IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2

График показывает рост $10,000 инвестированных в IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 31 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +43.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2 закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 11 мая 2023 г. с доходностью -14.2%.

IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2: годовая альфа составляет 30.09%, бета — 0.95, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 31.10.2018.

• Портфель участвовал в 187.20% роста S&P 500 Index, но только в 90.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.26 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2 имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.57
• За 5 лет: 0.82
• За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2 показал максимальную просадку в 44.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка IArBScOr(Highest)-PM(ETF)%(10-38)Test2 составляет 20.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.