BTM10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTM10

Currency in USD · Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ROG.SW Roche Holding AG	Healthcare	6.67%
ROP Roper Technologies, Inc.	Industrials	6.67%
ROST Ross Stores, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
RY Royal Bank of Canada	Financial Services	6.67%
SAP SAP SE	Technology	6.67%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
SE Sea Limited	Communication Services	6.67%
SHOP Shopify Inc.	Technology	6.67%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	Industrials	6.67%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	6.67%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	6.67%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	6.67%
SONY Sony Group Corporation	Technology	6.67%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	6.67%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	6.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.52%	6.32%	-1.44%	12.25%	14.20%	10.84%
BTM10	16.67%	6.43%	10.96%	34.52%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ROG.SW Roche Holding AG	14.93%	-3.65%	12.98%	29.21%	-1.59%	2.73%
ROP Roper Technologies, Inc.	8.87%	1.46%	0.29%	6.89%	8.06%	13.09%
ROST Ross Stores, Inc.	-7.86%	-1.31%	-9.80%	0.94%	8.49%	12.24%
RY Royal Bank of Canada	5.54%	4.25%	1.53%	25.86%	18.56%	11.41%
SAP SAP SE	21.65%	2.38%	29.09%	57.34%	20.29%	16.73%
SBUX Starbucks Corporation	-6.74%	-0.25%	-16.16%	12.05%	3.74%	6.99%
SE Sea Limited	51.94%	20.38%	39.32%	136.83%	15.10%	N/A
SHOP Shopify Inc.	1.29%	8.88%	-4.30%	84.51%	7.28%	44.40%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	26.15%	4.99%	29.59%	30.41%	22.31%	13.02%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	35.01%	14.31%	17.34%	-51.00%	73.79%	27.87%
SNOW Snowflake Inc.	31.02%	26.17%	16.47%	36.52%	N/A	N/A
SNPS Synopsys, Inc.	-6.26%	-1.25%	-16.93%	-21.58%	20.26%	24.73%
SONY Sony Group Corporation	25.80%	3.38%	34.72%	70.25%	17.34%	17.63%
SPGI S&P Global Inc.	3.61%	4.74%	-1.31%	21.85%	10.52%	18.51%
SPOT Spotify Technology S.A.	42.31%	10.35%	33.97%	107.03%	28.61%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTM10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	9.23%	4.49%	-6.37%	1.61%	7.45%								16.67%
2024	6.93%	10.54%	3.46%	-3.86%	0.98%	4.05%	0.46%	3.54%	3.09%	-4.00%	14.17%	-5.31%	37.45%
2023	12.79%	-1.79%	8.08%	1.37%	8.61%	4.67%	4.62%	-7.27%	-3.76%	-2.97%	15.04%	4.75%	50.62%
2022	-13.63%	-6.74%	-0.78%	-12.99%	-0.23%	-11.03%	11.69%	-2.13%	-8.81%	6.77%	13.83%	-5.33%	-29.20%
2021	-2.34%	3.16%	0.97%	3.98%	0.66%	4.34%	2.43%	4.20%	-4.84%	7.55%	-2.70%	2.41%	20.92%
2020									0.39%	-5.42%	15.73%	5.46%	15.88%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия BTM10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTM10 составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ROG.SW Roche Holding AG	1.17	1.29	1.18	0.65	2.50
ROP Roper Technologies, Inc.	0.32	0.34	1.05	0.25	0.60
ROST Ross Stores, Inc.	0.04	0.04	1.00	-0.12	-0.31
RY Royal Bank of Canada	1.36	1.62	1.22	1.39	3.96
SAP SAP SE	1.94	2.80	1.35	2.88	12.05
SBUX Starbucks Corporation	0.29	0.58	1.08	0.15	0.45
SE Sea Limited	3.04	3.38	1.47	1.48	15.05
SHOP Shopify Inc.	1.37	2.04	1.27	1.09	5.23
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	0.88	1.45	1.18	1.11	3.75
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.45	0.01	1.00	-0.56	-0.88
SNOW Snowflake Inc.	0.63	1.75	1.24	0.73	3.66
SNPS Synopsys, Inc.	-0.51	-0.47	0.94	-0.54	-1.06
SONY Sony Group Corporation	2.23	2.38	1.31	1.55	9.20
SPGI S&P Global Inc.	0.98	1.29	1.18	0.99	3.38
SPOT Spotify Technology S.A.	2.40	3.04	1.41	4.05	15.12

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTM10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 29 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.43
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTM10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.05%	1.07%	1.12%	1.22%	0.91%	1.00%	1.07%	1.28%	1.06%	1.14%	1.13%	1.13%
Активы портфеля:
ROG.SW Roche Holding AG	3.73%	3.76%	3.89%	3.20%	2.40%	2.91%	2.77%	3.41%	3.33%	3.48%	2.89%	2.89%
ROP Roper Technologies, Inc.	0.56%	0.58%	0.50%	0.57%	0.46%	0.48%	0.52%	0.62%	0.54%	0.66%	0.53%	0.51%
ROST Ross Stores, Inc.	1.09%	0.97%	0.97%	1.07%	1.00%	0.23%	0.88%	1.08%	0.80%	0.82%	0.88%	0.85%
RY Royal Bank of Canada	3.31%	3.39%	3.93%	4.12%	3.28%	3.86%	3.88%	4.29%	3.28%	3.59%	4.54%	3.73%
SAP SAP SE	0.86%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.39%
SBUX Starbucks Corporation	2.86%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
SE Sea Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SIE.DE Siemens Aktiengesellschaft	2.45%	2.49%	2.50%	3.09%	2.29%	3.32%	3.62%	4.21%	3.44%	3.32%	4.07%	3.55%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNOW Snowflake Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SONY Sony Group Corporation	0.25%	0.58%	0.59%	0.69%	0.43%	0.46%	0.54%	0.56%	0.49%	0.76%	0.39%	0.72%
SPGI S&P Global Inc.	0.73%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTM10 показал максимальную просадку в 43.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка BTM10 составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.09%	8 нояб. 2021 г.	243	14 окт. 2022 г.	301	13 дек. 2023 г.	544
-21.86%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.45%	12 февр. 2021 г.	17	8 мар. 2021 г.	27	15 апр. 2021 г.	44
-10.42%	14 мар. 2024 г.	26	19 апр. 2024 г.	60	12 июл. 2024 г.	86
-10.01%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ROG.SW	SIE.DE	SMCI	ROST	SBUX	ROP	RY	SPOT	SONY	SNOW	SE	SPGI	SAP	SHOP	SNPS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.18	0.43	0.47	0.59	0.57	0.61	0.61	0.50	0.55	0.53	0.51	0.66	0.62	0.60	0.73	0.82
ROG.SW	0.18	1.00	0.24	0.07	0.14	0.13	0.16	0.19	0.10	0.16	0.05	0.15	0.21	0.26	0.13	0.13	0.22
SIE.DE	0.43	0.24	1.00	0.26	0.30	0.27	0.25	0.39	0.23	0.32	0.21	0.26	0.31	0.47	0.26	0.31	0.47
SMCI	0.47	0.07	0.26	1.00	0.30	0.21	0.20	0.32	0.28	0.31	0.32	0.28	0.25	0.33	0.35	0.42	0.60
ROST	0.59	0.14	0.30	0.30	1.00	0.49	0.41	0.40	0.28	0.32	0.29	0.31	0.41	0.36	0.35	0.39	0.53
SBUX	0.57	0.13	0.27	0.21	0.49	1.00	0.40	0.40	0.30	0.38	0.32	0.34	0.41	0.39	0.37	0.38	0.53
ROP	0.61	0.16	0.25	0.20	0.41	0.40	1.00	0.42	0.25	0.33	0.28	0.25	0.59	0.43	0.31	0.49	0.49
RY	0.61	0.19	0.39	0.32	0.40	0.40	0.42	1.00	0.25	0.40	0.26	0.31	0.42	0.41	0.35	0.31	0.51
SPOT	0.50	0.10	0.23	0.28	0.28	0.30	0.25	0.25	1.00	0.35	0.48	0.51	0.34	0.41	0.56	0.49	0.65
SONY	0.55	0.16	0.32	0.31	0.32	0.38	0.33	0.40	0.35	1.00	0.35	0.40	0.39	0.43	0.43	0.42	0.59
SNOW	0.53	0.05	0.21	0.32	0.29	0.32	0.28	0.26	0.48	0.35	1.00	0.48	0.36	0.37	0.59	0.55	0.68
SE	0.51	0.15	0.26	0.28	0.31	0.34	0.25	0.31	0.51	0.40	0.48	1.00	0.33	0.39	0.59	0.46	0.68
SPGI	0.66	0.21	0.31	0.25	0.41	0.41	0.59	0.42	0.34	0.39	0.36	0.33	1.00	0.48	0.41	0.55	0.59
SAP	0.62	0.26	0.47	0.33	0.36	0.39	0.43	0.41	0.41	0.43	0.37	0.39	0.48	1.00	0.43	0.52	0.64
SHOP	0.60	0.13	0.26	0.35	0.35	0.37	0.31	0.35	0.56	0.43	0.59	0.59	0.41	0.43	1.00	0.56	0.76
SNPS	0.73	0.13	0.31	0.42	0.39	0.38	0.49	0.31	0.49	0.42	0.55	0.46	0.55	0.52	0.56	1.00	0.74
Portfolio	0.82	0.22	0.47	0.60	0.53	0.53	0.49	0.51	0.65	0.59	0.68	0.68	0.59	0.64	0.76	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTM10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество