7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
7Twelve Portfolio на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 3.87% с начала года и доходность в 4.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 8.15% | 9.84% |
| 7Twelve Portfolio | -1.02% | 2.64% | 3.87% | 7.07% | 4.85% | 4.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -3.65% | 4.78% | 4.07% | 11.12% | 5.78% | 8.89% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.72% | -1.32% | 2.68% | 1.63% | 0.09% | 1.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.89% | 0.15% | -3.37% | -4.42% | 2.63% | 5.68% |
IAU iShares Gold Trust | 0.08% | -2.99% | 5.06% | 14.53% | 9.71% | 3.58% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.44% | 2.40% | 3.45% | 4.36% | 1.55% | 0.94% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.25% | -3.91% | -0.33% | 0.08% | 0.22% | 1.16% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -1.10% | 3.69% | 7.80% | 19.67% | 3.32% | 4.12% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 6.68% | 17.10% | 6.12% | 5.63% | 5.29% | -3.47% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | -2.17% | 10.27% | 14.73% | 17.16% | 9.91% | 11.76% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.28% | 0.05% | 2.00% | 5.23% | 1.81% | 2.26% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.06% | -0.06% | 2.10% | 2.14% | 2.81% | 1.65% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | -4.62% | 1.73% | 0.57% | 5.75% | 2.90% | 8.01% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BIL | IAU | BNDX | VTIP | BND | GSG | VNQ | VWO | VIOO | VV | VEA | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| IAU | 0.03 | 1.00 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | -0.02 | 0.11 | -0.02 |
| BNDX | 0.01 | 0.27 | 1.00 | 0.35 | 0.70 | -0.09 | 0.15 | -0.02 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.07 |
| VTIP | 0.01 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.53 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| BND | 0.01 | 0.39 | 0.70 | 0.53 | 1.00 | -0.09 | 0.18 | -0.02 | -0.12 | -0.07 | -0.04 | -0.10 |
| GSG | 0.00 | 0.15 | -0.09 | 0.26 | -0.09 | 1.00 | 0.14 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.33 |
| VNQ | -0.01 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 1.00 | 0.43 | 0.58 | 0.61 | 0.53 | 0.64 |
| VWO | 0.03 | 0.13 | -0.02 | 0.11 | -0.02 | 0.34 | 0.43 | 1.00 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.64 |
| VIOO | -0.01 | -0.03 | -0.08 | 0.06 | -0.12 | 0.32 | 0.58 | 0.59 | 1.00 | 0.81 | 0.72 | 0.95 |
| VV | 0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.07 | -0.07 | 0.31 | 0.61 | 0.69 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.88 |
| VEA | 0.01 | 0.11 | -0.04 | 0.13 | -0.04 | 0.36 | 0.53 | 0.80 | 0.72 | 0.82 | 1.00 | 0.77 |
| IJH | 0.00 | -0.02 | -0.07 | 0.07 | -0.10 | 0.33 | 0.64 | 0.64 | 0.95 | 0.88 | 0.77 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Twelve Portfolio | 2.52% | 2.37% | 1.95% | 1.48% | 2.24% | 2.44% | 1.97% | 2.01% | 1.95% | 2.04% | 1.88% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.65% | 1.69% | 1.21% | 1.33% | 1.71% | 1.84% | 1.30% | 1.76% | 1.75% | 1.53% | 1.49% | 1.67% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.98% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.35% | 2.56% | 2.22% | 1.94% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.84% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.09% | 1.39% | 0.00% | 0.31% | 2.15% | 1.78% | 0.74% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.02% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.14% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.88% | 1.68% | 1.22% | 1.52% | 1.92% | 2.25% | 1.93% | 2.22% | 2.25% | 2.07% | 2.09% | 2.57% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.11% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 5.07% | 6.89% | 5.04% | 1.35% | 2.23% | 2.85% | 1.81% | 0.92% | 0.00% | 1.00% | 0.06% | 0.13% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.50% | 1.51% | 1.18% | 1.12% | 1.42% | 1.39% | 1.18% | 1.03% | 1.37% | 1.17% | 0.95% | 1.63% |
Комиссия
Комиссия 7Twelve Portfolio составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.36 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.22 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.32 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 1.04 | ||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 14.94 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.09 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.01 | ||||
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.24 | ||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.80 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.18 | ||||
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.46 | ||||
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -15.36% | 16 нояб. 2021 г. | 217 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
| -10.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
График волатильности
Текущая волатильность 7Twelve Portfolio составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.