PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Long-term holding growth stock

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 8.33%ADBE 8.33%AFRM 8.33%AI 8.33%AMD 8.33%AMZN 8.33%APP 8.33%APPS 8.33%CFLT 8.33%CRWD 8.33%DDOG 8.33%DOCU 8.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

8.33%

ADBE
Adobe Inc
Technology

8.33%

AFRM
Affirm Holdings, Inc.
Technology

8.33%

AI
C3.ai, Inc.
Technology

8.33%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

8.33%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

8.33%

APP
AppLovin Corporation
Technology

8.33%

APPS
Digital Turbine, Inc.
Technology

8.33%

CFLT
Confluent, Inc.
Technology

8.33%

CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
Technology

8.33%

DDOG
Datadog, Inc.
Technology

8.33%

DOCU
DocuSign, Inc.
Technology

8.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long-term holding growth stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-7.49%
20.41%
Long-term holding growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2021 г., начальной даты CFLT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Long-term holding growth stock9.54%6.67%28.06%76.60%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.69%26.85%
ADBE
Adobe Inc
-4.30%-10.06%1.37%65.95%16.69%23.64%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
-22.65%-7.32%73.88%178.87%N/AN/A
AI
C3.ai, Inc.
24.94%43.37%14.89%25.95%N/AN/A
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
37.47%14.06%85.14%148.58%53.68%49.32%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.36%25.68%
APP
AppLovin Corporation
56.24%35.76%44.15%346.31%N/AN/A
APPS
Digital Turbine, Inc.
-53.21%-40.00%-63.69%-71.00%-0.37%-2.59%
CFLT
Confluent, Inc.
46.58%42.15%3.16%32.64%N/AN/A
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
23.22%3.63%95.12%149.60%N/AN/A
DDOG
Datadog, Inc.
7.28%-3.05%33.24%69.16%N/AN/A
DOCU
DocuSign, Inc.
-8.19%-6.09%5.63%-16.15%-0.62%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.46%10.19%
2023-2.57%-8.93%-5.18%19.07%14.96%

Коэффициент Шарпа

Long-term holding growth stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.73

Коэффициент Шарпа Long-term holding growth stock находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.73
2.44
Long-term holding growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long-term holding growth stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Long-term holding growth stock0.04%0.04%0.06%0.04%0.05%0.09%0.15%0.12%0.16%0.16%0.14%0.18%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APPS
Digital Turbine, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFLT
Confluent, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDOG
Datadog, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOCU
DocuSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Long-term holding growth stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Long-term holding growth stock
2.73
AAPL
Apple Inc.
1.27
ADBE
Adobe Inc
2.45
AFRM
Affirm Holdings, Inc.
2.25
AI
C3.ai, Inc.
0.71
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
3.34
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
APP
AppLovin Corporation
5.81
APPS
Digital Turbine, Inc.
-0.93
CFLT
Confluent, Inc.
0.57
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.
3.95
DDOG
Datadog, Inc.
1.34
DOCU
DocuSign, Inc.
-0.17

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLAMDAIAPPCFLTADBEAPPSAFRMCRWDAMZNDDOGDOCU
AAPL1.000.560.450.460.460.640.490.470.490.650.500.50
AMD0.561.000.460.480.510.640.520.510.510.610.540.55
AI0.450.461.000.520.570.480.590.640.560.460.570.59
APP0.460.480.521.000.580.550.610.620.570.570.590.59
CFLT0.460.510.570.581.000.530.580.610.600.580.680.60
ADBE0.640.640.480.550.531.000.520.520.590.650.580.63
APPS0.490.520.590.610.580.521.000.660.540.560.600.67
AFRM0.470.510.640.620.610.520.661.000.580.540.600.63
CRWD0.490.510.560.570.600.590.540.581.000.590.710.65
AMZN0.650.610.460.570.580.650.560.540.591.000.620.58
DDOG0.500.540.570.590.680.580.600.600.710.621.000.65
DOCU0.500.550.590.590.600.630.670.630.650.580.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.85%
0
Long-term holding growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Long-term holding growth stock показал максимальную просадку в 70.96%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Long-term holding growth stock составляет 30.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.96%10 нояб. 2021 г.2905 янв. 2023 г.
-10.07%24 сент. 2021 г.74 окт. 2021 г.713 окт. 2021 г.14
-8.66%29 июн. 2021 г.1419 июл. 2021 г.2624 авг. 2021 г.40
-3.96%13 сент. 2021 г.620 сент. 2021 г.323 сент. 2021 г.9
-3.12%7 сент. 2021 г.28 сент. 2021 г.210 сент. 2021 г.4

График волатильности

Текущая волатильность Long-term holding growth stock составляет 9.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.14%
3.47%
Long-term holding growth stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев