Alexander Medina Tejada

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alexander Medina Tejada и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Alexander Medina Tejada на 11 апр. 2026 г. показал доходность в -1.74% с начала года и доходность в 31.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Alexander Medina Tejada закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

Alexander Medina Tejada: годовая альфа составляет 14.90%, бета — 1.17, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

• Портфель участвовал в 162.63% роста S&P 500 Index, но только в 81.46% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 14.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Alexander Medina Tejada составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Alexander Medina Tejada имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alexander Medina Tejada имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.52
• За 5 лет: 1.09
• За 10 лет: 1.36
• За всё время: 1.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Alexander Medina Tejada за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alexander Medina Tejada показал максимальную просадку в 32.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Alexander Medina Tejada составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.