Stocks fg

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks fg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +6.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +106.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Stocks fg закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -29.4%.

Stocks fg: годовая альфа составляет 74.33%, бета — 1.15, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 28.01.2022.

• Портфель участвовал в 276.29% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.81%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.23 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Stocks fg составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Stocks fg имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stocks fg имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.18
• За всё время: 1.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Stocks fg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Stocks fg показал максимальную просадку в 29.44%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка Stocks fg составляет 11.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.