***JB New CMA2 (65/35)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	49%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	25%
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	Utilities	16%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	10%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ***JB New CMA2 (65/35) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.26%	-0.17%	7.91%	7.98%	22.99%	19.77%	11.75%	13.42%
Портфель ***JB New CMA2 (65/35)	0.17%	0.50%	5.18%	5.59%	13.96%	13.89%	8.59%	—
Активы портфеля:
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	1.97%	2.78%	-0.49%	1.54%	1.88%	11.81%	8.54%	9.59%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.28%	1.37%	1.67%	3.66%	2.42%	1.45%	—
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.11%	-1.61%	11.57%	14.12%	27.21%	18.31%	8.10%	9.87%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.22%	0.22%	8.81%	8.81%	24.58%	20.96%	12.10%	14.82%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.02%	-0.16%	1.79%	2.01%	4.62%	5.18%	3.32%	3.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении *JB New CMA2 (65/35) закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%**.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.35%	0.58%	-3.18%	5.55%	2.20%	-1.21%							5.18%
2025	1.58%	-1.06%	-2.27%	-0.59%	3.22%	3.48%	2.30%	0.13%	2.05%	0.59%	0.78%	-0.46%	10.01%
2024	-0.16%	3.73%	3.04%	-1.61%	4.19%	1.26%	2.48%	1.38%	3.19%	-0.45%	4.31%	-3.11%	19.49%
2023	3.76%	-1.69%	2.50%	0.75%	-0.83%	4.18%	2.05%	-1.44%	-3.32%	0.15%	4.95%	2.69%	14.26%
2022	-3.18%	-1.33%	2.76%	-4.55%	-0.25%	-5.42%	5.62%	-2.57%	-7.24%	4.20%	3.96%	-2.74%	-11.08%
2021					-0.12%	0.76%	1.85%	1.85%	-2.88%	4.20%	-1.04%	3.22%	7.91%

Метрики бенчмарка

***JB New CMA2 (65/35) has an annualized alpha of 1.42%, beta of 0.58, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

This portfolio participated in 63.59% of S&P 500 Index downside but only 58.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.58 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.42%

Бета: 0.58

R²: 0.90

Участие в росте: 58.86%

Участие в снижении: 63.59%

Комиссия

Комиссия ***JB New CMA2 (65/35) составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPAXX

Fidelity Government Money Market Fund

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

*JB New CMA2 (65/35) имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей**. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ***JB New CMA2 (65/35) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.93	1.90	+0.03
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.74	2.58	+0.15
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.91	2.54	+0.37
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.69	11.58	+1.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	43	0.10	0.26	1.03	0.14	0.24
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.65	—	—	—	—
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	57	1.73	2.38	1.32	2.39	9.19
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	1.99	2.69	1.36	2.77	12.60
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	95	3.10	5.29	1.66	6.63	25.86

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

***JB New CMA2 (65/35) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.93
За 5 лет: 0.83
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ***JB New CMA2 (65/35) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.29%	2.39%	1.90%	2.06%	3.09%	2.25%	1.53%	1.87%	2.17%	1.75%	1.73%	1.62%
Активы портфеля:
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated	3.31%	3.14%	2.84%	3.73%	3.53%	3.06%	3.36%	3.18%	3.46%	3.34%	3.74%	4.03%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.59%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.68%	3.09%	3.24%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.04%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.59%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

***JB New CMA2 (65/35) показал максимальную просадку в 16.28%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка *JB New CMA2 (65/35) составляет 1.59%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-16.28%окт. 2022 г.	9mo 11d	1y 2mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.98%апр. 2025 г.	4mo 4d	2mo 19d	6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-4.82%март 2026 г.	29d	18d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-3.56%авг. 2024 г.	4d	10d	14dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2021 года2021	-3.33%сент. 2021 г.	27d	20d	1mo 17dсент. 2021 г. - окт. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.33	1.23	1.20	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ***JB New CMA2 (65/35) с S&P 500 Index

Корреляция ***JB New CMA2 (65/35) с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.90
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.	0.93

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VTI: 0.99, а самая низкая у SPAXX: 0.02.

0.02

0.15

0.34

0.77

0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ***JB New CMA2 (65/35). Самая высокая корреляция с портфелем у VTI: 0.93, а самая низкая у SPAXX: 0.04.

0.04

0.23

0.62

0.75

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SPAXX	VTIP	PEG	VEU	VTI
SPAXX	1.00	0.05	0.03	-0.02	0.02
VTIP	0.05	1.00	0.15	0.19	0.15
PEG	0.03	0.15	1.00	0.31	0.34
VEU	-0.02	0.19	0.31	1.00	0.78
VTI	0.02	0.15	0.34	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ***JB New CMA2 (65/35)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ***JB New CMA2 (65/35) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации