Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BSV
Доходность по периодам
Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 3.45% с начала года и доходность в 7.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED | 3.45% | 2.81% | 0.37% | 10.27% | 10.07% | 7.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -4.02% | 4.80% | -11.53% | 2.81% | 14.82% | 7.81% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.82% | 2.54% | 1.53% | 11.77% | 11.01% | 8.67% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.56% | 4.08% | -2.40% | 11.44% | 13.07% | 11.50% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.39% | 2.06% | 23.62% | 41.01% | 13.26% | 10.25% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.66% | 0.03% | 2.61% | 6.27% | 1.06% | 1.79% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 3.25% | -0.50% | 4.18% | 1.23% | 12.42% | 1.75% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.21% | -2.74% | -5.20% | 0.22% | -8.66% | -0.32% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.00% | 5.62% | -1.41% | 13.36% | 15.88% | 12.74% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.48% | 5.68% | -2.57% | 12.85% | 15.11% | 12.01% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 18.48% | 6.03% | 14.37% | 14.50% | 14.98% | 5.55% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 2.67% | -0.29% | 2.19% | 6.08% | 0.81% | 2.02% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 1.83% | 3.22% | -4.60% | 8.78% | 13.74% | 9.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | 0.45% | -1.84% | -0.49% | 2.69% | 3.45% | |||||||
| 2024 | 0.17% | 2.15% | 3.13% | -2.67% | 3.12% | 0.71% | 2.80% | 1.85% | 2.05% | -1.39% | 3.52% | -2.98% | 12.89% |
| 2023 | 4.61% | -2.66% | 1.75% | 0.98% | -1.77% | 4.00% | 2.59% | -1.66% | -3.57% | -1.63% | 5.90% | 4.14% | 12.82% |
| 2022 | -2.47% | -0.74% | 1.33% | -4.65% | 0.30% | -5.69% | 5.12% | -2.81% | -7.03% | 5.08% | 5.21% | -3.12% | -9.99% |
| 2021 | -0.75% | 1.94% | 2.49% | 3.33% | 1.60% | 0.32% | 1.23% | 1.34% | -2.68% | 3.68% | -1.47% | 3.45% | 15.23% |
| 2020 | -0.16% | -4.79% | -9.09% | 7.74% | 3.12% | 1.48% | 4.11% | 3.74% | -2.19% | -1.04% | 7.90% | 3.27% | 13.50% |
| 2019 | 5.58% | 2.02% | 1.00% | 2.18% | -3.39% | 4.84% | 0.63% | -0.07% | 1.12% | 1.32% | 1.45% | 2.12% | 20.18% |
| 2018 | 2.64% | -3.14% | -0.83% | -0.09% | 1.24% | -0.01% | 1.99% | 1.30% | 0.00% | -3.97% | 1.46% | -4.94% | -4.56% |
| 2017 | 1.44% | 2.39% | -0.10% | 0.85% | 0.56% | 0.33% | 1.35% | 0.27% | 1.16% | 0.93% | 1.87% | 1.08% | 12.81% |
| 2016 | -2.30% | 0.87% | 4.48% | 1.25% | 0.44% | 1.67% | 2.21% | -0.04% | 0.03% | -1.45% | 1.31% | 1.34% | 10.10% |
| 2015 | -0.64% | 2.59% | -0.78% | 0.38% | 0.42% | -1.50% | 0.21% | -3.55% | -1.62% | 4.62% | -0.59% | -1.54% | -2.21% |
| 2014 | -1.54% | 3.53% | 0.53% | 0.68% | 1.25% | 1.62% | -1.87% | 2.74% | -2.15% | 1.64% | 1.56% | -0.28% | 7.81% |
Комиссия
Комиссия Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.19 | 0.34 | 1.05 | 0.12 | 0.34 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.03 | 1.36 | 1.17 | 1.32 | 4.26 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.80 | 1.12 | 1.16 | 0.77 | 3.10 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.25 | 3.08 | 1.39 | 5.05 | 13.68 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.81 | 4.28 | 1.55 | 3.56 | 9.96 |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 0.01 | 0.22 | 1.03 | 0.02 | 0.30 |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.10 | 0.11 | 1.01 | 0.01 | 0.03 |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.72 | 1.07 | 1.16 | 0.71 | 2.71 |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.68 | 1.03 | 1.15 | 0.66 | 2.48 |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.99 | 1.32 | 1.18 | 1.01 | 2.98 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.85 | 2.66 | 1.33 | 1.19 | 5.45 |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 0.66 | 0.89 | 1.12 | 0.61 | 2.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.24% | 2.20% | 3.29% | 2.70% | 1.82% | 2.91% | 2.05% | 2.21% | 2.24% | 2.04% | 2.11% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.33% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.79% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.55% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.45% | 2.95% | 26.59% | 18.96% | 4.82% | 5.50% | 0.87% | 2.91% | 9.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.82% | 4.04% | 3.33% | 2.93% | 4.51% | 10.37% | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 5.27% | 5.52% | 4.34% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.18% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 1.90% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.21% | 3.49% | 2.94% | 2.04% | 1.81% | 4.31% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 2.16% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.44% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED показал максимальную просадку в 36.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.95% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 5 окт. 2010 г. | 737 |
| -22.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -16.28% | 5 янв. 2022 г. | 188 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 494 |
| -11.3% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
| -11.22% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 290 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BSV | CCRSX | FTHRX | VUSTX | VDC | DODFX | VBR | VIG | VIVAX | VFINX | VTSMX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | -0.15 | 0.28 | -0.20 | -0.28 | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | 0.26 | 0.39 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.20 |
| BSV | -0.15 | 0.26 | 1.00 | -0.05 | 0.77 | 0.65 | -0.06 | -0.11 | -0.16 | -0.13 | -0.18 | -0.15 | -0.15 | -0.03 |
| CCRSX | 0.28 | 0.39 | -0.05 | 1.00 | -0.07 | -0.15 | 0.16 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.39 |
| FTHRX | -0.20 | 0.24 | 0.77 | -0.07 | 1.00 | 0.79 | -0.10 | -0.15 | -0.21 | -0.18 | -0.22 | -0.20 | -0.20 | -0.07 |
| VUSTX | -0.28 | 0.20 | 0.65 | -0.15 | 0.79 | 1.00 | -0.16 | -0.26 | -0.29 | -0.26 | -0.31 | -0.28 | -0.28 | -0.16 |
| VDC | 0.72 | 0.04 | -0.06 | 0.16 | -0.10 | -0.16 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.74 |
| DODFX | 0.78 | 0.15 | -0.11 | 0.39 | -0.15 | -0.26 | 0.57 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.83 |
| VBR | 0.86 | 0.05 | -0.16 | 0.29 | -0.21 | -0.29 | 0.64 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.90 | 0.90 |
| VIG | 0.94 | 0.05 | -0.13 | 0.24 | -0.18 | -0.26 | 0.81 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| VIVAX | 0.93 | 0.05 | -0.18 | 0.29 | -0.22 | -0.31 | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| VFINX | 1.00 | 0.05 | -0.15 | 0.28 | -0.20 | -0.28 | 0.71 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| VTSMX | 0.99 | 0.06 | -0.15 | 0.29 | -0.20 | -0.28 | 0.70 | 0.79 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.95 | 0.20 | -0.03 | 0.39 | -0.07 | -0.16 | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |