Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6.67%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
AAPL Apple Inc	Technology	6.67%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.67%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	6.67%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	6.67%
V Visa Inc.	Financial Services	6.67%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	6.67%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	6.67%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	6.67%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	6.67%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	6.67%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 24.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT	0.70%	-1.68%	3.47%	3.52%	18.63%	26.89%	22.72%	24.79%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	1.82%	-1.27%	9.24%	8.34%	51.49%	17.58%	18.50%	29.88%
ABBV AbbVie Inc.	-2.70%	5.32%	-1.43%	-0.98%	19.75%	21.19%	18.27%	18.75%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	-1.32%	4.86%	-11.84%	-14.41%	-25.23%	2.67%	4.78%	12.23%
AVGO Broadcom Inc.	3.11%	-7.35%	14.06%	16.39%	59.68%	67.77%	56.37%	41.61%
GOOG Alphabet Inc	2.50%	-6.61%	17.14%	18.84%	109.32%	43.99%	24.12%	26.76%
JNJ Johnson & Johnson	-2.16%	4.55%	15.14%	11.26%	53.75%	16.13%	10.53%	10.37%
MA Mastercard Incorporated	0.13%	-0.72%	-13.78%	-13.51%	-12.19%	9.87%	6.78%	18.76%
MCD McDonald's Corporation	0.46%	4.22%	-5.22%	-9.12%	-2.93%	1.50%	6.38%	11.53%
META Meta Platforms, Inc.	4.77%	-3.29%	-9.93%	-8.18%	-12.74%	28.68%	12.58%	18.14%
MO Altria Group, Inc.	-1.82%	-3.36%	24.55%	23.76%	26.40%	25.67%	16.67%	7.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.33%	-1.11%	-5.09%	8.48%	2.16%	-1.83%							3.47%
2025	3.16%	3.39%	-3.41%	0.48%	7.23%	3.07%	3.83%	3.85%	3.35%	-1.71%	3.04%	-1.06%	27.77%
2024	4.61%	6.75%	2.71%	-3.90%	4.64%	5.14%	3.24%	4.29%	1.84%	1.83%	2.26%	1.19%	40.12%
2023	5.54%	1.79%	8.33%	3.71%	3.45%	6.06%	3.95%	-0.22%	-4.61%	-1.99%	7.91%	4.04%	44.18%
2022	-3.17%	-3.69%	4.60%	-6.76%	0.33%	-7.89%	7.48%	-4.57%	-9.25%	7.50%	8.28%	-4.04%	-12.61%
2021	-2.40%	3.89%	5.11%	5.84%	0.68%	4.54%	4.03%	2.16%	-5.14%	5.15%	1.51%	7.94%	37.91%

Метрики бенчмарка

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT has an annualized alpha of 11.63%, beta of 0.97, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2014.

This portfolio captured 129.39% of S&P 500 Index gains but only 73.93% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 11.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.97 and R2 of 0.88, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 11.63%

Бета: 0.97

R²: 0.88

Участие в росте: 129.39%

Участие в снижении: 73.93%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.84	2.14	-0.30
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.70	2.89	-0.18
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.39	-0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.99	2.91	-0.93
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.94	13.08	-5.14

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	89	2.28	3.18	1.41	3.75	9.31
ABBV AbbVie Inc.	64	0.81	1.28	1.16	1.15	2.55
ADP Automatic Data Processing, Inc.	10	-1.04	-1.46	0.83	-0.66	-1.23
AVGO Broadcom Inc.	76	1.32	1.89	1.25	2.09	4.85
GOOG Alphabet Inc	96	3.82	5.17	1.62	5.30	18.58
JNJ Johnson & Johnson	95	3.16	4.57	1.56	4.93	14.58
MA Mastercard Incorporated	18	-0.56	-0.65	0.92	-0.58	-1.18
MCD McDonald's Corporation	33	-0.18	-0.14	0.98	-0.15	-0.39
META Meta Platforms, Inc.	27	-0.36	-0.29	0.96	-0.38	-0.79
MO Altria Group, Inc.	73	1.17	1.65	1.22	1.62	4.06

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT на 13 июн. 2026 г. составляет 1.84 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.71%	1.63%	1.81%	2.02%	1.95%	1.80%	2.07%	2.05%	2.14%	1.56%	1.81%	1.85%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ABBV AbbVie Inc.	3.04%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.97%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
GOOG Alphabet Inc	0.23%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	2.22%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
MA Mastercard Incorporated	0.66%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
MCD McDonald's Corporation	2.57%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
META Meta Platforms, Inc.	0.44%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	7.56%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT составляет 3.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.99%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 15d	4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-22.35%сент. 2022 г.	9mo 4d	6mo 2d	1y 3moдек. 2021 г. - март 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-18.86%дек. 2018 г.	2mo 21d	2mo 26d	5mo 17dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.64%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 5d	2mo 21dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2018 года2018	-11.64%апр. 2018 г.	2mo 26d	3mo	5mo 26dянв. 2018 г. - июль 2018 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.57	2.00	1.72	1.54	1.54

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.54, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT с S&P 500 Index

Корреляция Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT с S&P 500 Index составляет 0.77 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у MO: 0.29.

0.29

0.35

0.38

0.40

0.41

0.44

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT. Самая высокая корреляция с портфелем у MSFT: 0.75, а самая низкая у MO: 0.36.

0.36

0.41

0.41

0.45

0.46

0.49

0.63

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MO	PM	ABBV	JNJ	ORLY	MCD	NVDA	AVGO	META	AAPL	ADP	GOOG	MSFT	V	MA
MO	1.00	0.64	0.27	0.37	0.29	0.32	0.04	0.11	0.10	0.18	0.32	0.12	0.15	0.24	0.23
PM	0.64	1.00	0.28	0.39	0.26	0.37	0.10	0.15	0.16	0.21	0.32	0.20	0.20	0.29	0.28
ABBV	0.27	0.28	1.00	0.46	0.26	0.28	0.17	0.20	0.19	0.23	0.33	0.25	0.25	0.33	0.33
JNJ	0.37	0.39	0.46	1.00	0.29	0.38	0.09	0.14	0.14	0.23	0.37	0.24	0.23	0.35	0.34
ORLY	0.29	0.26	0.26	0.29	1.00	0.35	0.19	0.22	0.23	0.27	0.41	0.25	0.29	0.35	0.34
MCD	0.32	0.37	0.28	0.38	0.35	1.00	0.17	0.23	0.25	0.30	0.42	0.29	0.32	0.41	0.41
NVDA	0.04	0.10	0.17	0.09	0.19	0.17	1.00	0.60	0.50	0.48	0.30	0.50	0.57	0.39	0.41
AVGO	0.11	0.15	0.20	0.14	0.22	0.23	0.60	1.00	0.47	0.51	0.35	0.47	0.53	0.40	0.41
META	0.10	0.16	0.19	0.14	0.23	0.25	0.50	0.47	1.00	0.48	0.32	0.63	0.57	0.46	0.46
AAPL	0.18	0.21	0.23	0.23	0.27	0.30	0.48	0.51	0.48	1.00	0.39	0.55	0.57	0.46	0.47
ADP	0.32	0.32	0.33	0.37	0.41	0.42	0.30	0.35	0.32	0.39	1.00	0.39	0.49	0.56	0.58
GOOG	0.12	0.20	0.25	0.24	0.25	0.29	0.50	0.47	0.63	0.55	0.39	1.00	0.64	0.50	0.50
MSFT	0.15	0.20	0.25	0.23	0.29	0.32	0.57	0.53	0.57	0.57	0.49	0.64	1.00	0.54	0.55
V	0.24	0.29	0.33	0.35	0.35	0.41	0.39	0.40	0.46	0.46	0.56	0.50	0.54	1.00	0.85
MA	0.23	0.28	0.33	0.34	0.34	0.41	0.41	0.41	0.46	0.47	0.58	0.50	0.55	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 апр. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Quality FCF Aristocrats TOP 15 ALT есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации