Retirement Final best
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTSNX
Доходность по периодам
Retirement Final best на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 7.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Retirement Final best | 2.64% | 2.72% | -0.39% | 8.37% | 8.80% | 7.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -4.02% | 4.80% | -11.53% | 2.81% | 14.82% | 7.81% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.82% | 2.54% | 1.53% | 11.77% | 11.01% | 8.67% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.56% | 4.08% | -2.40% | 11.44% | 13.07% | 11.50% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.00% | 3.53% | 0.31% | 16.10% | 9.92% | 9.95% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | 2.06% | 23.62% | 41.01% | 13.26% | 10.25% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.66% | 0.03% | 2.61% | 6.27% | 1.06% | 1.79% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.48% | 5.68% | -2.57% | 12.85% | 15.11% | 12.01% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | -17.56% | -1.12% | -17.09% | -27.70% | 1.65% | 0.22% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.19% | -0.80% | 2.01% | 6.06% | -1.04% | 1.32% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 3.25% | -0.50% | 4.18% | 1.23% | 12.42% | 1.75% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.00% | 5.62% | -1.41% | 13.36% | 15.88% | 12.74% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.21% | -2.74% | -5.20% | 0.22% | -8.66% | -0.32% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 13.85% | 4.97% | 10.91% | 12.89% | 10.38% | 5.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Final best, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | 0.28% | -2.16% | -0.38% | 2.59% | 2.64% | |||||||
| 2024 | -0.03% | 2.32% | 2.85% | -2.84% | 3.10% | 0.73% | 2.76% | 1.66% | 1.88% | -1.99% | 3.54% | -2.95% | 11.27% |
| 2023 | 4.73% | -2.65% | 1.69% | 1.08% | -1.61% | 3.72% | 2.23% | -1.95% | -3.47% | -1.83% | 5.91% | 4.38% | 12.29% |
| 2022 | -3.12% | -0.91% | 1.18% | -4.55% | 0.10% | -4.93% | 4.97% | -2.87% | -6.78% | 4.52% | 5.26% | -3.16% | -10.66% |
| 2021 | -0.77% | 1.53% | 2.33% | 3.17% | 1.37% | 0.37% | 1.21% | 1.30% | -2.96% | 3.52% | -1.47% | 3.23% | 13.36% |
| 2020 | 0.22% | -4.29% | -7.41% | 7.17% | 2.92% | 1.33% | 4.04% | 3.48% | -2.03% | -1.11% | 7.56% | 3.25% | 14.98% |
| 2019 | 5.20% | 1.92% | 1.42% | 2.21% | -3.03% | 4.54% | 0.62% | 0.45% | 0.88% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 19.87% |
| 2018 | 2.62% | -3.49% | -0.47% | -0.31% | 1.23% | 0.16% | 1.78% | 1.52% | -0.33% | -4.43% | 1.55% | -4.32% | -4.72% |
| 2017 | 1.48% | 2.36% | 0.09% | 0.98% | 0.85% | 0.18% | 1.38% | 0.46% | 0.97% | 1.18% | 1.87% | 0.92% | 13.46% |
| 2016 | -1.64% | 0.77% | 4.26% | 0.61% | 0.36% | 1.80% | 2.25% | -0.37% | -0.05% | -1.84% | 0.70% | 1.35% | 8.37% |
| 2015 | 0.11% | 2.45% | -0.47% | 0.25% | 0.29% | -1.82% | 0.88% | -3.67% | -1.21% | 4.25% | -0.30% | -1.45% | -0.90% |
| 2014 | -1.67% | 3.31% | 0.35% | 0.73% | 1.55% | 1.59% | -1.83% | 2.91% | -2.11% | 1.85% | 1.81% | -0.08% | 8.55% |
Комиссия
Комиссия Retirement Final best составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement Final best составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.19 | 0.43 | 1.06 | 0.17 | 0.49 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.03 | 1.46 | 1.18 | 1.44 | 4.64 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.80 | 1.14 | 1.16 | 0.79 | 3.20 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.05 | 1.48 | 1.19 | 1.73 | 4.43 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.26 | 2.95 | 1.37 | 4.82 | 13.13 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.82 | 4.47 | 1.57 | 2.95 | 10.46 |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.69 | 0.99 | 1.14 | 0.63 | 2.37 |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | -2.09 | -2.80 | 0.63 | -0.79 | -1.80 |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 1.40 | 2.12 | 1.25 | 0.55 | 3.29 |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 0.01 | -0.14 | 0.98 | -0.06 | -0.43 |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.73 | 1.03 | 1.15 | 0.68 | 2.59 |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.10 | 0.20 | 1.02 | 0.03 | 0.14 |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 0.88 | 1.17 | 1.16 | 0.93 | 2.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement Final best за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.33% | 2.34% | 2.59% | 3.49% | 2.00% | 2.38% | 2.23% | 2.18% | 1.95% | 1.98% | 2.24% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.33% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.79% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.78% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.55% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.55% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 6.12% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 4.92% | 13.43% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.43% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.68% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.71% | 1.72% | 1.59% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.45% | 2.95% | 26.59% | 18.96% | 4.82% | 5.50% | 0.87% | 2.91% | 9.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.82% | 4.04% | 3.33% | 2.93% | 4.51% | 10.37% | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 5.27% | 5.52% | 4.34% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.91% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.07% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% | 3.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Retirement Final best показал максимальную просадку в 20.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Retirement Final best составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -16.4% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 497 |
| -11.23% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -10.41% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -10.3% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AMFAX | GLD | BSV | CCRSX | VUSTX | VIIGX | XLU | VDC | VTSNX | VBR | VIG | VFINX | VTSMX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.03 | -0.11 | 0.26 | -0.25 | -0.23 | 0.44 | 0.68 | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
| AMFAX | 0.19 | 1.00 | 0.06 | -0.05 | 0.06 | -0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| GLD | 0.03 | 0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 |
| BSV | -0.11 | -0.05 | 0.35 | 1.00 | -0.02 | 0.67 | 0.86 | 0.14 | 0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.08 | -0.11 | -0.10 | 0.06 |
| CCRSX | 0.26 | 0.06 | 0.37 | -0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
| VUSTX | -0.25 | -0.01 | 0.25 | 0.67 | -0.14 | 1.00 | 0.87 | 0.08 | -0.11 | -0.22 | -0.26 | -0.23 | -0.25 | -0.25 | -0.09 |
| VIIGX | -0.23 | -0.04 | 0.32 | 0.86 | -0.10 | 0.87 | 1.00 | 0.10 | -0.08 | -0.16 | -0.24 | -0.20 | -0.23 | -0.22 | -0.05 |
| XLU | 0.44 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 1.00 | 0.61 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.44 | 0.42 | 0.50 |
| VDC | 0.68 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | -0.11 | -0.08 | 0.61 | 1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.78 | 0.68 | 0.66 | 0.71 |
| VTSNX | 0.81 | 0.18 | 0.18 | -0.04 | 0.38 | -0.22 | -0.16 | 0.36 | 0.55 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.86 |
| VBR | 0.84 | 0.15 | 0.03 | -0.12 | 0.29 | -0.26 | -0.24 | 0.40 | 0.60 | 0.75 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.88 |
| VIG | 0.93 | 0.16 | 0.03 | -0.08 | 0.23 | -0.23 | -0.20 | 0.52 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| VFINX | 1.00 | 0.19 | 0.03 | -0.11 | 0.26 | -0.25 | -0.23 | 0.44 | 0.68 | 0.81 | 0.84 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.94 |
| VTSMX | 0.99 | 0.19 | 0.03 | -0.10 | 0.27 | -0.25 | -0.22 | 0.42 | 0.66 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.94 | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.33 | -0.09 | -0.05 | 0.50 | 0.71 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |