Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	6.67%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%
MA Mastercard Inc	Financial Services	6.67%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -5.16% с начала года и доходность в 23.74% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT	0.05%	-5.02%	-5.16%	-5.07%	18.17%	27.88%	22.29%	23.74%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.93%	-6.10%	19.65%	86.00%	41.44%	22.67%	23.06%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.89%	-13.44%	-14.29%	-9.33%	11.07%	6.92%	18.61%
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
V Visa Inc.	0.77%	-6.24%	-14.05%	-12.70%	-12.50%	10.35%	7.55%	15.28%
PM Philip Morris International Inc.	0.49%	-10.35%	-0.55%	2.89%	4.82%	22.66%	17.88%	9.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.33%	-1.11%	-5.09%	-0.28%									-5.16%
2025	3.16%	3.39%	-3.41%	0.48%	7.23%	3.07%	3.83%	3.85%	3.35%	-1.71%	3.04%	-1.06%	27.77%
2024	4.61%	6.75%	2.71%	-3.90%	4.64%	5.14%	3.24%	4.29%	1.84%	1.83%	2.26%	1.19%	40.12%
2023	5.54%	1.79%	8.33%	3.71%	3.45%	6.06%	3.95%	-0.22%	-4.61%	-1.99%	7.91%	4.04%	44.18%
2022	-3.17%	-3.69%	4.60%	-6.76%	0.33%	-7.89%	7.48%	-4.57%	-9.25%	7.50%	8.28%	-4.04%	-12.61%
2021	-2.40%	3.89%	5.11%	5.84%	0.68%	4.54%	4.03%	2.16%	-5.14%	5.15%	1.51%	7.94%	37.91%

Метрики бенчмарка

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT: годовая альфа составляет 12.25%, бета — 0.97, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

Портфель участвовал в 132.14% роста S&P 500 Index, но только в 72.96% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 12.25% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.97 и R² 0.89 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 12.25%

Бета: 0.97

R²: 0.89

Участие в росте: 132.14%

Участие в снижении: 72.96%

Комиссия

Комиссия Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.20	0.88	+0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	1.37	+0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.89	1.39	+0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.21	6.43	+0.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
MA Mastercard Inc	21	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
PM Philip Morris International Inc.	42	0.19	0.40	1.06	0.17	0.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.20
За 5 лет: 1.39
За 10 лет: 1.29
За всё время: 1.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.68%	1.63%	1.81%	2.02%	1.95%	1.80%	2.07%	2.05%	2.14%	1.56%	1.81%	1.85%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
PM Philip Morris International Inc.	3.64%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT составляет 7.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.99%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-22.35%	30 дек. 2021 г.	190	30 сент. 2022 г.	125	31 мар. 2023 г.	315
-18.86%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	58	20 мар. 2019 г.	114
-13.64%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	57
-11.64%	29 янв. 2018 г.	61	25 апр. 2018 г.	62	24 июл. 2018 г.	123

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MO	PM	ABBV	JNJ	ORLY	MCD	NVDA	AVGO	META	AAPL	ADP	GOOG	MSFT	V	MA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.31	0.36	0.41	0.39	0.42	0.44	0.63	0.65	0.61	0.67	0.63	0.69	0.73	0.67	0.68	0.90
MO	0.31	1.00	0.64	0.27	0.37	0.29	0.32	0.05	0.13	0.11	0.18	0.33	0.13	0.16	0.24	0.24	0.36
PM	0.36	0.64	1.00	0.28	0.38	0.26	0.37	0.11	0.16	0.16	0.21	0.32	0.20	0.21	0.29	0.28	0.41
ABBV	0.41	0.27	0.28	1.00	0.46	0.26	0.28	0.18	0.21	0.20	0.24	0.34	0.26	0.26	0.33	0.33	0.45
JNJ	0.39	0.37	0.38	0.46	1.00	0.29	0.38	0.10	0.16	0.15	0.24	0.38	0.24	0.25	0.35	0.34	0.42
ORLY	0.42	0.29	0.26	0.26	0.29	1.00	0.35	0.20	0.23	0.23	0.27	0.41	0.25	0.30	0.35	0.34	0.47
MCD	0.44	0.32	0.37	0.28	0.38	0.35	1.00	0.18	0.24	0.25	0.30	0.43	0.29	0.33	0.41	0.41	0.49
NVDA	0.63	0.05	0.11	0.18	0.10	0.20	0.18	1.00	0.61	0.50	0.49	0.31	0.51	0.58	0.40	0.42	0.68
AVGO	0.65	0.13	0.16	0.21	0.16	0.23	0.24	0.61	1.00	0.48	0.52	0.37	0.47	0.54	0.41	0.42	0.69
META	0.61	0.11	0.16	0.20	0.15	0.23	0.25	0.50	0.48	1.00	0.49	0.33	0.63	0.57	0.46	0.46	0.67
AAPL	0.67	0.18	0.21	0.24	0.24	0.27	0.30	0.49	0.52	0.49	1.00	0.40	0.55	0.58	0.47	0.48	0.69
ADP	0.63	0.33	0.32	0.34	0.38	0.41	0.43	0.31	0.37	0.33	0.40	1.00	0.41	0.49	0.56	0.59	0.64
GOOG	0.69	0.13	0.20	0.26	0.24	0.25	0.29	0.51	0.47	0.63	0.55	0.41	1.00	0.65	0.51	0.51	0.71
MSFT	0.73	0.16	0.21	0.26	0.25	0.30	0.33	0.58	0.54	0.57	0.58	0.49	0.65	1.00	0.55	0.56	0.76
V	0.67	0.24	0.29	0.33	0.35	0.35	0.41	0.40	0.41	0.46	0.47	0.56	0.51	0.55	1.00	0.85	0.71
MA	0.68	0.24	0.28	0.33	0.34	0.34	0.41	0.42	0.42	0.46	0.48	0.59	0.51	0.56	0.85	1.00	0.72
Portfolio	0.90	0.36	0.41	0.45	0.42	0.47	0.49	0.68	0.69	0.67	0.69	0.64	0.71	0.76	0.71	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов