Div+Growth T
Income
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Div+Growth T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VHYAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Div+Growth T | 9.48% | 0.63% | 7.42% | 14.91% | 11.91% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 10.68% | 3.08% | 9.51% | 14.79% | 9.89% | N/A |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 9.79% | 1.75% | 9.56% | 13.52% | 9.64% | 8.40% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 6.25% | 0.80% | 5.12% | 10.23% | 9.97% | 10.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 5.24% | 0.07% | 5.24% | 9.67% | 6.10% | 5.37% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 12.65% | 1.84% | 10.81% | 16.27% | 11.08% | 10.43% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 6.40% | 4.25% | 5.66% | 13.60% | 16.62% | 11.82% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 10.50% | -1.95% | 8.45% | 16.87% | 10.61% | 9.45% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 9.24% | -1.13% | 7.84% | 14.30% | 10.63% | 9.43% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 4.43% | 1.53% | 4.07% | 11.29% | 4.28% | 4.22% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 3.51% | 0.16% | 1.39% | 6.52% | 3.12% | 4.14% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 1.37% | -1.86% | -2.42% | -0.96% | 10.76% | N/A |
AMLP Alerian MLP ETF | 16.81% | 0.17% | 11.04% | 26.12% | 8.35% | 1.54% |
ET Energy Transfer LP | 21.90% | 1.32% | 16.34% | 34.22% | 11.80% | 1.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div+Growth T, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50% | 2.74% | 3.57% | -2.82% | 2.93% | 0.81% | 9.48% | ||||||
| 2023 | 5.17% | -2.50% | 0.36% | 1.60% | -2.43% | 4.92% | 3.68% | -0.93% | -2.15% | -1.99% | 6.43% | 2.64% | 15.17% |
| 2022 | 0.31% | 0.66% | 3.42% | -3.21% | 2.60% | -9.26% | 7.76% | -1.20% | -6.90% | 9.08% | 4.22% | -4.42% | 1.34% |
| 2021 | 2.90% | 5.34% | 3.58% | 5.39% | 2.83% | 2.06% | -0.46% | 0.68% | -0.67% | 4.06% | -3.23% | 3.34% | 28.63% |
| 2020 | -2.70% | -7.70% | -19.84% | 20.27% | 3.99% | -1.22% | 3.08% | 3.69% | -4.57% | -1.15% | 12.80% | 2.68% | 3.85% |
| 2019 | 2.85% | 1.35% | 2.28% | -4.80% | 4.19% | 0.85% | -1.72% | 1.37% | -0.44% | 0.87% | 3.67% | 10.62% |
Комиссия
Комиссия Div+Growth T составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Div+Growth T среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 1.43 | 2.08 | 1.25 | 1.44 | 4.48 |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 1.27 | 1.87 | 1.22 | 1.10 | 3.60 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.03 | 1.51 | 1.18 | 0.98 | 2.82 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 1.25 | 1.83 | 1.22 | 0.62 | 3.50 |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.64 | 2.36 | 1.29 | 1.62 | 5.26 |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 0.91 | 1.43 | 1.16 | 1.36 | 3.27 |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.66 | 2.37 | 1.29 | 1.26 | 6.79 |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.56 | 2.25 | 1.28 | 1.02 | 5.41 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.02 | 3.11 | 1.38 | 1.40 | 10.18 |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.61 | 0.94 | 1.12 | 0.31 | 1.95 |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 0.05 | 0.18 | 1.02 | 0.06 | 0.12 |
AMLP Alerian MLP ETF | 1.87 | 2.65 | 1.32 | 3.69 | 10.65 |
ET Energy Transfer LP | 2.22 | 3.09 | 1.38 | 5.57 | 16.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Div+Growth T за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Div+Growth T | 4.91% | 5.08% | 5.97% | 5.86% | 5.52% | 5.40% | 6.93% | 4.88% | 4.00% | 5.22% | 4.79% | 4.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.09% | 2.98% | 2.74% | 3.16% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund | 5.73% | 6.19% | 6.61% | 8.78% | 3.55% | 7.45% | 11.43% | 9.57% | 7.75% | 7.48% | 7.44% | 4.23% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 3.29% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund | 2.24% | 2.18% | 6.78% | 2.91% | 2.40% | 4.21% | 5.28% | 4.32% | 2.07% | 1.93% | 8.91% | 6.96% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 2.01% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 3.01% | 2.34% | 2.40% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.95% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.28% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.76% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 7.34% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.34% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% | 5.91% | 6.51% |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.73% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 9.98% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% | 6.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.78% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Div+Growth T показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Div+Growth T составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.19% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 216 |
| -13.03% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 152 | 26 янв. 2023 г. | 193 |
| -7.16% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | 64 | 15 июн. 2023 г. | 92 |
| -6.08% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 81 |
| -5.64% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Div+Growth T составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSM | ET | AMLP | PFXF | SPHY | SYLD | VDIGX | FPURX | FASMX | VHYAX | FBALX | VOO | PRFDX | DLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSM | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.45 | 0.39 |
| ET | 0.48 | 1.00 | 0.80 | 0.34 | 0.34 | 0.56 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.53 | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.48 |
| AMLP | 0.57 | 0.80 | 1.00 | 0.41 | 0.38 | 0.63 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.60 | 0.48 | 0.47 | 0.62 | 0.55 |
| PFXF | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 1.00 | 0.63 | 0.56 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.66 |
| SPHY | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.63 | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.61 | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.65 |
| SYLD | 0.47 | 0.56 | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.86 | 0.73 | 0.74 | 0.89 | 0.80 |
| VDIGX | 0.29 | 0.38 | 0.44 | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.92 |
| FPURX | 0.31 | 0.40 | 0.45 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 0.94 | 0.75 | 0.97 | 0.95 | 0.75 | 0.83 |
| FASMX | 0.32 | 0.41 | 0.48 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 0.81 | 0.94 | 1.00 | 0.77 | 0.96 | 0.92 | 0.79 | 0.84 |
| VHYAX | 0.43 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.86 | 0.88 | 0.75 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.83 | 0.96 | 0.96 |
| FBALX | 0.32 | 0.42 | 0.48 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.83 | 0.97 | 0.96 | 0.79 | 1.00 | 0.97 | 0.80 | 0.87 |
| VOO | 0.33 | 0.42 | 0.47 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.97 | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
| PRFDX | 0.45 | 0.54 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.89 | 0.85 | 0.75 | 0.79 | 0.96 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 0.92 |
| DLN | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.65 | 0.80 | 0.92 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |