Semiconductor Industry

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Semiconductor Industry

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Semiconductors

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	9.09%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	9.09%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	9.09%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	Technology	9.09%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	9.09%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	9.09%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	9.09%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.09%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	9.09%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	9.09%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	9.09%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Semiconductor Industry и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Semiconductor Industry

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.70%	3.51%	14.80%	37.91%	14.18%	11.41%
Semiconductor Industry	47.26%	-1.21%	12.46%	70.76%	N/A	N/A
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	198.17%	9.52%	64.28%	205.52%	95.71%	77.81%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	95.57%	5.45%	35.72%	109.71%	33.38%	27.94%
AVGO Broadcom Inc.	66.29%	1.19%	38.68%	94.74%	46.81%	39.44%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.37%	-11.88%	-2.61%	24.76%	32.51%	49.19%
QCOM QUALCOMM Incorporated	19.87%	0.55%	-5.26%	40.47%	15.30%	12.65%
AMAT Applied Materials, Inc.	19.13%	-6.35%	-8.10%	28.41%	29.22%	25.56%
ASML ASML Holding N.V.	-10.84%	-20.18%	-27.74%	2.05%	21.28%	21.92%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	96.26%	-2.63%	35.50%	182.15%	N/A	N/A
TXN Texas Instruments Incorporated	32.91%	8.11%	19.32%	53.93%	16.11%	18.89%
MU Micron Technology, Inc.	31.51%	4.66%	-7.52%	49.13%	19.36%	13.17%
ADI Analog Devices, Inc.	15.19%	-3.03%	9.88%	33.36%	17.01%	18.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Semiconductor Industry , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.26%	19.11%	4.25%	-4.86%	13.12%	8.64%	-6.32%	-1.27%	1.75%	-3.40%			47.26%
2023									-5.22%	-3.95%	15.40%	13.02%	18.73%

Комиссия

Комиссия Semiconductor Industry составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Semiconductor Industry среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Semiconductor Industry

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	4.20	4.08	1.53	8.03	25.31
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.09	3.70	1.47	5.41	17.53
AVGO Broadcom Inc.	2.28	2.87	1.37	4.14	12.67
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.62	1.14	1.15	0.77	1.43
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.22	1.71	1.23	1.45	3.07
AMAT Applied Materials, Inc.	0.82	1.31	1.17	1.09	2.45
ASML ASML Holding N.V.	0.12	0.47	1.07	0.14	0.35
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	1.92	2.72	1.36	4.02	8.86
TXN Texas Instruments Incorporated	2.07	2.80	1.34	4.33	13.50
MU Micron Technology, Inc.	1.16	1.84	1.22	1.27	2.74
ADI Analog Devices, Inc.	1.14	1.72	1.21	2.05	6.60

Коэффициент Шарпа

Semiconductor Industry на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Semiconductor Industry

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Semiconductor Industry за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.94%	1.14%	1.47%	0.95%	1.09%	1.55%	1.79%	1.23%	1.32%	1.55%	1.29%	1.43%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%	1.94%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.09%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
AVGO Broadcom Inc.	1.15%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	1.93%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%	1.75%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.75%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%	1.61%	2.21%
ASML ASML Holding N.V.	1.00%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.77%	0.75%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.39%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
MU Micron Technology, Inc.	0.41%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADI Analog Devices, Inc.	1.60%	1.73%	1.85%	1.57%	1.68%	1.82%	2.24%	2.02%	2.31%	2.89%	2.67%	2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Semiconductor Industry

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Semiconductor Industry показал максимальную просадку в 25.53%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Semiconductor Industry составляет 10.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.53%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-15.52%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	48
-9.97%	15 сент. 2023 г.	30	26 окт. 2023 г.	11	10 нояб. 2023 г.	41
-7.75%	20 июн. 2024 г.	3	24 июн. 2024 г.	11	10 июл. 2024 г.	14
-6.63%	29 дек. 2023 г.	4	4 янв. 2024 г.	9	18 янв. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Semiconductor Industry составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Semiconductor Industry

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMD	ARM	NVDA	MU	TXN	ADI	AVGO	TSM	ASML	QCOM	AMAT
AMD	1.00	0.44	0.57	0.50	0.50	0.56	0.57	0.56	0.59	0.55	0.61
ARM	0.44	1.00	0.53	0.52	0.51	0.54	0.57	0.58	0.57	0.61	0.60
NVDA	0.57	0.53	1.00	0.62	0.36	0.43	0.70	0.66	0.59	0.54	0.62
MU	0.50	0.52	0.62	1.00	0.49	0.49	0.64	0.59	0.60	0.59	0.65
TXN	0.50	0.51	0.36	0.49	1.00	0.87	0.50	0.56	0.60	0.69	0.64
ADI	0.56	0.54	0.43	0.49	0.87	1.00	0.56	0.58	0.64	0.72	0.69
AVGO	0.57	0.57	0.70	0.64	0.50	0.56	1.00	0.69	0.64	0.63	0.72
TSM	0.56	0.58	0.66	0.59	0.56	0.58	0.69	1.00	0.70	0.63	0.68
ASML	0.59	0.57	0.59	0.60	0.60	0.64	0.64	0.70	1.00	0.68	0.79
QCOM	0.55	0.61	0.54	0.59	0.69	0.72	0.63	0.63	0.68	1.00	0.74
AMAT	0.61	0.60	0.62	0.65	0.64	0.69	0.72	0.68	0.79	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Semiconductor Industry

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество