Wealthfront Portafolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Wealthfront Portafolio

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	0%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	Financial Services	0%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	9.52%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	0%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	0%
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	Large Cap Growth Equities	0%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	0%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10.13%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	21.91%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	39.90%
VOX Vanguard Communication Services ETF	Technology Equities	0%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	0%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	18.53%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	0%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	0%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	0%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
4 апр. 2025 г.	Прод.	iShares Bitcoin Trust	2	$47.81
4 апр. 2025 г.	Прод.	VanEck Vectors Semiconductor ETF	8	$181.51
4 апр. 2025 г.	Куп.	iShares PHLX Semiconductor ETF	10	$158.31
3 апр. 2025 г.	Прод.	Technology Select Sector SPDR Fund	5	$198.26
3 апр. 2025 г.	Прод.	Vanguard Mega Cap Growth ETF	5	$298.76
3 апр. 2025 г.	Куп.	Vanguard Information Technology ETF	2	$519.30
3 апр. 2025 г.	Куп.	Vanguard Growth ETF	4	$359.15
10 мар. 2025 г.	Куп.	Technology Select Sector SPDR Fund	1	$212.34
10 мар. 2025 г.	Куп.	iShares Bitcoin Trust	1	$217.89
10 мар. 2025 г.	Куп.	VanEck Vectors Semiconductor ETF	2	$45.86

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Wealthfront Portafolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Wealthfront Portafolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
Wealthfront Portafolio	-15.44%	-9.90%	-16.65%	1.06%	N/A	N/A
Активы портфеля:
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-4.61%	-5.36%	-7.87%	6.89%	13.92%	10.76%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-1.58%	-5.83%	-7.19%	9.30%	8.02%	2.72%
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	-2.16%	-2.00%	-2.61%	0.49%	0.64%	N/A
SCHF Schwab International Equity ETF	6.59%	-3.00%	-0.27%	10.39%	13.53%	6.21%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	-10.48%	-6.93%	-9.84%	6.92%	15.41%	10.94%
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	-15.69%	-8.51%	-11.82%	7.12%	15.64%	13.58%
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	-9.36%	1.16%	22.88%	17.07%	55.52%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-20.50%	-14.34%	-23.11%	-2.92%	26.51%	22.57%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-16.91%	-9.70%	-16.19%	0.87%	19.12%	17.75%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-18.60%	-10.35%	-16.03%	5.91%	18.85%	17.84%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	-6.54%	-7.30%	-0.57%	14.80%	15.31%	N/A
VOX Vanguard Communication Services ETF	-10.22%	-8.33%	-5.21%	10.26%	12.66%	6.33%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-22.61%	-16.47%	-27.18%	-15.50%	19.47%	19.35%
QQQ Invesco QQQ	-13.00%	-7.50%	-9.91%	7.76%	17.54%	16.03%
IBIT iShares Bitcoin Trust	-9.03%	1.17%	23.52%	31.61%	N/A	N/A
VUG Vanguard Growth ETF	-14.09%	-7.30%	-9.98%	9.75%	16.75%	13.42%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	-14.73%	-7.54%	-10.53%	9.72%	17.29%	14.18%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wealthfront Portafolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.81%	-4.68%	-6.18%	-6.20%									-15.44%
2024	3.36%	11.28%	3.65%	-5.18%	9.30%	6.77%	-3.33%	-0.81%	1.21%	-2.38%	2.31%	0.36%	28.31%
2023										0.72%	9.16%	7.29%	17.97%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

SOXX: 0.46%

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SMH: 0.35%

IBIT

iShares Bitcoin Trust

IBIT: 0.25%

ONEQ

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

ONEQ: 0.21%

QQQ

Invesco QQQ

QQQ: 0.20%

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLK: 0.13%

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLC: 0.13%

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGT: 0.10%

VOX

Vanguard Communication Services ETF

VOX: 0.10%

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

DGRO: 0.08%

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VWO: 0.08%

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

MGK: 0.07%

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHF: 0.06%

VTEB

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

VTEB: 0.05%

VUG

Vanguard Growth ETF

VUG: 0.04%

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

ITOT: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Wealthfront Portafolio составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: -0.17

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: -0.01

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.00

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: -0.21

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: -0.57

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.54	0.84	1.12	0.56	2.57
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.51	0.85	1.11	0.54	1.67
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	0.14	0.20	1.03	0.13	0.49
SCHF Schwab International Equity ETF	0.61	0.97	1.13	0.78	2.35
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.27	0.51	1.07	0.27	1.18
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock	0.13	0.36	1.05	0.14	0.51
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	0.36	0.90	1.11	0.57	1.28
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.27	-0.11	0.99	-0.33	-0.84
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	-0.13	0.03	1.00	-0.15	-0.51
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.02	0.23	1.03	0.02	0.08
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.71	1.07	1.15	0.78	3.34
VOX Vanguard Communication Services ETF	0.44	0.74	1.10	0.44	1.74
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.53	-0.53	0.93	-0.55	-1.36
QQQ Invesco QQQ	0.15	0.38	1.05	0.16	0.58
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.64	1.26	1.14	1.24	2.75
VUG Vanguard Growth ETF	0.23	0.49	1.07	0.25	0.93
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.21	0.47	1.07	0.23	0.85

Wealthfront Portafolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Wealthfront Portafolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wealthfront Portafolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

	TTM	2024	2023
Портфель	0.59%	0.53%	0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$6.49	$0.00									$6.49
2024	$0.00	$0.00	$4.64	$0.00	$0.00	$8.83	$0.00	$0.00	$10.61	$0.00	$0.00	$18.89	$42.97
2023										$0.00	$0.00	$6.20	$6.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Wealthfront Portafolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Wealthfront Portafolio показал максимальную просадку в 28.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Wealthfront Portafolio составляет 22.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.22%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.73%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	48
-5.1%	20 июн. 2024 г.	3	24 июн. 2024 г.	9	8 июл. 2024 г.	12
-3.15%	28 дек. 2023 г.	4	3 янв. 2024 г.	5	10 янв. 2024 г.	9
-2.97%	29 мая 2024 г.	3	31 мая 2024 г.	3	5 июн. 2024 г.	6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Wealthfront Portafolio составляет 18.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Wealthfront Portafolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VTEB	IBIT	GBTC	DGRO	VWO	SCHF	XLC	VOX	SMH	SOXX	XLK	MGK	VGT	VUG	ITOT	QQQ	ONEQ
VTEB	1.00	0.04	0.04	0.19	0.15	0.24	0.13	0.12	0.01	0.03	0.07	0.10	0.08	0.10	0.18	0.10	0.11
IBIT	0.04	1.00	1.00	0.30	0.31	0.30	0.33	0.35	0.31	0.33	0.30	0.32	0.34	0.34	0.39	0.35	0.37
GBTC	0.04	1.00	1.00	0.30	0.31	0.30	0.33	0.35	0.32	0.33	0.30	0.33	0.34	0.34	0.39	0.35	0.38
DGRO	0.19	0.30	0.30	1.00	0.49	0.66	0.54	0.50	0.44	0.50	0.53	0.51	0.52	0.53	0.78	0.56	0.55
VWO	0.15	0.31	0.31	0.49	1.00	0.74	0.45	0.48	0.55	0.57	0.55	0.51	0.56	0.53	0.59	0.57	0.58
SCHF	0.24	0.30	0.30	0.66	0.74	1.00	0.56	0.56	0.55	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	0.71	0.61	0.62
XLC	0.13	0.33	0.33	0.54	0.45	0.56	1.00	0.97	0.54	0.56	0.66	0.76	0.67	0.77	0.77	0.76	0.77
VOX	0.12	0.35	0.35	0.50	0.48	0.56	0.97	1.00	0.57	0.58	0.68	0.77	0.69	0.79	0.77	0.77	0.79
SMH	0.01	0.31	0.32	0.44	0.55	0.55	0.54	0.57	1.00	0.97	0.92	0.83	0.92	0.83	0.78	0.88	0.85
SOXX	0.03	0.33	0.33	0.50	0.57	0.57	0.56	0.58	0.97	1.00	0.90	0.79	0.89	0.80	0.79	0.87	0.84
XLK	0.07	0.30	0.30	0.53	0.55	0.58	0.66	0.68	0.92	0.90	1.00	0.94	0.99	0.94	0.88	0.96	0.94
MGK	0.10	0.32	0.33	0.51	0.51	0.58	0.76	0.77	0.83	0.79	0.94	1.00	0.95	0.99	0.90	0.97	0.97
VGT	0.08	0.34	0.34	0.52	0.56	0.60	0.67	0.69	0.92	0.89	0.99	0.95	1.00	0.95	0.89	0.97	0.95
VUG	0.10	0.34	0.34	0.53	0.53	0.60	0.77	0.79	0.83	0.80	0.94	0.99	0.95	1.00	0.92	0.98	0.98
ITOT	0.18	0.39	0.39	0.78	0.59	0.71	0.77	0.77	0.78	0.79	0.88	0.90	0.89	0.92	1.00	0.92	0.92
QQQ	0.10	0.35	0.35	0.56	0.57	0.61	0.76	0.77	0.88	0.87	0.96	0.97	0.97	0.98	0.92	1.00	0.98
ONEQ	0.11	0.37	0.38	0.55	0.58	0.62	0.77	0.79	0.85	0.84	0.94	0.97	0.95	0.98	0.92	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Wealthfront Portafolio

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество