Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BSV
Доходность по периодам
Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -3.09% с начала года и доходность в 6.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED | -5.77% | -5.24% | -6.45% | 6.77% | 10.57% | 7.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.76% | -9.20% | -14.88% | -3.16% | 15.63% | 6.60% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 3.63% | 2.88% | 2.28% | 12.65% | 10.76% | 8.23% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -7.55% | -6.76% | -9.07% | 5.38% | 12.14% | 10.38% |
GLD SPDR Gold Trust | 30.34% | 13.32% | 25.62% | 42.78% | 14.24% | 10.79% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.17% | 0.42% | 2.34% | 6.80% | 1.10% | 1.71% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.99% | -2.89% | 5.70% | 3.61% | 13.75% | 1.94% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.39% | -4.44% | -3.89% | 1.95% | -9.26% | -1.04% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -11.99% | -8.92% | -11.36% | 5.11% | 14.63% | 11.16% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -12.50% | -9.08% | -11.70% | 4.29% | 14.11% | 10.42% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.95% | -5.67% | -1.14% | 10.41% | 14.75% | 4.19% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.87% | -0.09% | 1.59% | 6.64% | 0.53% | 1.63% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | -5.71% | -7.54% | -8.86% | 4.08% | 13.40% | 9.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.96% | -0.21% | -3.18% | -5.27% | -5.77% | ||||||||
| 2024 | 0.42% | 3.30% | 3.48% | -3.39% | 3.66% | 1.27% | 3.01% | 2.18% | 1.98% | -1.17% | 4.77% | -3.50% | 16.76% |
| 2023 | 5.00% | -2.62% | 1.84% | 1.22% | -1.60% | 4.96% | 2.87% | -1.91% | -4.13% | -1.89% | 6.98% | 4.68% | 15.72% |
| 2022 | -3.67% | -1.30% | 1.80% | -5.66% | 0.02% | -6.39% | 6.13% | -3.09% | -7.76% | 6.61% | 5.51% | -3.82% | -12.27% |
| 2021 | -1.05% | 1.91% | 3.27% | 3.67% | 1.49% | 0.50% | 1.43% | 1.78% | -3.47% | 4.65% | -1.30% | 4.13% | 18.04% |
| 2020 | 0.06% | -5.68% | -9.79% | 8.53% | 3.14% | 1.36% | 4.58% | 4.01% | -2.31% | -1.64% | 8.33% | 3.28% | 12.96% |
| 2019 | 5.96% | 2.28% | 1.17% | 2.56% | -3.92% | 5.34% | 0.92% | -0.15% | 1.26% | 1.28% | 1.90% | 2.13% | 22.42% |
| 2018 | 2.98% | -3.50% | -0.93% | -0.24% | 1.48% | 0.32% | 2.41% | 1.76% | -0.02% | -4.61% | 1.81% | -6.06% | -4.97% |
| 2017 | 1.45% | 2.69% | -0.11% | 0.93% | 0.63% | 0.36% | 1.30% | 0.22% | 1.32% | 0.98% | 2.31% | 1.07% | 13.94% |
| 2016 | -2.28% | 1.00% | 4.63% | 0.89% | 0.54% | 1.84% | 2.37% | -0.10% | -0.13% | -1.65% | 1.30% | 1.41% | 10.08% |
| 2015 | -0.60% | 2.69% | -0.71% | 0.09% | 0.58% | -1.65% | 0.72% | -3.75% | -1.60% | 4.82% | -0.38% | -1.39% | -1.44% |
| 2014 | -1.61% | 3.56% | 0.52% | 0.66% | 1.32% | 1.74% | -1.94% | 2.95% | -2.11% | 1.83% | 1.82% | -0.01% | 8.88% |
Комиссия
Комиссия Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.19 | -0.13 | 0.98 | -0.17 | -0.58 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 0.89 | 1.35 | 1.17 | 1.29 | 4.23 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.30 | 0.52 | 1.07 | 0.31 | 1.42 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.83 | 3.73 | 1.49 | 5.71 | 15.57 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.99 | 4.88 | 1.62 | 2.42 | 11.09 |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 0.29 | 0.48 | 1.06 | 0.07 | 0.67 |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.16 | 0.31 | 1.04 | 0.05 | 0.31 |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.22 | 0.44 | 1.06 | 0.22 | 0.97 |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.17 | 0.75 |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.57 | 0.85 | 1.11 | 0.61 | 1.77 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.90 | 3.01 | 1.37 | 0.84 | 6.11 |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 0.22 | 0.41 | 1.06 | 0.23 | 0.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.43% | 2.20% | 3.29% | 2.70% | 1.79% | 2.52% | 2.05% | 2.21% | 2.24% | 2.04% | 2.10% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.40% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.97% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
CCRSX Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio | 4.58% | 2.95% | 26.59% | 18.96% | 4.82% | 5.50% | 0.87% | 2.91% | 9.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.18% | 4.04% | 3.33% | 2.93% | 4.51% | 10.37% | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 5.27% | 5.27% | 4.34% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.35% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.36% | 1.17% | 1.34% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% | 1.65% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.13% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.51% | 3.49% | 2.94% | 2.04% | 1.60% | 2.19% | 2.50% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% |
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 2.33% | 2.19% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.44% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% | 2.08% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED составляет 7.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.37% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 401 | 8 окт. 2010 г. | 740 |
| -25.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -19.28% | 5 янв. 2022 г. | 188 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 494 |
| -13.42% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Retirement Final Sharpe 2.76 high CAGR FINAL OPTIMIZED составляет 9.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| GLD | CCRSX | BSV | FTHRX | VUSTX | VDC | DODFX | VBR | VIG | VFINX | VTSMX | VIVAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.39 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| CCRSX | 0.39 | 1.00 | -0.05 | -0.07 | -0.15 | 0.16 | 0.39 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| BSV | 0.26 | -0.05 | 1.00 | 0.77 | 0.65 | -0.06 | -0.12 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.18 |
| FTHRX | 0.24 | -0.07 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | -0.10 | -0.15 | -0.21 | -0.19 | -0.21 | -0.20 | -0.22 |
| VUSTX | 0.20 | -0.15 | 0.65 | 0.79 | 1.00 | -0.16 | -0.27 | -0.29 | -0.26 | -0.28 | -0.28 | -0.31 |
| VDC | 0.04 | 0.16 | -0.06 | -0.10 | -0.16 | 1.00 | 0.57 | 0.64 | 0.81 | 0.72 | 0.70 | 0.75 |
| DODFX | 0.15 | 0.39 | -0.12 | -0.15 | -0.27 | 0.57 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| VBR | 0.06 | 0.29 | -0.16 | -0.21 | -0.29 | 0.64 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.90 |
| VIG | 0.05 | 0.25 | -0.14 | -0.19 | -0.26 | 0.81 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| VFINX | 0.06 | 0.28 | -0.15 | -0.21 | -0.28 | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.93 |
| VTSMX | 0.06 | 0.29 | -0.15 | -0.20 | -0.28 | 0.70 | 0.79 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.93 |
| VIVAX | 0.05 | 0.30 | -0.18 | -0.22 | -0.31 | 0.75 | 0.79 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |