Harry Browne Permanent Portfolio edited

График показывает рост $10,000 инвестированных в Harry Browne Permanent Portfolio edited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Harry Browne Permanent Portfolio edited на 1 апр. 2026 г. показал доходность в 1.22% с начала года и доходность в 9.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 8 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Harry Browne Permanent Portfolio edited закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.5%.

Harry Browne Permanent Portfolio edited: годовая альфа составляет 4.97%, бета — 0.36, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 08.05.2006.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (47.66%) было выше, чем в снижении (34.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.36 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Harry Browne Permanent Portfolio edited составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Harry Browne Permanent Portfolio edited имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harry Browne Permanent Portfolio edited имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.96
• За 5 лет: 1.11
• За 10 лет: 1.15
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.64, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Harry Browne Permanent Portfolio edited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Harry Browne Permanent Portfolio edited показал максимальную просадку в 23.35%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.

Текущая просадка Harry Browne Permanent Portfolio edited составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.