Medical Facilities

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Medical Facilities

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

add PACS group. wont accept entry

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BKD Brookdale Senior Living Inc.	Healthcare	8.33%
CYH Community Health Systems, Inc.	Healthcare	8.33%
DVA DaVita Inc.	Healthcare	8.33%
EHC Encompass Health Corporation	Healthcare	8.33%
ENSG The Ensign Group, Inc.	Healthcare	8.33%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	8.33%
NHC National HealthCare Corporation	Healthcare	8.33%
SEM Select Medical Holdings Corporation	Healthcare	8.33%
SGRY Surgery Partners, Inc.	Healthcare	8.33%
THC Tenet Healthcare Corporation	Healthcare	8.33%
UHS Universal Health Services, Inc.	Healthcare	8.33%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medical Facilities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Medical Facilities

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2015 г., начальной даты SGRY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
Medical Facilities	41.05%	-3.28%	14.49%	61.03%	22.72%	N/A
Активы портфеля:
THC Tenet Healthcare Corporation	115.60%	4.92%	22.53%	178.70%	39.91%	13.39%
CYH Community Health Systems, Inc.	29.07%	-27.73%	7.16%	54.79%	5.19%	-19.93%
UHS Universal Health Services, Inc.	33.42%	-8.03%	11.47%	53.60%	7.59%	8.01%
HCA HCA Healthcare, Inc.	29.79%	-11.74%	7.23%	48.21%	21.50%	19.49%
WELL Welltower Inc.	53.19%	6.28%	35.05%	58.89%	13.64%	11.10%
SGRY Surgery Partners, Inc.	-20.27%	-19.67%	-5.78%	-15.49%	16.78%	N/A
DVA DaVita Inc.	50.13%	-2.81%	14.07%	70.73%	17.36%	7.61%
EHC Encompass Health Corporation	54.75%	6.64%	18.33%	60.01%	9.43%	11.95%
ENSG The Ensign Group, Inc.	32.79%	0.65%	24.85%	39.89%	29.64%	23.63%
SEM Select Medical Holdings Corporation	65.06%	13.04%	10.16%	67.41%	14.87%	11.63%
BKD Brookdale Senior Living Inc.	-6.53%	-10.08%	-23.60%	23.64%	-4.99%	-16.60%
NHC National HealthCare Corporation	42.91%	7.20%	30.87%	77.35%	12.36%	11.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medical Facilities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.28%	4.14%	7.76%	-3.08%	10.85%	-2.81%	17.30%	4.03%	1.09%	-7.94%			41.05%
2023	9.57%	-0.19%	-2.34%	16.62%	-10.31%	14.37%	-5.76%	1.14%	-8.30%	-8.64%	17.07%	8.06%	29.04%
2022	-6.76%	7.00%	5.23%	-11.09%	-5.78%	-14.47%	10.12%	-9.33%	-9.46%	9.79%	4.71%	2.71%	-19.70%
2021	5.11%	5.32%	11.64%	3.22%	7.60%	3.14%	1.12%	-2.44%	-7.22%	-1.65%	-5.65%	10.09%	32.38%
2020	3.01%	-2.99%	-29.29%	15.12%	4.33%	-9.64%	20.04%	7.33%	-3.92%	5.17%	22.78%	6.92%	31.05%
2019	16.12%	4.04%	-5.66%	-3.26%	-6.43%	8.52%	2.92%	-3.86%	4.94%	2.52%	13.07%	5.14%	41.71%
2018	10.15%	-3.20%	0.49%	0.29%	11.65%	0.18%	6.78%	5.07%	-3.67%	-6.49%	11.53%	-20.09%	8.27%
2017	5.09%	11.53%	-4.42%	-1.90%	1.29%	8.26%	-7.02%	-5.02%	0.50%	-5.32%	1.52%	2.14%	5.01%
2016	-7.75%	-5.74%	10.52%	7.42%	-5.29%	-0.06%	4.78%	-6.82%	2.95%	-11.82%	-2.60%	2.78%	-13.31%
2015										-5.34%	4.00%	-3.28%	-4.78%

Комиссия

Комиссия Medical Facilities составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Medical Facilities среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Medical Facilities

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
THC Tenet Healthcare Corporation	4.98	5.78	1.73	5.43	50.44
CYH Community Health Systems, Inc.	0.91	1.48	1.21	0.70	3.86
UHS Universal Health Services, Inc.	2.02	2.61	1.37	3.52	10.72
HCA HCA Healthcare, Inc.	2.12	2.57	1.38	2.47	11.85
WELL Welltower Inc.	3.38	4.89	1.60	8.37	28.43
SGRY Surgery Partners, Inc.	-0.09	0.26	1.03	-0.07	-0.24
DVA DaVita Inc.	2.68	3.26	1.47	2.50	19.12
EHC Encompass Health Corporation	3.04	4.17	1.55	2.46	28.75
ENSG The Ensign Group, Inc.	2.05	2.82	1.36	5.09	12.92
SEM Select Medical Holdings Corporation	2.17	3.00	1.41	1.74	9.83
BKD Brookdale Senior Living Inc.	0.72	1.34	1.16	0.40	2.84
NHC National HealthCare Corporation	2.78	3.62	1.46	5.60	12.95

Коэффициент Шарпа

Medical Facilities на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Medical Facilities

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Medical Facilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.58%	0.82%	1.05%	0.85%	0.77%	0.82%	0.90%	0.94%	0.86%	1.07%	0.96%	1.03%
Активы портфеля:
THC Tenet Healthcare Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CYH Community Health Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UHS Universal Health Services, Inc.	0.39%	0.52%	0.57%	0.62%	0.15%	0.42%	0.34%	0.35%	0.38%	0.33%	0.27%	0.25%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.74%	0.89%	0.93%	0.75%	0.47%	1.08%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WELL Welltower Inc.	1.90%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%	5.71%
SGRY Surgery Partners, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVA DaVita Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EHC Encompass Health Corporation	0.60%	0.90%	1.34%	1.37%	1.08%	1.26%	1.34%	1.58%	1.81%	2.67%	1.61%	0.86%
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.16%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.40%	0.47%	0.78%	0.73%	0.97%	0.57%	0.60%
SEM Select Medical Holdings Corporation	1.31%	2.13%	2.01%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	2.78%	2.58%
BKD Brookdale Senior Living Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NHC National HealthCare Corporation	1.85%	2.53%	3.80%	3.11%	3.13%	2.38%	2.52%	3.10%	2.31%	3.14%	2.13%	2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Medical Facilities

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Medical Facilities показал максимальную просадку в 53.27%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Medical Facilities составляет 7.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.27%	24 февр. 2020 г.	18	18 мар. 2020 г.	164	9 нояб. 2020 г.	182
-38.79%	22 июл. 2021 г.	317	21 окт. 2022 г.	320	1 февр. 2024 г.	637
-26.16%	6 окт. 2015 г.	91	16 февр. 2016 г.	567	16 мая 2018 г.	658
-23.49%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	219	6 нояб. 2019 г.	233
-12.76%	4 сент. 2018 г.	37	24 окт. 2018 г.	26	30 нояб. 2018 г.	63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medical Facilities составляет 8.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Medical Facilities

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WELL	NHC	BKD	DVA	SGRY	ENSG	CYH	EHC	SEM	HCA	THC	UHS
WELL	1.00	0.29	0.38	0.22	0.23	0.28	0.22	0.30	0.30	0.31	0.29	0.31
NHC	0.29	1.00	0.33	0.31	0.28	0.47	0.29	0.37	0.42	0.38	0.34	0.40
BKD	0.38	0.33	1.00	0.32	0.35	0.37	0.38	0.38	0.43	0.38	0.40	0.40
DVA	0.22	0.31	0.32	1.00	0.36	0.37	0.38	0.46	0.44	0.50	0.46	0.50
SGRY	0.23	0.28	0.35	0.36	1.00	0.38	0.46	0.43	0.49	0.49	0.56	0.46
ENSG	0.28	0.47	0.37	0.37	0.38	1.00	0.36	0.50	0.50	0.44	0.44	0.45
CYH	0.22	0.29	0.38	0.38	0.46	0.36	1.00	0.46	0.50	0.50	0.60	0.53
EHC	0.30	0.37	0.38	0.46	0.43	0.50	0.46	1.00	0.57	0.59	0.56	0.62
SEM	0.30	0.42	0.43	0.44	0.49	0.50	0.50	0.57	1.00	0.55	0.59	0.57
HCA	0.31	0.38	0.38	0.50	0.49	0.44	0.50	0.59	0.55	1.00	0.69	0.74
THC	0.29	0.34	0.40	0.46	0.56	0.44	0.60	0.56	0.59	0.69	1.00	0.67
UHS	0.31	0.40	0.40	0.50	0.46	0.45	0.53	0.62	0.57	0.74	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Medical Facilities

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество