Stocks fg
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | Financial Services | 20% |
SLM SLM Corporation | Financial Services | 20% |
TDG TransDigm Group Incorporated | Industrials | 20% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 20% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks fg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2006 г., начальной даты TDG
Доходность по периодам
Stocks fg на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 37.26% с начала года и доходность в 20.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Stocks fg | 37.26% | -0.22% | 15.17% | 49.65% | 25.30% | 20.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
MET MetLife, Inc. | 28.82% | -2.89% | 14.14% | 37.81% | 14.83% | 8.19% |
SLM SLM Corporation | 27.62% | 3.62% | 15.20% | 63.44% | 25.09% | 10.48% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 32.73% | -8.54% | 4.38% | 40.02% | 22.07% | 25.82% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 83.23% | 0.73% | 24.67% | 93.77% | 31.45% | 27.28% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.99% | 6.63% | 14.68% | 11.84% | 18.88% | 21.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stocks fg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.52% | 5.06% | 4.73% | -1.36% | 4.83% | 1.82% | 5.74% | 2.09% | 3.02% | -1.27% | 37.26% | ||
| 2023 | 7.82% | -5.20% | -4.53% | 5.15% | -0.42% | 7.71% | 2.97% | -4.04% | -2.24% | -1.10% | 11.71% | 8.14% | 27.03% |
| 2022 | -1.32% | 0.84% | 0.23% | -7.06% | 4.47% | -9.42% | 5.72% | -2.08% | -9.22% | 9.70% | 9.59% | -4.54% | -5.40% |
| 2021 | 2.12% | 8.66% | 5.91% | 4.83% | 3.22% | -0.97% | -2.95% | 1.11% | -2.98% | 5.07% | -3.33% | 8.96% | 32.69% |
| 2020 | 4.06% | -7.78% | -23.81% | 15.17% | 1.43% | 1.88% | 7.82% | 6.40% | 0.33% | 3.47% | 17.18% | 8.79% | 32.10% |
| 2019 | 13.08% | 1.63% | -1.06% | 3.66% | -4.69% | 5.37% | 0.83% | -0.98% | 2.03% | 4.75% | 6.15% | 5.50% | 41.44% |
| 2018 | 6.69% | -5.22% | 0.87% | 1.72% | 0.83% | -0.24% | 5.68% | 1.94% | 0.82% | -9.52% | 5.47% | -9.43% | -2.01% |
| 2017 | 0.89% | 3.27% | -1.44% | 4.24% | -0.57% | 4.98% | 1.55% | -1.03% | 3.99% | 4.83% | 2.69% | -2.94% | 22.00% |
| 2016 | -2.94% | -3.18% | 8.57% | 0.92% | 4.91% | -1.55% | 7.42% | 1.14% | 2.81% | 1.14% | 11.66% | 1.25% | 35.82% |
| 2015 | -2.66% | 6.73% | -0.09% | 1.39% | 3.08% | 0.00% | -2.07% | -6.06% | -4.26% | 2.68% | 0.77% | -1.43% | -2.55% |
| 2014 | -5.14% | 5.82% | 5.68% | -1.55% | 0.90% | 2.86% | -0.81% | 5.49% | -2.15% | 6.66% | 4.00% | 0.03% | 23.14% |
| 2013 | 3.29% | 2.35% | 4.90% | 2.99% | 5.94% | 2.06% | 5.29% | -3.35% | 1.98% | 2.27% | 5.52% | 1.08% | 39.79% |
Комиссия
Комиссия Stocks fg составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stocks fg среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 1.76 | 2.19 | 1.33 | 2.16 | 10.39 |
SLM SLM Corporation | 2.11 | 3.01 | 1.36 | 2.14 | 11.16 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 1.77 | 2.25 | 1.30 | 3.37 | 10.44 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.38 | 3.06 | 1.38 | 3.25 | 13.30 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.57 | 1.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks fg за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.12% | 2.41% | 2.40% | 1.35% | 1.56% | 4.16% | 1.80% | 2.49% | 2.75% | 0.83% | 3.29% | 3.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MET MetLife, Inc. | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLM SLM Corporation | 1.83% | 2.30% | 2.65% | 1.02% | 0.97% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 2.28% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 8.65% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.16% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stocks fg показал максимальную просадку в 65.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 534 торговые сессии.
Текущая просадка Stocks fg составляет 3.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.71% | 9 июл. 2007 г. | 349 | 20 нояб. 2008 г. | 534 | 5 янв. 2011 г. | 883 |
| -43.18% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 158 | 4 нояб. 2020 г. | 185 |
| -24.3% | 5 июл. 2011 г. | 64 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 149 |
| -23.83% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 277 |
| -21.76% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 196 | 14 июл. 2023 г. | 374 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stocks fg составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | TSM | TDG | SLM | MET | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.36 |
| TSM | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.34 | 0.40 |
| TDG | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.43 |
| SLM | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.53 |
| MET | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | 1.00 |