PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Roche Holding AG (ROG.SW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Roche Holding AG (ROG.SW)

Акции · Валюта в CHF · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCH0012032048
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализацияCHF 220.41B
Прибыль на акцию (12 мес.)CHF 14.30
Цена/прибыль19.13
PEG коэффициент1.52
Общая выручка (12 мес.)CHF 28.94B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 20.66B
EBITDA (12 мес.)CHF 8.62B
Годовой диапазонCHF 212.90 - CHF 281.00
Целевая ценаCHF 269.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roche Holding AG

Популярные сравнения: ROG.SW с NOVN.SW, ROG.SW с 0QNO.L, ROG.SW с NESN.SW, ROG.SW с LONN.SW, ROG.SW с VOO, ROG.SW с ASTR, ROG.SW с SPY, ROG.SW с NSRGY, ROG.SW с VTI, ROG.SW с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Roche Holding AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
618.21%
642.74%
ROG.SW (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Roche Holding AG показал доход в 16.50% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Roche Holding AG составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.50%13.78%
1 месяц7.09%-0.38%
6 месяцев16.19%11.47%
1 год4.28%18.82%
5 лет (среднегодовая)3.66%12.44%
10 лет (среднегодовая)3.59%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROG.SW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.06%-6.13%3.14%-3.96%4.71%8.01%16.50%
2023-1.81%-4.72%-0.43%7.43%2.80%-5.10%-1.06%-3.81%-3.78%-6.63%0.94%3.58%-12.71%
2022-5.86%-1.98%7.54%-1.11%-9.93%-2.41%-0.99%-0.00%2.55%2.81%-7.44%-5.62%-21.33%
2021-0.60%-3.00%5.61%-2.57%5.07%11.46%0.52%4.97%-7.02%3.54%1.58%5.41%26.38%
20203.28%-4.50%4.65%6.81%-0.82%-1.31%-3.73%-0.13%-0.17%-6.47%1.46%3.33%1.56%
20198.44%5.06%2.10%-2.10%-2.05%4.39%-2.91%1.48%7.34%2.19%3.84%1.88%33.13%
2018-6.92%-4.42%3.68%0.80%-4.44%4.50%10.20%-0.93%-1.27%3.09%5.71%-6.06%2.47%
20170.17%5.02%7.97%1.76%2.11%-8.13%0.29%-0.57%1.52%-6.76%7.68%-0.68%9.46%
2016-4.52%-2.61%-4.98%2.45%7.59%-1.84%-3.36%-3.11%0.50%-5.60%-0.35%2.60%-13.18%
2015-7.89%4.10%6.88%0.48%2.52%-5.14%6.53%-5.41%-2.65%4.40%2.68%0.33%5.66%
20140.04%8.86%0.61%-2.64%2.13%0.38%0.08%1.13%5.75%0.21%2.01%-6.74%11.60%
20139.46%6.60%6.53%5.16%2.88%-1.71%-2.98%1.80%5.08%2.99%0.60%-1.39%40.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROG.SW среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ROG.SW, с текущим значением в 5151
ROG.SW (Roche Holding AG)
Ранг коэф-та Шарпа ROG.SW, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG.SW, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG.SW, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG.SW, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG.SW, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roche Holding AG (ROG.SW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Roche Holding AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.22
1.81
ROG.SW (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Roche Holding AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CHF 9.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCHF 9.60CHF 9.50CHF 9.30CHF 9.10CHF 9.00CHF 8.70CHF 8.30CHF 8.20CHF 8.10CHF 8.00CHF 7.80CHF 7.35

Дивидендный доход

3.51%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roche Holding AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.60CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.60
2023CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.50CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.50
2022CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.30CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.30
2021CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.10CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.10
2020CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.00
2019CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.70CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.70
2018CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.30CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.30
2017CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.20CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.20
2016CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.10CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.10
2015CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.00
2014CHF 0.00CHF 0.00CHF 7.80CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 7.80
2013CHF 7.35CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 7.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Roche Holding AG дивидендная доходность составляет 3.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%52.1%
У Roche Holding AG коэффициент выплат составляет 52.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Roche Holding AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-26.25%
-5.21%
ROG.SW (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Roche Holding AG показал максимальную просадку в 58.91%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 600 торговых сессий.

Текущая просадка Roche Holding AG составляет 26.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.91%30 нояб. 1999 г.82512 мар. 2003 г.60028 июл. 2005 г.1425
-46.25%22 янв. 2007 г.5282 мар. 2009 г.97715 янв. 2013 г.1505
-42.26%12 апр. 2022 г.5182 мая 2024 г.———
-23.12%16 мар. 1998 г.1415 окт. 1998 г.625 янв. 1999 г.203
-21.84%20 февр. 2020 г.1612 мар. 2020 г.2722 апр. 2020 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roche Holding AG составляет 7.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.38%
4.87%
ROG.SW (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roche Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Roche Holding AG.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию