Medical Facilities

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Medical Facilities

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

add PACS group. wont accept entry

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BKD Brookdale Senior Living Inc.	Healthcare	8.33%
CYH Community Health Systems, Inc.	Healthcare	8.33%
DVA DaVita Inc.	Healthcare	8.33%
EHC Encompass Health Corporation	Healthcare	8.33%
ENSG The Ensign Group, Inc.	Healthcare	8.33%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	8.33%
NHC National HealthCare Corporation	Healthcare	8.33%
SEM Select Medical Holdings Corporation	Healthcare	8.33%
SGRY Surgery Partners, Inc.	Healthcare	8.33%
THC Tenet Healthcare Corporation	Healthcare	8.33%
UHS Universal Health Services, Inc.	Healthcare	8.33%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2015 г., начальной даты SGRY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.12%	6.51%	-1.84%	10.98%	14.10%	10.82%
Medical Facilities	13.33%	9.31%	1.94%	16.08%	24.75%	N/A
Активы портфеля:
THC Tenet Healthcare Corporation	30.45%	32.89%	15.98%	25.84%	49.90%	11.96%
CYH Community Health Systems, Inc.	26.09%	43.35%	8.96%	4.14%	3.66%	-22.05%
UHS Universal Health Services, Inc.	6.24%	10.11%	-6.24%	9.12%	13.07%	4.35%
HCA HCA Healthcare, Inc.	26.37%	13.98%	16.78%	19.71%	29.81%	17.34%
WELL Welltower Inc.	21.47%	2.25%	9.89%	53.45%	28.24%	12.39%
SGRY Surgery Partners, Inc.	8.10%	6.15%	-2.24%	-10.36%	11.29%	N/A
DVA DaVita Inc.	-8.62%	-2.73%	-17.49%	-4.88%	11.04%	5.01%
EHC Encompass Health Corporation	29.88%	3.64%	16.63%	44.20%	16.88%	15.23%
ENSG The Ensign Group, Inc.	10.18%	15.14%	0.32%	23.25%	27.65%	21.61%
SEM Select Medical Holdings Corporation	-21.63%	-18.75%	-27.41%	-16.96%	12.63%	5.99%
BKD Brookdale Senior Living Inc.	29.22%	2.04%	16.28%	-2.99%	12.17%	-16.12%
NHC National HealthCare Corporation	-2.71%	8.46%	-15.46%	3.75%	12.54%	8.29%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medical Facilities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.08%	-3.61%	1.88%	1.44%	6.26%								13.33%
2024	4.28%	4.14%	7.76%	-3.08%	10.85%	-2.81%	17.30%	4.03%	1.09%	-7.94%	-0.41%	-10.72%	23.38%
2023	9.57%	-0.19%	-2.34%	16.62%	-10.31%	14.37%	-5.76%	1.14%	-8.30%	-8.64%	17.07%	8.06%	29.04%
2022	-6.76%	7.00%	5.24%	-11.09%	-5.78%	-14.47%	12.11%	-9.23%	-9.42%	9.79%	4.71%	2.71%	-18.13%
2021	5.11%	5.32%	11.65%	3.22%	7.60%	3.15%	1.12%	-2.44%	-7.21%	-1.65%	-5.65%	10.10%	32.41%
2020	3.01%	-2.99%	-29.28%	15.12%	4.33%	-9.63%	20.04%	7.33%	-3.91%	5.17%	22.78%	6.92%	31.09%
2019	16.12%	4.04%	-5.65%	-3.26%	-6.43%	8.53%	2.92%	-3.86%	4.95%	2.52%	13.07%	5.15%	41.76%
2018	10.15%	-3.20%	0.50%	0.29%	11.65%	0.19%	6.78%	5.07%	-3.66%	-6.49%	11.53%	-20.08%	8.31%
2017	5.09%	11.53%	-4.41%	-1.90%	1.29%	8.28%	-7.02%	-5.02%	0.51%	-5.32%	1.52%	2.15%	5.06%
2016	-7.75%	-5.74%	10.54%	7.42%	-5.29%	-0.05%	4.78%	-6.82%	2.97%	-11.82%	-2.60%	2.80%	-13.26%
2015										-5.34%	4.00%	-3.25%	-4.76%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Medical Facilities составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Medical Facilities составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
THC Tenet Healthcare Corporation	0.60	1.19	1.15	0.80	1.82
CYH Community Health Systems, Inc.	0.06	0.61	1.08	0.07	0.17
UHS Universal Health Services, Inc.	0.26	0.55	1.07	0.23	0.45
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.69	1.09	1.15	0.74	1.34
WELL Welltower Inc.	2.51	3.35	1.43	4.22	12.41
SGRY Surgery Partners, Inc.	-0.20	0.20	1.02	-0.09	-0.26
DVA DaVita Inc.	-0.16	0.34	1.05	0.13	0.31
EHC Encompass Health Corporation	1.73	2.43	1.34	3.50	9.90
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.89	1.32	1.18	1.01	2.20
SEM Select Medical Holdings Corporation	-0.40	-0.25	0.96	-0.48	-1.07
BKD Brookdale Senior Living Inc.	-0.07	0.22	1.03	-0.03	-0.11
NHC National HealthCare Corporation	0.12	0.55	1.07	0.21	0.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Medical Facilities имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.67
За 5 лет: 0.86
За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Medical Facilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.65%	0.64%	0.82%	1.05%	0.88%	0.80%	0.84%	0.93%	0.97%	0.90%	1.12%	0.99%
Активы портфеля:
THC Tenet Healthcare Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CYH Community Health Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UHS Universal Health Services, Inc.	0.42%	0.45%	0.52%	0.57%	0.62%	0.15%	0.42%	0.34%	0.35%	0.38%	0.33%	0.27%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.71%	0.88%	0.89%	0.93%	0.75%	0.47%	1.08%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WELL Welltower Inc.	1.77%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%
SGRY Surgery Partners, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVA DaVita Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EHC Encompass Health Corporation	0.55%	0.51%	0.90%	1.34%	1.72%	1.35%	1.59%	1.69%	1.98%	2.28%	3.36%	2.03%
ENSG The Ensign Group, Inc.	0.17%	0.18%	0.21%	0.24%	0.25%	0.28%	0.37%	0.42%	0.70%	0.66%	0.90%	0.51%
SEM Select Medical Holdings Corporation	1.78%	1.43%	2.13%	2.01%	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.84%	2.78%
BKD Brookdale Senior Living Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NHC National HealthCare Corporation	2.35%	2.25%	2.53%	3.80%	3.11%	3.13%	2.38%	2.52%	3.10%	2.31%	3.14%	2.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Medical Facilities показал максимальную просадку в 53.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Medical Facilities составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.26%	24 февр. 2020 г.	18	18 мар. 2020 г.	164	9 нояб. 2020 г.	182
-37.58%	22 июл. 2021 г.	317	21 окт. 2022 г.	306	11 янв. 2024 г.	623
-26.14%	6 окт. 2015 г.	91	16 февр. 2016 г.	567	16 мая 2018 г.	658
-23.49%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	219	6 нояб. 2019 г.	233
-23.13%	25 сент. 2024 г.	142	21 апр. 2025 г.	—	—	—

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WELL	NHC	BKD	DVA	SGRY	ENSG	CYH	EHC	SEM	HCA	THC	UHS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.38	0.38	0.43	0.43	0.45	0.36	0.45	0.49	0.49	0.47	0.47	0.57
WELL	0.36	1.00	0.29	0.38	0.23	0.23	0.29	0.22	0.31	0.30	0.32	0.30	0.32	0.43
NHC	0.38	0.29	1.00	0.33	0.32	0.29	0.48	0.29	0.38	0.41	0.38	0.34	0.40	0.52
BKD	0.38	0.38	0.33	1.00	0.32	0.35	0.38	0.38	0.39	0.43	0.38	0.40	0.40	0.61
DVA	0.43	0.23	0.32	0.32	1.00	0.35	0.37	0.37	0.46	0.44	0.49	0.46	0.51	0.59
SGRY	0.43	0.23	0.29	0.35	0.35	1.00	0.39	0.46	0.43	0.49	0.49	0.56	0.46	0.69
ENSG	0.45	0.29	0.48	0.38	0.37	0.39	1.00	0.36	0.51	0.50	0.46	0.45	0.47	0.63
CYH	0.36	0.22	0.29	0.38	0.37	0.46	0.36	1.00	0.46	0.49	0.50	0.60	0.53	0.74
EHC	0.45	0.31	0.38	0.39	0.46	0.43	0.51	0.46	1.00	0.58	0.59	0.57	0.62	0.71
SEM	0.49	0.30	0.41	0.43	0.44	0.49	0.50	0.49	0.58	1.00	0.55	0.59	0.57	0.75
HCA	0.49	0.32	0.38	0.38	0.49	0.49	0.46	0.50	0.59	0.55	1.00	0.69	0.74	0.75
THC	0.47	0.30	0.34	0.40	0.46	0.56	0.45	0.60	0.57	0.59	0.69	1.00	0.67	0.81
UHS	0.47	0.32	0.40	0.40	0.51	0.46	0.47	0.53	0.62	0.57	0.74	0.67	1.00	0.76
Portfolio	0.57	0.43	0.52	0.61	0.59	0.69	0.63	0.74	0.71	0.75	0.75	0.81	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2015 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Medical Facilities

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество