.40
ASML ASML Holding N.V.	0.87	1.36	1.18	1.05	3.25

Коэффициент Шарпа

Sharpekvot baserad на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Sharpekvot baserad

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharpekvot baserad за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Sharpekvot baserad	0.43%	0.50%	0.72%	0.48%	0.61%	0.83%	1.02%	0.85%	1.03%	1.10%	1.12%	1.24%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.52%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
V Visa Inc.	0.73%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ORCL Oracle Corporation	0.95%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AVGO Broadcom Inc.	1.23%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
ASML ASML Holding N.V.	0.83%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sharpekvot baserad

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Sharpekvot baserad показал максимальную просадку в 42.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Sharpekvot baserad составляет 5.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.43%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	154	26 мая 2023 г.	356
-30.76%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	129	1 июл. 2019 г.	187
-29.67%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	42	20 мая 2020 г.	64
-19.23%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	62
-16.55%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sharpekvot baserad составляет 8.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Sharpekvot baserad

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TTWO	AMD	ORCL	AAPL	NOW	AVGO	V	AMZN	ASML	MA	NVDA	MSFT	ADBE
TTWO	1.00	0.34	0.33	0.37	0.42	0.39	0.37	0.41	0.37	0.39	0.39	0.43	0.47
AMD	0.34	1.00	0.36	0.40	0.41	0.47	0.37	0.43	0.49	0.37	0.61	0.45	0.46
ORCL	0.33	0.36	1.00	0.42	0.42	0.44	0.47	0.42	0.45	0.49	0.42	0.55	0.52
AAPL	0.37	0.40	0.42	1.00	0.42	0.52	0.44	0.50	0.48	0.46	0.48	0.56	0.49
NOW	0.42	0.41	0.42	0.42	1.00	0.44	0.47	0.53	0.45	0.48	0.50	0.55	0.61
AVGO	0.39	0.47	0.44	0.52	0.44	1.00	0.44	0.46	0.60	0.46	0.59	0.51	0.51
V	0.37	0.37	0.47	0.44	0.47	0.44	1.00	0.48	0.47	0.83	0.42	0.55	0.57
AMZN	0.41	0.43	0.42	0.50	0.53	0.46	0.48	1.00	0.47	0.50	0.51	0.60	0.59
ASML	0.37	0.49	0.45	0.48	0.45	0.60	0.47	0.47	1.00	0.48	0.59	0.54	0.53
MA	0.39	0.37	0.49	0.46	0.48	0.46	0.83	0.50	0.48	1.00	0.45	0.56	0.56
NVDA	0.39	0.61	0.42	0.48	0.50	0.59	0.42	0.51	0.59	0.45	1.00	0.56	0.56
MSFT	0.43	0.45	0.55	0.56	0.55	0.51	0.55	0.60	0.54	0.56	0.56	1.00	0.66
ADBE	0.47	0.46	0.52	0.49	0.61	0.51	0.57	0.59	0.53	0.56	0.56	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Sharpekvot baserad

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество