PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Roche Holding AG (ROG.SW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCH0012032048
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализацияCHF 178.76B
Прибыль на акциюCHF 14.30
Цена/прибыль15.53
PEG коэффициент1.52
Выручка (12 мес.)CHF 60.44B
Валовая прибыль (12 мес.)CHF 47.83B
EBITDA (12 мес.)CHF 20.92B
Годовой диапазонCHF 213.88 - CHF 281.86
Целевая ценаCHF 277.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roche Holding AG

Популярные сравнения: ROG.SW с NOVN.SW, ROG.SW с 0QNO.L, ROG.SW с NESN.SW, ROG.SW с VOO, ROG.SW с LONN.SW, ROG.SW с SPY, ROG.SW с NSRGY, ROG.SW с ASTR, ROG.SW с VTI, ROG.SW с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост CHF 10,000 инвестированных в Roche Holding AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.86%
20.40%
ROG.SW (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Roche Holding AG показал доход в -3.82% с начала года и -16.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Roche Holding AG составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.82%5.05%
1 месяц0.22%-4.27%
6 месяцев-1.00%18.82%
1 год-16.33%21.22%
5 лет (среднегодовая)-0.06%11.38%
10 лет (среднегодовая)2.10%10.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.06%-6.13%3.14%
2023-3.78%-6.63%0.94%3.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ROG.SW составляет 18, что означает, что он находится в нижних 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ROG.SW, с текущим значением в 1818
Roche Holding AG(ROG.SW)
Ранг коэф-та Шарпа ROG.SW, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROG.SW, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROG.SW, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROG.SW, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROG.SW, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roche Holding AG (ROG.SW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ROG.SW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ROG.SW, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ROG.SW, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ROG.SW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.86
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ROG.SW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ROG.SW, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Roche Holding AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.90. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.90
2.02
ROG.SW (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Roche Holding AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CHF 9.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCHF 9.60CHF 9.50CHF 9.30CHF 9.10CHF 9.00CHF 8.70CHF 8.30CHF 8.20CHF 8.10CHF 8.00CHF 7.80CHF 7.35

Дивидендный доход

4.25%3.89%3.20%2.40%2.91%2.77%3.41%3.33%3.48%2.89%2.89%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roche Holding AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.60
2023CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.50CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2022CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.30CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2021CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.10CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2020CHF 0.00CHF 0.00CHF 9.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2019CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.70CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2018CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.30CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2017CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.20CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2016CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.10CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2015CHF 0.00CHF 0.00CHF 8.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2014CHF 0.00CHF 0.00CHF 7.80CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00
2013CHF 7.35CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00CHF 0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.3%
У Roche Holding AG дивидендная доходность составляет 4.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%52.1%
У Roche Holding AG коэффициент выплат составляет 52.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Roche Holding AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-39.11%
-3.69%
ROG.SW (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Roche Holding AG показал максимальную просадку в 58.91%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 600 торговых сессий.

Текущая просадка Roche Holding AG составляет 39.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.91%30 нояб. 1999 г.82512 мар. 2003 г.60028 июл. 2005 г.1425
-46.25%22 янв. 2007 г.5282 мар. 2009 г.97715 янв. 2013 г.1505
-41.77%12 апр. 2022 г.4618 февр. 2024 г.
-23.12%16 мар. 1998 г.1415 окт. 1998 г.625 янв. 1999 г.203
-21.84%20 февр. 2020 г.1612 мар. 2020 г.2722 апр. 2020 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roche Holding AG составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.24%
3.33%
ROG.SW (Roche Holding AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roche Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию