Ray Dalio Portfolio 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	8%
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF	Hedge Fund, Actively Managed	3%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	5%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	Europe Equities	2%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	Europe Equities	3%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	12%
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	7%
SHV iShares Short Treasury Bond ETF	Government Bonds	10%
TAIL Cambria Tail Risk ETF	Volatility Hedged Equity	2%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	5%
USD=X USD Cash		3%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	12%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	8%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	8%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	4%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Ray Dalio Portfolio 1	0.00%	-1.67%	4.19%	7.29%	21.22%	12.77%	8.19%	—
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.98%	8.35%	20.07%	49.92%	32.51%	21.53%	13.97%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.27%	12.20%	31.17%	35.29%	39.45%	11.56%	14.82%	10.42%
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.40%	0.82%	0.71%	2.69%	3.06%	1.33%	2.52%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.97%	-3.13%	-1.30%	24.10%	18.10%	10.66%	13.75%
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.37%	3.71%	6.17%	20.60%	14.94%	10.95%	11.89%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	-0.48%	-3.44%	-0.00%	3.75%	23.35%	14.38%	8.89%	9.07%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	-1.38%	-3.73%	5.64%	8.19%	36.37%	16.48%	6.84%	8.89%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	-0.26%	-2.14%	5.12%	10.51%	28.99%	16.82%	12.21%	8.17%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	-0.92%	-5.77%	-1.68%	4.04%	16.83%	11.29%	7.69%	9.38%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-3.17%	0.11%	0.16%	23.95%	13.41%	3.75%	7.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ray Dalio Portfolio 1 закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.29%	3.14%	-3.50%	0.38%									4.19%
2025	2.86%	1.14%	1.35%	1.19%	1.95%	2.26%	-0.31%	2.55%	3.05%	1.25%	1.19%	1.19%	21.49%
2024	-0.32%	1.24%	3.06%	-0.71%	2.32%	0.08%	1.86%	1.47%	1.84%	-1.36%	-0.09%	-1.47%	8.07%
2023	4.15%	-2.82%	2.33%	1.08%	-2.15%	2.09%	2.64%	-1.82%	-2.06%	-0.52%	3.85%	2.38%	9.18%
2022	-1.04%	0.08%	0.83%	-2.72%	0.53%	-4.18%	1.57%	-2.80%	-5.33%	2.52%	6.02%	-0.98%	-5.86%
2021	-0.17%	1.11%	0.68%	2.74%	2.60%	-0.77%	0.59%	0.55%	-1.69%	2.30%	-2.30%	2.66%	8.47%

Метрики бенчмарка

Ray Dalio Portfolio 1: годовая альфа составляет 3.98%, бета — 0.36, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 09.05.2019.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (44.55%) было выше, чем в снижении (41.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.36 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.98%

Бета: 0.36

R²: 0.65

Участие в росте: 44.55%

Участие в снижении: 41.55%

Комиссия

Комиссия Ray Dalio Portfolio 1 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

DBMF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

TAIL

Cambria Tail Risk ETF

EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF

EWL

iShares MSCI Switzerland ETF

EWJ

iShares MSCI Japan ETF

GLD

SPDR Gold Shares

ISHG

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

SHV

iShares Short Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ray Dalio Portfolio 1 имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.86	0.88	+1.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.11	1.37	+2.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.60	1.21	+0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.41	1.39	+2.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.30	6.43	+5.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GLD SPDR Gold Shares	78	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	80	1.80	2.41	1.32	3.16	8.12
TIP iShares TIPS Bond ETF	34	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	52	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VTV Vanguard Value ETF	54	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	62	1.23	1.76	1.25	1.82	6.86
EWJ iShares MSCI Japan ETF	71	1.40	2.01	1.28	2.27	8.26
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	79	1.67	2.20	1.33	2.42	10.57
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	44	0.99	1.44	1.19	1.19	4.52
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ray Dalio Portfolio 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.86
За 5 лет: 1.01
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ray Dalio Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.48%	2.61%	2.97%	2.59%	2.05%	1.71%	1.08%	2.08%	1.97%	1.27%	1.32%	1.23%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.54%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.97%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	4.28%	4.52%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF	3.55%	3.73%	4.16%	4.14%	3.43%	4.35%	2.48%	4.13%	4.98%	3.91%	3.97%	4.11%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	1.74%	1.71%	2.21%	2.12%	2.04%	1.73%	1.45%	1.85%	2.56%	2.05%	2.75%	2.58%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ray Dalio Portfolio 1 показал максимальную просадку в 16.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 126 торговых сессий.

Текущая просадка Ray Dalio Portfolio 1 составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.77%	21 янв. 2020 г.	58	18 мар. 2020 г.	126	22 июл. 2020 г.	184
-13.74%	15 нояб. 2021 г.	317	27 сент. 2022 г.	307	31 июл. 2023 г.	624
-6.3%	20 мар. 2025 г.	20	8 апр. 2025 г.	16	24 апр. 2025 г.	36
-5.48%	2 мар. 2026 г.	25	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.22%	1 авг. 2023 г.	65	4 окт. 2023 г.	70	13 дек. 2023 г.	135

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 12.59, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	SHV	DBMF	VGSH	TIP	DBC	GLD	ISHG	TAIL	EWJ	VWO	VTV	EWL	VTI	EWU	VGK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.02	0.18	-0.04	0.12	0.25	0.08	0.22	-0.68	0.67	0.66	0.82	0.64	0.99	0.67	0.76	0.73
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SHV	-0.02	0.00	1.00	-0.03	0.32	0.18	-0.04	0.14	0.11	0.11	0.06	0.03	0.02	0.07	0.03	0.04	0.04	0.08
DBMF	0.18	0.00	-0.03	1.00	-0.17	-0.05	0.20	0.15	-0.08	-0.22	0.16	0.17	0.15	0.14	0.20	0.18	0.18	0.27
VGSH	-0.04	0.00	0.32	-0.17	1.00	0.58	-0.09	0.33	0.33	0.42	0.05	-0.02	-0.06	0.14	-0.03	0.01	0.02	0.13
TIP	0.12	0.00	0.18	-0.05	0.58	1.00	0.08	0.36	0.33	0.32	0.12	0.10	0.08	0.20	0.12	0.13	0.15	0.27
DBC	0.25	0.00	-0.04	0.20	-0.09	0.08	1.00	0.25	0.12	-0.23	0.19	0.29	0.26	0.15	0.24	0.32	0.26	0.48
GLD	0.08	0.00	0.14	0.15	0.33	0.36	0.25	1.00	0.41	0.11	0.17	0.23	0.09	0.23	0.10	0.21	0.20	0.48
ISHG	0.22	0.00	0.11	-0.08	0.33	0.33	0.12	0.41	1.00	0.04	0.32	0.35	0.20	0.40	0.22	0.39	0.44	0.49
TAIL	-0.68	0.00	0.11	-0.22	0.42	0.32	-0.23	0.11	0.04	1.00	-0.42	-0.42	-0.55	-0.32	-0.63	-0.44	-0.47	-0.38
EWJ	0.67	0.00	0.06	0.16	0.05	0.12	0.19	0.17	0.32	-0.42	1.00	0.57	0.56	0.55	0.64	0.61	0.67	0.67
VWO	0.66	0.00	0.03	0.17	-0.02	0.10	0.29	0.23	0.35	-0.42	0.57	1.00	0.51	0.54	0.63	0.63	0.69	0.74
VTV	0.82	0.00	0.02	0.15	-0.06	0.08	0.26	0.09	0.20	-0.55	0.56	0.51	1.00	0.58	0.78	0.68	0.67	0.64
EWL	0.64	0.00	0.07	0.14	0.14	0.20	0.15	0.23	0.40	-0.32	0.55	0.54	0.58	1.00	0.60	0.71	0.82	0.70
VTI	0.99	0.00	0.03	0.20	-0.03	0.12	0.24	0.10	0.22	-0.63	0.64	0.63	0.78	0.60	1.00	0.63	0.72	0.70
EWU	0.67	0.00	0.04	0.18	0.01	0.13	0.32	0.21	0.39	-0.44	0.61	0.63	0.68	0.71	0.63	1.00	0.86	0.78
VGK	0.76	0.00	0.04	0.18	0.02	0.15	0.26	0.20	0.44	-0.47	0.67	0.69	0.67	0.82	0.72	0.86	1.00	0.82
Portfolio	0.73	0.00	0.08	0.27	0.13	0.27	0.48	0.48	0.49	-0.38	0.67	0.74	0.64	0.70	0.70	0.78	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.

Ray Dalio Portfolio 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов