Long-term holding growth stock

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Long-term holding growth stock

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	8.33%
ADBE Adobe Inc	Technology	8.33%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	Technology	8.33%
AI C3.ai, Inc.	Technology	8.33%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	8.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
APP AppLovin Corporation	Technology	8.33%
APPS Digital Turbine, Inc.	Technology	8.33%
CFLT Confluent, Inc.	Technology	8.33%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	8.33%
DDOG Datadog, Inc.	Technology	8.33%
DOCU DocuSign, Inc.	Technology	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long-term holding growth stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Long-term holding growth stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2021 г., начальной даты CFLT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Long-term holding growth stock	0.96%	-1.49%	-0.10%	23.20%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.86%
ADBE Adobe Inc	-10.80%	0.66%	-13.32%	3.54%	11.35%	22.07%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	-46.15%	-15.76%	-35.99%	61.05%	N/A	N/A
AI C3.ai, Inc.	-6.51%	-2.89%	6.85%	-29.76%	N/A	N/A
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.17%	-12.20%	-21.96%	24.50%	32.47%	43.62%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.42%
APP AppLovin Corporation	91.14%	-5.36%	71.94%	154.07%	N/A	N/A
APPS Digital Turbine, Inc.	-66.18%	63.38%	-59.44%	-77.43%	-15.00%	-4.92%
CFLT Confluent, Inc.	6.71%	-9.36%	11.18%	-26.69%	N/A	N/A
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.46%	-33.18%	-12.46%	66.27%	22.36%	N/A
DDOG Datadog, Inc.	-0.88%	-2.34%	-2.94%	9.91%	N/A	N/A
DOCU DocuSign, Inc.	-7.32%	6.74%	-12.02%	5.94%	0.15%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long-term holding growth stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.46%	10.42%	-3.82%	-8.39%	2.95%	7.60%							0.96%
2023	21.36%	-2.05%	11.46%	-9.43%	30.31%	2.45%	10.68%	-2.57%	-8.93%	-5.18%	19.07%	14.96%	104.23%
2022	-17.54%	-6.18%	-0.66%	-22.56%	-5.57%	-13.25%	15.40%	-6.83%	-17.65%	0.38%	-3.59%	-10.59%	-62.65%
2021						0.27%	-4.14%	13.86%	-1.18%	15.71%	-4.66%	-7.19%	10.73%

Комиссия

Комиссия Long-term holding growth stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Long-term holding growth stock среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Long-term holding growth stock

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Long-term holding growth stock

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
ADBE Adobe Inc	0.04	0.29	1.04	0.04	0.09
AFRM Affirm Holdings, Inc.	0.60	1.45	1.17	0.55	1.86
AI C3.ai, Inc.	-0.50	-0.44	0.95	-0.48	-0.89
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.47	0.98	1.12	0.53	1.47
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
APP AppLovin Corporation	2.77	3.79	1.45	2.23	21.18
APPS Digital Turbine, Inc.	-1.04	-2.20	0.75	-0.79	-1.26
CFLT Confluent, Inc.	-0.43	-0.16	0.97	-0.39	-1.26
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	1.49	2.01	1.29	1.34	9.83
DDOG Datadog, Inc.	0.09	0.49	1.07	0.07	0.31
DOCU DocuSign, Inc.	0.20	0.58	1.07	0.08	0.50

Коэффициент Шарпа

Long-term holding growth stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Long-term holding growth stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long-term holding growth stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Long-term holding growth stock	0.04%	0.04%	0.06%	0.04%	0.05%	0.09%	0.15%	0.12%	0.16%	0.16%	0.14%	0.18%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AFRM Affirm Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AI C3.ai, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APPS Digital Turbine, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CFLT Confluent, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DDOG Datadog, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DOCU DocuSign, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Long-term holding growth stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Long-term holding growth stock показал максимальную просадку в 70.96%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Long-term holding growth stock составляет 36.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-70.96%	10 нояб. 2021 г.	290	5 янв. 2023 г.	—	—	—
-10.07%	24 сент. 2021 г.	7	4 окт. 2021 г.	7	13 окт. 2021 г.	14
-8.66%	29 июн. 2021 г.	14	19 июл. 2021 г.	26	24 авг. 2021 г.	40
-3.96%	13 сент. 2021 г.	6	20 сент. 2021 г.	3	23 сент. 2021 г.	9
-3.12%	7 сент. 2021 г.	2	8 сент. 2021 г.	2	10 сент. 2021 г.	4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Long-term holding growth stock составляет 9.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Long-term holding growth stock

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAPL	AMD	AI	APP	APPS	ADBE	CFLT	AFRM	AMZN	CRWD	DOCU	DDOG
AAPL	1.00	0.52	0.45	0.43	0.46	0.59	0.43	0.44	0.61	0.47	0.47	0.46
AMD	0.52	1.00	0.45	0.46	0.48	0.60	0.49	0.48	0.57	0.48	0.51	0.51
AI	0.45	0.45	1.00	0.49	0.58	0.45	0.55	0.64	0.45	0.55	0.56	0.55
APP	0.43	0.46	0.49	1.00	0.55	0.53	0.56	0.58	0.55	0.56	0.56	0.56
APPS	0.46	0.48	0.58	0.55	1.00	0.47	0.54	0.63	0.51	0.48	0.62	0.55
ADBE	0.59	0.60	0.45	0.53	0.47	1.00	0.52	0.48	0.63	0.57	0.61	0.56
CFLT	0.43	0.49	0.55	0.56	0.54	0.52	1.00	0.58	0.55	0.59	0.57	0.67
AFRM	0.44	0.48	0.64	0.58	0.63	0.48	0.58	1.00	0.52	0.56	0.60	0.56
AMZN	0.61	0.57	0.45	0.55	0.51	0.63	0.55	0.52	1.00	0.58	0.56	0.60
CRWD	0.47	0.48	0.55	0.56	0.48	0.57	0.59	0.56	0.58	1.00	0.61	0.69
DOCU	0.47	0.51	0.56	0.56	0.62	0.61	0.57	0.60	0.56	0.61	1.00	0.61
DDOG	0.46	0.51	0.55	0.56	0.55	0.56	0.67	0.56	0.60	0.69	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2021 г.