PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 14.86%/yr vs 14.84%/yr for VTI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности ITA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITA имеют среднегодовую доходность 14.86%, а акции VTI немного отстают с 14.84%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between ITA and VTI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.76

Over the past year, the correlation between ITA and VTI has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITA и VTI

Секторы
ITA
VTI

Промышленность

99.8%
9.8%

Технологии

0.1%
33.5%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

ITA
99.8%
VTI
9.8%

Технологии

ITA
0.1%
VTI
33.5%

Сырьевые материалы

ITA

-

VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

ITA

-

VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

VTI
4.7%

Энергетика

ITA

-

VTI
3.7%

Финансовые услуги

ITA

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

ITA

-

VTI
9.2%

Недвижимость

ITA

-

VTI
2.4%

Коммунальные услуги

ITA

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ITA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.02

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.73

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.81

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.85

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.02

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ITA и VTI

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-55.45%

-4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-8.92%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-19.30%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-25.36%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-35.00%

-16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-2.64%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-8.02%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

1.95%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и VTI

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.88%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

9.55%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

12.44%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

17.44%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

18.33%

+4.84%

Сравнение комиссий ITA и VTI

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и VTI

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

ITA and VTI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.09%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.86% vs 14.84% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.86% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.47% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while VTI is Large Cap Blend Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор