Retirement Final best
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Final best и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTSNX
Доходность по периодам
Retirement Final best на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -3.83% с начала года и доходность в 6.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Retirement Final best | -7.52% | -6.21% | -8.12% | 5.08% | 10.43% | 7.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.76% | -9.20% | -14.88% | -3.16% | 15.77% | 6.63% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 3.63% | 2.88% | 2.28% | 12.65% | 10.85% | 8.27% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -7.55% | -6.76% | -9.07% | 5.38% | 12.24% | 10.43% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.03% | -2.90% | -5.55% | 19.59% | 8.57% | 8.86% |
GLD SPDR Gold Trust | 30.34% | 13.32% | 25.62% | 42.78% | 14.37% | 10.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.17% | 0.42% | 2.34% | 6.80% | 1.11% | 1.72% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -12.50% | -9.08% | -11.70% | 4.29% | 14.23% | 10.47% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | -15.70% | -11.15% | -15.71% | -25.76% | -2.85% | -2.61% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 2.99% | 0.25% | 1.88% | 7.22% | -1.27% | 1.03% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.99% | -2.89% | 5.70% | 3.61% | 13.87% | 1.95% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -11.99% | -8.92% | -11.36% | 5.11% | 14.76% | 11.22% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.39% | -4.44% | -3.89% | 1.95% | -9.33% | -1.04% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 4.18% | -3.41% | -1.23% | 9.58% | 10.32% | 4.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Final best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.79% | -0.54% | -3.86% | -5.91% | -7.52% | ||||||||
| 2024 | 0.33% | 3.65% | 3.27% | -3.66% | 3.88% | 1.35% | 2.90% | 2.10% | 1.91% | -1.55% | 5.14% | -3.52% | 16.48% |
| 2023 | 5.25% | -2.58% | 1.67% | 1.24% | -1.46% | 5.28% | 2.88% | -2.15% | -4.17% | -2.22% | 7.32% | 4.93% | 16.31% |
| 2022 | -4.23% | -1.58% | 2.02% | -5.92% | 0.02% | -6.45% | 6.56% | -3.12% | -7.93% | 6.64% | 5.50% | -4.59% | -13.63% |
| 2021 | -0.90% | 2.12% | 3.40% | 3.81% | 1.23% | 0.79% | 1.39% | 1.91% | -3.69% | 4.88% | -1.45% | 4.11% | 18.68% |
| 2020 | 0.02% | -6.01% | -9.90% | 8.53% | 3.32% | 1.34% | 4.53% | 4.40% | -2.30% | -1.43% | 9.04% | 3.38% | 14.04% |
| 2019 | 6.21% | 2.48% | 1.37% | 2.80% | -4.20% | 5.34% | 0.93% | -0.30% | 1.37% | 1.21% | 2.02% | 2.18% | 23.18% |
| 2018 | 3.23% | -3.82% | -0.77% | -0.28% | 1.63% | 0.42% | 2.45% | 1.99% | -0.14% | -5.39% | 1.94% | -6.40% | -5.57% |
| 2017 | 1.49% | 2.75% | 0.05% | 1.02% | 0.85% | 0.35% | 1.41% | 0.23% | 1.45% | 1.33% | 2.43% | 0.95% | 15.24% |
| 2016 | -2.32% | 0.64% | 4.96% | 0.46% | 0.69% | 1.66% | 2.51% | -0.25% | -0.13% | -1.90% | 1.48% | 1.56% | 9.54% |
| 2015 | -0.58% | 3.16% | -0.57% | 0.07% | 0.52% | -1.90% | 1.21% | -4.26% | -1.54% | 4.90% | -0.07% | -1.51% | -0.87% |
| 2014 | -2.13% | 3.60% | 0.51% | 0.65% | 1.67% | 1.75% | -2.03% | 3.23% | -2.16% | 2.18% | 2.02% | -0.28% | 9.14% |
Комиссия
Комиссия Retirement Final best составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement Final best составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.33 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.10 | 1.63 | 1.21 | 1.60 | 5.25 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.38 | 0.64 | 1.09 | 0.39 | 1.82 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.29 | 1.76 | 1.23 | 1.73 | 5.45 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.63 | 3.46 | 1.46 | 5.38 | 14.44 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.99 | 4.88 | 1.62 | 2.35 | 11.15 |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.17 | 0.37 | 1.05 | 0.17 | 0.73 |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | -1.85 | -2.37 | 0.69 | -0.54 | -1.90 |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 1.54 | 2.36 | 1.28 | 0.51 | 3.62 |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 0.34 | 0.55 | 1.07 | 0.12 | 0.79 |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.21 | 0.42 | 1.06 | 0.21 | 0.92 |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.13 | 0.27 | 1.03 | 0.04 | 0.26 |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 0.60 | 0.92 | 1.12 | 0.71 | 2.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement Final best за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.34% | 2.59% | 2.58% | 1.89% | 2.25% | 2.23% | 2.13% | 1.95% | 1.96% | 2.11% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.40% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.97% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.00% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.36% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.52% | 1.28% | 0.30% | 10.01% | 5.74% | 3.14% | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.08% | 2.63% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.71% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.13% | 1.53% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.58% | 1.68% | 1.59% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.58% | 2.95% | 26.59% | 18.96% | 4.82% | 5.50% | 0.87% | 2.91% | 9.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.35% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.18% | 4.04% | 3.33% | 2.93% | 4.51% | 10.37% | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 5.27% | 5.27% | 4.34% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 3.18% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement Final best показал максимальную просадку в 26.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement Final best составляет 7.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -19.91% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -14.7% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.1% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -10.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement Final best составляет 10.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| AMFAX | GLD | CCRSX | BSV | XLU | VUSTX | VIIGX | VDC | VTSNX | VBR | VIG | VFINX | VTSMX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMFAX | 1.00 | 0.06 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.12 | 0.25 | 0.33 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| CCRSX | 0.05 | 0.36 | 1.00 | -0.02 | 0.09 | -0.13 | -0.10 | 0.14 | 0.39 | 0.29 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| BSV | -0.05 | 0.35 | -0.02 | 1.00 | 0.14 | 0.67 | 0.86 | 0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.08 | -0.11 | -0.10 |
| XLU | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 0.61 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.44 | 0.42 |
| VUSTX | -0.01 | 0.25 | -0.13 | 0.67 | 0.07 | 1.00 | 0.87 | -0.11 | -0.22 | -0.27 | -0.23 | -0.25 | -0.25 |
| VIIGX | -0.04 | 0.33 | -0.10 | 0.86 | 0.09 | 0.87 | 1.00 | -0.08 | -0.17 | -0.24 | -0.20 | -0.23 | -0.23 |
| VDC | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.01 | 0.61 | -0.11 | -0.08 | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 0.78 | 0.68 | 0.66 |
| VTSNX | 0.18 | 0.18 | 0.39 | -0.04 | 0.36 | -0.22 | -0.17 | 0.56 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.81 |
| VBR | 0.15 | 0.04 | 0.29 | -0.12 | 0.40 | -0.27 | -0.24 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.88 |
| VIG | 0.16 | 0.03 | 0.23 | -0.08 | 0.52 | -0.23 | -0.20 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| VFINX | 0.19 | 0.04 | 0.27 | -0.11 | 0.44 | -0.25 | -0.23 | 0.68 | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| VTSMX | 0.19 | 0.04 | 0.27 | -0.10 | 0.42 | -0.25 | -0.23 | 0.66 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 1.00 |