BTM10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTM10

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ROG.SW Roche Holding AG	Healthcare	6.67%
ROP Roper Technologies, Inc.	Industrials	6.67%
ROST Ross Stores, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	6.67%
SAP SAP SE	Technology	6.67%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
SE Sea Limited	Communication Services	6.67%
SHOP Shopify Inc.	Technology	6.67%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	Industrials	6.67%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	6.67%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	6.67%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	6.67%
SONY Sony Group Corporation	Technology	6.67%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	6.67%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	6.67%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BTM10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

BTM10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-5.91%	-9.57%	5.19%	12.98%	9.68%
BTM10	2.15%	-9.81%	-13.85%	-39.40%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ROG.SW Roche Holding AG	13.94%	-8.69%	2.70%	33.28%	-1.59%	2.67%
ROP Roper Technologies, Inc.	7.52%	-3.26%	-0.85%	6.46%	12.26%	13.36%
ROST Ross Stores, Inc.	-7.40%	12.87%	-5.88%	6.27%	9.84%	11.67%
RY Royal Bank of Canada	-2.71%	3.34%	-6.53%	24.55%	17.93%	10.03%
SAP SAP SE	4.54%	-4.89%	12.48%	44.84%	17.95%	15.43%
SBUX Starbucks Corporation	-10.20%	-17.07%	-13.46%	-3.05%	3.32%	7.55%
SE Sea Limited	14.02%	-3.32%	22.24%	117.45%	17.98%	N/A
SHOP Shopify Inc.	-21.33%	-11.02%	2.47%	20.52%	7.24%	N/A
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	10.84%	-18.06%	8.97%	18.02%	23.79%	10.99%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	3.36%	-16.87%	-33.79%	-67.19%	70.87%	23.92%
SNOW Snowflake Inc.	-7.11%	-7.08%	20.50%	-3.61%	N/A	N/A
SNPS Synopsys, Inc.	-14.84%	-7.74%	-18.10%	-21.66%	21.73%	24.34%
SONY Sony Group Corporation	13.47%	-2.08%	29.71%	47.67%	15.09%	16.63%
SPGI S&P Global Inc.	-6.89%	-5.61%	-10.49%	13.16%	11.33%	17.34%
SPOT Spotify Technology S.A.	28.36%	0.84%	56.58%	95.60%	32.35%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTM10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.74%	15.98%	-10.29%	-5.36%									2.15%
2024	34.54%	35.67%	10.83%	-11.68%	-4.79%	4.19%	-8.65%	-20.63%	-0.96%	-14.69%	11.24%	-5.53%	14.08%
2023	6.45%	3.02%	5.57%	1.25%	25.18%	5.97%	13.92%	-9.81%	-2.57%	-6.26%	14.79%	3.91%	74.01%
2022	-13.79%	-6.51%	-0.75%	-11.12%	1.13%	-10.74%	12.49%	-0.80%	-8.98%	8.13%	15.65%	-5.22%	-22.74%
2021	-2.24%	3.55%	0.37%	3.68%	0.46%	4.07%	2.37%	4.59%	-4.88%	7.04%	-2.51%	1.32%	18.60%
2020									0.38%	-5.42%	15.78%	5.43%	15.89%

Комиссия

Комиссия BTM10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTM10 составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.64

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.71

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 0.91

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.61

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: -1.17

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ROG.SW Roche Holding AG	1.37	1.86	1.27	0.81	4.08
ROP Roper Technologies, Inc.	0.30	0.55	1.08	0.51	1.30
ROST Ross Stores, Inc.	0.23	0.55	1.06	0.27	0.72
RY Royal Bank of Canada	1.16	1.72	1.23	1.47	4.30
SAP SAP SE	1.46	2.11	1.27	2.09	9.08
SBUX Starbucks Corporation	-0.12	0.13	1.02	-0.14	-0.50
SE Sea Limited	2.15	2.82	1.38	1.10	11.74
SHOP Shopify Inc.	0.28	0.85	1.12	0.25	1.11
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	0.43	0.85	1.11	0.55	1.78
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.56	-0.48	0.94	-0.75	-1.24
SNOW Snowflake Inc.	-0.17	0.13	1.02	-0.13	-0.46
SNPS Synopsys, Inc.	-0.60	-0.66	0.91	-0.62	-1.35
SONY Sony Group Corporation	1.48	2.12	1.28	1.22	7.79
SPGI S&P Global Inc.	0.58	0.91	1.13	0.63	2.44
SPOT Spotify Technology S.A.	2.37	3.12	1.42	4.01	15.10

BTM10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BTM10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTM10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.11%	1.07%	1.12%	1.22%	0.91%	1.00%	1.07%	1.28%	1.06%	1.14%	1.13%	1.13%
Активы портфеля:
ROG.SW Roche Holding AG	3.79%	3.76%	3.89%	3.20%	2.40%	2.91%	2.77%	3.41%	3.33%	3.48%	2.89%	2.89%
ROP Roper Technologies, Inc.	0.57%	0.58%	0.50%	0.57%	0.46%	0.48%	0.52%	0.62%	0.54%	0.66%	0.53%	0.51%
ROST Ross Stores, Inc.	1.08%	0.97%	0.97%	1.07%	1.00%	0.23%	0.88%	1.08%	0.80%	0.82%	0.88%	0.85%
RY Royal Bank of Canada	3.54%	3.39%	3.93%	4.12%	3.28%	3.86%	3.88%	4.29%	3.28%	3.59%	4.54%	3.73%
SAP SAP SE	0.93%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.39%
SBUX Starbucks Corporation	2.90%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
SE Sea Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	2.78%	2.49%	2.50%	3.09%	2.29%	3.32%	3.62%	4.21%	3.44%	3.32%	4.07%	3.55%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNOW Snowflake Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SONY Sony Group Corporation	0.28%	0.58%	0.59%	0.69%	0.43%	0.46%	0.54%	0.56%	0.49%	0.76%	0.39%	0.72%
SPGI S&P Global Inc.	0.80%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BTM10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

BTM10 показал максимальную просадку в 57.10%, зарегистрированную 15 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BTM10 составляет 15.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-57.1%	14 мар. 2024 г.	176	15 нояб. 2024 г.	—	—	—
-40.51%	8 нояб. 2021 г.	157	16 июн. 2022 г.	243	25 мая 2023 г.	400
-19.61%	8 авг. 2023 г.	58	26 окт. 2023 г.	37	18 дек. 2023 г.	95
-18.84%	16 февр. 2024 г.	4	21 февр. 2024 г.	8	4 мар. 2024 г.	12
-11.29%	12 февр. 2021 г.	17	8 мар. 2021 г.	69	14 июн. 2021 г.	86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BTM10 составляет 16.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BTM10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ROG.SW	SMCI	SIE.DE	ROST	ROP	SBUX	RY	SPOT	SNOW	SONY	SE	SPGI	SAP	SHOP	SNPS
ROG.SW	1.00	0.08	0.25	0.14	0.16	0.13	0.19	0.10	0.06	0.16	0.15	0.21	0.26	0.14	0.14
SMCI	0.08	1.00	0.27	0.29	0.20	0.20	0.32	0.28	0.32	0.32	0.28	0.26	0.34	0.34	0.42
SIE.DE	0.25	0.27	1.00	0.30	0.25	0.27	0.41	0.23	0.20	0.33	0.25	0.31	0.48	0.26	0.30
ROST	0.14	0.29	0.30	1.00	0.41	0.49	0.40	0.28	0.29	0.33	0.31	0.41	0.36	0.34	0.38
ROP	0.16	0.20	0.25	0.41	1.00	0.41	0.42	0.25	0.28	0.33	0.25	0.59	0.43	0.31	0.48
SBUX	0.13	0.20	0.27	0.49	0.41	1.00	0.40	0.31	0.31	0.38	0.34	0.42	0.39	0.37	0.38
RY	0.19	0.32	0.41	0.40	0.42	0.40	1.00	0.25	0.26	0.40	0.30	0.42	0.41	0.35	0.31
SPOT	0.10	0.28	0.23	0.28	0.25	0.31	0.25	1.00	0.49	0.36	0.52	0.34	0.41	0.58	0.50
SNOW	0.06	0.32	0.20	0.29	0.28	0.31	0.26	0.49	1.00	0.35	0.48	0.36	0.37	0.59	0.55
SONY	0.16	0.32	0.33	0.33	0.33	0.38	0.40	0.36	0.35	1.00	0.41	0.39	0.43	0.44	0.43
SE	0.15	0.28	0.25	0.31	0.25	0.34	0.30	0.52	0.48	0.41	1.00	0.33	0.39	0.59	0.46
SPGI	0.21	0.26	0.31	0.41	0.59	0.42	0.42	0.34	0.36	0.39	0.33	1.00	0.48	0.41	0.54
SAP	0.26	0.34	0.48	0.36	0.43	0.39	0.41	0.41	0.37	0.43	0.39	0.48	1.00	0.43	0.52
SHOP	0.14	0.34	0.26	0.34	0.31	0.37	0.35	0.58	0.59	0.44	0.59	0.41	0.43	1.00	0.56
SNPS	0.14	0.42	0.30	0.38	0.48	0.38	0.31	0.50	0.55	0.43	0.46	0.54	0.52	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTM10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество