Semiconductor Industry
Semiconductors
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 12.50% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 12.50% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 12.50% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 12.50% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 12.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12.50% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 12.50% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Semiconductor Industry и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Semiconductor Industry на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 38.95% с начала года и доходность в 36.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Semiconductor Industry | 38.95% | -3.91% | 3.79% | 77.45% | 41.14% | 36.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 2.81% | 27.23% | 105.03% | 34.84% | 27.35% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.60% | 1.22% | 25.00% | 104.68% | 47.01% | 37.99% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 6.33% | 0.22% | -12.28% | 56.21% | 39.25% | 45.32% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 21.98% | 1.57% | 2.74% | 62.56% | 20.63% | 11.83% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 22.03% | -4.40% | -6.33% | 44.71% | 32.36% | 26.20% |
MU Micron Technology, Inc. | 4.77% | -17.35% | -18.60% | 28.71% | 13.13% | 11.53% |
ASML ASML Holding N.V. | 10.03% | -10.58% | -16.09% | 41.56% | 28.78% | 24.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Semiconductor Industry , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.99% | 14.37% | 7.07% | -4.68% | 12.21% | 8.27% | -8.07% | -1.81% | 38.95% | ||||
| 2023 | 19.49% | 0.89% | 11.03% | -4.64% | 18.91% | 3.26% | 5.10% | -3.20% | -7.23% | -1.99% | 15.12% | 12.50% | 87.78% |
| 2022 | -11.24% | -0.79% | -2.61% | -16.12% | 5.75% | -18.49% | 15.58% | -10.37% | -15.86% | 4.42% | 21.57% | -10.63% | -38.68% |
| 2021 | 4.43% | 5.90% | 0.46% | 2.52% | 1.83% | 7.73% | 1.86% | 2.84% | -6.77% | 8.49% | 16.53% | 2.03% | 57.38% |
| 2020 | -2.79% | -1.16% | -10.22% | 12.63% | 7.03% | 8.63% | 14.24% | 7.92% | -1.07% | -0.92% | 21.10% | 7.20% | 77.24% |
| 2019 | 10.94% | 3.17% | 6.78% | 12.20% | -15.88% | 13.81% | 5.28% | 0.53% | 1.68% | 10.04% | 6.19% | 9.05% | 80.05% |
| 2018 | 13.22% | -1.27% | -4.17% | -5.51% | 12.31% | -2.18% | 7.26% | 6.56% | 3.47% | -17.61% | 0.49% | -7.45% | 0.77% |
| 2017 | 2.57% | 5.67% | 7.15% | -2.18% | 8.78% | -1.29% | 5.47% | 2.83% | 6.13% | 6.11% | 1.14% | -3.36% | 45.63% |
| 2016 | -9.69% | 3.51% | 11.51% | 0.39% | 16.17% | 3.81% | 12.65% | 7.43% | 3.55% | -0.17% | 9.15% | 8.95% | 87.72% |
| 2015 | -6.04% | 13.05% | -6.55% | -2.14% | 4.23% | -9.40% | -5.32% | -5.02% | -1.73% | 10.40% | 3.27% | 3.68% | -4.20% |
| 2014 | -2.69% | 8.40% | 4.86% | -0.44% | 4.82% | 5.48% | -5.15% | 8.06% | -2.51% | 0.22% | 5.06% | 0.11% | 28.23% |
| 2013 | 10.05% | 1.24% | 2.88% | 2.82% | 13.04% | 1.69% | 1.16% | -1.61% | 11.86% | 0.20% | 3.43% | 4.06% | 62.66% |
Комиссия
Комиссия Semiconductor Industry составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Semiconductor Industry среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.74 | 3.37 | 1.43 | 2.72 | 15.13 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.12 | 1.72 | 1.22 | 1.29 | 2.86 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.65 | 2.14 | 1.30 | 1.43 | 5.32 |
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.11 | 1.63 | 1.22 | 1.40 | 4.12 |
MU Micron Technology, Inc. | 0.60 | 1.14 | 1.14 | 0.61 | 1.64 |
ASML ASML Holding N.V. | 0.99 | 1.49 | 1.20 | 1.18 | 3.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Semiconductor Industry за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Industry | 0.81% | 0.98% | 1.44% | 0.83% | 1.00% | 1.59% | 1.83% | 1.19% | 1.24% | 1.45% | 1.15% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.90% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.73% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.52% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.80% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Semiconductor Industry показал максимальную просадку в 50.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка Semiconductor Industry составляет 16.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.48% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 272 | 14 нояб. 2023 г. | 474 |
| -36.62% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 77 |
| -35.46% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 400 | 8 мая 2013 г. | 557 |
| -30.29% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 187 | 23 мая 2016 г. | 310 |
| -29.9% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Semiconductor Industry составляет 13.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMD | TSM | AVGO | QCOM | MU | NVDA | ASML | AMAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.61 | 0.50 | 0.54 |
| TSM | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.61 |
| AVGO | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.63 |
| QCOM | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.62 |
| MU | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.64 |
| NVDA | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.63 |
| ASML | 0.50 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.70 |
| AMAT | 0.54 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 1.00 |