PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Div+Growth T

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Income

Распределение активов


SPHY 7.14%VHYAX 7.14%PRFDX 7.14%VDIGX 7.14%VOO 7.14%DLN 7.14%SYLD 7.14%BSM 7.14%AMLP 7.14%ET 7.14%FASMX 7.14%FPURX 7.14%FBALX 7.14%PFXF 7.14%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

7.14%

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities, Dividend

7.14%

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
Large Cap Value Equities

7.14%

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

7.14%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

7.14%

DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

7.14%

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
All Cap Equities, Actively Managed

7.14%

BSM
Black Stone Minerals, L.P.
Energy

7.14%

AMLP
Alerian MLP ETF
MLPs

7.14%

ET
Energy Transfer LP
Energy

7.14%

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
Diversified Portfolio

7.14%

FPURX
Fidelity Puritan Fund
Diversified Portfolio

7.14%

FBALX
Fidelity Balanced Fund
Diversified Portfolio

7.14%

PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds

7.14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Div+Growth T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.94%
13.40%
Div+Growth T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VHYAX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Div+Growth T2.73%2.53%9.93%13.38%11.45%N/A
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
1.87%2.08%9.43%7.16%9.35%N/A
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
1.81%2.94%10.22%6.96%9.59%8.33%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
3.36%2.51%10.41%11.93%12.21%11.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
0.97%1.70%8.35%9.55%6.38%5.30%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
2.94%2.31%9.69%10.77%10.84%10.50%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
0.13%1.71%10.08%6.41%15.62%11.70%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
3.95%3.02%12.48%19.58%10.86%9.26%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
2.78%2.22%10.11%16.88%10.90%9.32%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.34%0.60%7.46%10.73%4.48%4.18%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
2.15%1.38%7.89%4.12%4.23%4.71%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
-3.70%-5.24%-6.75%7.88%5.83%N/A
AMLP
Alerian MLP ETF
8.74%8.81%15.65%24.72%7.52%1.79%
ET
Energy Transfer LP
8.47%8.55%18.14%25.00%8.47%4.04%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.51%
20233.68%-0.93%-2.15%-1.99%6.43%2.64%

Коэффициент Шарпа

Div+Growth T на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.29

Коэффициент Шарпа Div+Growth T находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.29
1.75
Div+Growth T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Div+Growth T за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Div+Growth T5.05%5.08%5.97%5.86%5.69%5.40%6.93%4.88%4.00%5.20%4.79%4.01%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
3.03%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
6.07%6.19%6.61%8.78%3.55%7.45%11.43%9.57%7.75%7.48%7.44%4.23%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
2.22%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
2.16%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.28%4.32%2.07%1.93%8.91%6.96%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
2.37%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%2.34%2.40%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.92%1.92%2.20%2.22%1.99%2.08%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%0.82%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
5.14%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%10.25%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
2.22%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%7.31%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.45%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
7.80%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%6.51%
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
12.74%11.90%9.13%8.21%10.13%11.58%8.57%6.66%5.83%2.92%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF
7.61%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%6.45%6.00%
ET
Energy Transfer LP
8.50%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%3.19%

Комиссия

Комиссия Div+Growth T составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.90%
0.00%2.15%
0.63%
0.00%2.15%
0.62%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.51%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.41%
0.00%2.15%
0.28%
0.00%2.15%
0.27%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
0.61
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
0.49
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.24
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
1.28
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
0.98
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
0.34
FPURX
Fidelity Puritan Fund
1.96
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.90
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.67
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
0.37
BSM
Black Stone Minerals, L.P.
0.22
AMLP
Alerian MLP ETF
1.47
ET
Energy Transfer LP
1.38

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BSMETAMLPSPHYPFXFSYLDVDIGXFPURXFASMXVHYAXFBALXPRFDXVOODLN
BSM1.000.480.580.270.280.480.300.320.330.440.330.460.340.40
ET0.481.000.800.340.350.570.390.410.420.530.440.550.430.49
AMLP0.580.801.000.390.420.640.450.460.480.610.490.630.480.56
SPHY0.270.340.391.000.630.550.640.720.780.610.740.600.710.66
PFXF0.280.350.420.631.000.570.670.680.730.630.710.640.690.67
SYLD0.480.570.640.550.571.000.710.690.710.860.740.900.750.81
VDIGX0.300.390.450.640.670.711.000.810.820.880.840.850.880.92
FPURX0.320.410.460.720.680.690.811.000.940.760.970.770.950.84
FASMX0.330.420.480.780.730.710.820.941.000.780.960.790.920.84
VHYAX0.440.530.610.610.630.860.880.760.781.000.800.960.840.96
FBALX0.330.440.490.740.710.740.840.970.960.801.000.820.970.87
PRFDX0.460.550.630.600.640.900.850.770.790.960.821.000.840.92
VOO0.340.430.480.710.690.750.880.950.920.840.970.841.000.92
DLN0.400.490.560.660.670.810.920.840.840.960.870.920.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.40%
-1.08%
Div+Growth T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Div+Growth T показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Div+Growth T составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.19%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-13.03%21 апр. 2022 г.4117 июн. 2022 г.15226 янв. 2023 г.193
-7.16%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.6415 июн. 2023 г.92
-6.08%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.81
-5.64%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.38

График волатильности

Текущая волатильность Div+Growth T составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.46%
3.37%
Div+Growth T
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев