Candidate: Smudged (3/26/25)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CB Chubb Limited	Financial Services	8.10%
CI Cigna Corporation	Healthcare	1.03%
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc.	Financial Services	5.71%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	Financial Services	1.48%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	25.80%
MOH Molina Healthcare, Inc.	Healthcare	5.71%
NRP Natural Resource Partners L.P.	Energy	4.54%
NVR NVR, Inc.	Consumer Cyclical	6.34%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	1.97%
SBR Sabine Royalty Trust	Energy	9.16%
SIMO Silicon Motion Technology Corporation	Technology	5.56%
TGNA TEGNA Inc.	Communication Services	2.52%
UHAL U-Haul Holding Company	Industrials	3.79%
UTHR United Therapeutics Corporation	Healthcare	7.03%
WRB W. R. Berkley Corporation	Financial Services	11.24%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Candidate: Smudged (3/26/25) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 окт. 2005 г., начальной даты FNF

Доходность по периодам

Candidate: Smudged (3/26/25) на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 7.76% с начала года и доходность в 16.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.80%	4.83%	2.59%	5.27%	30.14%	19.29%	10.91%	12.94%
Портфель Candidate: Smudged (3/26/25)	-0.05%	0.59%	7.76%	7.60%	23.39%	19.06%	16.81%	16.13%
Активы портфеля:
CB Chubb Limited	0.47%	-0.86%	5.16%	18.31%	16.41%	20.35%	16.74%	12.55%
CI Cigna Corporation	-1.46%	0.10%	-1.86%	-7.79%	-16.53%	3.12%	3.08%	8.02%
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc.	0.02%	-0.62%	1.50%	30.14%	40.10%	5.27%	7.47%	5.71%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	1.70%	2.22%	-10.33%	-8.77%	-16.51%	16.71%	7.34%	12.19%
MO Altria Group, Inc.	-1.83%	-3.01%	13.60%	2.82%	19.87%	21.84%	12.69%	7.45%
MOH Molina Healthcare, Inc.	-0.48%	0.21%	-15.41%	-23.70%	-56.24%	-20.64%	-10.12%	9.14%
NRP Natural Resource Partners L.P.	0.79%	-0.03%	12.60%	11.77%	18.84%	37.15%	56.60%	36.90%
NVR NVR, Inc.	-1.12%	3.07%	-7.21%	-11.48%	-6.08%	6.31%	6.30%	14.28%
QCOM QUALCOMM Incorporated	0.16%	2.83%	-21.72%	-17.42%	-1.76%	5.84%	1.44%	13.16%
SBR Sabine Royalty Trust	0.96%	-1.91%	9.91%	11.77%	21.99%	6.60%	28.60%	18.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Candidate: Smudged (3/26/25) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 31 мар. 2008 г. с доходностью -17.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.65%	5.07%	-3.29%	1.34%									7.76%
2025	0.75%	1.56%	4.34%	-2.21%	3.36%	0.34%	-3.73%	8.33%	5.51%	-7.53%	3.72%	1.67%	16.18%
2024	1.24%	2.22%	6.55%	-4.35%	5.59%	-0.34%	5.46%	5.18%	-0.11%	-0.18%	5.15%	-5.06%	22.55%
2023	0.82%	-3.47%	-3.30%	2.81%	-6.50%	6.56%	3.84%	-2.86%	0.23%	-3.17%	8.31%	3.24%	5.53%
2022	1.49%	1.23%	3.23%	1.65%	5.70%	-11.24%	4.97%	1.04%	-5.40%	10.49%	0.19%	1.50%	14.03%
2021	1.92%	7.76%	6.66%	5.65%	0.14%	0.14%	2.73%	3.82%	-3.28%	5.80%	-1.46%	10.17%	47.07%

Метрики бенчмарка

Candidate: Smudged (3/26/25): годовая альфа составляет 8.26%, бета — 0.77, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 17.10.2005.

Портфель участвовал в 101.62% роста S&P 500 Index, но только в 72.23% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 8.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 8.26%

Бета: 0.77

R²: 0.66

Участие в росте: 101.62%

Участие в снижении: 72.23%

Комиссия

Комиссия Candidate: Smudged (3/26/25) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Candidate: Smudged (3/26/25) имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.00	2.30	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.93	3.18	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.43	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.92	3.40	-0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.91	15.35	-7.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CB Chubb Limited	57	0.92	1.45	1.18	1.54	3.34
CI Cigna Corporation	14	-0.51	-0.47	0.93	-0.62	-1.16
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc.	70	0.83	3.00	1.42	1.61	4.35
FNF Fidelity National Financial, Inc.	14	-0.62	-0.70	0.91	-0.46	-1.01
MO Altria Group, Inc.	57	0.97	1.36	1.19	1.32	3.42
MOH Molina Healthcare, Inc.	6	-0.97	-1.27	0.80	-0.89	-1.23
NRP Natural Resource Partners L.P.	61	0.89	1.45	1.17	2.27	5.83
NVR NVR, Inc.	23	-0.23	-0.16	0.98	-0.24	-0.54
QCOM QUALCOMM Incorporated	28	-0.05	0.15	1.02	-0.07	-0.16
SBR Sabine Royalty Trust	56	0.95	1.32	1.18	1.34	2.89

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Candidate: Smudged (3/26/25) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.00
За 5 лет: 1.23
За 10 лет: 1.00
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Candidate: Smudged (3/26/25) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.36%	3.77%	3.95%	4.45%	4.17%	4.19%	4.39%	4.07%	3.82%	4.64%	2.51%	5.74%
Активы портфеля:
CB Chubb Limited	1.19%	1.22%	1.30%	1.51%	1.49%	1.65%	2.01%	1.91%	2.24%	1.93%	2.07%	4.23%
CI Cigna Corporation	2.27%	2.19%	2.03%	1.64%	1.35%	1.74%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc.	4.94%	5.90%	3.87%	3.62%	5.40%	11.84%	8.04%	6.41%	5.35%	3.39%	2.85%	2.65%
FNF Fidelity National Financial, Inc.	4.14%	3.60%	3.46%	3.59%	4.57%	2.99%	3.45%	2.78%	3.82%	37.01%	2.59%	2.31%
MO Altria Group, Inc.	6.52%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
MOH Molina Healthcare, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NRP Natural Resource Partners L.P.	2.67%	4.03%	4.90%	5.87%	4.97%	5.39%	9.82%	13.18%	4.71%	6.92%	5.57%	45.28%
NVR NVR, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.68%	2.06%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%
SBR Sabine Royalty Trust	6.33%	7.53%	8.41%	9.41%	10.13%	7.72%	8.59%	7.49%	8.98%	5.31%	5.50%	11.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Candidate: Smudged (3/26/25) показал максимальную просадку в 51.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 387 торговых сессий.

Текущая просадка Candidate: Smudged (3/26/25) составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-51.74%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	387	20 сент. 2010 г.	699
-36.1%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	207
-20.3%	24 янв. 2018 г.	232	24 дек. 2018 г.	246	16 дек. 2019 г.	478
-18.36%	11 мая 2011 г.	62	8 авг. 2011 г.	84	6 дек. 2011 г.	146
-14.13%	8 июн. 2022 г.	10	22 июн. 2022 г.	154	1 февр. 2023 г.	164

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 8.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SBR	NRP	SIMO	UTHR	MO	MOH	NVR	DHIL	CI	QCOM	TGNA	FNF	UHAL	CB	WRB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.27	0.27	0.43	0.39	0.39	0.40	0.48	0.46	0.47	0.64	0.53	0.50	0.54	0.54	0.52	0.74
SBR	0.27	1.00	0.26	0.15	0.13	0.13	0.14	0.10	0.21	0.17	0.16	0.19	0.15	0.17	0.14	0.18	0.41
NRP	0.27	0.26	1.00	0.17	0.14	0.10	0.12	0.14	0.19	0.17	0.20	0.19	0.16	0.18	0.16	0.16	0.37
SIMO	0.43	0.15	0.17	1.00	0.22	0.11	0.19	0.23	0.23	0.19	0.38	0.25	0.21	0.24	0.18	0.18	0.45
UTHR	0.39	0.13	0.14	0.22	1.00	0.19	0.26	0.22	0.24	0.28	0.27	0.27	0.24	0.26	0.25	0.27	0.48
MO	0.39	0.13	0.10	0.11	0.19	1.00	0.21	0.22	0.21	0.29	0.22	0.28	0.29	0.28	0.35	0.34	0.61
MOH	0.40	0.14	0.12	0.19	0.26	0.21	1.00	0.22	0.25	0.47	0.25	0.26	0.23	0.27	0.28	0.28	0.48
NVR	0.48	0.10	0.14	0.23	0.22	0.22	0.22	1.00	0.26	0.27	0.31	0.30	0.40	0.38	0.32	0.34	0.52
DHIL	0.46	0.21	0.19	0.23	0.24	0.21	0.25	0.26	1.00	0.28	0.31	0.34	0.29	0.34	0.32	0.32	0.51
CI	0.47	0.17	0.17	0.19	0.28	0.29	0.47	0.27	0.28	1.00	0.28	0.31	0.31	0.30	0.37	0.37	0.50
QCOM	0.64	0.16	0.20	0.38	0.27	0.22	0.25	0.31	0.31	0.28	1.00	0.32	0.32	0.37	0.30	0.28	0.48
TGNA	0.53	0.19	0.19	0.25	0.27	0.28	0.26	0.30	0.34	0.31	0.32	1.00	0.33	0.36	0.36	0.36	0.52
FNF	0.50	0.15	0.16	0.21	0.24	0.29	0.23	0.40	0.29	0.31	0.32	0.33	1.00	0.39	0.44	0.45	0.51
UHAL	0.54	0.17	0.18	0.24	0.26	0.28	0.27	0.38	0.34	0.30	0.37	0.36	0.39	1.00	0.37	0.39	0.56
CB	0.54	0.14	0.16	0.18	0.25	0.35	0.28	0.32	0.32	0.37	0.30	0.36	0.44	0.37	1.00	0.66	0.61
WRB	0.52	0.18	0.16	0.18	0.27	0.34	0.28	0.34	0.32	0.37	0.28	0.36	0.45	0.39	0.66	1.00	0.64
Portfolio	0.74	0.41	0.37	0.45	0.48	0.61	0.48	0.52	0.51	0.50	0.48	0.52	0.51	0.56	0.61	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 окт. 2005 г.

Candidate: Smudged (3/26/25)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов